将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的...

内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。抵押权证和房产证丢失引起的操作风险属于哪一方面( )。

A．产品设计缺陷
B．文件合同缺陷
C．交易/定价错误
D．结算支付错误

单项选择题

以下不属于内部欺诈事件的是( )。

A．交易不报告
B．伪造
C．交易品种未经授权
D．管理信息不正确

单项选择题

中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本( )。

A．基本指标法
B．标准法
C．高级计量法
D．AB

单项选择题

久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标( )。

A．利率
B．汇率
C．股票指数
D．商品价格指数

单项选择题

根据我国银监会制订的《商业银行风险监管核心指标》，其中对流动性资产定义的内容里，下面不被包括在内的一项是( )。

A．一个月内到期的正常类贷款(不包括关注类贷款)
B．在中国人民银行超额准备金存款
C．在国内外二级市场随时可抛售的合格债券以及可随时变现的合格票据资产
D．库存现金

单项选择题

不属于流动性基本要素的是( )。

A．时间
B．成本
C．资金数量
D．资产规模

单项选择题

商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的( )来覆盖。

A．经济资本
B．监管资本
C．核心资本
D．会计资本

单项选择题

利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于( )。

A．历史违约数据
B．预测数据
C．蒙特卡罗模拟
D．情景分析

单项选择题

根据商业银行风险的( )，可分为信用风险、市场风险、操作风险等。

A．损失结果
B．形成原因
C．表现形式
D．发生范围

单项选择题

以下对风险的理解不正确的是( )。

A．是未来结果的变化
B．是损失的可能性
C．是未来结果对期望的偏离
D．是未来将要获得的损失

单项选择题

操作风险评估方法中，自我评估法从哪两个角度来评估风险的大小( )。

A．市场风险和信用风险
B．风险分布和损失发生的概率
C．损失金额和发生概率
D．流动性风险和国家风险

单项选择题

我国商业银行目前尚未开展的个人客户贷款业务是( )。

A．个人住宅抵押贷款
B．个人零售贷款
C．循环零售贷款
D．以上都不对

单项选择题

( )是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。

A．操作风险
B．国家风险
C．战略风险
D．法律风险

单项选择题

Credit Metrics模型是从什么角度衡量市场风险的( )。

A．单一资产的角度
B．贷款组合的角度
C．以上都是
D．以上都不是

单项选择题

商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是( )。

A．负债流动性风险
B．资产流动性风险
C．流动性短缺
D．以上都不对

单项选择题

敏感性分析用于( )。

单项选择题

全面风险管理要素包括( )个方面。

A．3
B．5
C．8
D．4

单项选择题

以下哪一项不属于行业环境风险因素( )。

A．宏观经济周期
B．财政货币政策
C．产业政策
D．特定产品的市场竞争力

单项选择题

在《巴塞尔新资本协议》公布之前，巴塞尔委员会发布了( )次资本协议征求意见稿。

A．2
B．3
C．4
D．5

单项选择题

商业银行应于每年( )之前以年度报告的形式对外披露信息，并将年度报告置放在商业银行的主要营业场所，确保公众能方便及时地查阅。

A．4月初
B．4月底
C．5月初
D．5月底

单项选择题

员工人均培训数量是众多操作风险关键指标中的一项，它反映出商业银行在以提高员工工作技能方面所做出的努力。如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着( )。

A．员工培训效率下降
B．多数员工受到应有的培训
C．员工培训效率上升
D．部分员工没有受到应有的培训

单项选择题

利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和( )。

A．期限结构风险
B．期权性风险
C．流动性风险
D．价格风险

单项选择题

在国家风险中，( )是债务人由于国家经济原因引起的风险。

A．政治风险
B．社会风险
C．经济风险
D．以上都不是

单项选择题

以下关于商业银行风险的论述，正确的是( )。

A．商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理
B．商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更要充分重视
C．商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视
D．以上都不对

单项选择题

从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为( )。

A．50%
B．30%
C．40%
D．15%

单项选择题

投资者把他财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为( )。

A．0.114
B．0.087
C．0.295
D．0.087

单项选择题

( )是商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，从而产生不利商业银行实现商业目的的风险。

A．信用风险
B．合规风险
C．市场风险
D．操作风险

单项选择题

已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于( )。

A．1.5
B．1.5
C．2.3
D．3.5

单项选择题

( )是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。

A．操作风险
B．国家风险
C．法律风险
D．信用风险

单项选择题

对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于( )。

A．系统风险
B．非系统风险
C．A和B都是
D．A和B都不是

单项选择题

某银行2006年初正常类贷款余额为10000亿元。其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率( )。

A．为6.0%
B．为8.0%
C．为8.5%
D．因数据不足无法计算

单项选择题

效率比率体现的是管理层管理和控制资产的能力，又称( )。

A．盈利能力比率
B．效果比率
C．效能比率
D．营运能力比率

单项选择题

商业银行通过进行一定的金融交易来对冲其面临的某种金融风险属于( )的风险管理方法。

A．风险对冲
B．风险分散
C．风险规避
D．风险转移

单项选择题

前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便受到直接影响，这属于( )对流动性的影响。

A．战略风险
B．市场风险
C．操作风险
D．声誉风险

单项选择题

商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的( )。

A．资产规模和负债规模相当
B．到期资产数量(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况
C．资产和负债的期限相同
D．资产和负债的金额错配

单项选择题

客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是( )。

A．金融损失和财务损失
B．正常损失和非正常损失
C．实际损失和理论损失
D．经济损失和会计损失

单项选择题

一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括( )。

A．内部关联交易频繁
B．连环担保十分普遍
C．财务报表真实性差
D．经常性出现现金流紧张

单项选择题

( )被认为是最为复杂的风险种类。

A．声誉风险
B．信用风险
C．国家风险
D．操作风险

单项选择题

Credit Portfolio View模型计算违约率所使用的数据来源于( )。

A．历史数据
B．情景假设
C．蒙特卡罗模拟
D．以上都不是

单项选择题

下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。

A．如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额
B．随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大
C．随着执行价格的上升，买方期权的价值减小
D．买方期权持有者的最大损失是零

单项选择题

当金融市场中短期流动性不足的情况下，收益率曲线可能会呈现怎样的一种形状( )。

A．向右上方倾斜
B．向左上方倾斜
C．水平
D．垂直

单项选择题

在实际应用中，通常用正态分布来描述( )的分布。

A．每日股票价格
B．每日股票指数
C．股票价格每日变动值
D．股票价格每日收益率

单项选择题

在Credit Monitor中，股东初始股权投资被视作期权的( )。

A．期权费
B．执行价格
C．期权价值
D．以上都不是

单项选择题

压力测试是为了衡量( )。

A．正常风险
B．极端情况的风险
C．风险价值
D．违约概率

单项选择题

商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于( )的风险管理策略。

A．风险转移
B．风险分散
C．风险对冲
D．风险规避

单项选择题

( )是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。

A．历史模拟法
B．方差—协方差法
C．蒙特卡罗模拟法
D．标准法

单项选择题

专家分析法的一个很明显的缺陷是( )。

A．对客户评价不准确
B．结论缺乏说服力
C．对信用风险的评估缺乏一致性
D．以上都是

单项选择题

按风险发生的范围可将风险划分为( )。

A．纯粹风险和投机风险
B．可管理风险和不可管理风险
C．系统性风险和非系统性风险
D．可量化风险和不可量化风险

单项选择题

银行监管的现场检查的重点内容不包括( )。

A．业务经营的合法合规性
B．风险状况
C．资本充足性
D．外部市场竞争状况

单项选择题

以下关于贷款转让的论述，正确的是( )。

A．单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估
B．组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度
C．应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让
D．以上都正确

单项选择题

如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构( )。

A．将短期借款与短期贷款匹配
B．资产和负债的期限结构比较平衡
C．将短期借款与长期贷款匹配
D．将长期借款与长期贷款匹配

单项选择题

( )必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。

A．监事会
B．高级管理层
C．股东大会
D．风险管理部门

单项选择题

下列关于结算风险的说法，不正确的是( )。

A．结算风险是信用风险的一种
B．结算风险在外汇交易中不常出现
C．赫斯塔特银行的破产产生大量结算风险
D．结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

单项选择题

目前，( )是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。

A．信用风险
B．市场风险
C．操作风险
D．声誉风险

单项选择题

根据我国银监会制订的《商业银行风险监管核心指标》，其中超额准备金率的计算公式为( )。

A．人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款÷人民币各项存款期末余额×100%
B．人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)÷人民币各项存款期末余额×100%
C．人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款÷人民币定活期存款期末余额×100%
D．人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)÷人民币定活期存款期末余额×100%

单项选择题

假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表

则，一年后投资股票市场的预期收益率为()。

A．18.25%
B．27.25%
C．11.25%
D．11.75%

将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( )的风险管理方法。

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根据我国银监会制订的《商业银行风险监管核心指标》，其中流动性缺口的定义为( )。

( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

资产证券化的作用在于( )。

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与单一法人客户相比，( )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括( )。

商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于( )的风险管理策略。

以下属于客户评级的专家判断法的是( )。

从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指( )。

商业银行的风险管理部门必须遵循的一个最重要原则是( )。

以下指标中属于流动性监管指标的是( )。

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下列降低风险的方法中，( )只能降低非系统性风险。

下列关于收益计量的说法，正确的是( )。

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大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临( )危机。

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根据《中华人民共和国银行业监督管理办法》规定，我国商业银行监管的目标是( )。

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将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( )的风险管理方法。

对单一法人客户的管理层分析重点考核的是( )。

利率期限结构变化风险也称为( )。

关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了几类产品线( )。

以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是( )。

在金融资产交易中，交易双方在公平交易中可接受的资产或债券的价值属于哪种类型的价值( )。

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RAROC是指经预期损失和以( )计量的非预期损失调整后的收益率。

风险管理文化的精神核心和最重要与最高层次的因素是( )。

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不属于流动性基本要素的是( )。

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以下对风险的理解不正确的是( )。

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( )是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。

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敏感性分析用于( )。

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以下哪一项不属于行业环境风险因素( )。

在《巴塞尔新资本协议》公布之前，巴塞尔委员会发布了( )次资本协议征求意见稿。

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( )是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。

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某银行2006年初正常类贷款余额为10000亿元。其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率( )。

效率比率体现的是管理层管理和控制资产的能力，又称( )。

商业银行通过进行一定的金融交易来对冲其面临的某种金融风险属于( )的风险管理方法。

前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便受到直接影响，这属于( )对流动性的影响。

商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的( )。

客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是( )。

一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括( )。

( )被认为是最为复杂的风险种类。

Credit Portfolio View模型计算违约率所使用的数据来源于( )。

下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。

当金融市场中短期流动性不足的情况下，收益率曲线可能会呈现怎样的一种形状( )。

在实际应用中，通常用正态分布来描述( )的分布。

在Credit Monitor中，股东初始股权投资被视作期权的( )。

压力测试是为了衡量( )。

假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表

则，一年后投资股票市场的预期收益率为()。