假设一年期零息国债的收益率为10%，一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率...

单项选择题

在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，仅包括一些高质量的金融工具。认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产；另一类是高质量的金融工具，下列属于第二类质押品的是( )。

A．评级为AA-以上国家或地区政府发行的债券
B．银行存单
C．本外币现金
D．黄金

单项选择题

在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下不是关于单一法人客户的非财务因素分析的是( )。

A．客户的企业管理者的人品、诚信度、授信动机、经营能力以及道德水平，如经营者相对于所有者的独立性、决策过程等
B．客户企业的效率比率分析
C．客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存等
D．客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征等

单项选择题

下列关于收益计量的说法，正确的是( )。

A．相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量
B．资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和
C．资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和
D．百分比收益率衡量了绝对收益

单项选择题

在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括( )。

A．资产风险管理模式
B．负债风险管理模式
C．全面风险管理模式
D．内部管理模式

单项选择题

如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是( )。

A．0.01
B．0.012
C．0.018
D．0.03

单项选择题

风险评级的原则不包括( )。

A．全面性原则
B．持续性原则
C．深入性原则
D．审慎性原则

单项选择题

风险分散化的理论基础是( )。

A．投资组合理论
B．期权定价理论
C．利率平价理论
D．无风险套利理论

单项选择题

下列关于流动性风险的说法，不正确的是( )。

A．流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险
B．流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险
C．流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
D．大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

单项选择题

下列关于国家风险的说法，正确的是( )。

A．国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险
B．在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险
C．在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失
D．国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围

单项选择题

下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是( )。

A．当市场利率上升时，银行资产价值下降
B．当市场利率上升时，银行负债价值上升
C．资产的久期越长，资产的利率风险越大
D．负债的久期越长，负债的利率风险越大

单项选择题

衍生产品的( )对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。

A．衍生作用
B．杠杆作用
C．预期外汇买卖
D．即期外汇买卖

单项选择题

全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )。

A．企业的资产规模
B．企业的目标
C．全面风险管理要素
D．企业的各个层级

单项选择题

CreditMetrics模型本质上是一个( )。

A．VaR模型
B．信用评分模型
C．线性回归模型
D．以上都不是

单项选择题

我国规定，商业银行的存贷款比例不得超过( )。

A．50%
B．65%
C．75%
D．90%

单项选择题

下列关于事件的说法，不正确的是( )。

A．概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量
B．不确定性事件是指在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知
C．确定性事件是指在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的
D．在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件

单项选择题

( )越高表明商业银行的流动性风险越高。

A．现金头寸指标
B．核心存款比例
C．流动资产与总资产的比率
D．易变负债与总资产的比率

单项选择题

按照国际惯例，对企业信用评定采用的方法是( )。

A．信用评级方法
B．信用评分方法
C．信用评级和评分相结合
D．以上都不对

单项选择题

下列关于信用风险的说法，正确的是( )。

A．信用风险只有当违约实际发生时才会产生
B．对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源
C．信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式
D．交易对手信用评级的下降不属于信用风险

单项选择题

有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是( )。

A．该指标衡量了商业银行风险变化的程度
B．该指标是一个动态指标
C．该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
D．该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失

单项选择题

盈利能力监管指标不包括( )。

A．资本金收益率
B．净利息收入率
C．不良贷款率
D．资产收益率

单项选择题

CreditMetrics模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的( )。

A．信用等级
B．资产规模
C．盈利水平
D．还款能力

单项选择题

对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括( )。

A．标准法
B．基本指标法
C．内部模型法
D．高级计量法

单项选择题

我国银行业监督管理的基本法律是( )。

A．《巴塞尔资本协议》
B．《巴塞尔新资本协议》
C．《银行业监督管理法》
D．《有效银行监管核心原则》

单项选择题

下列关于操作风险的说法，不正确的是( )。

A．操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面
B．操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利
C．对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险
D．操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险

单项选择题

计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为( )。

A．违约时的债务账面价值
B．违约时债务的市场价值
C．以上任何一种都可以
D．以上都不对

单项选择题

下列不属于外部欺诈的是( )。

A．盗窃、抢劫、涉枪行为
B．洗钱
C．伪造、变造多户头支票
D．骗贷

单项选择题

下面不属于市场风险的是( )。

A．利率风险
B．汇率风险
C．声誉风险
D．商品风险

单项选择题

下列关于风险的说法，不正确的是( )。

A．风险是收益的概率分布
B．风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础
C．损失是一个事前概念，风险是一个事后概念
D．风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同损失本身

单项选择题

随机变量X服从均匀分布U(-1，3)，则随机变量X的均值和方差分别是( )。

A．1和2.33
B．2和1.33
C．1和1.33
D．2和2.33

单项选择题

假设一年期零息国债的收益率为10%，一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为15%、违约损失率为50%，则该BBB债券的违约概率是( )。

A．95.4%
B．91.3%
C．4.6%
D．8.7%

单项选择题

( )是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。

A．会计资本
B．监管资本
C．经济资本
D．实收资本

单项选择题

下列关于风险的说法，正确的是( )。

A．对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源
B．信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中
C．对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计
D．从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

单项选择题

按照《巴塞尔新资本协议》，信用风险管理委员会(或类似的机构)可以考虑重新设定限额的情况不包括( )。

A．经济和市场状况的较大变动
B．借款人信用等级的变化
C．高级管理层决定的战略重点的变化
D．年度进行业务计划和预算时的变化

单项选择题

( )是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

A．信用风险
B．市场风险
C．操作风险
D．流动性风险

单项选择题

根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为( )。

A．确定型随机变量和不确定型随机变量
B．跳跃型随机变量和连贯型随机变量
C．离散型随机变量和跳跃型随机变量
D．离散型随机变量和连续型随机变量

单项选择题

商业银行盈利的根本手段是( )。

A．存贷利差
B．证券投资
C．支付、结算收费
D．经营风险

单项选择题

关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为( )产品线。

A．五类
B．六类
C．七类
D．八类

单项选择题

( )是我国商业银行所特有的监督机构，对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。

A．董事会
B．监事会
C．高级管理层
D．风险管理部门

单项选择题

( )是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

A．信用风险
B．市场风险
C．操作风险
D．流动性风险

单项选择题

ROCA评级法主要针对( )。

A．国有银行
B．股份制商业银行
C．外资银行
D．以上都不是

单项选择题

商业银行风险管理的主要策略不包括( )。

A．风险分散
B．风险对冲
C．风险规避
D．风险隐藏

单项选择题

预期损失率的计算公式是( )。

A．预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%
B．预期损失率=预期损失/贷款资产总额×100%
C．预期损失率=预期损失/风险资产总额×100%
D．预期损失率=预期损失/资产总额×100%

单项选择题

在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下关于现金流量分析的说法错误的是( )。

A．现金流量表一般包括经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流
B．对于经营性现金流，主要关注销售商品或提供劳务、经营性租赁等所收到的现金即可
C．对于投资活动的现金流，不仅要关注收回投资，分得股利、利润或取得债券利息收入，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金，还要关注购建各种资产所支付的现金以及进行权益性或债权性投资等所支付的现金
D．对于融资活动的现金流，主要关注企业债务与所有者权益的增加/减少以及股息分配

单项选择题

下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。

A．资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B．负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
C．资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D．全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

单项选择题

随机变量X的概率分布表如下：

则随机变量X的期望是()。

A．5.8
B．6.0
C．4.0
D．4.8

单项选择题

假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：

则一年后投资股票市场的预期收益率为()。

A．18.25%
B．27.25%
C．11.25%
D．11.75%

单项选择题

下列关于商业银行风险管理模式的说法，不正确的是( )。

A．资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制
B．缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段
C．20世纪60年代以前，商业银行的风脸管理属于资产风险管理模式阶段
D．1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成

单项选择题

商业银行风险管理模式的演变过程是( )。

单项选择题

下列关于我国2001年监管当局对于贷款五级分类的定义，错误的是( )。

A．正常，是指借款人能履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还
B．关注，是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素
C．次级，是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，但是只要执行担保，就不会出现损失
D．可疑，是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失

假设一年期零息国债的收益率为10%，一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为15%、违约损失率为50%，则该BBB债券的违约概率是( )。

你可能感兴趣的试题

下列不属于《巴塞尔新资本协议》的三大支柱的是( )。

由操作风险可能引发的风险有( )。

重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是( )。

在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于( )的风险管理方法。

期权的价值由内在价值和( )两部分组成。

华尔街的第一次数学革命是指( )。

下列关于金融风险造成损失的说法，不正确的是( )。

按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为( )。

( )是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行的声誉遭受很大的损害。

下列关于风险管理部门的说法，正确的是( )。

交易账户记录的是银行为了交易或避免交易账户其他项目的风险而持有的( )。

下列关于资本的说法，正确的是( )。

我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是( )。

下列( )不属于风险转移方式。

方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

下列选项中不属于利率风险来源的是( )。

在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。

参照国际最佳实践，在审批客户期，商业银行对个人客户评分时宜采用( )。

大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临( )危机。

下列不属于我国银行监管领域所依托的主要法律的是( )。

商业银行风险管理流程不包括( )。

假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为5%、6%、7%，则该贷款3年后没有发生违约的概率是( )。

( )是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。

Credit Monitor模型将企业的股东权益视为( )。

汇率风险根据产生的原因不同大致可以分为外汇交易风险及( )两类。

公司治理在狭义上主要指公司股东大会、董事会和( )及高级管理层等组织机构设立与运作的机制制度。

下列关于风险的说法，正确的是( )。

下列不属于商业银行对企业信用风险分析的骆驼(CAMEL)系统的是( )。

以下针对市场风险的计量模型是( )。

以下不属于政治风险的是( )。

巴塞尔委员会认为，对付操作风险的第一道防线是严格的( )。

下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是( )。

下列不属于内部流程引起的操作风险为( )。

经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。

在《商业银行风险监管核心指标》中，( )是衡量商业银行流动性状况及其波动性的流动性风险监管指标。

20世纪60年代，商业银行的风险管理进入( )。

银行监管的依法原则是指( )。

( )是一种适合于早期银行特点初级资产管理理论。

在实际应用中，通常用正态分布来描述( )的分布。

现代商业银行的财务控制部门通常采取( )的方法，及时捕捉市场价格／价值的变化。

《巴塞尔新资本协议》通过降低( )要求，鼓励商业银行采用( )技术。

在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，仅包括一些高质量的金融工具。认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产；另一类是高质量的金融工具，下列属于第二类质押品的是( )。

在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下不是关于单一法人客户的非财务因素分析的是( )。

下列关于收益计量的说法，正确的是( )。

在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括( )。

如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是( )。

风险评级的原则不包括( )。

风险分散化的理论基础是( )。

下列关于流动性风险的说法，不正确的是( )。

下列关于国家风险的说法，正确的是( )。

下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是( )。

衍生产品的( )对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。

全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )。

CreditMetrics模型本质上是一个( )。

我国规定，商业银行的存贷款比例不得超过( )。

下列关于事件的说法，不正确的是( )。

( )越高表明商业银行的流动性风险越高。

按照国际惯例，对企业信用评定采用的方法是( )。

下列关于信用风险的说法，正确的是( )。

有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是( )。

盈利能力监管指标不包括( )。

CreditMetrics模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的( )。

对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括( )。

我国银行业监督管理的基本法律是( )。

下列关于操作风险的说法，不正确的是( )。

计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为( )。

下列不属于外部欺诈的是( )。

下面不属于市场风险的是( )。

下列关于风险的说法，不正确的是( )。

随机变量X服从均匀分布U(-1，3)，则随机变量X的均值和方差分别是( )。

假设一年期零息国债的收益率为10%，一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为15%、违约损失率为50%，则该BBB债券的违约概率是( )。

( )是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。

下列关于风险的说法，正确的是( )。

按照《巴塞尔新资本协议》，信用风险管理委员会(或类似的机构)可以考虑重新设定限额的情况不包括( )。

( )是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为( )。

商业银行盈利的根本手段是( )。

关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为( )产品线。

随机变量X的概率分布表如下：

则随机变量X的期望是()。

假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：

则一年后投资股票市场的预期收益率为()。