评估利率变化对商业银行流动性状况的影响是______。

单项选择题

若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为______。

A.多头650
B.空头650
C.多头600
D.空头600

单项选择题

有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是______。

A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度
B.该指标是一个静态指标
C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

单项选择题

从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为______。

A.40%
B.30%
C.20%
D.10%

单项选择题

在商业银行中处于有效风险管理的最前端的是______。

A.最高风险管理委员会
B.监事会
C.财务控制部门
D.风险管理部门

单项选择题

决定客户债务承受能力的主要因素是客户信用等级和______。

A.所有者权益
B.长期偿债能力
C.最高债务承受额
D.资金来源

单项选择题

下列关于操作风险的说法，不正确的是______。

A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域
B.操作风险具有普遍性和非盈利性，不能给商业银行带来盈利
C.操作风险是商业银行所不可避免的
D.操作风险包括法律风险、声誉风险和战略风险

单项选择题

下列关于风险转移叙述错误的是______。

A.是将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择
B.保险转移是指商业银行购买保险，将风险转移给承保人
C.非保险转移是指通过担保可以将风险转移至第三方
D.备用信用证不具有将风险转移给第三方的作用

单项选择题

李先生投资30万元买股票，而股票的收益率在不同的经济状况下不尽相同，各种经济状况出现的概率及对应的股票收益率如下表所示。
经济状况繁荣一般较差极差
收益率(r) 50% 30% 10% -10%
概率(p) 0.15 0.45 0.25 0.15
则李先生持有的该笔股票投资的预期收益率为______。

A.12%
B.22%
C.32%
D.42%

单项选择题

如果期权的执行价格优于当前标的资产的即期市场价格，该期权是______。

A.价内期权
B.平价期权
C.价外期权
D.美式期权

单项选择题

贷款组合的信用风险包括______。

A.系统性风险
B.非系统性风险
C.既可能有系统性风险，又可能有非系统风险
D.政治风险

单项选择题

系统缺陷造成的风险中不包括______风险。

A.数据/信息质量
B.系统安全
C.系统设计/开发
D.系统报告

单项选择题

不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险，这反映了商业银行______之间的关系。

A.流动性风险与战略风险
B.流动性风险与操作风险
C.流动性风险与市场风险
D.流动性风险与信用风险

单项选择题

下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是______。

A.客户投诉次数、错误和遗漏的频率
B.每亿元资产损失率
C.利率变化频率
D.每万人案件发生率、百万元以上案件发生比率

单项选择题

下列关于流动性风险的说法，不正确的是______。

A.流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
B.如果商业银行的大量债权人在某一时刻同时要求兑现债权，商业银行就可能面临较大的流动性危机
C.流动性风险形成的原因单一，涉及范围较小，通常被视为孤立的风险
D.流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平

单项选择题

商业银行风险管理模式的演变过程是______。

单项选择题

方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是______。

A.方差—协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差—协方差法和蒙特卡洛模拟法
D.方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

单项选择题

某银行2008年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为______。

A.1.33%
B.2.33%
C.3.00%
D.3.67%

单项选择题

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为DL=3年，根据久期分析法，如果年利率从5.5%上升到6%，则利率变化将使商业银行的整体价值______。

A.增加14.22亿元
B.增加14.63亿元
C.减少14.22亿元
D.减少14.63亿元

单项选择题

假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换2.0050美元，美元年利率为4%，英镑年利率为5%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为______。

A.1英镑=1.9702美元
B.1英镑=2.0243美元
C.1英镑=2.0000美元
D.1英镑=1.9808美元

单项选择题

某商业银行2006年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为43亿，库存现金为11亿，人民币各项存款期末余额为2138亿，则该银行人民币超额准备金率为______。

A.2.53%
B.2.76%
C.2.98%
D.3.78%

单项选择题

风险因素与风险管理复杂程度的关系是______。

A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易
B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
C.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素
D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大

经济状况	繁荣	一般	较差	极差
收益率(r)	50%	30%	10%	-10%
概率(p)	0.15	0.45	0.25	0.15

评估利率变化对商业银行流动性状况的影响是______。

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风险文化由三个层次组成，以下不属于这三个层次的是______。

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马柯维茨提出的______描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。

若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为______。

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决定客户债务承受能力的主要因素是客户信用等级和______。

下列关于操作风险的说法，不正确的是______。

下列关于风险转移叙述错误的是______。

如果期权的执行价格优于当前标的资产的即期市场价格，该期权是______。

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