下列关于授信审批的说法，不正确的是（）。

A．非现场检查是核心，现场检查是对银行监管模式的重要补充
B．现场检查的目的是对认可机构的资产质量和内部控制系统进行评估
C．进行现场检查前，应当经银行业监督管理机构负责人批准；现场检查时，检查人员不得少于2人，并应当出示合法证件和检查通知书
D．现场检查是指金融管理局的监管人员到认可机构进行实地审查，审查的范围可以是针对某些业务，也可以是对该机构运作进行全面的检查

单项选择题

以下关于(b)的说法，不正确的是（）。

商业银行客户信用评级阶段

模型

用途

专家判断法

5C、5P

针对企业

CAMEL

A．(b)处模型对应的是ZETA模型
B．(b)处模型比Altman的Z计分模型在计算违约概率上更为精确
C．(b)处模型中用来衡量流动性的指标是流动资产/流动负债
D．(b)处模型中用来衡量流动性的指标是(流动资产-流动负债)/总资产

单项选择题

根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中操作风险损失率的计算公式为（）。

A．操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前一期净利息收入与非利息收入之和的平均值
B．操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前三期净利息收入与非利息收入之和的平均值
C．操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前一期净利息收入与非利息收入之和
D．操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前三期净利息收入与非利息收入之和

商业银行客户信用评级阶段	模型	用途
专家判断法	5C、5P	针对企业
专家判断法	CAMEL

下列关于授信审批的说法，不正确的是（）。

你可能感兴趣的试题

如果期权的持有者立即行使期权时现金流量为0，则称为（）。

某公司2006年流动资产合计2000万元。其中存货500万元，应收账款500万元，流动负债合计1600万元。则该公司2006年速动比率为（）。

某企业2006年净利润为0.5亿元人民币，2005年末总资产为10亿元人民币。2006年末总资产为15亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为（）。

在下表中，（a）处可以填入（）。

下列关于客户信用评级的说法，不正确的是（）。

2007年银行的正常类贷款迁徙率为（）。

（）是指风险承担者通过若干技术手段和经济手段将国家风险转移给他人承担。

某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。

在评价内部控制体系中，了解被评价机构内部控制体系的设计和执行情况主要有四种方法，（）不在其中。

（）是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况，以评估VaR模型的有效性。

下列属于商业银行员工失职违约风险表现的是（）。

借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和（）之间作出艰难选择。

下列不属于经营绩效类指标的是（）。

下列关于信用风险监测的说法，正确的是（）。

巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行（），以提高模型的正确性和可靠性。

（）的非参数性，利用样本数据体现损益分布的形状，而不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无需估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况。

商业银行在办理代理业务中遵循的原则是（）。

银行可能遭受的国家风险包括（）。

现代风险分散化思想的重要基石是（）。

证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

以下关于（c）处的说法，正确的是（）。

银行账户中的项目通常按（）计价。

在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。

VaR值的大小与未来一定的（）密切相关。

下列关于信用风险预期损失的说法，不i正确的是（）。

《巴塞尔新资本协议》的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予（）的风险权重。

根据非预期损失占比，商业银行应当分配给关注类贷款的经济资本为（）亿元。

我们把使得远期合约价值（）的交割价格称为远期价格。

（）是指一国国际关系发生重大变化，如对外发生战争、领土被侵占等，或一国内部动荡不安，如意识形态分歧导致革命、恐怖事件造成骚乱、经济利益冲突、地方性争斗及政党分裂等因素所可能造成损失的风险。

如果期权的持有者立即行使期权时有正的现金流量，则称为（）。

假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为（）。

根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00%，第一年的边际死亡率为2.50%，则隐含的第二年边际死亡率为（）。

以下属于客户评级的专家判断法的是（）。

下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（）。

Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。

商业银行系统缺陷包括（）和系统维护不完善所产生的风险。

下列关于VaR的描述，正确的是（）。

债权保护理论认为在金融体系中，存款人和银行作掌握的信息是不对称的，（）更占优势。

下列关于风险的定义，（）最能印证商业银行力图通过改善公司治理结构和提高内部控制质量来控制和降低风险损失、防止破产的管理逻辑。

监管部门是市场约束的（）。

符合《巴塞尔新资本协议》内部讦级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是（）。

下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是（）。

（）也称为利率定价基础风险，是一种重要的利率风险来源。

如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是（）。

压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用（）方法进行模拟和估计。

参考国际银行的最佳实践，市场风险报告的频度最好是在正常市场条件下，（）向高级管理层报告一次，在市场剧烈波动下，需要进行实时报告。

当某一时段内的负债大于资产时，即出现（）。

下列风险计量方式中，（）是专门针对市场风险的。

根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。

ZETA信用风险分析模型中用来衡量流动性的指标是（）。

在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0.8，则该客户最高债务承受额为（）亿元。

交易账户中的项目通常按（）价格计价。

根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中流动性缺口率的定义为（）。

下列关于授信审批的说法，不正确的是（）。

若2007年末银行的贷款总额为14000亿元，则其中不良贷款有（）亿元。（注意，正常类贷款中有部分转为关注类贷款）

下列不属于债项特定风险因素的是（）。

下列可以作为商业银行内部评级法指标的是（）。

根据边际非预期损失占比，商业银行应当分配给可疑类贷款的经济资本为（）亿元。

（）是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。

在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于（）。

某银行2006年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2006年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为（）。

将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于（）的风险管理方法。

某银行2006年贷款应提准备为1100亿元。贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为（）亿元。

（）不属于内控制度中的制衡机制部分。

利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是（）。

新发生不良贷款的内部原因不包括（）。

下列（）不是健全完善我国商业银行的内部控制体系包含的内容。

通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越（）。

按照我国银监会的规定，下列（）不包括在核心资本中。

我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是（）。

商业银行的市场风险管理政策和程序及其重大修订应当由（）批准。

下列（）是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。

某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为507/元。则该笔贷款的违约损失率为（）。

在《商业银行风险监管核心指标》中，超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比，不得低于（）。

合规管理文化是商业银行在长期发展过程中形成的，是全体员工统一于风险管理方向上的某种思想、（）、道德规范和行为方式的集合。

商业银行内部控制必须贯彻的原则主要有（）。

将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于（）的风险管理方法。

（）是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。

以下关于(b)的说法，不正确的是（）。

商业银行客户信用评级阶段

模型

用途

专家判断法

5C、5P

针对企业

CAMEL