在计算操作风险经济资本配置的标准法中，p值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔...

A．限额是指对某一客户（单一法人或集团法人）所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露
B．在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债
C．限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖
D．商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑

单项选择题

下列关于外部审计的说法，不正确的是（）。

A．外部审计作为一种外部监督机制对银行的财务管理和风险管理进行审查，有利于发现银行管理的缺陷，起到市场监督的作用
B．外部审计已经成为银行监管的重要补充
C．加强外部审计对银行的监督作用，可以提高监管效率，但另一方面也增加了监管成本
D．外部审计作为独立的第三方，有利于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断，客观上对银行产生约束作用

在计算操作风险经济资本配置的标准法中，p值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（）产品线的p因子等于18%。

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授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中（）不是其最常用的组合限额设定维度。

经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是（）。

一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是（）。

按照《巴塞尔新资本协议》的规定，（）是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员（或业务部门）的收入和奖金应当以（）为参照基准。

下列关于风险管理策略的说法，正确的是（）。

随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为（）。

有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（）。

下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。

使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）严格的程序。

可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是（）。

下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（）。

法律风险与操作风险之间的关系是（）。

银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类。以下关于交易账户的说法中，错误的是（）。

在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，（）一般不具有实质性意义。

一般认为，影响国家主权评级的因素不包括（）。

以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是（）。

影响期权价值的主要因素不包括（）。

全面的风险管理模式强调信用风险、（）和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。

风险报告的职责不包括（）。

可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（）。

操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括（）。

现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于（）。

关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。

下列关于久期分析的说法，错误的是（）。

巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

国际收支逆差与国际储备之比超过限度（）时，说明风险较大。

下列关于长期次级债务的说法，正确的是（）。

（）被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。

（）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为（）。

人力资源配置不当的风险是（）。

自我评估法的主要目标是（）。

利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会（）。

巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备（）的内部损失数据。

方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。

用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（）。

A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则（）。

下列不属于经营绩效类指标的是（）。

某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头10，澳元空头20，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（）。

（）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

下列关于市值重估的说法，不正确的是（）。

根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是（）。

某商业银行2007年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为（）。

假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。

由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的（）危机。

商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于（）活动的反馈循环。

（）是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。

（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

在计算操作风险经济资本配置的标准法中，p值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（）产品线的p因子等于18%。

高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。

下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是（）。

监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列（）方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。

我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是内部控制的符合性或者合规性问题。因此，当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是（）。

下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（）。

市场风险内部模型法的局限性不包括（）。

银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对（）数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的（）和影响程度作出评估。

Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。

现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为（）。

操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列（）属于控制派生风险。

当来源金额（）使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。

下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是（）。

资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。

一旦商业银行采用了（），未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。

（）是用来考查商业银行风险状况的统计数据和指标。

（）作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。

下列（）不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。

商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的是（）。

商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列（）是不正确的假设。

下列关于财务比率的表述，正确的是（）。

借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和（）之间做出艰难选择。

战略风险属于一种（）。

下列各项中不是风险处置纠正的内容是（）。

贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括（）。

20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了（）阶段。

甲企业经营效益提高，为了扩大规模生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请（）。

1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。

商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等7类。下列（）属于商业银行面临的项目风险。