失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守...

小王花7元购得股票A的买方期权，已知股票A的价格为50元每股，期权规定投资者可以在1年以后以每股60元的价格购买1股A股票，已知6个月后，股票A的价格上涨为68元，则小王手中股票A的期权内在价值为（）元。

A．18
B．10
C．8
D．5

下列关于正态分布曲线描述不正确的是（）。

A．正态分布曲线关于直线x=μ对称
B．当x=μ时，曲线位于最高点
C．当x＜μ时，曲线上升(增函数)；当x＞μ时，曲线下降(减函数)并且当曲线向左、右两边无限延伸时，以x轴为渐近线，向它无限靠近
D．μ一定时，曲线的形状由σ确定，σ越大，曲线越“瘦高”，总体分布越集中；σ越小，曲线越“矮胖”，总体分布越分散

失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（）活动属于这一因素。

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小王花7元购得股票A的买方期权，已知股票A的价格为50元每股，期权规定投资者可以在1年以后以每股60元的价格购买1股A股票，已知6个月后，股票A的价格上涨为68元，则小王手中股票A的期权内在价值为（）元。

下列关于正态分布曲线描述不正确的是（）。

现实实践中，绝大多数商业银行的严重的流动性危机都源于（）。

商业银行在进行声誉风险评估时，声誉风险管理部门应当按照影响程度和（）进行优先排序。

（）是指期权的买方在期权到期日前不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。

CreditMonitor的核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，这一模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。

下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（）。

（）风险是指在商业银行进行国家风险限额管理时，具有清偿能力和偿债意愿的债务人由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇或不能将资产转移于境外而导致不能按期偿还债务。

下列关于银行客户分类，以下说法正确的是（）。

在期权交易中，如期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称作（）。

商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险的风险管理方法是（）。

在银行公司治理架构中，风险管理部门的职责不包括（）。

以下具体流程不属于风险管理部门所承担的是（）。

商业银行对信用风险的计量依赖于对借款人和（）的评估。

商业银行进行操作风险数据的收集原则不包括（）。

关于连带责任保证和一般保证，下列选项说法不正确的是（）。

在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是（）。

下列关于持有到期收益率的公式，选项正确的是（）。

某商业银行资产总额为500亿元，资产风险敞口为300亿元，预期损失为5亿元，则该银行的预期损失率为（）。

下列选项关于董事会、监事会、高管层和内部相关部门在控制操作风险的职责说法正确的是（）。

《巴塞尔新资本协议》对操作风险经济资本计量的三种方法其中在复杂性和风险敏感性方面最强的是（）。

监管资本分为核心资本和附属资本，下列选项不属于附属资本的是（）。

（）是在评估基准日，自愿的、买卖双方在知情，谨慎，非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。

商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期，不间断的运行的是（）。

商业银行信用风险经济资本主要用于规避银行的（）。

期权内在价值的市场体现为（）。

商业银行无论是集中型风险管理部门还是分散型风险管理部门，任何外包服务都无法替代的，必不可少的核心职能是（）。

关注类贷款计算公式为（）。

关于操作风险的含义，理解正确的有（）。

一般而言，商业银行规模越大，抵抗风险能力越强，意味着商业银行面临的风险因素（）。

（）指债务人或第三方将其动产移交债权人占用，将该动产作为债权的担保。

20世纪60年代是商业银行风险管理模式阶段的（）。

商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以（）为导向的战略规划和实施方案，并深入贯彻在日常经营管理活动中。

就我国商业银行的发展现状而言，（）是其面临的最大的、最主要的风险。

参照国际最佳实践，商业银行对个人客户评分时，在管理客户期，宜采用（）。

关于久期缺口，以下的叙述中正确的是（）。

商业银行对于一些虽然发生概率很低，但无力控制的操作性风险，如自然灾害等，所采取的措施不包括（）。

2004年6月的《巴塞尔新资本协议》，明确提出三大支柱（）。

（）对于提高商业银行风险管理效率和质量有着非常重要的作用，直接体现了商业银行的风险管理水平和研究/开发能力。

一般而言，具体决定一个客户（个人或企业/机构）债务承受能力的主要因素是客户信用等级和所有者权益，其具体公式为（）。

在对单一法人客户进行信用风险识别时，按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为（）。

商业银行正常运转的积极表现是（）。

商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度，程序和方法，对风险进行事前防范，事中控制，事后监督和纠正的动态过程和机制是（）。

我国银行监管部门于2002年5月21日制定的《商业银行信息披露暂行办法》规定，商业银行必须信息披露不包括（）。

商业银行的核心竞争力是（）。

压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和（）两种方法。

商业银行风险管理模式可分为4个阶段，1为负债风险管理阶段，2为资产风险管理阶段，3为资产负债风险管理阶段，4为全面风险管理阶段，则演变过程为（）。

内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。现金未及时送达网点以及对方商业银行引起的操作风险属于（）。

商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设？（）

商业银行的贷款平均额与核心存款平均额间的差异构成了（）。

流动性风险产生的根源是（）。

战略风险是指商业银行在追求短期商业目标和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略所带来的潜在的威胁过程，这种风险来源的途径不包括（）。

（）是最常用的规避汇率风险，固定外汇成本的方法。

下列计算公式中，不正确的选项是（）。

在计算操作风险经济资本配置的标准法中，巴塞尔委员会将银行产品线分为金融、交易和销售、零售银行业务等（）类。

操作风险评估遵照的原则是（）。

（）是指因不可执行合约、诉讼或不利判决而可能使银行的运作或财务状况出现混乱或负面影响的风险。

（）是现金流量分析中首先分析的对象。

资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自（）。

在商业银行风险管理中，黄金价格这种贵金属的波动一般被纳入（）进行管理。

CAMELS评级体系需对资产质量进行评级，下列哪一项属于资产质量评级时应考虑的因素？（）

5Ps系统是对企业信用分析使用的专家系统，下列选项不属于5Ps系统的是（）。

《巴塞尔协议》中规定，签署国银行的最低资本限额，即银行的整体资本充足率不得低于（）。

采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应该等于（）。

国际上关于银行监管的目标为（）。

期权和期权性交易对买卖双方利益的影响，下列分析正确的是（）。

失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（）活动属于这一因素。

使用外部数据进行分析时，必须配合（）。

以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是（）。

某跨国公司想投资我国新兴产业的3个项目，已知A项目投资半年的年收益率为5%，B项目年收益率为7%，C项目的季度收益率为3%，D项目的年收益率为12%，则此跨国公司比较这三个项目，最值得投资的是（）。

商业银行财务比率中（）用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力。

根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（）。

关于单一法人客户财务状况分析，下列选项分析正确的是（）。

若借款人甲、乙内部评级两年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为（）。

假设资本要求（K）为5%，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。

下列选项（）不属于由于商业员工匮乏知识/技能而给银行造成的风险。

针对市场风险，商业银行常采用的风险计量方法，下列选项正确的是（）。

已知随机变量X的概率分布如下表： 则P（X=10）=（）。

已知随机变量X的概率分布如下表：

则P（X=10）=（）。