假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5％，标准差为0．03的正态分布，则...

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，从根本上改变了商业银行经营管理模式
C.风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式
D.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求

单项选择题

（）用来衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的作用效果。

A.久期分析法
B.期望分析法
C.平均分析法
D.自我评估法

单项选择题

（）是商业银行进行有效风险管理的最前端。

A.外部监督机构
B.财务控制部门
C.法律／合规部门
D.内部审计部门

单项选择题

（）是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。

A.违约风险暴露
B.违约损失率
C.市场价值法
D.回收现金流法

单项选择题

结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金，但另一方发生违约的风险。关于结算风险，下列说法不正确的是（）。

A.结算风险是信用风险的一种
B.结算风险属于操作风险
C.赫斯塔特银行的破产产生了大量结算风险
D.结算风险具有明显的非系统性风险特征

单项选择题

与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有的特征不包括（）。

A.内部关联交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.风险识别和贷后管理难度大
D.非系统性风险较高

单项选择题

下列关于风险管理部门的说法，不正确的是（）。

A.国际先进银行的通行做法是风险管理部门不具有独立性
B.在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门
C.风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行
D.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额是风险管理部门至关重要的职责

单项选择题

流动性风险预警内部指标／信号不包括商业银行内部有关（）的指标。

A.风险水平
B.第三方评级
C.盈利能力
D.资产质量

单项选择题

等同于贷款的授信业务，其信用转换系数为（）。

A.100％
B.50％
C.20％
D.0

单项选择题

关于下列各种限额指标中，允许的最大损失额是指（）。

A.头寸限额
B.风险价值限额
C.止损限额
D.敏感度限额

单项选择题

以下不属于个人信贷业务的是（）。

A.个人住房按揭贷款
B.个人大额耐用消费品贷款
C.债券买卖
D.个人生产经营贷款

单项选择题

依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重的是（）特定风险计提。

A.利率风险
B.股票风险
C.汇率风险
D.期权风险

单项选择题

（）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

A.头寸限额
B.风险价值限额
C.止损限额
D.敏感度限额

单项选择题

下列不属于商业银行的战略风险体现的是（）。

A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
B.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷
C.为实现战略目标对竞争对手造成损害
D.为实现目标所需要的资源匮乏

单项选择题

操作风险计量模型的置信度应设定为（），观测期为（）年。

A.99.9％；1
B.99％；1
C.99.9％；2
D.99％；2

单项选择题

目前，中国银监会已发布的主要制度包括（）《商业银行操作风险监管资本计量指引》《中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》等文件，从不同层面提出了操作风险的相关管理要求。

A.《商业银行操作风险管理指引》
B.《商业银行市场风险管理指引》
C.《贷款风险分类指导原则》
D.《银行贷款损失准备计提指引》

单项选择题

人力资源配置不当的风险是（）。

A.非流程风险
B.流程环节风险
C.控制派生风险
D.市场风险

单项选择题

假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为120万元，其销售毛利率为（）。

A.30％
B.40％
C.45％
D.50％

单项选择题

风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和（）。

A.盈利能力
B.不良贷款迁徙率
C.准备资金充足程度
D.资本充足程度

单项选择题

（）于2007年修订了《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》。

A.中国证监会
B.中国银监会
C.中国人民银行
D.中国保监会

单项选择题

关于表外项目，说法错误的是（）。

A.表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产
B.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是按市价计算出的经济资本；另一部分是由账面名义本金乘以固定系数获得
C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算
D.商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产

单项选择题

下列关于国别风险的说法，不正确的是（）。

A.国别风险只有在一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡时才会被引发
B.由债务人所在国家的行为引起，超出了债权人的控制范围
C.转移风险是国别风险的主要类型之一
D.存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来等经营活动中

单项选择题

下列选项中，不属于操作风险关键风险指标的是（）。

A.市场变动
B.产品价格
C.员工水平
D.客户满意度

单项选择题

个人住房按揭贷款的风险分析不包括（）。

A.经销商风险
B.“假按揭”风险
C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险
D.商业银行的经济状况变动风险

单项选择题

下列各项关于表内信用资产风险权重的描述，正确的是（）。

A.个人住房抵押贷款风险权重为50％
B.对其他金融机构债权统一给予50％的风险权重
C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0
D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予50％的风险权重

单项选择题

不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，风险管理委员会需要的是（）。

A.整体风险报告
B.最佳避险报告
C.风险监测报告
D.具体的头寸报告

单项选择题

（）主要负责核算、考核商业银行资产负债、收益损失等情况。

A.内部审计部门
B.财务部门
C.法律、合规部门
D.外部监督机构

单项选择题

关于资产证券化，下列说法正确的是（）。

A.具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点
B.在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的
C.有利于分散信用风险，改善资产质量
D.以上都正确

单项选择题

在商业银行经营的外部事件中，（）是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

A.内部欺诈风险
B.产品设计缺陷风险
C.外部欺诈风险
D.业务外包风险

单项选择题

（）是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。

A.累计总敞口头寸法
B.短边法
C.净敞口头寸法
D.专家判断法

单项选择题

在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予（）的权重。

A.75％；35％
B.70％；30％
C.80％；20％
D.90％；l0％

单项选择题

以下不属于商业银行资本作用的是（）。

A.资本为银行提供融资
B.吸收和消化损失
C.化解所有风险
D.维持市场信心

单项选择题

巴塞尔委员会设定违约概率的下限是（）。

A.0.01％
B.0.02％
C.0.03％
D.0.05％

单项选择题

关于商业银行管理战略说法，不正确的是（）。

A.战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项
B.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面的内容
C.各家银行的战略目标各不相同，不存在共性特征
D.战略目标确立后，应重点研究如何保证路径的高质量和高效率

单项选择题

以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是（）。

A.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据
B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制
C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理
D.在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等

单项选择题

资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。

A.大于
B.小于
C.等于
D.无关

单项选择题

绝大多数活期存款都不会在短期内一次性全部支取，而且平均存放时间在（）以上。

A.半年
B.一年
C.两年
D.三年

单项选择题

随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为（）。

A.0.68
B.0.95
C.0.9973
D.0.97

单项选择题

（）是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债。

A.即期净敞口头寸
B.远期净敞口头寸
C.总敞口头寸
D.期权敞口头寸

单项选择题

商业银行可以流动资产的形式持有脆弱资金（）左右。

A.10％
B.15％
C.20％
D.30％

单项选择题

假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5％，标准差为0．03的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在（）区间的概率约为68％。

A.（0，6％）
B.（2％，8％）
C.（2％，3％）
D.（2.2％，2.8％）

单项选择题

某部门的投资组合中有三种人民币资产，头寸分别为4万元、8万元、2万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为20％、44％、15％，则该部门的投资组合百分比收益率是（）。

A.35％
B.33％
C.34％
D.23％

单项选择题

在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的问题不包括（）。

A.向业务条线和分支机构传导
B.将风险偏好与战略规划有机结合
C.充分考虑相关利益者的期望
D.加强自我约束，确定风险偏好

单项选择题

以下各项符合商业银行风险预警程序的是（）。

A.风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价
B.信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价
C.风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置
D.信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置

单项选择题

贷款最低定价等于（）。

A.（资金成本-经营成本+风险成本+资本成本）÷贷款额
B.（资金成本+经营成本+风险成本+资本成本）÷贷款额
C.（资金成本-经营成本-风险成本-资本成本）÷贷款额
D.（资金成本+经营成本-风险成本+资本成本）÷贷款额

单项选择题

原始期限在1年以下或原始期限在1年以上但随时可无条件撤销的承诺，其信用转换系数为（）。

A.100％
B.50％
C.20％
D.0

单项选择题

自我评估法的主要目标是（）。

A.鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制
B.鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化
C.鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围
D.鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理

单项选择题

常用的市场风险限额不包括（）。

A.损失限额
B.交易限额
C.风险限额
D.止损限额

单项选择题

巴塞尔委员会将操作风险定义为（）。

A.操作过程中产生的突发事件，并且人们不能精确预测这种突发事件发生的机率
B.商业银行从业人员在交易时，面对的不确定情况
C.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险
D.由于利率、汇率等原因，银行业务量变动所带来的风险

单项选择题

在对单一法人客户进行非财务因素分析时，下列选项不属于宏观经济、社会及自然环境分析的是（）。

A.技术进步
B.人口老化
C.环保意识增强
D.行业周期性分析

单项选择题

假定商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的前3年出现违约的概率（即边际死亡率）分别为2％、3％、3．5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间可能出现违约的概率为（）。

A.10％
B.8％
C.15％
D.5％

单项选择题

与综合风险报告内容不同，专题风险报告主要是（）。

A.辖内各类风险总体状况、
B.风险应对策略
C.针对管理范围的重大风险事项进行报告
D.加强风险管理

单项选择题

错误监控／报告是指商业银行监控／报告流程不明确、混乱，负责监控／报告的部门职责不清晰，相关数据不全面、不及时、不准确，未履行必要的（）或者对外部汇报不准确。

A.法律规定
B.监管职责
C.汇报义务
D.风险计量义务

单项选择题

客户评级的评价主体是（）。

A.中央银行
B.商业银行
C.各类金融机构
D.政府经济管理部门

单项选择题

（）主要负责制定应急和连续营业方案，识别关键业务程序，定期测试和检查灾难恢复和业务连续方案。

A.后勤保障部门
B.业务管理部门
C.风险管理部门
D.高级管理层

单项选择题

下列关于风险分类的说法，错误的是（）。

A.按商业银行的业务特征及诱发风险的原因可以将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
B.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险
C.按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险
D.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险

单项选择题

下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。

A.期望法
B.方差-协方差法
C.历史模拟法
D.蒙特卡洛模拟法

单项选择题

下列选项不属于商业银行通常运用的风险管理策略的是（）。

A.风险集中
B.风险对冲
C.风险转移
D.风险规避

单项选择题

下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。

A.经济和市场状况的较大变动
B.新的监管机构的建议
C.年度进行业务计划和预算
D.授信集中度限额变化

单项选择题

在市场风险计量与监测的过程中，公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，更具有实质意义的是（）。

A.公允价值和内在价值
B.市场价值和公允价值
C.名义价值和市场价值
D.内在价值和名义价值

单项选择题

战略风险的类型包括（）。

A.品牌风险
B.竞争对手风险
C.客户风险
D.以上全对

单项选择题

下列关于分散型风险管理部门的说法，不正确的是（）。

A.商业银行不需要建立完善的风险管理部门
B.把风险管理职能外包给专业服务供应商
C.能绝对控制商业银行的敏感信息
D.商业银行无法形成长期的核心竞争力

单项选择题

市场风险管理中，经济增加值的计算公式为EVA等于（）。

A.税后净利润+资本成本-税后净利润-经济资本×资本预期收益率
B.税后净利润-资本成本-税后净利润-经济资本×资本预期收益率
C.税后净利润-资本成本-税后净利润-经济资本÷资本预期收益率
D.税后净利润+资本成本-税后净利润-经济资本÷资本预期收益率

单项选择题

百分比收益率的数学公式为（）。

A.百分比收益率（R）=（P1+D-P0）÷P0×100％
B.百分比收益率（R）=（P1-D-P0）÷P0×100％
C.百分比收益率（R）=（P1+D+P0）÷P0×100％
D.百分比收益率（R）=（P1-D+P0）÷P0×100％

单项选择题

在影响操作风险的因素中，交易／定价错误属于内部流程类的因素。它是指（）。

A.银行结算支付系统失灵
B.未遵循操作规定，使交易和定价出现了错误
C.银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价
D.与市场上同类金融产品不相匹配

单项选择题

某银行用1年期英镑存款作为l年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。该银行所面临的市场风险不包括（）。

A.汇率风险
B.重新定价风险
C.期权性风险
D.基准风险

假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5％，标准差为0．03的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在（）区间的概率约为68％。

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下列关于信用评分说法不正确的是（）。

关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是（）。

下列不属于战略风险流程的是（）。

下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是（）。

资产净利率的公式为（）。

下列不属于信贷审批原则的是（）。

当债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期（）天以上，债务人即被视为违约。

信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

下列选项中，属于操作风险评估步骤中评估阶段的是（）。

在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是（）。

失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列活动中，属于这一风险的是（）。

以下因素不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。

下列选项中，关于《商业银行资本管理办法（试行）》提出的最低资本要求说法正确的是（）。

以下指标中，（）数值越高，说明商业银行流动性越差。

根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。以下不属于其中分类的是（）。

缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。

商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金是（）。

巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

下列不属于流动性风险评估方法的是（）。

下列属于风险对冲方式的是（）。

（）是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。

（）通常被认为是商业银行破产的直接原因。

（）被定义为未来结果出现收益或损失的（）。

关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是（）。

（）用来衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的 作用效果。

（）是商业银行进行有效风险管理的最前端。

（）是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。

结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金，但另一方发生违约的风险。关于结算风险，下列说法不正确的是（）。

与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有的特征不包括（）。

下列关于风险管理部门的说法，不正确的是（）。

流动性风险预警内部指标／信号不包括商业银行内部有关（）的指标。

等同于贷款的授信业务，其信用转换系数为（）。

关于下列各种限额指标中，允许的最大损失额是指（）。

以下不属于个人信贷业务的是（）。

依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重的是（）特定风险计提。

（）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

下列不属于商业银行的战略风险体现的是（）。

操作风险计量模型的置信度应设定为（），观测期为（）年。

目前，中国银监会已发布的主要制度包括（）《商业银行操作风险监管资本计量指引》《中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》等文件，从不同层面提出了操作风险的相关管理要求。

人力资源配置不当的风险是（）。

假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为120万元，其销售毛利率为（）。

风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和（）。

（）于2007年修订了《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》。

关于表外项目，说法错误的是（）。

下列关于国别风险的说法，不正确的是（）。

下列选项中，不属于操作风险关键风险指标的是（）。

个人住房按揭贷款的风险分析不包括（）。

下列各项关于表内信用资产风险权重的描述，正确的是（）。

不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，风险管理委员会需要的是（）。

（）主要负责核算、考核商业银行资产负债、收益损失等情况。

关于资产证券化，下列说法正确的是（）。

在商业银行经营的外部事件中，（）是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

（）是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。

在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予（）的权重。

以下不属于商业银行资本作用的是（）。

巴塞尔委员会设定违约概率的下限是（）。

关于商业银行管理战略说法，不正确的是（）。

以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是（）。

资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。

绝大多数活期存款都不会在短期内一次性全部支取，而且平均存放时间在（）以上。

随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为（）。

（）是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债。

商业银行可以流动资产的形式持有脆弱资金（）左右。

假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5％，标准差为0．03的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在（）区间的概率约为68％。

某部门的投资组合中有三种人民币资产，头寸分别为4万元、8万元、2万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为20％、44％、15％，则该部门的投资组合百分比收益率是（）。

在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的问题不包括（）。

以下各项符合商业银行风险预警程序的是（）。

贷款最低定价等于（）。

原始期限在1年以下或原始期限在1年以上但随时可无条件撤销的承诺，其信用转换系数为（）。

自我评估法的主要目标是（）。

常用的市场风险限额不包括（）。

巴塞尔委员会将操作风险定义为（）。

在对单一法人客户进行非财务因素分析时，下列选项不属于宏观经济、社会及自然环境分析的是（）。

假定商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的前3年出现违约的概率（即边际死亡率）分别为2％、3％、3．5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间可能出现违约的概率为（）。

与综合风险报告内容不同，专题风险报告主要是（）。

错误监控／报告是指商业银行监控／报告流程不明确、混乱，负责监控／报告的部门职责不清晰，相关数据不全面、不及时、不准确，未履行必要的（）或者对外部汇报不准确。

客户评级的评价主体是（）。

（）主要负责制定应急和连续营业方案，识别关键业务程序，定期测试和检查灾难恢复和业务连续方案。

（）用来衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的作用效果。