操作风险识别与评估方法包括( )。

下列( )越高，表示商业银行的流动性风险越高。

A．现金头寸指标
B．核心存款比例
C．易变负债与总资产的比率
D．流动资产与总资产的比率

下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是( )。

A．提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法
B．明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
C．外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法
D．构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

单项选择题

信用风险经济资本是指（）。

A．商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金
B．商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金
C．商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金
D．以上都不对

操作风险识别与评估方法包括( )。

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下列( )越高，表示商业银行的流动性风险越高。

下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是( )。

信用风险经济资本是指（）。

下列指标计算公式中，不正确的是( )。

( )是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。

假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑:19000美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95％的可能处于( )区间。

已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是( )。

与单一法人客户相比，( )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

假设X、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为0.3，若同时对X、Y作相同的线性变化X1=2X，Y1=2Y，则X1和Y1的相关系数为( )。

在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括( )。

信用转移矩阵所针对的对象是( )。

下列关于事后检验的说法，不正确的是( )。

假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为( )。

商业银行最高风险管理、决策机构是( )。

商业银行对外币的流动性风险管理不包括( )。

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使银行的价值变化( )亿元。

根据巴塞尔委员会对VAR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为( )个营业日。

在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与( )中的较高者。

下列关于市场风险资本要求的说法，不正确的是( )。

CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、( )为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。

风险管理的最基本要求是( )。

下列关于现金流分析的说法，不正确的是( )。

在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。

下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是( )。

下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。

假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。

在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

贷款定价中的风险成本是用来( )。

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是( )。

商业银行经营管理的“三性原则”不包括( )。

贷款组合的信用风险包括( )。

下列关于风险管理文化的表述，正确的是( )。

根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型Loss Calc的技术文件中所披露的信息，( )对违约损失率的影响贡献度最高。

( )通常指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。

情景分析用于( )。

根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。

如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是( )。

下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是( )。

X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为( )。

假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0.3和0.1，则该CAP曲线对应的AR值等于( )。

计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。

中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要是指( )。

国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。

通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于( )加总。 (1)新贷款净增值的预测值 (2)存款净流量的预测值 (3)其他资产净流量预测值 (4)其他负债净流量预测值 (5)期初的“剩余”或“赤字”

( )准入是银行监管的首要环节。

下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是( )。

下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。

下列关于流动性比率、旨标的说法，不正确的是( )。

巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是( )，中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。

下列关于情景分析的说法，不正确的是( )。

下列不属于压力测试的假设情况的是( )。

假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑:2.0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为( )。

某2年期债券。每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为( )年。

商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于( )。

如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是( )。

我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )。

马柯维茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。

采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为( )。

资产证券化的作用在于( )。

商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )。

按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是( )。

操作风险识别与评估方法包括( )。

下列关于期权时间价值的理解，不正确的是( )。

下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是( )。

信用风险监管指标不包括( )。

20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入( )。

下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是( )。

根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于( )。

如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于( )。

如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于( )亿元。

( )针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。

( )对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。

下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是( )。

商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过( )来进行操作风险缓释。

下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。

以下关_于相关系数的论述，正确的是( )。

客户信用评级是商业银行对客户( )的计量和评价，反映客户( )的大小。

假设X、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为0.3，若同时对X、Y作相同的线性变化X₁=2X，Y₁=2Y，则X₁和Y₁的相关系数为( )。