( )业务不属于支付与结算业务产品线。

单项选择题

若该银行资产负债表上有日元资产1000，日元负债600，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则日元的敞口头寸为( )。

A．多头750
B．空头750
C．多头150
D．空头150

单项选择题

( )是通过对多项关于操作风险的数量指标的监测、度量和分析，来配置所需要的风险资本。

A．极值理论法
B．内部衡量法
C．损失分布法
D．积分卡方法

单项选择题

负债的流动性，是指商业银行随时筹得所需资金的能力及成本。筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越( )。

A．弱
B．强
C．没有影响
D．有影响，但不确定

单项选择题

( )是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险。

A．内部欺诈
B．系统缺陷
C．人员因素
D．外部欺诈

单项选择题

现场检查的主要措施中，不包括( )。

A．进入银行业金融机构进行检查
B．询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项做出说明
C．由银行向银监会报送资料
D．检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

单项选择题

某银行2006年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了 600亿元，则正常类贷款迁徙率( )。

A．为6.0%
B．为8.0%
C．为8.5%
D．因数据不足无法计算

单项选择题

计算机出现病毒是属于( )。

A．系统开发的风险
B．系统安全的风险
C．系统功能的风险
D．系统执行的风险

单项选择题

商业银行的市场风险管理组织框架中，( )。

单项选择题

市场操纵和影响价格的不当行为属于( )。

A．失职违规
B．共谋犯罪
C．滥用授权
D．内部欺诈

单项选择题

假设W₀为资产组合初始投资额，R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值，R、W都是随机变量。假设R的均值为μ，标准差为σ，W^为W在置信水平c下的最小价值，W^对应的投资回报率为R^*，则均值VaR的正确公式为( )。

A．-W0R*
B．-W0(R*-μ)
C．W0R*
D．W0(R*-μ)

单项选择题

与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。

A．特殊性、非盈利性和可转化性
B．普遍性、非盈利性和可转化性
C．特殊性、盈利性和不可转化性
D．普遍性、盈利性和不可转化性

单项选择题

下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是( )。

A．不能预测突发事件的风险
B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D．充分度量了非线性金融厂具的风险

单项选择题

风险管理的目标在于( )。

A．获得最大的安全保障
B．风险计量
C．风险监测
D．选择最佳风险管理技术组合

单项选择题

( )不属于内控制度中的制衡机制部分。

A．交叉核对
B．双人签字
C．双人控制资产
D．对账

单项选择题

下列关于交易账户的说法，不正确的是( )。

A．交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融下具和商品头寸
B．记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多
C．银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合
D．为交易日的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸

单项选择题

( )是银行根据监管机构许可，自己收集损失数据，估算操作风险下的预期损失，再通过转换从而得到操作风险资本要求的一种方法。

A．标准法
B．极值理沦法
C．损失分布法
D．内部衡量法

单项选择题

在市值重估过程中，如果资产有活跃交易的市场价格，即可按照其市价来进行定价，这也被称为( )方法。

A．模拟
B．方差
C．盯市
D．盯模

单项选择题

( )是建立在操作损失事件基础上的，因而损失数据库的建立至关重要。

A．高级计量法
B．基本指标法
C．标准法
D．内部模型法

单项选择题

下列不是当前应用较广泛的信用评分模型的是( )。

A．线性概率模型
B．Logit模型
C．违约概率模型
D．Probit模型

单项选择题

资产净利率的计算方式是（）。

A．资产净利率=净利润/[(期初资产总额+期末资产总额)/2]×100%
B．资产净利率=净利润/平均总资产
C．资产净利率=[(销售收入-销售成本)/销售收入]×100%
D．资产净利率=(净利润/销售收入)×100%

单项选择题

直接体现商业银行的风险管理水平和研究/开发能力的是( )。

A．不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法
B．建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统
C．采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险
D．采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险

单项选择题

( )是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的变化可能会对金融千具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。

A．情景分析
B．压力测试
C．事后检验
D．敏感性分析

单项选择题

标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成的是( )的出台。

A．《关于资本协议的市场风险补充规定》
B．《全面风险管理框架》
C．《巴塞尔新资本协议》
D．《巴塞尔资本协议》

单项选择题

管理流程不清晰属于内部流程因素中的( )。

A．结算/支付错误
B．财会/会计错误
C．文件/合同缺陷
D．产品设计错误

单项选择题

国际会计准则对金融资产划分的优点不包括( )。

A．它是基于会计核算的划分
B．按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准
C．直接面对风险管理的各项要求
D．有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持

单项选择题

下列关于期权内在价值的理解，不正确的是( )。

A．内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润
B．买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值
C．卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值
D．价内期权和平价期权的内在价值为零

单项选择题

下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。

A．如果买方期权在某——时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额
B．随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大
C．随着执行价格的上升，买方期权的价值减小
D．买方期权持有者的最大损失是零

单项选择题

在符合性测试抽样中，关于根据业务频次确定的各年度抽样量参考标准的表述，下面选项中正确的是( )。

A．每日执行多次的业务或事项，全年1000次以下的，抽样量应保持在25～50个，全年1000次以上的，抽样量应保持在50个以上
B．每周执行一次的业务或事项，抽样量应保持在2～6个
C．每日执行一次的业务或事项，抽样量应保持在10～25个
D．每月执行一次的业务或事项，抽样量应保持在2～6个

单项选择题

( )不包括在市场风险中。

A．利率风险
B．汇率风险
C．操作风险
D．商品价格风险

单项选择题

Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是( )。

A．流动资产/流动负债
B．流动资产/总资产
C．(流动资产-流动负债)/总资产
D．流动负债/总资产

单项选择题

( )业务不属于支付与结算业务产品线。

A．支付和托收
B．发行和支付代理
C．资金转账
D．清算和结算

单项选择题

远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括( )。

A．即期汇率
B．两种货币之间的利率差
C．期限
D．交易金额

单项选择题

下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是( )。

A．总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险
B．累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和
C．净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差
D．短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值

单项选择题

关于风险监管方法的表述，下面选项中不正确的是( )。

A．风险监管的方法一般分为非现场监管与现场监管两类，其中非现场监管是最重要的方式和手段
B．非现场检查是指认可机构不定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括统计资料申报表、内部管理账日等
C．非现场检查是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料
D．德国、英国等金融发达国家对金融业的日常监管已主要依靠非现场监管，中国人民银行也从1996年开始对国内商业银行实行非现场监管

单项选择题

风险管理的最基本要求是( )。

A．适时、准确地识别风险
B．精确、详细地计量风险
C．准确、完整地监测风险
D．迅速、有效地控制风险

单项选择题

下列关于银行资产计价的说法不正确的是( )。

A．交易账户中的项目通常只能按模型定价
B．按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值
C．存贷款业务归入银行账户
D．银行账户中的项目通常按历史成本计价

单项选择题

银行必须对外部数据配合采用( )，求出严重风险事件下的风险暴露。

A．事后检验
B．敏感分析
C．情景分析
D．压力测试

单项选择题

( )是衡量利率变动对银行经济价值影响的-一种方法。

A．缺口分析
B．久期分析
C．外汇敞口分析
D．风险价值方法

单项选择题

操作风险损失是按照通用会计准则被反映在银行财务报表上的财务损失，包括( )。

A．机会成本
B．损失挽回
C．与该操作风险事件有联系的成本支出
D．为避免后续操作风险损失而采取措施所带来的相关成本

单项选择题

下列选项中不属于商业银行市场风险限额管理的是( )。

A．交易限额
B．风险限额
C．止损限额
D．单一客户限额

单项选择题

巴塞尔委员会提出要将银行总经济资本的( )分配给操作风险，这种按总收入一定比例提取资本的方法也称为“阿尔法(α)法”。

A．8%
B．15%
C．10%
D．12%

单项选择题

在对外币的管理中，银行( )实施对每一种货币的流动性管理策略。

A．必须
B．不需要
C．可以也可以不用
D．以上都不对

单项选择题

在商业银行内部控制评价中，过程评价侧重对内部控制过程评价，依据的方针包括( )。

A．充分性、安全性、有效性、适宜性
B．充分性、合规性、有效性、适宜性
C．充分性、安全性、合规性、适宜性
D．充分性、准确性、合规性、适宜性

单项选择题

下列关于我国2001年监管当局对于贷款五级分类的定义，错误的是( )。

A．正常，是指借款人能履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还
B．关注，是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素
C．次级，是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，但是只要执行担保，就不会出现损失
D．可疑，是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失

单项选择题

中国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告应不包括( )。

A．不良贷款清收转化情况
B．地区和客户机构情况
C．新发放贷款质量情况
D．次级资产，有担保和未担保的风险暴露

单项选择题

依据《贷款风险分类指导原则》(银发[2001]416号)，可疑类贷款定义为( )。

A．尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素
B．借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失
C．可疑类贷款定义为借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失
D．在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分

单项选择题

股票S的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为( )元。

A．5
B．7
C．-1.8
D．0

单项选择题

下列情形中，重新定价风险最大的是( )。

A．以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
B．以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
C．以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
D．以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源

单项选择题

某企业2006年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为2亿元人民币。主营业务收入10亿元人民币，主营业务成本7亿元人民币，净利润为1.2亿元人民币，折旧为0.2亿元人民币，无形资产摊销为0.1亿元人民币，所得税为0.3亿元人民币，则该企业2006年的利息费用为( )亿元人民币。

A．0.1
B．0.2
C．0.3
D．0.4

单项选择题

基本指标法总收入的定义中包含的收入包括( )。

A．非利息收入
B．保险收入
C．特殊项目收入
D．银行账户上出售证券实现的利润

单项选择题

根据国际最佳实践，在对商业银行客户进行信用风险识别时，财务报表分析不需特别注重以下内容( )。

A．识别和评价财务报表风险
B．识别和评价经营管理状况
C．识别和评价投资管理状况
D．识别和评价资产管理状况

单项选择题

下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是( )。

A．商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额
B．制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分
C．市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理
D．管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整

单项选择题

巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是( )。

A．置信水平采用99%的单尾置信区间
B．持有期为10个营业日
C．市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D．至少每3个月更新一次数据

单项选择题

有关数据不全面、不及时、不准确造成未履行必要的汇报义务发生的损失属于内部流程风险中( )内容之一。

A．错误监控/报告
B．结算/支付错误
C．交易/定价错误
D．财务/会计错误

单项选择题

将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( )的风险管理方法。

A．风险对冲
B．风险分散
C．风险规避
D．风险转移

单项选择题

用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。

A．1
B．2
C．3
D．4

单项选择题

( )不属于内控制度中组织结构方面的部分。

A．明确授权
B．向管理层提供的信息
C．岗位职责的确定
D．关键职能的分离

单项选择题

一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次。而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是( )。

A．重新定价风险
B．收益率曲线风险
C．基准风险
D．期限错配风险

单项选择题

( )是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。

A．流动性风险
B．政治风险
C．操作风险
D．法律风险

单项选择题

用来表示信贷合同约定到期日企业能否足额偿还本金及利息的变量是( )。

A．资金的信用风险
B．信贷资金的风险度
C．信贷资金的回收率
D．信贷资金的安全程度

单项选择题

一套有效的( )程序可以帮助银行快速发现并及时纠正操作风险在管理政策、程序和步骤中的缺陷，降低事件损失的时间频率和严重程度。

A．风险测量
B．风险控制
C．风险评估
D．风险报告

单项选择题

一般而言，国别限额的大小与国家风险程度成( )变动。

A．正向
B．反向
C．两者没有关系
D．以上都不对

单项选择题

假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为( )。

A．5.0%
B．6.00%
C．7.00%
D．8.00%

单项选择题

《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括( )。

A．交易账户中的利率风险和股票风险
B．交易对手的违约风险
C．全部的外汇风险
D．全部的商品风险

单项选择题

下列不属于常用的风险识别方法的是( )。

A．专家列举调查法
B．情景分析法
C．高级计量法
D．分解分析法

单项选择题

假设某一资产组合的月VaR为1 000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为( )。

A．1000美元
B．282.84万美元
C．3464.1万美元
D．12000美元

单项选择题

在《巴塞尔新资本协议》中，操作风险是指“由不完善或者失效的内部程序、人员和系统或者外部事件造成损失的风险”，本定义包含( )。

A．法律风险
B．流动性风险
C．声誉风险
D．战略风险

单项选择题

下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。

A．久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
B．如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C．如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D．对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确

单项选择题

20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入( )模式阶段。

A．全面风险管理
B．资产风险管理
C．负债风险管理
D．资产负债风险管理

单项选择题

项目融资属于产品线中的( )。

A．商业银行业务
B．交易和销售
C．零售银行业务
D．公司金融

单项选择题

由于交易处理或流程管理失败以及因交易对手方和外部销售商关系导致的损失属于 ( )风险事件。

A．内部欺诈
B．客户、产品与业务操作
C．执行、交割以及流程管理
D．业务中断和系统失败

单项选择题

下列关于公允价值的说法，不正确的是( )。

A．公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值
B．公允价值的计量可以直接使用叮获得的市场价格
C．若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值
D．若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在

单项选择题

巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低于( )%。

A．2
B．4
C．3
D．5

单项选择题

( )也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

A．重新定价风险
B．收益率曲线风险
C．基准风险
D．期权性风险

单项选择题

在法人客户评级模型中，RiskCalc模型( )。

A．不适用于非上市公司
B．运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率
C．核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D．核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

单项选择题

有持有期为2天、置信号水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合( )。

A．在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元
B．在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元
C．在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元
D．在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元

单项选择题

( )是通过调查问卷、系统性的检查或公开讨论的方式，评估银行内部是否符合操作风险管理政策，找出内部操作风险管理的优势和不足。

A．关键指标法
B．自我评估法
C．内部评估法
D．系统分析法

单项选择题

中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标不包括( )。

A．不良资产/贷款率
B．预期损失率
C．贷款风险迁徙
D．违约损失率

单项选择题

( )通过模拟风险损失分布厚尾部分，可以根据极端值的样本数据，在总体分布未知的情况下。得到一定置信度的计算值作为操作风险资本要求。

A．损失分布法
B．内部衡量法
C．极值理论法
D．基本指标法

单项选择题

根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中超额准备金率的计算公式为( )。

A．人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额×100%
B．人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期末余额×100%
C．人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币定活期存款期末余额×100%
D．人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款十库存现金)/人民币定活期存款期末余额×100%

单项选择题

商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括( )。

A．大豆
B．石油
C．铜
D．黄金

单项选择题

假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。

A．买入期限较长的金融产品
B．买入期限较短的金融产品
C．买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品
D．卖出期限较长的金融产品

单项选择题

下列关于货币互换的说法，不正确的是( )；

A．货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易
B．货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定
C．货币互换既明确了利率的支付方式，又确定’了汇率
D．货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险

单项选择题

1976年，美国进出口银行对37家银行进行了调查，发现这些银行分析国家风险的方法主要有结构定性分析、完全定性分析、清单分析和定量分析，其中较多的是使用( )。

A．结构定性分析和完全定性分析
B．结构定性分析和清单分析
C．清单分析和定量分析
D．完全定性分析和定量分析

( )业务不属于支付与结算业务产品线。

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与单一法人客户相比，( )不是集团法人客房的信息风险具有的特征。

商业银行对( )数据的跟踪记录，是开发出可信的操作风险计量系统并使其发挥作用的前提。

当久期缺口Dgop＞0时，利率上升将导致银行股权价值( )。

下列金融衍生千具中，具有不对称支付特征的是( )。

下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。

系统缺陷造成风险中不包括( )。

若该银行资产负债表上有日元资产1000，日元负债600，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则日元的敞口头寸为( )。

( )是通过对多项关于操作风险的数量指标的监测、度量和分析，来配置所需要的风险资本。

负债的流动性，是指商业银行随时筹得所需资金的能力及成本。筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越( )。

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假设W0为资产组合初始投资额，R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值，R、W都是随机变量。假设R的均值为μ，标准差为σ，W*为W在置信水平c下的最小价值，W*对应的投资回报率为R*，则均值VaR的正确公式为( )。

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( )是银行根据监管机构许可，自己收集损失数据，估算操作风险下的预期损失，再通过转换从而得到操作风险资本要求的一种方法。

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( )不包括在市场风险中。

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关于风险监管方法的表述，下面选项中不正确的是( )。

风险管理的最基本要求是( )。

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银行必须对外部数据配合采用( )，求出严重风险事件下的风险暴露。

( )是衡量利率变动对银行经济价值影响的-一种方法。

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下列选项中不属于商业银行市场风险限额管理的是( )。

巴塞尔委员会提出要将银行总经济资本的( )分配给操作风险，这种按总收入一定比例提取资本的方法也称为“阿尔法(α)法”。

在对外币的管理中，银行( )实施对每一种货币的流动性管理策略。

在商业银行内部控制评价中，过程评价侧重对内部控制过程评价，依据的方针包括( )。

下列关于我国2001年监管当局对于贷款五级分类的定义，错误的是( )。

中国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告应不包括( )。

依据《贷款风险分类指导原则》(银发[2001]416号)，可疑类贷款定义为( )。

股票S的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为( )元。

下列情形中，重新定价风险最大的是( )。

基本指标法总收入的定义中包含的收入包括( )。

根据国际最佳实践，在对商业银行客户进行信用风险识别时，财务报表分析不需特别注重以下内容( )。

下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是( )。

巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是( )。

有关数据不全面、不及时、不准确造成未履行必要的汇报义务发生的损失属于内部流程风险中( )内容之一。

将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( )的风险管理方法。

用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。

( )不属于内控制度中组织结构方面的部分。

一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次。而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是( )。

( )是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。

用来表示信贷合同约定到期日企业能否足额偿还本金及利息的变量是( )。

一套有效的( )程序可以帮助银行快速发现并及时纠正操作风险在管理政策、程序和步骤中的缺陷，降低事件损失的时间频率和严重程度。

一般而言，国别限额的大小与国家风险程度成( )变动。

假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为( )。

《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括( )。

下列不属于常用的风险识别方法的是( )。

假设某一资产组合的月VaR为1 000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为( )。

在《巴塞尔新资本协议》中，操作风险是指“由不完善或者失效的内部程序、人员和系统或者外部事件造成损失的风险”，本定义包含( )。

下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。

20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入( )模式阶段。

项目融资属于产品线中的( )。

由于交易处理或流程管理失败以及因交易对手方和外部销售商关系导致的损失属于 ( )风险事件。

下列关于公允价值的说法，不正确的是( )。

巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低于( )%。

假设W₀为资产组合初始投资额，R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值，R、W都是随机变量。假设R的均值为μ，标准差为σ，W^为W在置信水平c下的最小价值，W^对应的投资回报率为R^*，则均值VaR的正确公式为( )。