无风险利率的升高会使得（）

单项选择题无风险利率的升高会使得（）

A.看涨期权的价值降低
B.看跌期权的价值升高
C.看涨期权的价值升高
D.看涨与看跌期权的价值均减少

1.单项选择题以下关于欧式看涨期权的描述中哪项是错误的（）

A.只能在到期日行权
B.标的资产价格越低则期权价值越大
C.标的资产波动率越高则期权价值越大
D.价格高于对应的美式看涨期权

2.单项选择题下列有关风险中性原理表述正确的是（）

A.假设所有证券的预期收益率都应当是有风险利率
B.风险中性的世界是不存在的，所以但其衍生品定价结果只能近似正确
C.在风险中性的世界里，将期望值用无风险利率折现，可得现金流量的现值
D.风险中性的投资者不考虑风险

3.单项选择题股票多头与看涨期权空头的组合，称为（）

A.备保看涨期权承约
B.保护性看跌期权
C.多头对敲
D.空头对敲

4.单项选择题下列哪项不是期权价格的影响因素（）

A.标的资产价格
B.协议价格
C.期权类型
D.无风险利率

5.单项选择题关于期权的价格或价值说法不正确的是（）

A.期权价格由市场决定
B.是内涵价值与时间价值之和
C.依赖于标的资产价格
D.不会高于标的资产价格

6.单项选择题以下关于期权的说法中不正确的是（）

A．如果其他因素不变，当股票价格上升时，看涨期权的价值下降
B．看涨期权的执行价格越高，其价值越小
C．对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值
D．股价的波动率越大则看涨期权价值越高

7.单项选择题按期权内涵价值大小分类，在市场上交易最活跃往往是哪类期权（）

A.平值期权
B.实值期权
C.虚值期权
D.以上三类皆可

8.单项选择题下列哪个说法并非是期权按其内涵价值的大小的分类（）

A.平值期权
B.虚值期权
C.实值期权
D.保值期权

9.判断题B-S-M方法可用于对美式期权定价。

10.判断题股票期权行权时将会使总股本增加并摊薄每股收益。