下列选项中，属于核心一级资本的有（）。

A.正常贷款迁徙率=［（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）／（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少额）］×100%
B.期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额
C.期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款
D.次级类贷款迁徙率=［期初次级类贷款向下迁徙金额／（期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少的金额）］×100%
E.期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额

多项选择题

违约风险暴露包括（）。

A.公司风险暴露
B.零售风险暴露
C.主权风险暴露
D.金融机构风险暴露
E.股权风险暴露

多项选择题

影响违约损失率的因素主要包括（）。

A.项目因素
B.公司因素
C.行业因素
D.地区因素
E.宏观经济周期因素

多项选择题

国别风险的评估指标包括（）。

A.数量指标
B.质量指标
C.比例指标
D.等级指标
E.总量指标

多项选择题

以下关于贷款分类与债项评级的说法正确的有（）。

A.贷款分类主要用于贷后管理
B.贷款分类更多体现为事后评价
C.债项评级通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素
D.债项评级可同时用于贷前审批、贷后管理
E.贷款分类是对债项风险的一种预先判断

多项选择题

引起操作风险的内部流程因素主要包括（）。

A.财务／会计错误
B.产品设计缺陷
C.结算／支付错误
D.错误监控／报告
E.文件／合同缺陷

多项选择题

行业经营出现恶化的预警指标主要有（）。

A.行业出现整体亏损或行业标杆企业出现亏损
B.行业相关的法律法规出现重大调整
C.市场需求出现明显下降
D.产能明显过剩
E.行业整体衰退

多项选择题

下列关于信用风险的说法，不正确的有（）。

A.信用风险又被称为违约风险
B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源
C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式
D.信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类
E.信用风险具有明显的系统性风险特征

多项选择题

监事会监督和测评的方式包括（）。

A.检查与调研
B.调阅文件
C.访谈座谈
D.列席会议
E.监督测评

多项选择题

风险转移可分为（）。

A.事前转移
B.事后转移
C.保险转移
D.非保险转移
E.主体转移

多项选择题

资产证券化包括（）。

A.信贷资产证券化
B.实体资产证券化
C.虚拟资产证券化
D.证券资产证券化
E.现金资产证券化

多项选择题

以下属于市场风险管理部门的职责的有（）。

A.识别、计量和监测市场风险
B.拟定市场风险管理政策和程序
C.设计、实施事后检验和压力测试
D.监测风险限额的遵守情况，报告超限额情况
E.向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告

多项选择题

区域政策法规重大变化的相关警示信号有（）。

A.区域内客户的资信状况普遍降低
B.国家政策法规变化给当地带来的不利影响
C.国家宏观政策发生变化而造成地方原定的优惠政策难以执行
D.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退
E.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件

多项选择题

在收集的非财务信息中，应密切关注客户出现的非财务警示信号，不属于此种信号的有（）。

A.公司业务性质的改变
B.关键的人事变动
C.会计师变化
D.季节性贷款申请的时间发生显著变化
E.主要产品系列、特许权、分销权或者供货来源丧失

多项选择题

下面关于国家风险限额管理的说法，不正确的有（）。

A.国家风险暴露包括信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景
B.国家风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额
C.国家风险限额管理基于对整个国家的综合评级
D.国家风险限额可以根据需要决定多久重新检查一次
E.商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露

多项选择题

根据商业银行的资本金水平和操作风险管理能力，可将操作风险分为（）。

A.可消除的操作风险
B.可规避的操作风险
C.可降低的操作风险
D.可缓释的操作风险
E.应承担的操作风险

多项选择题

下列针对火灾操作风险的说法，正确的有（）。

A.该风险属于可规避的操作风险
B.该风险属于可缓释的操作风险
C.该风险属于应承担的操作风险
D.可通过差错率考核的方法来降低该风险
E.可通过购买保险来转移该风险

多项选择题

贷款重组可以采取的措施有（）。

A.减少贷款额度
B.调整贷款利率
C.增加控制措施
D.调整信贷产品
E.调整信贷业务的期限

多项选择题

关键风险指标法中选择关键风险指标的基本原则包括（）。

A.相关性
B.可靠性
C.可计量性
D.风险敏感性
E.实用性

多项选择题

市场风险报告的形式包括（）。

A.投资组合报告
B.风险分解"热点"报告
C.信用风险报告
D.最佳投资组合复制报告
E.最佳风险对冲策略报告

多项选择题

国内商业银行在构建个人信用评估模型过程中，并未广泛采用客户分类，主要原因在于（）。

A.个别客户群体没有足够的历史数据，使得客户分类在统计上的效果不显著，建模时没有体现个人客户分类的优势
B.很多刚开始建立信用评分机制的商业银行没有能力充分收集用作客户分类的变量数据，更难以进行深度数据分析
C.中国这样的发展中国家的客户分类变量存在相当程度的不稳定性
D.客户分类需要耗费大量人力和资金进行研究，不太经济
E.客户分类方法在信用风险评估中的作用不大

多项选择题

下列商业银行操作风险管理和控制措施中，（）属于风险缓释措施。

A.制定应急和连续营业方案
B.实行强制休假制度
C.购买保险
D.计提风险损失准备
E.调整业务规模

多项选择题

除了采用流动性比率／指标法和现金流分析法以外，国际商业银行还广泛利用（）来深入分析和评估商业银行的流动状况。

A.情景分析
B.压力测试
C.久期分析法
D.缺口分析法
E.负债分析法

多项选择题

下列关于CAMELs评级的说法，正确的有（）。

A.CAMELs评级结果以1～5级表示，数字越小表明级别越低和监管关注程度越高
B.CAMEIs评级包括五大类要素评级和一个综合评级
C.CAMELs评级的要素"C"是指"成本"
D.CAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系
E.CAMELs评级内容包括评价董事会和管理层的能力和效率

多项选择题

中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》明确了商业银行交易账户包括的内容有（）。

A.商业银行账户提供的贷款业务
B.商业银行的中间业务
C.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或取其价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸
D.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸
E.为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸

多项选择题

商业银行的核心资本包括（）。

A.盈余公积
B.混合性债务工具
C.公开储备
D.未公开储备
E.重估储备

多项选择题

操作风险报告的内容应当包括（）。

A.风险状况
B.损失事件
C.诱因与对策
D.关键风险指标
E.资本金水平

下列选项中，属于核心一级资本的有（）。

你可能感兴趣的试题

商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有（）。

商业银行流动性风险预警信号有（）。

下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法，正确的有（）。

声誉危机管理规划的主要内容包括（）。

银行监管方法包括（）。

依据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标（试行）》，风险监管核心指标主要类别包括（）。

企业集团通常对关联方的财务和经营政策有重大影响，其中有重大影响的情形包括（）。

下列选项中，属于核心一级资本的有（）。

风险偏好指标值的确定要体现（）原则。

常用的风险事后控制方法有（）。

建立良好的声誉风险管理体系的功能有（）。

声誉风险管理的具体做法有（）。

银行监管的基本原则包括（）。

下列选项中，关于贷款风险迁徙指标计算的说法，正确的有（）。

违约风险暴露包括（）。

影响违约损失率的因素主要包括（）。

国别风险的评估指标包括（）。

以下关于贷款分类与债项评级的说法正确的有（）。

引起操作风险的内部流程因素主要包括（）。

行业经营出现恶化的预警指标主要有（）。

下列关于信用风险的说法，不正确的有（）。

监事会监督和测评的方式包括（）。

风险转移可分为（）。

资产证券化包括（）。

以下属于市场风险管理部门的职责的有（）。

区域政策法规重大变化的相关警示信号有（）。

在收集的非财务信息中，应密切关注客户出现的非财务警示信号，不属于此种信号的有（）。

下面关于国家风险限额管理的说法，不正确的有（）。

根据商业银行的资本金水平和操作风险管理能力，可将操作风险分为（）。

下列针对火灾操作风险的说法，正确的有（）。

贷款重组可以采取的措施有（）。

关键风险指标法中选择关键风险指标的基本原则包括（）。

市场风险报告的形式包括（）。

国内商业银行在构建个人信用评估模型过程中，并未广泛采用客户分类，主要原因在于（）。

下列商业银行操作风险管理和控制措施中，（）属于风险缓释措施。

除了采用流动性比率／指标法和现金流分析法以外，国际商业银行还广泛利用（）来深入分析和评估商业银行的流动状况。

下列关于CAMELs评级的说法，正确的有（）。

中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》明确了商业银行交易账户包括的内容有（）。

商业银行的核心资本包括（）。

操作风险报告的内容应当包括（）。