下列选项关于风险分析计量方法，对历史数据要求最严格的是( )。

单项选择题

巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低于( )。

A．1
B．2
C．3
D．5

单项选择题

某银行在2007年其正常类贷款为75亿元人民币，关注类贷款为18亿元人民币，次级类贷款为4亿元人民币，可疑类贷款为2亿元人民币，损失类贷款为1亿元人民币，则其不良贷款率为( )。

A．5%
B．10%
C．7%
D．17%

单项选择题

下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是( )。

A．提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法
B．明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
C．外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法
D．构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

单项选择题

( )是目前操作风险识别与评估方法中应用最广泛，最普遍的方法。

A．自我评估法
B．损失时间评估法
C．流程图
D．失误树分析方法

单项选择题

某商业银行采用回收现金流法计算违约损失率，若回收金额为2亿元，回收成本为 0.05亿元，违约风险暴露为2.14亿元，则该违约损失率为( )。

A．11.33%
B．8.88%
C．13%
D．16.78%

单项选择题

针对不同类型的贷款，商业银行贷款初期对企业现金流量分析考察的主要内容为 ( )。

A．正常活动的现金流是否能够及时而且足额偿还贷款
B．未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款利息
C．借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息
D．企业发展的阶段，具体处于开发期、成长期、成熟期、衰退期哪个阶段

单项选择题

下列选项关于风险分析计量方法，对历史数据要求最严格的是( )。

A．专家判断法
B．违约概率模型
C．信用评法
D．Logit模型

单项选择题

描述只有两种可能结果的多次重复时间的连续性随机变量的概率分布是( )。

A．二项分布
B．随机分布
C．正态分布
D．均匀分布

单项选择题

( )必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。

A．监事会
B．高级管理层
C．股东大会
D．风险管理部门

单项选择题

假定对于某资产组合，一银行在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，所计算的 VaR为10万美元，则表明( )。

A．该银行的资产组合在1天损失10万美元的概率为99%
B．该银行的资产组合在1天损失10万美元的概率小于99%
C．该银行的资产组合在l天中的损失有99%的可能性不会超过10万美元
D．该银行的资产组合在1天中的损失有99%的可能性会超过10万美元

单项选择题

实际生活中对投资收益的最直接和最直观的度量方式，同时也是投资成果的直接反映，也是很多报表中记录的数据的是( )。

A．绝对收益
B．相对收益
C．百分比收益率
D．对数收益率

单项选择题

( )是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。

A．流动性风险
B．国家风险
C．声誉风险
D．法律风险

单项选择题

内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。抵押权证和房产证丢失引起的操作风险属于( )。

A．财务/会计错误
B．文件/合同缺陷
C．错误监控/报告
D．结算/支付错误

单项选择题

商业银行的财务控制部门通常采取( )方法，及时捕捉市场价格或价值的变化，提供真实准确的数据。

A．海日参照市场定价
B．每日财务报表定价
C．每月参照市场定价
D．每月财务报表定价

单项选择题

( )是在评估基准日，自愿的买卖双方在知情，谨慎，非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。

A．名义价值
B．实际价值
C．公允价值
D．市场价值

单项选择题

以下关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准的说法，不正确的是( )。

A．两者所要达到的目标不同
B．随着人们对风险日益关注，两者之间存在的差异将慢慢消失
C．资产分类的监管标准是直接面向风险管理的
D．资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构、基础信息支持

单项选择题

( )是最常用的规避汇率风险，固定外汇成本的方法。

A．即期交易
B．远期外汇交易
C．远期利率交易
D．期权交易

单项选择题

( )是商业银行进行全面风险管理，资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。

A．风险识别
B．风险计量
C．风险监测
D．风险控制

单项选择题

小王投资1年期债券市场，假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%，假设一旦违约，债券持有人将一无所有，即债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述有风险债券的违约概率约为 ( )。

A．1.5%
B．2.5%
C．5%
D．10%

单项选择题

经济增加值(EVA)意为商业银行在扣除资本成本之后所创造的价值增加。下列关于 EVA计算方法，不正确的选项是( )。

A．EVA=税后净利润-资本成本
B．EVA=税后净利润-经济成本×资本预期收益率
C．EVA=税后净利润-会计成本×资本预期收益率
D．EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)×经济资本

单项选择题

假设商业银行某项贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E= 2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。

A．0.08
B．0.09
C．0.10
D．0.11

单项选择题

下列关于风险管理部门的说法，正确的选项是( )。

A．风险管理部门必须具备高度独立性
B．风险管理部门又称风险管理委员会
C．风险管理部门的核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施
D．风险管理部门受制于董事会管理

单项选择题

商业银行在发放贷款时，常常要求借款人以第三方作为担保，若借款人在贷款到期时不能偿还还贷款本息，则保证人必须代为清偿。这是风险管理技术和措施的( )方法。

A．风险分散
B．风险规避
C．风险转移
D．风险对冲

单项选择题

《巴塞尔新资本协议》通过降低( )要求，鼓励商业银行采用( )技术。

A．会计资本，高级风险量化
B．经济资本，风险定性分析
C．监管资本，高级风险量化
D．流动资本，风险定性分析

单项选择题

( )是银行在进行压力测试的首要步骤。

A．分析借款人和质押品价值在假定条件下可能的变动情况
B．设定情景假设
C．根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失
D．根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失

单项选择题

商业银行风险管理的最基本要求是( )。

A．适时准确的识别风险
B．全面精确的量化风险
C．及时涵盖的风险监测
D．准确有力的风险控制

单项选择题

商业银行不断通过金融创新来发展其他防范或专家企业违约损失的方法，如利用信用衍生产品来对冲，这属于影响商业银行损失率因素的( )方面。

A．行业因素
B．地区因素
C．产品因素
D．宏观经济因素

单项选择题

商业银行过度依赖于操作员的技术水平，由此则可能带来( )。

A．市场风险
B．流动性风险
C．信用风险
D．操作风险

单项选择题

商业银行的( )不仅在授信审批、贷款定价、限额管理、风险预警等基础信贷管理中发挥决策支持作用，而且也是制定信贷政策，计提准备金，分配经济资本以及进行经风险调整的绩效考核的重要基础。

A．外部评级
B．内部评级
C．高级评级
D．低级评级

单项选择题

参照国际最佳实践，商业银行对个人客户评分时，在审批客户期，宜采用( )。

A．信用局评分
B．申请评分
C．行为评分
D．RiskCalc评分

单项选择题

就我国商业银行的发展现状而言，( )是其面临的最大的、最主要的风险。

A．信用风险
B．市场风险
C．流动性风险
D．操作风险

单项选择题

下列选项不属于2004年6月的《巴塞尔新资本协议》明确提出的三大支柱是( )。

A．最低资本要求
B．监督检查
C．市场约束
D．资本充足率保证

单项选择题

( )是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。

A．不良率
B．违约概率
C．违约频率
D．违约率

单项选择题

在期权交易中，如果买方立即执行此期权，即可获得即期市场价格于执行价格之差的收益，即期权的执行价格优于现在的即期市场价格，该期权称为( )。

A．价内期权
B．价外期权
C．平价期权
D．买方期权

单项选择题

核心存款的重要组成部分，并对商业银行的信用和利率水平不是很敏感的是( )。

A．公司存款
B．大额存款单
C．商务机构存款
D．居民存款

单项选择题

假定某企业当年的销售收入为100万元，销售成本为20万元，则其销售毛利率为 ( )。

A．80%
B．20%
C．150%
D．115%

单项选择题

商业银行为实现经验目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范，事中控制，事后监督和纠正的动态过程和机制是( )。

A．商业银行的内部控制
B．商业银行的风险文化
C．商业银行的战略机制
D．商业银行的监督体系

单项选择题

假设随机变量X服从二项分布B(10，0.1)，则随机变量X的均值为( )。

A．0.9，1
B．1，1
C．1，0.9
D．0.9，0.9

单项选择题

20世纪60年代以前的资产风险管理模式阶段，强调保持商业银行的( )。

A．流动性
B．安全性
C．盈利性
D．竞争性

单项选择题

商业银行由于金融危机的影响，首先受到损失的是( )。

A．此商业银行的收入
B．此商业银行的负债部分
C．此商业银行的资本金
D．此商业银行的现金流

单项选择题

专家系统是商业银行在长期的信贷业务，承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法，下列选项不属于专家系统在分析信用风险过程中需要考虑的有关市场的因素是( )。

A．利率水平
B．收益波动率
C．经济周期
D．宏观经济政策

单项选择题

( )将传统的互换进行合成，来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品。

A．信用违约互换
B．信用价差衍生产品
C．总收益互换
D．信用联动票据

单项选择题

( )是经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿措施等措施，对商业银行风险进行有效管理和控制的过程。

A．风险识别
B．风险计量
C．风险监测
D．风险控制

单项选择题

针对操作风险，商业银行常采用的风险计量方法，下列选项正确的是( )。

A．RiskMetrics
B．高级计量法
C．KMV
D．VaR

单项选择题

下列选项不属于商业银行风险监测的具体内容的是( )。

A．开发风险计量模型
B．监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势
C．监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势
D．报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果

单项选择题

下列选项( )是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。

A．制作风险清单
B．情景分析法
C．分解分析法
D．失误树分析方法

单项选择题

某商业银行单一客户限额管理中，客户甲所有者权益为10亿元，杠杆系数为0.8，则客户甲的最高债务承受额为( )亿元

A．13
B．10
C．12
D．8

单项选择题

某银行贷出了价值为10亿元人民币的等级为A的贷款，假定在第一年违约的总价值为2000万元人民币，第二年违约的总价值为1000万元人民币，则该类贷款前两年的累计死亡率为( )。

A．3%
B．1.5%
C．5%
D．2.5%

单项选择题

下列关于流动性风险的说法，不正确的是( )。

A．流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险
B．流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险
C．流动性风险是商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
D．大量存款人的挤兑行为暗示着商业银行存在着较大的流动性风险隐患

单项选择题

下列选项关于信用评分模型进行风险分析在使用过程中的一些局限性，分析不正确的是( )。

A．建立在历史市场数据模拟基础上，是一种向后看的模型
B．对借款人的历史数据要求相当高，对新兴企业不利
C．无法提供客户违约概率的准确数据
D．以上说法均不正确

单项选择题

下列关于商业银行判断集团内关联交易的说法，不正确的选项是( )。

A．关联交易是指发生在集团内部关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排
B．国家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制而成为关联方
C．纵向一体化集团的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组
D．集团法人客户通常采用各种手段隐蔽关联方或关联交易的特征

单项选择题

与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是( )。

A．辖内各类风险总体状况及变化趋势
B．仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告
C．风险应对具体措施
D．综合性风险报告

单项选择题

某商业银行资产为1000亿元，资产久期为5年，根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使资产价值变化为（）。

A．23.7
B．25
C．18
D．10

单项选择题

巴塞尔委员会要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。如果在标准利率冲击之下，银行经济价值的下降幅度，超过了一级资本、二级资本之和盼( )，监管机构就必须关注银行的资本充足状况。

A．五分之一
B．六分之一
C．七分之一
D．三分之一

单项选择题

《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法不包括( )。

A．VaR法
B．统计模型
C．历史经验违约率
D．外部评级映射

单项选择题

商业银行正常运转的积极表现是( )。

A．准确制定商业战略目标
B．实行问责制
C．保持公司治理的透明度
D．建立完整的监管体制

单项选择题

在债项评级中，违约损失率(LGD)的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述不正确的是( )。

A．违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内表外项目暴露总和
B．客户没有违约的时候，也存在违约风险暴露
C．违约损失率是一个事后概念
D．估计违约损失率的损失是会计损失

单项选择题

商业银行无论是集中型风险管理部门还是分散型管理部门，任何外包服务都无法替代的，必不可少的核心职能是( )。

A．风险监测和分析能力
B．数量分析能力
C．价格核准能力
D．模型创建能力

单项选择题

( )用于衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度。

A．Delta
B．Vega
C．Gamma
D．VaR

单项选择题

商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )方面。

A．资本金管理和风险管理
B．资产管理和负债管理
C．风险管理和流动性管理
D．流动性管理和绩效考核

单项选择题

下列关于市场风险报告路径和频度说法不正确的是( )。

A．正常条件下，高级管理层每周一次
B．涉及金融头寸的报告，每日提供
C．风险值和风险限额报告必须在每周交易完成后尽快完成
D．应高管层或决策部门要求，随时提供风险管理分析报告

单项选择题

商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行集中型的风险管理部门设置的说法中，错误的是( )。

A．涉及的风险管理领域非常全面
B．商业银行适用范围受限
C．投入资金巨大
D．难以绝对控制商业银行的敏感信息

单项选择题

下列选项完全取决于商业银行实际风险水平的资本是( )。

A．监管资本
B．会计资本
C．经济资本
D．收益资本

单项选择题

Altman(1968)提出针对美国上市制造业企业的Z记分模型，得出的Z积分函数为： Z=0.012×1+0.014×2+0.033×3+0.006×4+0.999×5，其中Z作为违约风险的指标，Z值大小与违约概率的关系分析正确的是( )。

A．z值越高，违约率越低
B．Z值越高，违约率越高
C．无法判断两者关系
D．以上说法皆不正确

单项选择题

商业银行市场风险内部模型法的局限性，下列选项分析不正确的是( )。

A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C．大多数模型不能计算非交易业务中的风险
D．不能将不同业务，不同类别的市场风险，用一个确切的VaR值来表示

单项选择题

国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。

A．股本收益率(ROE)
B．资产收益率(ROA)
C．风险价值(VAR)
D．风险调整的业绩评估方法(RAPM)

单项选择题

本质是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。

A．CreditMetfics模型
B．CreditPortfolioView模型
C．CreditRisk+模型
D．KPMG模型

单项选择题

假定一笔贷款在前三年的死亡率分别为1%、2%、5%，则此笔贷款前3年的累计死亡率为( )。

A．3%
B．92%
C．8%
D．5%

单项选择题

高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过( )来给出。

A．外部操作风险计量系统
B．内部操作风险计量系统
C．外部操作风险控制系统
D．内部操作风险控制系统

单项选择题

通过投资和购买与管理标的资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或衍生金融产品来冲销风险所带来的损失的一种风险管理策略是( )。

A．风险对冲
B．风险分散
C．风险转移
D．风险规避

单项选择题

按照国际经验，商业银行个人客户评分按评分目的可以分为( )。

A．回归分析、K临界值、神经网络模型
B．客户水平、产品水平、账户水平
C．风险评分、利润评分、忠诚度评分
D．信用局评分、申请评分、行为评分

单项选择题

( )是在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。

A．VaR分析
B．敏感性分析
C．压力测试
D．情景分析

单项选择题

下列关于客户评级/评分的验证的说法，不正确的有( )。

A．验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段
B．商业银行应当通过定期的验证，从定性和定量两个方面来检验内部信用评级体系的有效性
C．根据不同商业银行资产组合的特征和所面临的市场环境变化，可以找到同一的验证方法
D．内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证

单项选择题

( )是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法，具体而言，将资产和负债按重新定价的期限划分到不同的时间段，然后将资产和负债的差额加上表外头寸，得到该时段内的重新定价“缺口”，再乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入的影响。

A．缺口分析
B．久期分析
C．外汇敞口分析
D．风险价值方法

单项选择题

巴塞尔委员会为了在全球范围内统一推广实施《巴塞尔资本协议》，针对各商业银行风险管理水平的不同，提出了信用风险计量的标准法和( )。

A．外部评级法
B．内部评级法
C．内部评级初级法
D．外部评级高级法

单项选择题

一般而言，商业银行流动比率与企业偿债能力之间的关系，下列选项分析正确的是 ( )。

A．两者成正向关系
B．两者成反向关系
C．两者没有直接关系
D．以上说法均不正确

单项选择题

下列选项关于商业银行财务比率公式说法，正确的选项是( )。

A．财务比率分析中存货周转率的分子是产品销售收入
B．财务比率分析中应付账款周转率分子是购货成本
C．财务比率分析中流动资产周转率的分子是流动资产
D．以上说法都不正确

单项选择题

“千年虫”(MillenniumBug)，是指在某些使用了计算机程序的智能系统(包括计算机系统、自动控制芯片等)中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行(或涉及到)跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。它是商业银行( )引发的操作风险。

A．人员因素
B．内部流程
C．声誉风险
D．系统缺陷

单项选择题

下列关于信用风险外部评级的说法，不正确的是( )。

A．外部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估
B．外部评级主要依靠专家定性分析
C．外部评级评价的对象主要是中小型企业
D．在《巴塞尔新资本协议》推出之前，商业银行以大型客户为营销重点，信用评估在很大程度上依靠外部评级机构

单项选择题

商业银行先进的风险管理理念是商业银行风险文化的精神核心。以下选项关于商业银行风险管理理念说法不正确的是( )。

A．风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
B．风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险和收益的平衡
C．风险管理文化是“阶段性”的事业，应根据不同时期制定不同的风险管理理念并融人到员工的日常行为中
D．风险管理应充分了解所有风险，并建立完善风险控制机制，对于不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度对待

单项选择题

银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险，下列关于久期缺口的叙述中不正确的是( )。

A．当久期为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积。
B．银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向一致
C．银行资产与负债的久期越长，资产与负债价值变动的幅度越大，即利率风险越大
D．久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高

单项选择题

死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，其累计死亡率(CMRn)计算公式为( )。

A．CMR_n=1-SR₁，·SR₂…SR_n(其中SR为每年存活率)
B．CMR_n=1-MMR(其中MMR为边际死亡率)
C．CMR_n=1+MMR(其中MMR为边际死亡率)
D．CMR_n=1+SR₁·SR₂…SR_n(其中SR为每年存活率)

单项选择题

风险识别方法中常用的情景分析法是指( )。

A．将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类
B．通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失
C．通过有关数据、曲钱、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案
D．风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险

下列选项关于风险分析计量方法，对历史数据要求最严格的是( )。

你可能感兴趣的试题

( )是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。

关于单一法人客户财务状况分析，下列选项分析正确的是( )。

关于不确定结果标准差和不确定的关系，下列选项理解正确的是( )。

5Ps系统是对企业信用分析使用的专家系统，下列选项不属于5Ps系统的是( )。

下列选项关于商业银行内部控制具体内容，不正确的是( )。

行业风险分析只能帮助商业银行对行业整体的共性风险有所认识，但行业中每个企业又各有热点，就国内企业而言，存在的最突出的问题是( )。

下列选项不依附于商业银行进行风险计量/量化的是( )。

巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低于( )。

某银行在2007年其正常类贷款为75亿元人民币，关注类贷款为18亿元人民币，次级类贷款为4亿元人民币，可疑类贷款为2亿元人民币，损失类贷款为1亿元人民币，则其不良贷款率为( )。

下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是( )。

( )是目前操作风险识别与评估方法中应用最广泛，最普遍的方法。

某商业银行采用回收现金流法计算违约损失率，若回收金额为2亿元，回收成本为 0.05亿元，违约风险暴露为2.14亿元，则该违约损失率为( )。

针对不同类型的贷款，商业银行贷款初期对企业现金流量分析考察的主要内容为 ( )。

下列选项关于风险分析计量方法，对历史数据要求最严格的是( )。

描述只有两种可能结果的多次重复时间的连续性随机变量的概率分布是( )。

( )必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。

假定对于某资产组合，一银行在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，所计算的 VaR为10万美元，则表明( )。

实际生活中对投资收益的最直接和最直观的度量方式，同时也是投资成果的直接反映，也是很多报表中记录的数据的是( )。

( )是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。

内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。抵押权证和房产证丢失引起的操作风险属于( )。

商业银行的财务控制部门通常采取( )方法，及时捕捉市场价格或价值的变化，提供真实准确的数据。

( )是在评估基准日，自愿的买卖双方在知情，谨慎，非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。

以下关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准的说法，不正确的是( )。

( )是最常用的规避汇率风险，固定外汇成本的方法。

( )是商业银行进行全面风险管理，资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。

经济增加值(EVA)意为商业银行在扣除资本成本之后所创造的价值增加。下列关于 EVA计算方法，不正确的选项是( )。

假设商业银行某项贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E= 2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。

下列关于风险管理部门的说法，正确的选项是( )。

商业银行在发放贷款时，常常要求借款人以第三方作为担保，若借款人在贷款到期时不能偿还还贷款本息，则保证人必须代为清偿。这是风险管理技术和措施的( )方法。

《巴塞尔新资本协议》通过降低( )要求，鼓励商业银行采用( )技术。

( )是银行在进行压力测试的首要步骤。

商业银行风险管理的最基本要求是( )。

商业银行不断通过金融创新来发展其他防范或专家企业违约损失的方法，如利用信用衍生产品来对冲，这属于影响商业银行损失率因素的( )方面。

商业银行过度依赖于操作员的技术水平，由此则可能带来( )。

商业银行的( )不仅在授信审批、贷款定价、限额管理、风险预警等基础信贷管理中发挥决策支持作用，而且也是制定信贷政策，计提准备金，分配经济资本以及进行经风险调整的绩效考核的重要基础。

参照国际最佳实践，商业银行对个人客户评分时，在审批客户期，宜采用( )。

就我国商业银行的发展现状而言，( )是其面临的最大的、最主要的风险。

下列选项不属于2004年6月的《巴塞尔新资本协议》明确提出的三大支柱是( )。

( )是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。

在期权交易中，如果买方立即执行此期权，即可获得即期市场价格于执行价格之差的收益，即期权的执行价格优于现在的即期市场价格，该期权称为( )。

核心存款的重要组成部分，并对商业银行的信用和利率水平不是很敏感的是( )。

假定某企业当年的销售收入为100万元，销售成本为20万元，则其销售毛利率为 ( )。

商业银行为实现经验目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范，事中控制，事后监督和纠正的动态过程和机制是( )。

假设随机变量X服从二项分布B(10，0.1)，则随机变量X的均值为( )。

20世纪60年代以前的资产风险管理模式阶段，强调保持商业银行的( )。

商业银行由于金融危机的影响，首先受到损失的是( )。

专家系统是商业银行在长期的信贷业务，承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法，下列选项不属于专家系统在分析信用风险过程中需要考虑的有关市场的因素是( )。

( )将传统的互换进行合成，来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品。

( )是经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿措施等措施，对商业银行风险进行有效管理和控制的过程。

针对操作风险，商业银行常采用的风险计量方法，下列选项正确的是( )。

下列选项不属于商业银行风险监测的具体内容的是( )。

下列选项( )是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。

某商业银行单一客户限额管理中，客户甲所有者权益为10亿元，杠杆系数为0.8，则客户甲的最高债务承受额为( )亿元

某银行贷出了价值为10亿元人民币的等级为A的贷款，假定在第一年违约的总价值为2000万元人民币，第二年违约的总价值为1000万元人民币，则该类贷款前两年的累计死亡率为( )。

下列关于流动性风险的说法，不正确的是( )。

下列选项关于信用评分模型进行风险分析在使用过程中的一些局限性，分析不正确的是( )。

下列关于商业银行判断集团内关联交易的说法，不正确的选项是( )。

与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是( )。

某商业银行资产为1000亿元，资产久期为5年，根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使资产价值变化为（）。

巴塞尔委员会要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。如果在标准利率冲击之下，银行经济价值的下降幅度，超过了一级资本、二级资本之和盼( )，监管机构就必须关注银行的资本充足状况。

《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法不包括( )。

商业银行正常运转的积极表现是( )。

在债项评级中，违约损失率(LGD)的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述不正确的是( )。

商业银行无论是集中型风险管理部门还是分散型管理部门，任何外包服务都无法替代的，必不可少的核心职能是( )。

( )用于衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度。

商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )方面。

下列关于市场风险报告路径和频度说法不正确的是( )。

商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行集中型的风险管理部门设置的说法中，错误的是( )。

下列选项完全取决于商业银行实际风险水平的资本是( )。

Altman(1968)提出针对美国上市制造业企业的Z记分模型，得出的Z积分函数为： Z=0.012×1+0.014×2+0.033×3+0.006×4+0.999×5，其中Z作为违约风险的指标，Z值大小与违约概率的关系分析正确的是( )。

商业银行市场风险内部模型法的局限性，下列选项分析不正确的是( )。

国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。

本质是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。

假定一笔贷款在前三年的死亡率分别为1%、2%、5%，则此笔贷款前3年的累计死亡率为( )。

高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过( )来给出。

通过投资和购买与管理标的资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或衍生金融产品来冲销风险所带来的损失的一种风险管理策略是( )。

按照国际经验，商业银行个人客户评分按评分目的可以分为( )。

( )是在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。