单项选择题

当两种证券间的相关系数小于1时，关于证券分散投资组合的有关表述中，不正确的是( )。

A．投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
B．投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
C．组合风险会小于加权平均风险
D．其投资机会集是一条直线

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单项选择题

已知A证券报酬率的标准差为0．2，B证券报酬率的标准差为0．5，A、B两者之间报酬率的协方差是0．06，则A、B两者之间报酬率的相关系数为( )。

A．0．1
B．0．2
C．0．25
D．0．6

单项选择题

目前无风险资产报酬率为7％，整个股票市场的平均报酬率为15％，ABC公司股票期望报酬率与市场组合报酬率之间的协方差为250，整个股票市场平均报酬率的标准差为15，则ABC公司股票的必要报酬率为( )。

A．15％
B．13％
C．15．88％
D．16．43％

单项选择题

下列有关证券市场线的表述中，正确的是( )。

A．证券市场线的斜率表示了系统风险程度
B．证券市场线的斜率测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益
C．证券市场线比资本市场线的前提窄
D．反映了每单位整体风险的超额收益

单项选择题

已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为10％和20％，无风险报酬率为5％，假设某投资者可以按无风险报酬率取得资金，将其自有资金100万元和借入资金50万元均投资于风险组合，则投资人总期望报酬率和总标准差分别为( )。

A．12．75％和25％
B．13．65％和16．24％
C．12．5％和30％
D．13．65％和25％

单项选择题

关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是( )。

A．证券投资组合能消除大部分系统风险
B．证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C．最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
D．一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

单项选择题

下列有关β系数的表述不正确的是( )。

A．在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
B．在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
C．某股票的β值反映该股票报酬率变动与整个股票市场报酬率变动之间的相关程度
D．投资组合的β系数是组合中各证券β系数的加权平均数

单项选择题

当两种证券间的相关系数小于1时，关于证券分散投资组合的有关表述中，不正确的是( )。

A．投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
B．投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
C．组合风险会小于加权平均风险
D．其投资机会集是一条直线