A.从上至下 B.从高到低 C.由内到外 D.由外到内
A.2018年12月31日 B.2013年1月1日 C.2012年7月1日 D.2012年6月7日
A.400 B.600 C.1400 D.1700
A.维护金融体系的安全和稳定 B.维护金融市场的正常秩序 C.维护公众对银行业的信心 D.保护存款人的利益
A.违约频率 B.不良贷款率 C.违约损失率 D.违约概率
A.7.25％ B.90A， C.10.14％ D.8.77％
A.经营和管理 B.经营和风险 C.收益和经营 D.收益和风险
A.其内容包括调整决策层和管理层、实施资产和债务重组等 B.是针对有问题的银行机构采取的救助性措施 C.其措施可分为两类：一类是建议性或参考性措施，另一类是带有一定强制性或监控性的措施 D.其目的是通短，风硷救所，改善银行机构经营状况，有效处置化解风险，防止风险进一步扩大和恶化
A.不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法 B.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统 C.采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险 D.采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险
A.增强对客户的透明度 B.确保及时处理投诉和批评 C.明确董事会和高级管理层的责任 D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现
A.8％ B.12％ C.18％ D.15％
A.转移风险 B.传染风险 C.货币风险 D.主权风险
A.增强 B.无法确定 C.保持不变 D.减弱
A.50％；50％ B.30％；70％ C.20％；80％ D.40％；60％
A.贷款审批人 B.贷款企业 C.专业调查机构 D.商业银行
A.50％ B.30％ C.80％ D.75％
A.原始损失数据 B.诱因与控制措施 C.关键风险指标 D.资本情况
A.敏感性分析 B.情景分析 C.信号分析 D.压力测试
A.独立 B.准确 C.稳定 D.审慎
A.8 B.16 C.24 D.32
A.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱 B.久期缺口为负时，如果市场利率上升。则商业银行的流动性减弱 C.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小 D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响
A.不变；减小；变高 B.越低；越小；越高 C.越高；越大；越低 D.越高；越大；越高
A.银行业协会 B.监管部门 C.评级机构 D.审计师
A.50％ B.100％ C.200％ D.150％
A.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y B.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z C.卖出50％资产组合A，持有现金 D.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X
A.高级管理层负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策 B.董事会是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任 C.风险管理部门对商业银行的经营决策、风险管理和内部控制等进行监督检查并督促整改 D.风险管理部门负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系
A.能够满足内部需求以及监管问询的要求 B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务 C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据 D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力／危机情境下风险管理报告的需要
A.-0.05％～0.1％ B.-0.05％～0.25％ C.0.1％～0.25％ D.-0.2％～0.4％
A.发行债券 B.公司存款 C.同业拆借 D.居民储蓄
A.影响程度和紧迫性 B.时间先后和重要程度 C.影响程度和时间先后 D.时间先后和紧迫性
下表为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是（）。 表A、B、C每日收益率的相关系数
A.60％的A和40％B B.40％的B和60％C C.40％的A和60％B D.40％的A和60％C
A.金融机构在面临个体性及市场性压力情景时可采取的具体应对措施 B.情景应当能够涵盖资本短缺及流动性压力情景 C.在压力情境下及时实施恢复措施的流程安排 D.金融机构的运营、实体以及系统性重要功能的相关数据
A.风险事件 B.风险特点 C.业务特点 D.风险类型
A.经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性损失 B.科学的经济资本配置有助于优化业务和资产结构 C.合理的经济资本的数量应当高于监管资本的要求 D.越多的经济资本配置越有利于实现股东收益率最大化
A.高级计量法 B.内部评级法 C.内部模型法 D.基本指标法
A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本 B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，并非重复计量。 C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品 D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合.形成了单一现金流
A.监事会 B.董事会 C.员工 D.高级管理层
A.代客购汇100万美元 B.买入1亿美元美国国债 C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约 D.买入10亿元人民币金融债
A.国别评级 B.主权评级 C.法人客户评级 D.个人客户评级
A.正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布 B.正态分布既可以描述对称分布.也可描述非对称分布 C.整个正态曲线下的面积为1 D.正态曲线是递增的
A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况 B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控 C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类 D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上
A.交易系统中的执行价格与会计记录系统存在差异 B.部分营业场所系统故障造成客户损失 C.柜员错误收取外币汇款手续费 D.客户提前赎回理财产品造成银行收入降低
A.15 B.30 C.45 D.20
A.声誉风险 B.模型风险 C.市场风险 D.法律风险
A.1年或2年 B.3年或5年 C.2年或3年 D.2年或4年
A.880000 B.923000 C.742000 D.672000
A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面 B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险 C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性 D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域
A.在风险管理实践中.国别风险管理属于操作风险管理的范畴 B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中 C.转移风险是国别风险的主要类型之一 D.资产被国有化不会引发国别风险
A.泰国 B.开曼群岛 C.英国 D.俄罗斯
A.基本 B.交易 C.银行 D.封闭
A.重要性 B.统一性 C.多样性 D.谨慎性
A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值 B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值 C.商业银行进行市值重估的方法是盯市 D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值
A.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性 B.负责制定市场风险管理制度、流程、偏好 C.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险 D.负责确定本行可以承受的市场风险水平
A.信贷人员未经授权调整评级指标 B.不当言论造成银行声誉受损 C.黑客攻击造成系统中断 D.交易员超限额交易
A.内部关联交易频繁 B.真实财务状况难以掌握 C.系统性风险较低 D.风险识别和贷后管理难度大
A.0.8 B.4 C.1 D.3.2
A.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失 B.客户通过代理收付款进行洗钱活动 C.委托方伪造收付款凭证骗取资金 D.业务中贪污或截留代理业务手续费
A.20％～25％ B.15％～25％ C.25％～35％ D.20％～30％
A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置 B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额 C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施 D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本
A.某组合风险越大，其资本转换因子越高 B.同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越低 C.根据资本转换因子，将以计划授信额表示的组合限额转换为以资本表示的组合限额 D.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险
A.重要性 B.全面性 C.多样性 D.及时性
A.各项贷款总额 B.各项存款总额 C.现金寸头 D.超额备付金寸头
A.止损限额 B.特殊限额 C.风险限额 D.头寸限额
A.等于 B.大于 C.小于 D.无关
A.风险识别 B.风险监测 C.风险控制 D.风险加总
A.200 B.300 C.600 D.800
A.账面资本 B.监管资本 C.经济资本 D.实收资本
A.按照法律的效力等级划分，我国银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成 B.行政法规是由国务院依法制定的，以主席令的形式发布的各种有关活动的法律规范.其效力等同于法律 C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件 D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范.是法律框架的最基本组成部分
A.线性 B.泊松 C.正态 D.指数
A.负责承担对市场风险管理的最终责任 B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险 C.及时掌握市场风险水平及其管理状况 D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程
A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡 B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款 C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款 D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信
A.法律风险的分布非常广泛 B.法律风险是一种特殊类型的信用风险 C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关 D.法律风险是一种需要计提资本的风险
A.外部事件 B.内部流程 C.系统缺陷 D.人员因素
A.1 B.2 C.3 D.4
A.客户信用评级 B.客户资信情况调查 C.个人信用评分系统 D.客户资产与负债情况调查
A.1.565～1.750 B.1.590～1.690 C.1.615～1.665 D.1.540～1.740
A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断 B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础 C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素 D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出
A.同业拆借 B.发行票据 C.居民储蓄 D.公司存款
