内部资本充足评估程序应当至少每年实施（）次。

A.高级管理层负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策
B.董事会是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任
C.风险管理部门对商业银行的经营决策、风险管理和内部控制等进行监督检查并督促整改
D.风险管理部门负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系

单项选择题

监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。

A.能够满足内部需求以及监管问询的要求
B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务
C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据
D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力／危机情境下风险管理报告的需要

单项选择题

商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0．1％，标准差为0．15％，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95％的可能性落在（）。

A.-0.05％～0.1％
B.-0.05％～0.25％
C.0.1％～0.25％
D.-0.2％～0.4％

单项选择题

通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。

A.发行债券
B.公司存款
C.同业拆借
D.居民储蓄

单项选择题

声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。

A.影响程度和紧迫性
B.时间先后和重要程度
C.影响程度和时间先后
D.时间先后和紧迫性

单项选择题

下表为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是（）。
表A、B、C每日收益率的相关系数

A.60％的A和40％B
B.40％的B和60％C
C.40％的A和60％B
D.40％的A和60％C

单项选择题

根据金融稳定理事会（FSB）的要求，恢复计划不包括的内容是（）。

A.金融机构在面临个体性及市场性压力情景时可采取的具体应对措施
B.情景应当能够涵盖资本短缺及流动性压力情景
C.在压力情境下及时实施恢复措施的流程安排
D.金融机构的运营、实体以及系统性重要功能的相关数据

单项选择题

新产品业务风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

A.风险事件
B.风险特点
C.业务特点
D.风险类型

单项选择题

下列关于商业银行经济资本的描述，最恰当的是（）。

A.经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性损失
B.科学的经济资本配置有助于优化业务和资产结构
C.合理的经济资本的数量应当高于监管资本的要求
D.越多的经济资本配置越有利于实现股东收益率最大化

单项选择题

根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。

A.高级计量法
B.内部评级法
C.内部模型法
D.基本指标法

单项选择题

关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。

A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本
B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，并非重复计量。
C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品
D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合.形成了单一现金流

单项选择题

商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对高级管理人员有效监督，并对商业银行的股东负责。

A.监事会
B.董事会
C.员工
D.高级管理层

单项选择题

下列明显不应被列入商业银行交易账户头寸的是（）。

A.代客购汇100万美元
B.买入1亿美元美国国债
C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约
D.买入10亿元人民币金融债

单项选择题

商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。

A.国别评级
B.主权评级
C.法人客户评级
D.个人客户评级

单项选择题

下列关于正态分布的描述，正确的是（）。

A.正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布
B.正态分布既可以描述对称分布.也可描述非对称分布
C.整个正态曲线下的面积为1
D.正态曲线是递增的

单项选择题

下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。

A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况
B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控
C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上

单项选择题

以下哪类风险事件不应当被划分为操作风险？（）

A.交易系统中的执行价格与会计记录系统存在差异
B.部分营业场所系统故障造成客户损失
C.柜员错误收取外币汇款手续费
D.客户提前赎回理财产品造成银行收入降低

单项选择题

净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。

A.15
B.30
C.45
D.20

单项选择题

商业银行采用高级风险量化技术面临（）。

A.声誉风险
B.模型风险
C.市场风险
D.法律风险

单项选择题

为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。

A.1年或2年
B.3年或5年
C.2年或3年
D.2年或4年

单项选择题

假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2％和4％，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60％，BBB级债券回收率为40％，那么该信用组合一年内预期信用损失为（）元。

A.880000
B.923000
C.742000
D.672000

单项选择题

商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。

A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面
B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险
C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性
D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域

单项选择题

下列关于国别风险的表述，正确的是（）。

A.在风险管理实践中.国别风险管理属于操作风险管理的范畴
B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中
C.转移风险是国别风险的主要类型之一
D.资产被国有化不会引发国别风险

单项选择题

某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为（）。

A.泰国
B.开曼群岛
C.英国
D.俄罗斯

单项选择题

有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制订切实可行的实施方案。

A.从上至下
B.从高到低
C.由内到外
D.由外到内

单项选择题

银行的存贷款业务应归人（）账户。

A.基本
B.交易
C.银行
D.封闭

单项选择题

下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。

A.重要性
B.统一性
C.多样性
D.谨慎性

单项选择题

于市值重估，下列说法正确的是（）。

A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值
B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值
C.商业银行进行市值重估的方法是盯市
D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值

单项选择题

下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。

A.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性
B.负责制定市场风险管理制度、流程、偏好
C.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险
D.负责确定本行可以承受的市场风险水平

单项选择题

下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。

A.信贷人员未经授权调整评级指标
B.不当言论造成银行声誉受损
C.黑客攻击造成系统中断
D.交易员超限额交易

单项选择题

下列关于集团法人客户信用风险特征的说法，错误的是（）。

A.内部关联交易频繁
B.真实财务状况难以掌握
C.系统性风险较低
D.风险识别和贷后管理难度大

单项选择题

某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0．10，违约损失率（LGD）是0．50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。

A.0.8
B.4
C.1
D.3.2

单项选择题

下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）。

A.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失
B.客户通过代理收付款进行洗钱活动
C.委托方伪造收付款凭证骗取资金
D.业务中贪污或截留代理业务手续费

单项选择题

偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。

A.20％～25％
B.15％～25％
C.25％～35％
D.20％～30％

单项选择题

在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。

A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置
B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额
C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施
D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本

单项选择题

下列关于资本转换因子的说法，不正确的是（）。

A.某组合风险越大，其资本转换因子越高
B.同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越低
C.根据资本转换因子，将以计划授信额表示的组合限额转换为以资本表示的组合限额
D.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险

单项选择题

损失数据收集遵循的原则不包括（）。

A.重要性
B.全面性
C.多样性
D.及时性

单项选择题

银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。

A.各项贷款总额
B.各项存款总额
C.现金寸头
D.超额备付金寸头

单项选择题

对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（）。

A.止损限额
B.特殊限额
C.风险限额
D.头寸限额

单项选择题

资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。

A.等于
B.大于
C.小于
D.无关

单项选择题

风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估。也就是通常所说的（）。

A.风险识别
B.风险监测
C.风险控制
D.风险加总

单项选择题

某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2％，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。

A.200
B.300
C.600
D.800

单项选择题

在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。

A.账面资本
B.监管资本
C.经济资本
D.实收资本

单项选择题

下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。

A.按照法律的效力等级划分，我国银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成
B.行政法规是由国务院依法制定的，以主席令的形式发布的各种有关活动的法律规范.其效力等同于法律
C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件
D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范.是法律框架的最基本组成部分

单项选择题

Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。

A.线性
B.泊松
C.正态
D.指数

单项选择题

下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。

A.负责承担对市场风险管理的最终责任
B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险
C.及时掌握市场风险水平及其管理状况
D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程

单项选择题

下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。

A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡
B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款
C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款
D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信

单项选择题

关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。

A.法律风险的分布非常广泛
B.法律风险是一种特殊类型的信用风险
C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关
D.法律风险是一种需要计提资本的风险

单项选择题

2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”。包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属于（）引发的风险。

A.外部事件
B.内部流程
C.系统缺陷
D.人员因素

单项选择题

内部资本充足评估程序应当至少每年实施（）次。

A.1
B.2
C.3
D.4

单项选择题

新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

A.风险事件
B.风险特点
C.业务特点
D.风险类型

单项选择题

（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。

A.客户信用评级
B.客户资信情况调查
C.个人信用评分系统
D.客户资产与负债情况调查

单项选择题

通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率．得到汇率均值为1英镑：1．64美元．汇率波动标准差为250个基点。假设英镑兑美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来三个月中，英镑兑美元的汇率有95％的可能性处于（）美元之间。

A.1.565～1.750
B.1.590～1.690
C.1.615～1.665
D.1.540～1.740

单项选择题

从银行业的发展历程来看．商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。

A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断
B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础
C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素
D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出

单项选择题

（）属于零售性质的资金。

A.同业拆借
B.发行票据
C.居民储蓄
D.公司存款

内部资本充足评估程序应当至少每年实施（）次。

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《商业银行资本管理办法（试行）》是（）正式施行的。

假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。

我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。

假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3％是（）。

某商业银行今年共发放了1万笔长期个人住房贷款，假设该1万笔贷款预期在第一年、第二年、第三年的边际死亡率分别为5％、3％、1％，则该1万笔贷款预期在三年间的累计死亡率是（）。

压力情景应充分体现银行（）的特征。

关于风险救助，下列说法错误的是（）。

直接体现商业银行的风险管理水平和研究开发能力的是（）。

关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。

在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。

（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变．则商业银行的流动性将（）。

假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0．15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。

商业银行的存贷比应当不高于（）。

（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。

商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加／减少20％的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。

内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。

某商业银行目前的资本金为40亿元，信用风险加权资产为100亿元，根据《商业银行资本充足率管理办法》，若要使资本充足率为8％，则市场风险资本要求为（）亿元。

下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。

商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平（），则相应配置的经济资本规模（），抵御风险的能力（）。

作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。

国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。

假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差？（）

关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法不正确的是（）。

监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。

通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。

声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。

下表为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是（）。 表A、B、C每日收益率的相关系数

根据金融稳定理事会（FSB）的要求，恢复计划不包括的内容是（）。

新产品业务风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

下列关于商业银行经济资本的描述，最恰当的是（）。

根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。

关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。

商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对高级管理人员有效监督，并对商业银行的股东负责。

下列明显不应被列入商业银行交易账户头寸的是（）。

商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。

下列关于正态分布的描述，正确的是（）。

下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。

以下哪类风险事件不应当被划分为操作风险？（）

净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。

商业银行采用高级风险量化技术面临（）。

为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。

商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。

下列关于国别风险的表述，正确的是（）。

某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为（）。

有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制订切实可行的实施方案。

银行的存贷款业务应归人（）账户。

下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。

于市值重估，下列说法正确的是（）。

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下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。

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下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）。

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在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。

下列关于资本转换因子的说法，不正确的是（）。

损失数据收集遵循的原则不包括（）。

银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。

对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（）。

资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。

风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估。也就是通常所说的（）。

某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2％，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。

在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。

下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。

Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。

下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。

下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。

关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。

2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”。包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属于（）引发的风险。

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新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。

从银行业的发展历程来看．商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。

（）属于零售性质的资金。

下表为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是（）。
表A、B、C每日收益率的相关系数