下列关于风险对冲的说法，不正确的是（）。

A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强
B.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱
C.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强
D.当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

单项选择题

当资金来源（）资金使用时，出现资金“剩余”，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲器”。

A.小于
B.等于
C.大于
D.不确定

单项选择题

以下不属于信用风险管理领域在市场上和理论上比较常用的违约概率模型的是（）。

A.Riskcalc模型
B.生存率模型
C.CreditMonitor模型
D.KPMG风险中性定价模型

单项选择题

我国商业银行经过几年的管理实践，在资产分类方面已经积累了一定的经验，普遍采取以国际会计准则和我国新的（）为基础，按照持有目的将资产分为四类。

A.《企业会计准则》
B.《商业银行市场风险管理指引》
C.《商业银行资本充足率管理办法》
D.《商业银行压力测试指引》

单项选择题

假定银行总体经济资本为C。有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1CVaR2CVaR3如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为（）。

A.CVaR3
B.C·CVaR3
C.C·CVRa3÷（CVaR1+CVaR2+CVaR3）
D.CVaR3÷（CVR1+CVaR2+CVaR3）

单项选择题

一旦商业银行采用了（），未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。

A.标准法
B.替代标准法
C.高级计量法
D.流程分析法

单项选择题

定期压力测试至少（）年一次。

A.半
B.1
C.2
D.3

单项选择题

商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（）。

A.久期缺口
B.现金缺口
C.融资缺口
D.信贷缺口

单项选择题

管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用（）衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计的影响。

A.数量、复杂性、及时性
B.运行速度、复杂性、便捷性
C.质量、数量、及时性
D.质量、及时性、便捷性

单项选择题

以下不属于利率风险按来源不同分类的是（）。

A.商品价格风险
B.重新定价风险
C.基准风险
D.期权性风险

单项选择题

下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。

A.指计人资产负债表内的业务所形成的敞口头寸
B.等于表内的即期资产减去即期负债
C.包括变化较小的结构性资产或负债
D.未到交割日的现货合约不属于即期净敞口头寸

单项选择题

授信集中度限额可以按不同维度进行设定，下列不是其最常用的组合限额设定维度的是（）。

A.行业等级
B.产品等级
C.担保
D.授信额度

单项选择题

头寸拆分看待产品的角度是（）。

A.历史成本
B.重置成本
C.现金流
D.可变现净值

单项选择题

以下不属于市场风险的是（）。

A.利率风险
B.汇率风险
C.法律风险
D.商品风险

单项选择题

单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。

A.资产负债表和损益表
B.利润表和所有者权益变动表
C.现金流量表和资产负债表
D.资产负债表和财务报表

单项选择题

下列不属于商品价格风险中所述的商品的是（）。

A.农产品
B.矿产品
C.股票
D.黄金

单项选择题

对中小企业进行信用风险识别和分析时，除了关注与单一法人客户信用风险的相似之处外，商业银行还应关注的风险点不包括（）。

A.中小企业生产技术水平高、产品开发能力强
B.中小企业普遍自有资金匮乏、产业层次较低
C.中小企业在经营过程中大多采用现金交易，而且很少开具发票
D.当中小企业面临效益下降、资金周转困难等经营问题时，容易出现逃、废债现象，影响其偿债意愿

单项选择题

某银行2014年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为（）亿元。

A.1300
B.1600
C.1800
D.1700

单项选择题

评估剩余操作风险的重要程度属于自我评估流程中的（）阶段。

A.准备
B.评估
C.报告
D.制定与实施控制优化方案

单项选择题

马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为（），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

A.0.5
B.0.9
C.1
D.1.1

单项选择题

（）是指某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人，可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。

A.行业风险
B.法律风险
C.信用风险
D.区域风险

单项选择题

下列关于信用衍生品作用的描述中，错误的是（）。

A.使得银行得以摆脱在贷款定价上的困境
B.防止信贷萎缩，增强资本的流动性
C.增强盈利能力，改善商业银行收入结构
D.分散商业银行过度集中的信用风险

单项选择题

（）是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观。

A.企业文化
B.风险文化
C.保险文化
D.管理文化

单项选择题

在本币的流动性风险管理中，下列关于特定时段内的流动性缺口的计算正确的是（）。

A.最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足-最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足
B.最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足
C.最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足-正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足-最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足
D.最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足-正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足

单项选择题

在单一法人客户的非财务因素分析中，下列不属于行业风险分析的内容的是（）。

A.所有者关系、内部控制机制是否完备及运行正常
B.行业竞争力及替代性分析
C.行业的成本及盈利性分析
D.行业监管政策和有关环境分析

单项选择题

不属于按照个人信贷产品分类进行风险分析的是（）。

A.假按揭
B.汽车消费信贷
C.信用卡消费信贷
D.违约概率

单项选择题

以下不属于财务报表分析关注的内容的是（）。

A.识别和评价财务报表风险
B.识别和评价经营管理状况
C.识别和评价资产管理状况
D.识别和评价收益状况

单项选择题

下列各项中可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管理类别是（）。

A.单一客户授信限额
B.组合限额
C.集团客户授信限额
D.信用限额

单项选择题

董事会应定期核查银行（）能否充分保证其有序和审慎地开展业务。

A.内部控制体系
B.公司治理结构
C.风险控制环境
D.风险监测体系

单项选择题

下列选项不属于商业银行根据资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是（）。

A.可规避的操作风险
B.可维持的操作风险
C.可缓释的操作风险
D.应承担的操作风险

单项选择题

利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是（）。

A.红色预警法
B.统计预警法
C.黑色预警法
D.指数预警法

单项选择题

在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。

A.资本规模和商业银行的盈利水平
B.资产规模和商业银行的风险管理水平
C.资本金规模和商业银行的风险管理水平
D.资本金规模和商业银行的盈利水平

单项选择题

下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是（）。

A.信用风险识别
B.信用风险计量
C.信用风险监测
D.信用风险控制

单项选择题

有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（）。

A.内部关联交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.系统性风险较高
D.风险监控难度较小

单项选择题

以下不是我国商业银行信息披露主要存在的问题的是（）。

A.缺乏法律依据
B.信息披露内容不全面
C.风险信息披露不充分
D.表外业务信息披露不充分

单项选择题

某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过（），卖出美元，买入日元，满足对外日元的需求。

A.期货交易
B.即期外汇交易
C.远期外汇交易
D.期权交易

单项选择题

即期交易中的交付及付款在合约订立后的（）营业日内完成。

A.1个
B.2个
C.3个
D.当日

单项选择题

（）是国内企业／机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务种类之一。

A.柜台业务
B.个人信贷业务
C.法人信贷业务
D.资金交易业务

单项选择题

目前所使用的专家系统中，使用最为广泛的企业信用分析系统是（）。

A.4CS
B.5CS
C.6CS
D.7CS

单项选择题

在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是（）。

A.市场对信用等级特别重视，商业银行间及各类金融机构间的融资能力的差距会有所扩大，一些商业银行获益，一些受到损害
B.商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产
C.分析商业银行正常状况下的现金流量变化
D.商业银行分析现金流人采用较晚的日期，而在分析现金流出时采用较早的日期

单项选择题

（）这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。

A.抵押
B.保证
C.留置
D.质押

单项选择题

商业银行对（）变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。

A.汇率
B.利率
C.宏观经济政策
D.市场价格

单项选择题

风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交（）批准。

A.监事会
B.高级管理层
C.董事会
D.其他部门

单项选择题

风险文化由风险管理（）三个层次组成。

A.理念、知识、实践
B.理念、知识、制度
C.知识、实践、制度
D.理念、实践、制度

单项选择题

下列不属于现场检查的作用的是（）。

A.发现和识别风险
B.评价和指导作用
C.反馈和建议作用
D.消除风险

单项选择题

商业银行对可能对各类资产、负债以及表外项目价值造成影响的风险因素的变化进行压力测试时，不考虑（）。

A.存贷款基准利率连续累计上调／下调250个基点
B.市场收益率提高／降低50％
C.持有主要外币相对于本币升值／贬值20％
D.重要行业的原材料／销售价格上下波幅超过30％

单项选择题

在计算操作风险经济资本配置的标准法中，J3值代表商业银行在特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关系。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列选项中，（）产品线的β因子等于15％。

A.零售银行
B.代理服务
C.公司金融
D.资产管理

单项选择题

（）是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。

A.价内期权
B.价外期权
C.平价期权
D.卖方期权

单项选择题

收益率曲线形态不包括（）。

A.正向收益率曲线
B.反向收益率曲线
C.水平收益率曲线
D.对称收益率曲线

单项选择题

风险识别包括（）两个环节。

A.感知风险和预测风险
B.感知风险和分析风险
C.预测风险和分析风险
D.感知风险和控制风险

单项选择题

以下不属于市场风险计量方法的是（）。

A.缺口分析
B.即期分析
C.外汇敞口分析
D.风险价值

单项选择题

核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，体现为对关键人员依赖的风险，下列选项中，（）不是这种风险的表现。

A.缺乏足够的后援／替代人员
B.相关信息缺乏共享和文档记录
C.雇员成本增加
D.缺乏岗位轮换机制

单项选择题

下列关于商业银行在完善内部控制体系的理解，不正确的是（）。

A.高级管理层制定适当的内部控制政策
B.董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系
C.内部控制不属于商业银行日常工作的一部分
D.监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系

单项选择题

下列不属于银行风险监管指标监测评价原则的是（）。

A.准确性原则
B.法人并表原则
C.有效性原则
D.可比性原则

单项选择题

流动性反映了商业银行资产负债状况及其变动对均衡要求的满足程度，因而商业银行的流动性体现在（）流动性和（）流动性两个方面。

A.安全；收益
B.总行；分行
C.市场；融资
D.贷款；存款

单项选择题

（）是商业银行的决策机构。

A.监事会
B.董事会
C.股东大会
D.高级经理

单项选择题

假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10％，l年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。

A.2.5％
B.5％
C.10％
D.15％

单项选择题

资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。这里的资本就是（）。

A.账面资本
B.经济资本
C.一级资本
D.监管资本

单项选择题

在持有期为l天、置信水平为97％的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为（）。

A.在1天中的损失有97％的可能性不会超过3万元
B.在1天中的损失有97％的可能性会超过3万元
C.在1天中的收益有97％的可能性不会超过3万元
D.在1天中的收益有97％的可能性会超过3万元

单项选择题

CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。

A.保险学的精算理论
B.Merton模型
C.经济计量学理论
D.资产组合理论

单项选择题

国际金融协会针对风险偏好的传导提出四点意见，下列关于此意见描述错误的是（）。

A.机构应加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，各级管理层必须亲自参加
B.为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束
C.各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划
D.对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新

单项选择题

商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象（），从而分散和降低风险。

A.明确化
B.多样化
C.合理化
D.复杂化

单项选择题

内部操作风险损失数据收集是商业银行对内部操作风险损失事件形成的损失信息进行（）的过程。

A.记录、监测、处理
B.记录、汇总、分析
C.报告、汇总、记录
D.记录、监测、分析

单项选择题

下列具有保证人资格的是（）。

A.国家机关
B.学校
C.具有代为清偿能力的法人
D.医院

单项选择题

全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。

A.全球的风险管理体系
B.全面的风险管理范围
C.全程的风险管理过程
D.完全的风险规避制度

单项选择题

资本收益率的计算公式为（）。

A.RAROC=（EL-NI）÷UL
B.RAROC=（UL-NI）÷EL
C.RAROC=（NI-EL）÷UL
D.RAROC=（EL-UL）÷NJ

单项选择题

银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法是（）。

A.标准法
B.加权平均法
C.高级计量法
D.基本指标法

单项选择题

下列选项不是法人客户财务状况分析方法的是（）。

A.财务报表分析
B.期望分析
C.财务比率分析
D.现金流量分析

单项选择题

下列选项中，向董事会报告风险管理工作和风险状况的是（）。

A.财务人员
B.股东
C.高管层
D.董事长

单项选择题

外债总额与国民生产总值之比反映一国长期的外债负担情况，一般的限度是（），高于这个限度说明外债负担过重。

A.10％～15％
B.15％～20％
C.20％～25％
D.25％～30％

单项选择题

CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的（）表示。

A.资产规模
B.信用等级
C.盈利水平
D.行为评分

单项选择题

下列风险种类中，（）是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

A.信用风险
B.声誉风险
C.操作风险
D.国家风险

单项选择题

政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。

A.政府新兴的立法
B.公共利益集团的持续压力／运动
C.极端组织的行动或政变
D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策

单项选择题

损失数据收集的原则不包括（）。

A.统一性
B.准确性
C.竞争性
D.谨慎性

单项选择题

某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30％、40％、30％，三种资产对应的百分比收益率分别为10％、22％、9％，则该部门总的资产百分比收益率是（）。

A.14.5％
B.14％
C.13.5％
D.I2％

单项选择题

正常贷款迁徙率为（）。

A.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）÷（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×100％
B.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）÷（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）×100％
C.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）÷（期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）×100％
D.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）÷（期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×100％

单项选择题

反映银行实际拥有的资本水平的是（）。

A.账面资本
B.经济资本
C.监管资本
D.实际资本

单项选择题

商品价格风险中所述的商品不包括（）。

A.农产品
B.矿产品
C.白银
D.黄金

单项选择题

从策略理论来讲，银行常用的个人贷款营销策略不包括（）。

A.产品策略
B.定价策略
C.促销策略
D.合作策略

单项选择题

下列对于外币流动性风险管理的说法，错误的是（）。

A.高级管理层首先应该明确外币流动性的管理架构
B.外币的流动性管理只能集中在总部
C.商业银行的外币流动性管理决策依赖于其融资需求的规模、进人外汇市场融资的渠道
D.我国的外币流动性管理方法仍主要依赖历史数据和管理人员的主观判断与估计

单项选择题

下列关于总敞口头寸的理解，不正确的是（）。

A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和
B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险
C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额
D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值

单项选择题

银行监管的有效实施必须具备完善的法律法规体系，从而为银行监管提供全面有效的法规依据。在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由（）三个层级的法律规范构成。

A.法律、行政法规、规章
B.宪法、行政法规、规章
C.法律、监管文件、制度
D.宪法、监管文件、制度

下列关于风险对冲的说法，不正确的是（）。

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（）是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。

下列关于风险对冲的说法，不正确的是（）。

全面的风险管理模式强调信用风险、（）和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。

以下关于违约概率说法中不正确的是（）。

内部控制是商业银行对风险进行（）、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。

期权可以分为美式期权和欧式期权两类，以下关于它们的表述，不正确的是（）。

下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是（）。

某商业银行2014年的流动性资产余额为80亿，要想符合我国对商业银行流动性监管指标的要求，则该商业银行2014年流动性比例应不低于（）。

关于久期缺口的说法，错误的是（）。

当资金来源（）资金使用时，出现资金“剩余”，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲器”。

以下不属于信用风险管理领域在市场上和理论上比较常用的违约概率模型的是（）。

我国商业银行经过几年的管理实践，在资产分类方面已经积累了一定的经验，普遍采取以国际会计准则和我国新的（）为基础，按照持有目的将资产分为四类。

假定银行总体经济资本为C。有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1CVaR2CVaR3如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为（）。

一旦商业银行采用了（），未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。

定期压力测试至少（）年一次。

商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（）。

管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用（）衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计的影响。

以下不属于利率风险按来源不同分类的是（）。

下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。

授信集中度限额可以按不同维度进行设定，下列不是其最常用的组合限额设定维度的是（）。

头寸拆分看待产品的角度是（）。

以下不属于市场风险的是（）。

单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。

下列不属于商品价格风险中所述的商品的是（）。

对中小企业进行信用风险识别和分析时，除了关注与单一法人客户信用风险的相似之处外，商业银行还应关注的风险点不包括（）。

某银行2014年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为（）亿元。

评估剩余操作风险的重要程度属于自我评估流程中的（）阶段。

马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为（），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

（）是指某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人，可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。

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在单一法人客户的非财务因素分析中，下列不属于行业风险分析的内容的是（）。

不属于按照个人信贷产品分类进行风险分析的是（）。

以下不属于财务报表分析关注的内容的是（）。

下列各项中可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管理类别是（）。

董事会应定期核查银行（）能否充分保证其有序和审慎地开展业务。

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利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是（）。

在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。

下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是（）。

有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（）。

以下不是我国商业银行信息披露主要存在的问题的是（）。

某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过（），卖出美元，买入日元，满足对外日元的需求。

即期交易中的交付及付款在合约订立后的（）营业日内完成。

（）是国内企业／机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务种类之一。

目前所使用的专家系统中，使用最为广泛的企业信用分析系统是（）。

在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是（）。

（）这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。

商业银行对（）变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。

风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交（）批准。

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内部操作风险损失数据收集是商业银行对内部操作风险损失事件形成的损失信息进行（）的过程。

下列具有保证人资格的是（）。

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下列选项不是法人客户财务状况分析方法的是（）。

下列选项中，向董事会报告风险管理工作和风险状况的是（）。

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