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A.信用评分模型分析首先模拟出特定型的函数关系
B.专家判断和信用评分法比违约概率模型更具优越性
C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一
D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率

A.有助于商业银行对损失可能性的管理
B.有助于银行在经营管理活动中采用经济资本配置
C.有助于商业银行对盈利可能性的管理
D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利

A.战略风险识别
B.外部审计
C.战略风险评估
D.监测和报告

A.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
B.高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强
C.商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益
D.商业银行是仅仅经营货币的金融机构

A.资产净利率=净利润÷（期初资产总额+期末资产总额）×100％
B.资产净利率=净利润÷[（期初资产总额+期末资产总额）÷2]×100％
C.资产净利率=净利润÷[（期初资产总额-期末资产总额）÷2]×100％
D.资产净利率=净利润÷[（期末资产总额-期初资产总额）÷2]×100％

A.职责分离原则
B.统一考虑原则
C.审贷分离原则
D.展期重审原则

A.0.25
B.0.83
C.0.82
D.0.3

A.15
B.30
C.60
D.90

A.系统性风险
B.非系统性风险
C.市场风险
D.国别风险

A.确认评估对象
B.整合评估结果
C.绘制流程图
D.评估剩余风险

A.资产周转率
B.总资产收益率
C.销售净利率
D.净资产收益率

A.交易不报告
B.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长
C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷
D.有组织的劳工运动

A.央行宣布上调利率0.3％
B.沪市投资收益率上涨7％
C.贷款人推进新的贷款请求
D.商业银行增加网点数量

A.核心一级资本充足率最低资本要求为3％
B.核心一级资本充足率最低资本要求为5％
C.一级资本充足率最低资本要求为8％
D.资本充足率最低资本要求为10％

A.大额负债依赖度
B.核心存款指标
C.贷款总额与核心存款的比率
D.流动资产与总资产的比率

A.信用风险
B.权责风险
C.操作风险
D.声誉风险

A.汇率
B.利率
C.商品价格
D.股票价格

A.核心资本
B.信用风险经济资本
C.监管资本
D.风险加权资本

A.经济资本
B.资本充足率
C.贴现率
D.存款准备金

A.流动性比率指标法
B.现金流分析法
C.久期分析法
D.情景分析

A.利率对冲
B.市场对冲
C.汇率对冲
D.关联方对冲

A.独立交易
B.资产转移
C.关联交易
D.权利让渡

A.流动性风险
B.信用风险
C.操作风险
D.市场风险

A.保险；确定性
B.风险；不确定性
C.保险；不确定性
D.风险；确定性

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，从根本上改变了商业银行经营管理模式
C.风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式
D.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求

A.久期分析法
B.期望分析法
C.平均分析法
D.自我评估法

A.外部监督机构
B.财务控制部门
C.法律／合规部门
D.内部审计部门

A.违约风险暴露
B.违约损失率
C.市场价值法
D.回收现金流法

A.结算风险是信用风险的一种
B.结算风险属于操作风险
C.赫斯塔特银行的破产产生了大量结算风险
D.结算风险具有明显的非系统性风险特征

A.内部关联交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.风险识别和贷后管理难度大
D.非系统性风险较高

A.国际先进银行的通行做法是风险管理部门不具有独立性
B.在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门
C.风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行
D.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额是风险管理部门至关重要的职责

A.风险水平
B.第三方评级
C.盈利能力
D.资产质量

A.100％
B.50％
C.20％
D.0

A.头寸限额
B.风险价值限额
C.止损限额
D.敏感度限额

A.个人住房按揭贷款
B.个人大额耐用消费品贷款
C.债券买卖
D.个人生产经营贷款

A.利率风险
B.股票风险
C.汇率风险
D.期权风险

A.头寸限额
B.风险价值限额
C.止损限额
D.敏感度限额

A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
B.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷
C.为实现战略目标对竞争对手造成损害
D.为实现目标所需要的资源匮乏

A.99.9％；1
B.99％；1
C.99.9％；2
D.99％；2

A.《商业银行操作风险管理指引》
B.《商业银行市场风险管理指引》
C.《贷款风险分类指导原则》
D.《银行贷款损失准备计提指引》

A.非流程风险
B.流程环节风险
C.控制派生风险
D.市场风险

A.30％
B.40％
C.45％
D.50％

A.盈利能力
B.不良贷款迁徙率
C.准备资金充足程度
D.资本充足程度

A.中国证监会
B.中国银监会
C.中国人民银行
D.中国保监会

A.表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产
B.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是按市价计算出的经济资本；另一部分是由账面名义本金乘以固定系数获得
C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算
D.商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产

A.国别风险只有在一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡时才会被引发
B.由债务人所在国家的行为引起，超出了债权人的控制范围
C.转移风险是国别风险的主要类型之一
D.存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来等经营活动中

A.市场变动
B.产品价格
C.员工水平
D.客户满意度

A.经销商风险
B.“假按揭”风险
C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险
D.商业银行的经济状况变动风险

A.个人住房抵押贷款风险权重为50％
B.对其他金融机构债权统一给予50％的风险权重
C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0
D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予50％的风险权重

A.整体风险报告
B.最佳避险报告
C.风险监测报告
D.具体的头寸报告

A.内部审计部门
B.财务部门
C.法律、合规部门
D.外部监督机构

A.具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点
B.在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的
C.有利于分散信用风险，改善资产质量
D.以上都正确

A.内部欺诈风险
B.产品设计缺陷风险
C.外部欺诈风险
D.业务外包风险

A.累计总敞口头寸法
B.短边法
C.净敞口头寸法
D.专家判断法

A.75％；35％
B.70％；30％
C.80％；20％
D.90％；l0％

A.资本为银行提供融资
B.吸收和消化损失
C.化解所有风险
D.维持市场信心

A.0.01％
B.0.02％
C.0.03％
D.0.05％

A.战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项
B.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面的内容
C.各家银行的战略目标各不相同，不存在共性特征
D.战略目标确立后，应重点研究如何保证路径的高质量和高效率

A.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据
B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制
C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理
D.在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等

A.大于
B.小于
C.等于
D.无关

A.半年
B.一年
C.两年
D.三年

A.0.68
B.0.95
C.0.9973
D.0.97

A.即期净敞口头寸
B.远期净敞口头寸
C.总敞口头寸
D.期权敞口头寸

A.10％
B.15％
C.20％
D.30％

A.（0，6％）
B.（2％，8％）
C.（2％，3％）
D.（2.2％，2.8％）

A.35％
B.33％
C.34％
D.23％

A.向业务条线和分支机构传导
B.将风险偏好与战略规划有机结合
C.充分考虑相关利益者的期望
D.加强自我约束，确定风险偏好

A.风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价
B.信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价
C.风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置
D.信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置

A.（资金成本-经营成本+风险成本+资本成本）÷贷款额
B.（资金成本+经营成本+风险成本+资本成本）÷贷款额
C.（资金成本-经营成本-风险成本-资本成本）÷贷款额
D.（资金成本+经营成本-风险成本+资本成本）÷贷款额

A.100％
B.50％
C.20％
D.0

A.鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制
B.鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化
C.鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围
D.鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理

A.损失限额
B.交易限额
C.风险限额
D.止损限额

A.操作过程中产生的突发事件，并且人们不能精确预测这种突发事件发生的机率
B.商业银行从业人员在交易时，面对的不确定情况
C.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险
D.由于利率、汇率等原因，银行业务量变动所带来的风险

A.技术进步
B.人口老化
C.环保意识增强
D.行业周期性分析

A.10％
B.8％
C.15％
D.5％

A.辖内各类风险总体状况、
B.风险应对策略
C.针对管理范围的重大风险事项进行报告
D.加强风险管理

A.法律规定
B.监管职责
C.汇报义务
D.风险计量义务

A.中央银行
B.商业银行
C.各类金融机构
D.政府经济管理部门

A.后勤保障部门
B.业务管理部门
C.风险管理部门
D.高级管理层

A.按商业银行的业务特征及诱发风险的原因可以将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
B.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险
C.按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险
D.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险

A.期望法
B.方差-协方差法
C.历史模拟法
D.蒙特卡洛模拟法

A.风险集中
B.风险对冲
C.风险转移
D.风险规避

A.经济和市场状况的较大变动
B.新的监管机构的建议
C.年度进行业务计划和预算
D.授信集中度限额变化

A.公允价值和内在价值
B.市场价值和公允价值
C.名义价值和市场价值
D.内在价值和名义价值

A.品牌风险
B.竞争对手风险
C.客户风险
D.以上全对

A.商业银行不需要建立完善的风险管理部门
B.把风险管理职能外包给专业服务供应商
C.能绝对控制商业银行的敏感信息
D.商业银行无法形成长期的核心竞争力

A.税后净利润+资本成本-税后净利润-经济资本×资本预期收益率
B.税后净利润-资本成本-税后净利润-经济资本×资本预期收益率
C.税后净利润-资本成本-税后净利润-经济资本÷资本预期收益率
D.税后净利润+资本成本-税后净利润-经济资本÷资本预期收益率

A.百分比收益率（R）=（P1+D-P0）÷P0×100％
B.百分比收益率（R）=（P1-D-P0）÷P0×100％
C.百分比收益率（R）=（P1+D+P0）÷P0×100％
D.百分比收益率（R）=（P1-D+P0）÷P0×100％

A.银行结算支付系统失灵
B.未遵循操作规定，使交易和定价出现了错误
C.银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价
D.与市场上同类金融产品不相匹配

A.汇率风险
B.重新定价风险
C.期权性风险
D.基准风险