单项选择题

程序化交易策略的绩效评估指标是（）。

A.年收益金额
B.最大亏损金额
C.夏普比率
D.交易盈利笔数

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单项选择题

构成美元指数的外汇品种中，权重占比最大的是（）。

A.英镑
B.日元
C.欧元
D.澳元

单项选择题

当前，沪深300成长指数涨幅较沪深300价值指数大，银行间市场同业拆借利率逐步走高，则可以推测当前市场状况是（）。

A.经济滞涨、货币政策从紧
B.经济衰退、货币政策宽松
C.经济繁荣、货币政策从紧
D.经济复苏、货币政策宽松

单项选择题

某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2．96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）

A.98.47
B.98.77
C.97.44
D.101.51

单项选择题

若国债期货市场价格低于其理论价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。

A.买入国债现货和期货
B.买入国债现货，卖出国债期货
C.卖出国债现货和期货
D.卖出国债现货，买入国债期货

单项选择题

根据表2，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则相关操作为（）。

A.买入10份看涨期权B，卖空21份标的资产
B.买入10份看涨期权B，卖空10份标的资产
C.买入20份看涨期权B，卖空21份标的资产
D.买入20份看涨期权B，卖空10份标的资产

单项选择题

标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8%，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为（）元。

A.7.23
B.6.54
C.6.92
D.7.52

单项选择题

对于固定利率支付方来说，在利率互换合约签订时，互换合约价值（）。

A.小于零
B.不确定
C.大于零
D.等于零

单项选择题

6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权定价公式，某对应的欧式看跌期权价格为（）元。

A.2.99
B.3.63
C.4.06
D.3.76

单项选择题

若中证500指数为8800点，指数年股息率为3%，无风险利率为6%，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为（）点。

A.9240
B.8933
C.9068
D.9328

单项选择题

经检验后，若多元回归模型中的一个解释变量是另一个解释变量的0．95倍，则该模型中存在（）。

A.多重共线性
B.异方差
C.自相关
D.非正态性

单项选择题

根据线性回归模型的基本假定，随机误差项应是随机变量，且满足（）。

A.自相关性
B.异方差性
C.与被解释变量不相关
D.与解释变量不相关

单项选择题

在两个变量的样本散点图中，其样本点分布在从（）的区域，我们称这两个变量具有正相关关系。

A.左下角到右上角
B.左下角到右下角
C.左上角到右上角
D.左上角到右下角

单项选择题

以y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（）最小

A.A
B.B
C.C
D.D

单项选择题

点价交易合同签订后，基差买方判断期货价格处于下行通道，则合理的操作是（）。

A.等待点价操作时机
B.进行套期保值
C.尽快进行点价操作
D.卖出套期保值

单项选择题

投资者认为未来某股票价格下跌，但并不持有该股票，那么以下恰当的交易策略为（）。

A.买入看涨期权
B.卖出看涨期权
C.卖出看跌期权
D.备兑开仓

单项选择题

某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的β值为βs，占用资金S。剩余资金投资于股指期货，保证金比率设为12%，股指期货占用的资金为P。股指期货价格对于沪深300指数的β值设为βƒ。则股票组合和股指期货整个投资组合的总β值为（）。

A.A
B.B
C.C
D.D

单项选择题

假设当前欧元兑美元期货的价格是1．3600（即1欧元=1.3600美元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当前合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（）。

A.12.5美元
B.12.5欧元
C.13.6欧元
D.13.6美元

单项选择题

某机构投资者拥有的股票组合中，金融类股、地产类股、信息类股和医药类股分别占比36%、24%、18%和22%，β系数分别为0．8、1.6、2.1和2.5。其投资组合的β系数为（）。

A.2.2
B.1.8
C.1.6
D.1.3

单项选择题

使用支出法计算国内生产总值（GDP）是从最终使用的角度衡量核算期内货物和服务的最终去向，其核算公式是（）。

A.最终消费+资本形成总额+净出口+政府购买
B.最终消费+资本形成总额+净出口-政府购买
C.最终消费+资本形成总额-净出口-政府购买
D.最终消费-资本形成总额-净出口-政府购买

单项选择题

2014年8月至11月，新增非农就业人数呈现稳步上升趋势，美国经济稳健复苏。当时市场对于美联储（）预期大幅升温，使得美元指数（）。与此同时，以美元计价的纽约黄金期货价格则（）。（）

A.提前加息：冲高回落；大幅下挫
B.提前加息；触底反弹；大幅下挫
C.提前降息；触底反弹；大幅上涨
D.提前降息；维持震荡；大幅上挫

单项选择题

某投资者与证券公司签署权益互换协议，以固定利率10%换取5000万元沪深300指数涨跌幅，每年互换一次，当前指数为4000点，一年后互换到期，沪深300指数上涨至4500点，该投资者收益（）万元。

A.125
B.525
C.500
D.625

单项选择题

进行货币互换的主要目的是（）。

A.规避汇率风险
B.规避利率风险
C.增加杠杆
D.增加收益

单项选择题

对回归模型Y_i=β_o+β_lΧ_i+μ_i进行检验时，通常假定μ_i服从（）

A.N（0，σ²_i）
B.t(n-2)
C.N（0，σ²）
D.t(n)

单项选择题

回归模型Y_i=β_O+β_lΧ_i+μ_i中，检验Η_o：β_l所用的统计量服从（）

A.χ²（n-2）
B.t（n-1）
C.χ²（n-1）
D.t（n-2）

单项选择题

产量X（台）与单位产品成本Y（元/台）之间的回归方程为，这说明（）

A.产量每增加一台，单位产品成本平均减少356元
B.产量每增加一台，单位产品成本平均增加1.5元
C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元
D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元

单项选择题

White检验方法主要用于检验（）。

A.异方差性
B.自相关性
C.协整
D.多重共线性

单项选择题

程序化交易策略的绩效评估指标是（）。

A.年收益金额
B.最大亏损金额
C.夏普比率
D.交易盈利笔数

单项选择题

关于建立虚拟库存，以下描述不正确的是（）。

A.期货市场流动性强，虚拟库存的建立和取消非常方便
B.期货交割的商品质量有保障
C.无须担心仓库的安全问题
D.企业可以随时提货

单项选择题

某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成，基金经理希望保持核心资产组合不变，为对冲市场利率水平走高的风险，其合理的操作是（）。

A.卖出债券现货
B.买入债券现货
C.买入国债期货
D.卖出国债期货