假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为...

单项选择题假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0.3和0.1，则该CAP曲线对应的AR值等于（）。

A．3
B．0.33
C．0.75
D．0.25

1.单项选择题下列因素中，不是Ahman的Z基本模型所关注的因素是（）。

A．流动性
B．盈利性
C．资本化程度
D．杠杆比率

2.单项选择题利率期限结构变化风险也称为（）风险。

A．收益率曲线风险
B．期权性风险
C．基准风险
D．重新定价风险

3.单项选择题某银行2006年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于（）。

A．4.38%
B．6.25%
C．5.00%
D．5.63%

4.单项选择题巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期长度为（）个营业日。

A．10
B．1
C．7
D．5

5.单项选择题在计算最低监管资本的时候，保险的风险缓释影响将被认可，其中一个前提条件是保险人的理赔支付能力评级最低为（）。

A．BBB
B．A
C．AA
D．AAA

6.单项选择题交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的（）。

A．金融头寸
B．金融工具
C．金融工具和商品头寸
D．商品头寸

7.单项选择题客户信用评级是商业银行对客户（）的计量和评价，反映客户（）的大小。

A．偿债能力和偿债意愿，违约风险
B．盈利能力和偿债能力，违约风险
C．收入水平和资产质量，流动风险
D．偿债能力和偿债意愿，流动风险

8.单项选择题这种方法的有效性和可靠性完全取决于设计专家，因为该方法所选取的指标和每项指标的权重都靠专家的经验来决定，有比较强的主观性和随意性，这是对（）的评价。

A．内部衡量法
B．基本指标法
C．积分卡法
D．标准法

9.单项选择题VaR值的大小-与未来一定的（）密切相关。

A．损失概率
B．持有期
C．统计分布
D．损失事件

10.单项选择题商业银行经济资本配置的作用主要体现在（）两个方面。

A．资本金管理和负债管理
B．资产管理和负债管理
C．风险管理和绩效考核
D．流动性管理和绩效考核