问答题

某企业有A、B两个股票投资项目，计划投资额均为1000万元，其投资收益率的概率分布如下表：
市场状况概率 A股票投资收益率 B股票投资收益率
好
一般
差 0.3
0.4
0.3 30%
10%
5% 50%
10%
-10%
已知A股票的收益率与市场组合收益率的相关系数为1，B股票的收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6，市场组合收益率为12%，市场组合收益率的标准差为20%，无风险收益率为4%。
要求：判断A、B两种股票的风险大小；

答案：因为A、B两种股票的期望值不同，所以比较两者风险的大小应该用标准离差率：
A股票的标准离差率=10.3...

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某企业有A、B两个股票投资项目，计划投资额均为1000万元，其投资收益率的概率分布如下表：
市场状况概率 A股票投资收益率 B股票投资收益率
好
一般
差 0.3
0.4
0.3 30%
10%
5% 50%
10%
-10%
已知A股票的收益率与市场组合收益率的相关系数为1，B股票的收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6，市场组合收益率为12%，市场组合收益率的标准差为20%，无风险收益率为4%。
要求：分别计算A、B两种股票的期望值；

答案： A股票的期望值=0.3×30%+0.4×10%+0.3×5%=14.5%
B股票的期望值=0.3×50...

某企业有A、B两个股票投资项目，计划投资额均为1000万元，其投资收益率的概率分布如下表：
市场状况概率 A股票投资收益率 B股票投资收益率
好
一般
差 0.3
0.4
0.3 30%
10%
5% 50%
10%
-10%
已知A股票的收益率与市场组合收益率的相关系数为1，B股票的收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6，市场组合收益率为12%，市场组合收益率的标准差为20%，无风险收益率为4%。
要求：判断A、B两种股票的风险大小；

答案：因为A、B两种股票的期望值不同，所以比较两者风险的大小应该用标准离差率：
A股票的标准离差率=10.3...

某企业有A、B两个股票投资项目，计划投资额均为1000万元，其投资收益率的概率分布如下表：
市场状况概率 A股票投资收益率 B股票投资收益率
好
一般
差 0.3
0.4
0.3 30%
10%
5% 50%
10%
-10%
已知A股票的收益率与市场组合收益率的相关系数为1，B股票的收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6，市场组合收益率为12%，市场组合收益率的标准差为20%，无风险收益率为4%。
要求：分别计算A、B两种股票的β系数；

答案： A股票的β系数=1×10.36%/20%=0.518
B股票的β系数=0.6×23.75%/20%=0...

某企业有A、B两个股票投资项目，计划投资额均为1000万元，其投资收益率的概率分布如下表：
市场状况概率 A股票投资收益率 B股票投资收益率
好
一般
差 0.3
0.4
0.3 30%
10%
5% 50%
10%
-10%
已知A股票的收益率与市场组合收益率的相关系数为1，B股票的收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6，市场组合收益率为12%，市场组合收益率的标准差为20%，无风险收益率为4%。
要求：假设按照3:7的比例投资A、B两种股票，计算该投资组合的必要收益率。(β系数的计算保留四位小数)

答案：投资组合的β系数=3/10×0.518+7/10×0.7125=0.6542
投资组合的必要报酬率=4...