商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的( )作为流...

已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿元、4亿元、5亿元、3亿元、1亿元，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02、0.03、0.05、0.1、0.1，假设商业银行的总体经济资本为30亿元，则基于边际非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为( )亿元。

A．2
B．6
C．8
D．10

单项选择题

投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是( )。

A．风险规避
B．风险对冲
C．风险分散
D．风险转移

单项选择题

在客户风险监测指标体系中，资本增长率和资质等级分别属于( )。

A．基本面指标和财务指标
B．财务指标和财务指标
C．基本面指标和基本面指标
D．财务指标和基本面指标

单项选择题

巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。

A．市场风险监管资本=乘数因子×VaR
B．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
C．市场风险监管资本=VaR÷乘数因子
D．市场风险监管资本=VaR÷(附加因子+最低乘数因子)

单项选择题

关于CreditMetrics模型，下列说法有误的是( )。

A．CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析
B．CreditMetrics模型本质上是一个VAR模型
C．CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险
D．creditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

单项选择题

外部审计是指外部审计机构接受委托对商业银行进行审计。下列关于外部审计制度，表述错误的是( )。

A．在直接审计委托模式下，包括企业所有者、注册会计师和经营者三方
B．外部审计制度的价值主要在于其公正性
C．外部审计师、银行管理当局和银行监管当局的地位不同，但是责任相同，彼此之间可以相互替代
D．它担负着过滤会计信息风险、确保会计信息质量、降低会计信息识别成本的责任

单项选择题

资产或负债过于集中属于( )。

A．内部指标/信号
B．外部指标/信号
C．融资指标/信号
D．压力指标/信号

单项选择题

新发生不良贷款的内部原因不包括( )。

A．违反贷款“三查”制度
B．地方政府行政干预
C．违反贷款授权授信规定
D．银行员工违法

单项选择题

如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10%，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率活期存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整。那么，该银行的这个组合所面临的风险属于( )。

A．收益率曲线风险
B．重新定价风险
C．基准风险
D．期权性风险

单项选择题

声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照( )进行排序。

A．影响程度和紧迫性
B．影响时效和紧迫性
C．影响时效和重要程度
D．影响程度和重要程度

单项选择题

根据巴塞尔委员会制定的商业银行公司治理的八大原则，商业银行的战略目标应由( )核准。

A．董事会
B．风险管理部门
C．监事会
D．股东大会

单项选择题

设定金融变量的随机过程及过程参数，并针对未来利率所有可能的路径情景，模拟资产组合中各证券的价格走势，从而编制出资产组合的收益率分布来度量VaR。这指的是( )。

A．历史模拟法
B．方差协方差法
C．敏感性分析法
D．蒙特卡罗模拟法

单项选择题

中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金率及再贷款浮息制度，这样做是为了( )。

A．扩大货币流通量
B．敦促商业银行加强流动性管理，对流动性风险管理的有关成本/收益进行科学分析，制订科学的流动性管理方案
C．提高商业银行业的信誉度
D．紧缩货币

单项选择题

下列关于商业银行战略风险管理的表述，正确的是( )。

A．战略风险识别可以从宏观、中观、微观三个层面入手
B．经济资本配置是战略风险管理的基本工具之一
C．战略规划应当从宏观层面开始，深入贯彻并落实到微观操作层面
D．最有效的方法是制定以收益为导向的战略规划和实施方案

单项选择题

外资银行流动性监管指标包含( )。

A．贷款损失准备率
B．不良贷款拨备覆盖率
C．境内外汇存款与外汇总资产的比例
D．单一客户授信集中度

单项选择题

通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性的是( )。

A．连接函数
B．秩相关系数
C．坎德尔系数
D．简单相关系数

单项选择题

风险管理评级是对银行风险管理系统，即( )的政策、程序、技术等的完整性、有效性进行评价并定级的过程。

A．发现、计算、监管和防范风险
B．识别、计量、监测和控制风险
C．发现、计量、监管和控制风险
D．识别、计算、监测和防范风险

单项选择题

假设一年期零息国债的收益率为5%，一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为10%、违约损失率为50%，则该BBB债券的违约概率是( )。

A．95.4%
B．91.3%
C．9.1%
D．4.6%

单项选择题

通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于下列（）的加总。
①新贷款净增值的预测值
②存款净流量的预测值
③其他资产和负债净流量预测值
④新贷款额
⑤期初的“剩余”或“赤字”

A．①②④
B．②③④
C．①②⑤
D．①②③⑤

单项选择题

根据历史数据研究，剩余资本金额与总资产之比小于( )时，对商业银行的流动性风险是一个预警。

A．1%～3%
B．3%～5%
C．5%～8%
D．8%～10%

单项选择题

某银行2008年年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3%，则该银行次级类贷款余额最多为( )亿元。

A．200
B．400
C．600
D．800

单项选择题

下列选项中，属于中台交易的主要操作风险点的是( )。

A．交易员未及时止损和超过交易授权或超过限额交易
B．未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化
C．因系统中断而不能及时将资金清算到位
D．未及时与前台核对交易明细而使前后台账务长期不符

单项选择题

下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( )。

A．金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失
B．商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失
C．商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失
D．商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移

单项选择题

某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于( )类别。

A．外部事件
B．系统缺陷
C．内部流程
D．管理因素

单项选择题

下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。

A．当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加
B．随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加
C．随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少
D．当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加

单项选择题

( )是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。

A．商业银行战略管理
B．商业银行风险管理
C．商业银行内部控制
D．商业银行公司治理

单项选择题

影响金融工具久期的因素不包括( )。

A．金融工具的到期日
B．距下一次重新定价日的时间长短
C．到期日之前支付金额的大小
D．金融工具的发行日期

单项选择题

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

A．CreditMetrics模型
B．Credit Portf01io VJew模型
C．Credit Risk+模型
D．Credit Monitor模型

单项选择题

下列属于审慎银行监管的核心的是( )。

A．市场准入
B．风险披露
C．风险监管
D．资本监管

单项选择题

下列关于商业银行流动性监管辅助指标的说法，不正确的是( )。

A．经调整资产流动性比例一调整后流动性资产余额/调整后流动性负债余额×100%
B．最大十户存款比例=最大十户存款总额/各项存款×100%
C．存贷款比例不得超过75%
D．存贷款比例=各项存款余额/各项贷款余额

单项选择题

( )对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。

A．个人存款
B．企业存款
C．机构存款
D．大额存款

单项选择题

由经济学家坎托和帕克提出的C.P模型用于( )。

A．债项评级
B．市场风险评级
C．操作风险评级
D．国家风险主权评级

单项选择题

下列( )方法是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。

A．流程图
B．损失事件数据方法
C．自我评估法
D．情景分析

单项选择题

风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化，其精神核心是( )。

A．风险管理策略
B．风险管理制度
C．风险管理理念
D．风险管理战略

单项选择题

下列各项中，( )不属于柜台业务操作风险控制要点。

A．严格执行各项柜台业务规定
B．强化线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范化迈进，改进检查监督方法，同时充分发挥各个专业部门的指导、检查和督促作用
C．把握关键环节，有针对性地对重要环节和步骤加强管理，切实防范信贷业务操作风险
D．加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平

单项选择题

关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，下列不正确的是( )。

A．提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法
B．明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
C．构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱
D．外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法

单项选择题

在信贷资产证券化过程中，不属于信用增级的常用模型的是( )。

A．现金准备金
B．优次分级
C．超额现金流
D．交互式现金支付

单项选择题

随机变量X服从均匀分布(6，10)，则随机变量X的均值和方差分别是( )。

A．1；5．33
B．1；21.33
C．2；5.33
D．2；21.33

单项选择题

( )是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。

A．资金交易业务
B．柜台业务
C．个人信贷业务
D．代理业务

单项选择题

下列相关方式中，目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括( )。

A．加大宣传力度
B．强化声誉风险管理培训
C．增强对客户/公众的透明度
D．尽量保持大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致

单项选择题

小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、15%，则小陈的投资组合年百分比收益率是( )。

A．23.0%
B．20.0%
C．21.0%
D．22.0%

单项选择题

商业银行贷给同一借款人的贷款余额不得超过银行资本余额的( )。

A．5%
B．10%
C．20%
D．30%

单项选择题

对于商业银行来说，市场风险中最重要的是( )。

A．利率风险
B．股票风险
C．商品风险
D．汇率风险

单项选择题

假设某商业银行的一个信用组合由5000万元的A级债券和4000万元的B级债券组成。A级债券和B级债券一年内违约的概率分别为1.5%和2.5%，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为50%，B级债券回收率为55%，那么该信用组合一年内预期信用损失为( )万元。

A．55
B．60
C．70.5
D．82.5

单项选择题

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。

A．不能预测突发事件的风险
B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D．充分度量了非线性金融工具的风险

单项选择题

某银行2008年年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2008年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为( )。

A．20.0%
B．60.0%
C．75.0%
D．100.0%

单项选择题

个人信贷产品可基本划分为三大类，不包含( )。

A．个人住宅抵押贷款
B．流动资金贷款
C．个人零售贷款
D．循环零售贷款

单项选择题

银行的员工在工作中，意识到自己缺乏必要的知识，但是由于颜面或者其他原因而不向管理层提出或者声明其无法胜任某一工作或者不能处理面对的情况，这种情况所造成的风险属于人员因素中( )原因造成的损失。

A．知识技能匮乏
B．核心雇员流失
C．内部欺诈
D．违反用工法

单项选择题

某公司2008年流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款500万元，流动负债合计1600万元，则该公司2008年速动比率为( )。

A．1.25
B．0.94
C．0.63
D．1

单项选择题

某银行资产为1000亿元，资产加权平均久期为2年，负债为750亿元，负债加权平均久期为3年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性( )。

A．减弱
B．加强
C．不变
D．无法确定

单项选择题

下列关于公允价值的说法，不正确的是( )。

A．公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值
B．公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格
C．若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在
D．若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值

单项选择题

关于商业银行的流动性监管的辅助指标，下列说法错误的是( )。

A．资产流动性比例=调整后流动性资产余额/调整后流动性负债余额×100%
B．最大十户存款比例=最大十户存款总额/各项存款×1OO%
C．存贷款比例不得超过75%
D．存贷款比例=各项贷款余额/各项存款余额

单项选择题

《巴塞尔新资本协议》的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予( )的风险权重。

A．100%
B．80%
C．75%
D．50%

单项选择题

关于信用评分模型的说法，下列正确的是( )。

A．信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上
B．信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
C．信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
D．信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化

单项选择题

经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。

A．RAROC=(非预期损失收益)/预期损失
B．RAROC=(收益非预期损失)/经济资本
C．RAROC=(收益预期损失)/非预期损失
D．RAROC=(预期损失收益)/非预期损失

单项选择题

在用基本指标法计量操作风险资本的公式KBIA=GI×a中，巴塞尔委员会规定固定比例a为( )。

A．8%
B．12%
C．15%
D．18%

单项选择题

在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，( )一般不具有实质性意义。

A．名义价值
B．市场价值
C．公允价值
D．市值重估价值

单项选择题

关于事后检验，下列说法不正确的是( )。

A．事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进
B．事后检验是市场风险计量方法的一种
C．若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题
D．若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高

单项选择题

下列不属于CAMELs评级六大要素的是( )。

A．市场风险敏感度
B．管理
C．营利性
D．资产负债率

单项选择题

现代投资组合理论的发端可以追溯到哈瑞·马柯维茨于1952年发表的题为( )的文章，及其后(1959年)出版的同名专著。

A．《投资组合理论》
B．《现代投资组合》
C．《投资组合》
D．《投资组合选择》

单项选择题

保险作为操作风险缓释的有效手段，一直是西方商业银行操作风险管理的重要工具。关于这一手段，下列说法正确的是( )。

A．商业银行一揽子保险主要承保无法为客户提供专业服务或在提供服务过程中出现的所有过失的风险
B．对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释
C．目前已经开发出种能够覆盖商业银行所有的操作风险的保险产品
D．商业银行应该尽可能多地购买保险

单项选择题

下列关于商业银行资本的说法，错误的是( )。

A．重估储备指商业银行经国家有关部门批准，对固定资产进行重估时，固定资产公允价值与账面价值之间的正差额
B．若银监会认为重估作价是审慎的，这类重估储备可以列入附属资本，但计入附属资本的部分不超过重估储备的75%
C．优先股是商业银行发行的、给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票
D．少数股权指在合并报表时子银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分

单项选择题

下列有关利率风险的说法，正确的是( )。

A．若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率下降时，银行的未来收益将减少
B．存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响
C．银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，就不会存在收益率曲线风险
D．当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险

单项选择题

关于我国对资本充足率的要求，下列说法不正确的是( )。

A．商业银行资本充足率应在任何时点(而不是仅须在每月末)保持在监管要求比率之上
B．资本充足率=资本/(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)
C．按《商业银行资本充足率管理办法》要求，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%
D．核心资本充足率=(核心资本-核心资本扣除项)/(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)

单项选择题

根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，巴塞尔委员会对操作风险所下的定义是( )。

A．由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险
B．由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险
C．商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况
D．由意外事件、商业银行的政策调整、市场表现或日常经营活动所产生的负面结果，可能给商业银行带来损失的风险

单项选择题

关于审计和审计制度的表述，下列不正确的是( )。

A．根据美国会计学会(AAA)对审计的定义，审计是为了判定有关经济活动和事项的认定与其既定标准之间的相符程度，并向利益相关者传递结果，而客观地收集、评价有关认定证据的系统过程
B．公司治理中的审计机制，是一个由多元审计主体、多层次审计体系构成的审计制度安排，分为内部审计制度和外部审计制度
C．企业的可持续发展，需要健全的监督机制。健全的审计制度可以促进公司治理的完善。公司治理与审计机制的匹配性影响着审计机制运行效率和公司绩效，是提高公司治理效率乃至提高公司绩效的必要条件
D．审计制度决定了公司治理，并对公司治理起到积极的作用

单项选择题

内部控制是由企业董事会、管理层以及其他有关人员实现的，为了在一定程度上保证企业高效运营、财务报表真实以及行为守法合规而设定的过程。下列关于内部控制的表述，不正确的是( )。

A．内部控制措施评价主要针对商业银行的运行控制、应急准备与处置情况，还要考虑计算机系统环境下的控制
B．商业银行内部控制体系是商业银行有效防范风险的第一道防线
C．商业银行内部控制不包括问题整改机制
D．内部控制体系对文件也应有一定要求，在评价时要看商业银行是否建立并保持了必要的内部控制体系文件，同时还要对文件进行有效的控制

商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的( )作为流动性储备。

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下列( )是对单一客户授信集中度的错误表述。

商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的( )作为流动性储备。

金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。下列关于预期损失的说法，不正确的是( )。

久期(又称持续期)是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量。关于久期公式dP/dy=-D×P/(1+y)，下列说法正确的是( )。

若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为( )。

( )的主要职责是负责执行风险管理政策．制定风险管理的程序和操作规程，了解风险水平及其管理状况，并确保商业银行有效进行风险管理。

在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是( )。

下列关于公允价值的说法，正确的是( )。

关于客户信用评级，下列说法不正确的是( )。

关于风险管理策略，下列说法正确的是( )。

资本的作用不包含( )。

在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括( )。

投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是( )。

在客户风险监测指标体系中，资本增长率和资质等级分别属于( )。

巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。

关于CreditMetrics模型，下列说法有误的是( )。

外部审计是指外部审计机构接受委托对商业银行进行审计。下列关于外部审计制度，表述错误的是( )。

资产或负债过于集中属于( )。

新发生不良贷款的内部原因不包括( )。

声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照( )进行排序。

根据巴塞尔委员会制定的商业银行公司治理的八大原则，商业银行的战略目标应由( )核准。

设定金融变量的随机过程及过程参数，并针对未来利率所有可能的路径情景，模拟资产组合中各证券的价格走势，从而编制出资产组合的收益率分布来度量VaR。这指的是( )。

中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金率及再贷款浮息制度，这样做是为了( )。

下列关于商业银行战略风险管理的表述，正确的是( )。

外资银行流动性监管指标包含( )。

通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性的是( )。

风险管理评级是对银行风险管理系统，即( )的政策、程序、技术等的完整性、有效性进行评价并定级的过程。

假设一年期零息国债的收益率为5%，一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为10%、违约损失率为50%，则该BBB债券的违约概率是( )。

通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于下列（）的加总。 ①新贷款净增值的预测值 ②存款净流量的预测值 ③其他资产和负债净流量预测值 ④新贷款额 ⑤期初的“剩余”或“赤字”

根据历史数据研究，剩余资本金额与总资产之比小于( )时，对商业银行的流动性风险是一个预警。

某银行2008年年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3%，则该银行次级类贷款余额最多为( )亿元。

下列选项中，属于中台交易的主要操作风险点的是( )。

下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( )。

某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于( )类别。

下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。

( )是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。

影响金融工具久期的因素不包括( )。

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

下列属于审慎银行监管的核心的是( )。

下列关于商业银行流动性监管辅助指标的说法，不正确的是( )。

( )对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。

由经济学家坎托和帕克提出的C.P模型用于( )。

下列( )方法是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。

风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化，其精神核心是( )。

下列各项中，( )不属于柜台业务操作风险控制要点。

关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，下列不正确的是( )。

在信贷资产证券化过程中，不属于信用增级的常用模型的是( )。

随机变量X服从均匀分布(6，10)，则随机变量X的均值和方差分别是( )。

( )是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。

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小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、15%，则小陈的投资组合年百分比收益率是( )。

商业银行贷给同一借款人的贷款余额不得超过银行资本余额的( )。

对于商业银行来说，市场风险中最重要的是( )。

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。

某银行2008年年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2008年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为( )。

个人信贷产品可基本划分为三大类，不包含( )。

银行的员工在工作中，意识到自己缺乏必要的知识，但是由于颜面或者其他原因而不向管理层提出或者声明其无法胜任某一工作或者不能处理面对的情况，这种情况所造成的风险属于人员因素中( )原因造成的损失。

某公司2008年流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款500万元，流动负债合计1600万元，则该公司2008年速动比率为( )。

某银行资产为1000亿元，资产加权平均久期为2年，负债为750亿元，负债加权平均久期为3年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性( )。

下列关于公允价值的说法，不正确的是( )。

关于商业银行的流动性监管的辅助指标，下列说法错误的是( )。

《巴塞尔新资本协议》的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予( )的风险权重。

关于信用评分模型的说法，下列正确的是( )。

经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。

在用基本指标法计量操作风险资本的公式KBIA=GI×a中，巴塞尔委员会规定固定比例a为( )。

在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，( )一般不具有实质性意义。

关于事后检验，下列说法不正确的是( )。

下列不属于CAMELs评级六大要素的是( )。

现代投资组合理论的发端可以追溯到哈瑞·马柯维茨于1952年发表的题为( )的文章，及其后(1959年)出版的同名专著。

保险作为操作风险缓释的有效手段，一直是西方商业银行操作风险管理的重要工具。关于这一手段，下列说法正确的是( )。

下列关于商业银行资本的说法，错误的是( )。

下列有关利率风险的说法，正确的是( )。

关于我国对资本充足率的要求，下列说法不正确的是( )。

根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，巴塞尔委员会对操作风险所下的定义是( )。

关于审计和审计制度的表述，下列不正确的是( )。

内部控制是由企业董事会、管理层以及其他有关人员实现的，为了在一定程度上保证企业高效运营、财务报表真实以及行为守法合规而设定的过程。下列关于内部控制的表述，不正确的是( )。

通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于下列（）的加总。
①新贷款净增值的预测值
②存款净流量的预测值
③其他资产和负债净流量预测值
④新贷款额
⑤期初的“剩余”或“赤字”