问答题

2 假设有一只股票其当前价格为100元在1年后该股票价格有两种可能的变动上涨幅度u 1 2或下跌幅度d 0 8 无风险利率为r 5 一年期期权的执行价格为100

答案：答案：根据您提供的信息，我们可以使用二叉树模型（Binomial Tree Model）来评估一年期期权的价值。二叉树模...

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