在金融衍生产品中，利率互换的主要作用有（）。

A.通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检查监管方案
B.明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度
C.更多借鉴内部管理和审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，减轻检查负担，节省监管资源，提高现场工作效率
D.明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密
E.把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上

单项选择题

商业银行控制市场风险的常用方法有（）。

A.自我评估
B.经济资本配置
C.限额管理
D.风险对冲
E.资产证券化

单项选择题

下列关于行业财务风险指标的表述，正确的有（）。

A.资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标，越高越好
B.行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标，越高越好
C.行业产品产销率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展能力的重要指示，越高越好
D.行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标，越高越好
E.劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标，越高越好

单项选择题

在商业银行风险管理实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为（）三大类。

A.非预期损失
B.灾难性损失
C.非可控性损失
D.可控性损失
E.预期损失

单项选择题

商业银行选择关键风险指标评估操作风险时，应确保（）。

A.关键风险指标与操作风险状况之间存在明显的相关性
B.关键风险指标的变动能够及时、准确地反映操作风险的变化情况
C.关键风险指标能够准确反映风险收益率
D.关键风险指标能够在现有数据、信息和技术条件下被准确量化
E.关键风险指标能够满足风险管理和各业务部门的现实需要

单项选择题

下列很有可能对商业银行声誉造成不利影响的情形有（）。

A.金融产品／服务存在严重缺陷
B.国家监督政策加强对商业银行管理
C.内控缺失导致违规案件层出不穷
D.流动性恶化出现严重支付危机
E.缺乏经营特色和社会责任感

单项选择题

流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务和增加资产的能力，其基本要素包括（）。

A.业务种类
B.经风险调整的收益率
C.成本
D.时间
E.资金数量

单项选择题

下列风险类别中，可以应用风险对冲策略进行管理的有（）。

A.汇率风险
B.法律风险
C.利率风险
D.商品风险
E.股票风险

单项选择题

下列关于商业银行战略风险管理的描述，正确的有（）。

A.战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失
B.战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力
C.良好的战略风险管理最终会使商业银行获益
D.战略风险管理是一种长期性管理
E.战略风险管理是一种短期性管理

单项选择题

在金融衍生产品中，利率互换的主要作用有（）。

A.降低违约风险
B.根据交易双方各自的比较优势降低融资成本
C.管理利率风险
D.丰富融资渠道
E.管理汇率风险

单项选择题

商业银行良好的信用风险内部评级体系能够（）。

A.有效识别信用风险
B.有效区分风险等级
C.自由调整评级结果
D.有效进行风险排序
E.准确量化风险参数

单项选择题

下列属于商业银行核心资本的有（）。

A.资本公积
B.长期次级债务
C.实收资本或普通股
D.损失准备缺口
E.盈余公积

单项选择题

商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将（）作为区域风险预警信号。

A.区域法律法规明显调整
B.区域内客户资信状况普遍降低
C.区域内的产业发展规划不合理
D.区域经济整体下滑
E.区域的主导产业出现了衰退

单项选择题

中国银监会提出的银行监管的具体目标包括（）。

A.提高银行业的整体盈利能力
B.增进公众对现代金融的了解
C.保护广大存款人和金融消费者的利益
D.增进市场信心
E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定

单项选择题

某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经济目标的银行。2002～2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临（）。

A.操作风险
B.市场风险
C.信用风险
D.信誉风险
E.战略风险

单项选择题

商业银行评估操作风险时，需要对（）进行定量和定性分析。

A.内部操作风险损失数据
B.内部控制因素
C.情景分析结果
D.业务经营环境
E.外部相关损失数据

单项选择题

下列关于商业银行信用风险控制措施的表述，正确的有（）。

A.限额管理是管理贷款集中度的重要手段
B.经济资本配置能够有效限制高风险的信贷业务
C.贷款转让可以实现信用风险转移
D.贷款定价能够有效地实现信用风险对冲
E.资产证券化除了可以转移信用风险，还可以增强资产的流动性

单项选择题

对于可缓释的操作风险，商业银行可以采取哪些措施进行管理？（）

A.购买商业保险
B.外包非核心业务
C.设定风险限额
D.制定应急和连续营业方案
E.计提经济资本

单项选择题

下列可以有效控制商业银行柜台业务操作风险的措施有（）。

A.强化一线实时监督检查，促进事后监管向专业化、规范化迈进
B.加强信息系统建设，并在系统中设置自动监控要点
C.加强岗位培训，不断提高柜员操作技能和业务水平
D.完善规章制度和业务操作流程，并建立岗位操作规范和操作手册
E.解雇缺乏操作经验的柜员

单项选择题

商业银行的内部评级体系能够在信用风险管理的（）方面发挥重要作用。

A.经济资本配置
B.绩效考核
C.限额管理
D.计提准备金
E.贷款定价

单项选择题

当商业银行内部模型的事后检验结果不满足监管当局的要求时，监管当局可以将商业银行市场风险资本计算公式中的附加因素调高。（）

单项选择题

1995年巴林银行由于内部控制方面的严重疏漏而造成巨大的损失，最终因无法筹措到足够的资金弥补损失而被迫宣布破产倒闭，这一事件是典型的商业银行因自身问题所造成的流动性危机。（）

单项选择题

在金融衍生产品中，利率互换的主要作用有（）。

你可能感兴趣的试题

某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20%）

商业银行在投资决策时，根据理性投资原则，下列投资组合方案最佳的是（）。

某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请（）。

借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和（）之间做出艰难选择。

商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。

下列关于贷款五级分类的描述，错误的是（）。

假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）。

假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（如下表所示），则该资产组合一年期的预期损失为（）万元。

甲乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈，下列两人对密码管理的做法正确的是（）。

假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（）。

下列关于商业银行对客户评级／评分模型进行验证的表述，错误的是（）。

假设某商业银行的总资产为1500亿元，总负债为1350亿元，现金头寸为70亿元，应收账款为5亿元，则该银行的现金头寸指标为（）。

商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（）的特点。

下列不属于商业银行的业务的是（）。

根据巴塞尔新资本协议的规定，商业银行交易账户中的头寸通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可参照（）定价。

假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。

下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。

商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。

对于商业银行贷款业务来说，较少接受的担保方式是（）。

银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。

公司或企业购买远期利率协议的目的是（）。

下列受房地产行业价格波动影响最小的行业是（）。

（）代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔新资本协议和各国监管机构的要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。

巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取（）计量信用风险。

某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99%，则该银行交易账户的风险价值将（）。

商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于（）管理策略。

下列关于商业银行流动性指标分析法的表述，正确的是（）。

一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计3个月后收到1000万美元的货款，假如当前汇率为1美元=80日元。商业银行的研究部门预计3个月后日元可能会升值到1美元=75日元，因此建议该日本出口商（），以对冲汇率风险。

商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予限额，在其他条件相同的情况下，该系统最不可能发生的情形是（）。

商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。

影响商业银行信贷资产违约损失率的因素有很多，其中清偿优先性属于（）。

某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元。若该行当期各项存款余额为2138亿元，则该银行超额准备金率为（）。

商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。

根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。

某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。

某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为（）。

在银行监管实践中，（）贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

根据监管机构的规定，操作风险包含（）。

下列应当归属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别的是（）。

通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。（1）国债（2）同业借款（3）银行自有房产（4）可出售的贷款组合

下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断，明显错误的是（）。

商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。

下列关于商业银行风险管理中压力测试的表述，正确的是（）。

下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。

商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（）。

巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的第一道防线是严格的（）。

下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

根据中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》规定，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。

监管机构对商业银行的现场检查重点不包括（）。

根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。

下列关于商业银行市场风险管理部门职责的表述，错误的是（）。

假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。

关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。

监管机构根据CAMELS评极标准对银行进行风险监管评级时，下列哪类银行应当被评定为“综合评级2级”？（）

当前我国各商业银行普遍面临收益下降、产品／服务过剩的状况，面对这一发展困局，各商业银行应主要加强（）的管理。

针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于（）。

下列关于商业银行风险管理理念的认识，错误的是（）。

某儿童玩具厂欲向银行借贷以扩大生产，拟请附近一家声誉卓著的公立幼儿园为其担保，该幼儿园（）。

根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。

商业银行在操作风险管理中，业务部门所承担的职责是（）。

根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为（）。

下列关于买方期权（CallOption）的描述，正确的是（）。

某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

（）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。

假设客户从银行贷款10万元，期限为一年，年利率为8%，若银行分别按半年复利计息和一年计息两种方式，则客户支付的利息相差（）元。

下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）

商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

假定1年期零息国债的无风险收益率为4%；1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为50%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。

在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。

下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。

商业银行风险管理委员会的核心职能是（）。

若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据巴塞尔新资本协议的要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年违约概率分别为（）。

在认真总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出的监管理念是（）。

（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。

下列关于资产负债久期缺口对商业银行流动性影响的表述，正确的是（）。

下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别？（）

下列哪些风险因素的变化可能对商业银行的各类资产、负债价值造成重大影响，商业银行应根据自身业务特色和需要对其定期进行压力测试？（）

X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦X银行的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证X银行的业务持续运行。针对以上案例分析，下列描述正确的有（）。