多项选择题

内部资本充足评估报告的主要内容包括（）。

A.风险评估
B.风险预测
C.资本规划
D.资本评估
E.压力测试

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多项选择题

内部资本充足评估报告的主要内容包括（）。

A.风险评估
B.风险预测
C.资本规划
D.资本评估
E.压力测试

多项选择题

在操作风险的自我评估的过程中，依据评审对象的不同，可采用的方法有（）。

A.流程分析法
B.情景模拟法
C.风险地图法
D.调查问卷法
E.损失分布法

多项选择题

担保方式主要有（）。

A.保证
B.抵押
C.质押
D.留置
E.定金

多项选择题

关于信用风险，下列说法正确的有（）。

A.信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险
B.对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源
C.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保贷款承诺及衍生品交易等表外业务中
D.信用风险观察数据多且易获取，具有明显的系统性风险特征
E.信用风险是商业银行最复杂的风险种类

多项选择题

内部控制是对风险进行（）的动态过程和机制。

A.事前防范
B.事中防范
C.事中控制
D.事后监督
E.事后纠正

多项选择题

下列属于流动性风险预警内部指标的有（）。

A.多项业务风险水平增加
B.盈利能力下降
C.负债过于集中
D.资产质量下降
E.外部评级下降

多项选择题

我国商业银行业的“三性原则”有（）。

A.风险性
B.流动性
C.安全性
D.效益性
E.稳定性

多项选择题

下列属于声誉风险管理体系应当重点强调的内容有（）。

A.明确商业银行的战略愿景和价值理念
B.培养开放、互信、互助的机构文化
C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警
D.只考虑股东的利益
E.有明确记载的危机处理流程

多项选择题

流动性风险是（）长期积聚、恶化的结果。

A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.战略风险
E.声誉风险

多项选择题

下列关于风险监管的说法，正确的有（）。

A.银行监管部门通过现场检查和非现场监测等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控
B.监管部门关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况
C.银行机构风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风险水平，还包括其单一或部分分支机构的风险水平
D.必须在实现本外币、表内外、境内外并表监管的基础上，建立对各类风险的识别、监控、分析、预警和处置机制
E.良好的公司治理是商业银行风险管理的第一道防线

多项选择题

下列属于偿债能力指标的有（）。

A.流动比率
B.现金比率
C.资金实力
D.净资产收益率
E.总资产周转率

多项选择题

汇率风险可以分为（）。

A.基准风险
B.期权性风险
C.外汇交易风险
D.外汇结构性风险
E.外汇违约风险

多项选择题

止损限额适用于（）的累计损失。

A.1日
B.2年
C.1周
D.1个月
E.3个月

多项选择题

在单一法人客户的财务状况分析中，财务比率内容主要包括（）。

A.负债比率
B.盈利能力比率
C.效率比率
D.杠杆比率
E.流动比率

多项选择题

商业银行应建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试政策，确保压力测试工作的（），并融人资本规划、资本应急预案等风险管理和资本管理体系中。

A.收益性
B.全面性
C.审慎性
D.规范性
E.有效性

多项选择题

全面风险管理模式体现了先进的风险管理理念和方法，包括（）。

A.全球的风险管理体系
B.全面的风险管理范围
C.全程的风险管理过程
D.全套的风险管理方法
E.全员的风险管理文化

多项选择题

截至目前，金融机构普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作有（）。

A.推行全面风险管理理念
B.预先评估市场对商业银行的盈利预期
C.改善公司治理，并预先做好防范危机的准备
D.确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理
E.监管机构责令整改一些不利信息

多项选择题

良好的银行公司治理的特征包括（）。

A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界
B.对经营中各种风险有充分的认识和衡量
C.完善内部控制和风险管理体系
D.科学的激励约束机制
E.建立良好的控制结构和具体控制措施

多项选择题

在资产负债风险管理阶段中出现的重要分析手段有（）。

A.定量分析
B.实证分析
C.久期分析
D.定性分析
E.缺口分析

多项选择题

商业银行的风险管理流程包括（）。

A.风险识别
B.风险避免
C.风险计量
D.风险监测
E.风险控制

多项选择题

期权的价值由（）组成。

A.市场价格
B.内在价值
C.执行价格
D.时间价值
E.收益率

多项选择题

下列各项属于操作风险的人员因素的有（）。

A.员工知识／技能匮乏
B.内部欺诈
C.核心员工流失
D.商业银行违反用工法
E.外部人员盗窃

多项选择题

在风险缓释的处理中，质押的处理非常严格，质押品中属于现金类资产的有（）。

A.外币现金
B.评级AA一级（含）以上地区政府发行的债券
C.银行存单
D.黄金
E.中央政府发行的债券

多项选择题

按照执行价格划分，期权可以分为（）。

A.美式期权
B.欧式期权
C.价内期权
D.平价期权
E.价外期权

多项选择题

当前，我国商业银行信息披露主要存在的问题有（）。

A.信息披露内容不全面
B.风险信息披露不充分
C.表外业务信息披露不充分
D.影响利益相关方作出决策
E.信息披露监控机制仍需进一步完善

多项选择题

在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标是指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。确定关键风险指标的三个步骤有（）。

A.了解业务和流程
B.确定并理解主要风险领域
C.定义操作风险
D.定义风险指标并按重要程度对定义的风险指标进行排序，确定主要的风险指标
E.对操作风险进行分类

多项选择题

商业银行风险管理部门的职责包括（）。

A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B.确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构
C.核准复杂金融产品的定价模型
D.协助财务控制人员进行价格评估
E.全面掌握商业银行的整体风险状况

多项选择题

某2年期债券麦考利久期为2．3年，债券目前价格为105．00元，市场利率为9％，假设市场利率突然上升l％，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

A.下降2.11％
B.下降2.50％
C.下降2.22元
D.下降2.5元
E.上升2.5元

多项选择题

风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，其主要包括（）。

A.正常贷款迁徙率
B.正常类贷款迁徙率
C.关注类贷款迁徙率
D.次级类贷款迁徙率
E.可疑类贷款迁徙率

多项选择题

下列因素影响贷款最低定价的有（）。

A.债务成本
B.股权成本
C.生产成本
D.风险成本
E.税收成本

多项选择题

市场风险指标包括（）。

A.不良资产率
B.预期损失率
C.累积外汇敞口头寸比例
D.市值敏感性比率
E.贷款损失准备金率

多项选择题

下列关于止损限额的说法，正确的有（）。

A.止损限额是指所允许的最大损失额
B.止损限额是指所允许的最小损失额
C.适用于1日、1周或一个月等一段时间内的累计损失
D.只适用于长时间（如1年）的累计损失
E.当某个头寸的累计损失接近止损限额时，必须立即变现

多项选择题

根据《巴塞尔新资本协议》，针对个人的循环零售贷款应满足（）。

A.贷款是循环的、无抵押的、未承诺的
B.子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元
C.必须保留子组合的损失率数据
D.循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致
E.办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势

多项选择题

期权性风险中的期权包括（）。

A.交易所交易的期权
B.场外的期权合同
C.债券或存款的提前兑付
D.贷款的提前偿还
E.银行资产、负债之间的币种不匹配

多项选择题

商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的。经营环境的变化、外部突发事件等都会影响其正常的经营活动甚至造成损失。下列各项中属于引发操作风险外部事件的有（）。

A.洗钱
B.错误监控／报告
C.政治风险
D.违反用工法
E.自然灾害

多项选择题

商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括（）。

A.良好的价值理念和风险文化
B.科学、有效的激励约束机制
C.信息交流与反馈
D.监督与纠正
E.内部控制措施

多项选择题

假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产加权平均久期为6年，负债加权平均久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8％上升到8．5％，则利率变化对商业银行的可能影响有（）。

A.损失13亿元
B.盈利13亿元
C.整体价值无变化
D.流动性增强
E.流动性下降

多项选择题

常用的风险识别与分析方法有（）。

A.制作风险清单
B.资产财务状况分析法
C.失误树分析方法
D.分解分析法
E.敏感性分析法

多项选择题

资本充足率压力测试框架的主要内容包括（）。

A.结果输出
B.情景选择
C.定量压力测试
D.结果分析
E.定性压力测试及管理行动

多项选择题

下列关于商业银行管理战略与风险管理的关系，说法正确的有（）。

A.商业银行管理战略与风险管理密切相关，相互作用
B.商业银行战略管理是商业银行核心竞争力的体现
C.风险管理是商业银行战略的一个十分重要的方面
D.风险管理目标包括战略目标
E.风险管理过程本身是实现风险管理目标以及整个战略目标的重要路径