盈利能力监管指标不包括( )。

由经济学家坎托和帕克提出的C.P模型用于( )。

下列关于情景分析的说法，不正确的是( )。

A．分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并充分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求
B．绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节
C．商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业银行消除不确定性
D．与商业银行自身出现危机时相比，在发生整体市场危机时，商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害

单项选择题

盈利能力监管指标不包括( )。

A．资本金收益率
B．不良贷款率
C．净利息收入率
D．资产收益率

单项选择题

下列操作风险损失数据收集步骤按时间顺序排列正确的是( )。
①损失事件发生部门会同本部门的操作风险管理人员以及财务部门核实损失数据的真实性、准确性；
②操作风险管理人员完成损失数据的录入、上报；
③操作风险管理人员就损失数据信息的完整性、规范性做出最后审查；
④损失事件发生部门确认损失事件并收集损失数据信息；
⑤损失事件发生部门向本部门、机构的操作风险管理人员提交损失数据信息。

A．①②③④⑤
B．④①⑤③②
C．④②③①⑤
D．①⑤③④②

单项选择题

（）是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。

A．百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁
B．某银行因为通信系统设备老化而发生业务中断
C．某银行财务制度不完善，会计差错层出
D．某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失

单项选择题

下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是( )。

A．构造方式多种多样
B．交易灵活便捷
C．通常只能消除部分市场风险
D．不会产生新的交易对方信用风险

单项选择题

操作风险识别与评估方法包括( )。

A．自我评估法、损失事件数据法、流程图
B．自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法
C．因果分析模型、流程图、损失事件数据法
D．流程图、自我评估法、因果分析模型

单项选择题

下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是( )。

A．不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆
B．利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险
C．前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响
D．任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难

单项选择题

下列关于商业银行资本的说法，不正确的是( )。

A．重估储备指商业银行经国家有关部门批准，对固定资产进行重估时，固定资产公允价值与账面价值之间的正差额
B．若银监会认为重估作价是审慎的，这类重估储备可以列入附属资本，但计入附属资本的部分不超过重估储备的70%
C．优先股是商业银行发行的，给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票
D．少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分

单项选择题

下列属于外资银行流动性监管指标的是( )。

A．单一客户授信集中度
B．不良贷款拨备覆盖率
C．营运资金作为生息资产的比例
D．贷款损失准备金率

单项选择题

某银行2008年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2008年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。

A．12.5%
B．15.0%
C．17.1%
D．113%

单项选择题

某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请( )。

A．合理，可以用利润来偿还贷款
B．合理，可以给银行带来利息收入
C．不合理，因为短期贷款不能用于长期投资
D．不合理，会产生新的费用，导致利润率下降

单项选择题

下列关于贷款迁徙率指标计算的说法，不正确的是( )。

A．正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
B．期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款
C．次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额÷(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)×100%
D．期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额

单项选择题

外部审计的基本特点是( )。

A．独立性、公开性和技术性
B．主观性、公开性和专业性
C．独立性、公正性和专业性
D．主观性、公正性和技术性

单项选择题

下列关于风险监管的说法，不正确的是( )。

A．监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况
B．银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控
C．按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
D．银行机构风险状况不包括分支机构的风险水平

单项选择题

某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为( )年。

A．1
B．1.5
C．1.91
D．2

单项选择题

下列关于风险监管的说法，不正确的是( )。

A．监管部门通过对商业银行内部风险管理目标、程序的监督检查，督促商业银行建立全面涵盖各类风险的内部管理体系
B．内部控制是商业银行有效防范风险的最后一道防线
C．建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础
D．管理信息系统的形式和内容应当与商业银行营运、组织结构、业务政策、操作系统和管理报告制度相吻合

单项选择题

下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( )。

A．金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失
B．商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失
C．商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失
D．商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移

单项选择题

银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括( )。

A．经营绩效类指标
B．风险可控类指标
C．资产质量类指标
D．审慎经营类指标

单项选择题

某1年期零息债券的年收益率为18.2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

A．0.05
B．0.10
C．0.15
D．0.20

单项选择题

下列指标计算公式中，不正确的是( )。

A．操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比
B．拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)÷贷款余额
C．关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额÷(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×1000%
D．市值敏感度=修正持续期缺口×1%÷年

单项选择题

某企业2008年销售收入为6亿元，销售成本为3亿元，2007年末应收账款为1.4亿元，2008年末应收账款为1.0亿元，则该企业2008年应收账款周转天数为( )天。

A．60
B．72
C．84
D．90

单项选择题

下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是( )。

A．必须每季度披露风险管理政策
B．根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露
C．必须提高信息披露的相关性
D．必须保持合理频度

单项选择题

《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行( )。

A．必须自行估计每笔债项的违约损失率
B．参照其他同等规模商业银行的违约损失率
C．由监管当局根据资产类别给定违约损失率
D．由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率

单项选择题

下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。

A．流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标
B．核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标
C．流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标
D．计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算

单项选择题

全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )。

A．企业的资产规模
B．企业的目标
C．全面风险管理要素
D．企业的各个层级

单项选择题

企业购买远期利率协议的目的是( )。

A．锁定未来放款成本
B．锁定未来借款成本
C．减少货币头寸
D．对冲未来外汇风险

单项选择题

下列关于资本监管的说法，不正确的是( )。

A．少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分
B．未分配利润指商业银行以前年度实现的未分配利润或未弥补亏损
C．优先股是商业银行发行的、给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票
D．计入附属资本的可转换债券，不可由持有者主动回售，未经银监会同意发行人不准赎回

单项选择题

如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于( )。

A．-1
B．1
C．-0.1
D．0.1

单项选择题

商业银行通过制订一系列制度、程序和方法，对风险进行( )。

A．事前防范、事中控制、事后监督和纠正
B．事前监督和纠正、事中防范、事后控制
C．事前控制、事中监督和纠正、事后防范
D．事前防范、事中监督和纠正、事后控制

单项选择题

在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的β值代表( )。

A．特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系
B．特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系
C．特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系
D．特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系

单项选择题

柜台业务操作风险控制要点不包括( )。

A．完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险。
B．严格执行各项柜台业务规定
C．设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用
D．加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平

单项选择题

依据银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》(试行)，风险监管核心指标的主要类别不包括( )。

A．风险水平
B．风险迁徙
C．风险对冲
D．风险抵补

单项选择题

下列指标计算公式中，不正确的是( )。

A．资本金收益率=税后净收入÷资本金总额
B．资产收益率=税后挣收入÷资产总额
C．净业务收益率=(营业收入总额-营业支出总额)÷资产总额
D．非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)÷(营业收入总额-营业支出总额)

单项选择题

马柯维茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。

A．均值一方差模型
B．资本资产定价模型
C．套利定价理论
D．二叉树模型

单项选择题

假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换2.0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为( )。

A．1英镑=1.9702美元
B．1英镑=2.0194美元
C．1英镑=2.0000美元
D．1英镑=1.9808美元

单项选择题

在银行风险管理中，银行( )的主要职责是负责执行风险管理政策，制订风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等。

A．高级管理层
B．董事会
C．监事会
D．股东大会

单项选择题

在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与( )中的较高者。

A．0.1%
B．0.01%
C．0.3%
D．0.03%

单项选择题

下列对于久期公式的理解，不正确的是( )。

A．收益率与价格反向变动
B．价格变动的程度与久期的长短有关
C．久期越长，价格的变动幅度越大
D．久期公式中的D为修正久期

单项选择题

下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是( )。

A．违反监管规定
B．动力输送中断
C．声誉受损
D．黑客攻击

单项选择题

下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。

A．按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险
B．按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险
C．按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险
D．按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

单项选择题

( )用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

A．盈利能力比率
B．效率比率
C．杠杆比率
D．流动比率

单项选择题

下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是( )。

A．我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》实施
B．我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上
C．资本充足率=(资本-扣除项)÷信用风险加权资产
D．核心资本充足率=(核心资本-核心资本扣除项)÷(信用风险加权资产+8×市场风险资本要求)

单项选择题

在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是( )。

A．违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露
B．只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露
C．违约损失率是一个事后概念
D．估计违约损失率的损失是会计损失

单项选择题

假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则累计总敞口头寸为( )。

A．150
B．110
C．40
D．260

单项选择题

银行贷款利率或产品定价应覆盖( )。

A．预期损失
B．非预期损失
C．极端损失
D．违约损失

单项选择题

下列关于财务比率的表述，正确的是( )。

A．盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力
B．杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力
C．流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力
D．效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力

单项选择题

下列关于红色预警法的说法，不正确的是( )。

A．是一种定性分析的方法
B．要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析
C．要进行不同时期的对比分析
D．要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警

单项选择题

风险文化的精神核心是( )。

A．风险管理理念
B．知识
C．制度
D．内部控制

单项选择题

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使银行的价值变化( )亿元。

A．8.53
B．-8.53
C．9.00
D．-9.00

单项选择题

目前，( )是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。

A．信用风险
B．市场风险
C．操作风险
D．声誉风险

单项选择题

下列关于事后检验的说法，不正确的是( )。

A．事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进
B．事后检验是市场风险计量方法的一种
C．若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高
D．若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题

单项选择题

内部欺诈是指( )。

A．商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动
B．员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失
C．商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险
D．违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失

单项选择题

20世纪60年代，商业银行的风险管理进入( )。

A．资产负债风险管理模式阶段
B．资产风险管理模式阶段
C．全而风险管理模式阶段
D．负债风险管理模式阶段

单项选择题

下列关于市场约束参与方的作用的说法，不正确的是( )。

A．监管机构制订信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性
B．存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力。银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险
C．评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评价，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用
D．股东通过股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险

单项选择题

贷款转让按转让的资金流向可以分为( )。

A．单笔贷款转让和组合贷款转让
C．无追索转让和有追索转让
B．一次性转让和回购式转让
D．代管式转让和非代管式转让

单项选择题

下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。

A．当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加
B．随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加
C．随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少
D．当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加

单项选择题

下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是( )。

A．流动性比例=流动性负债余额÷流动性资产余额×100%
B．人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款÷人民币各项存款期末余额×100%
C．核心负债比率=核心负债期末余额÷总负债期末余额×100%
D．流动性缺口率=流动性缺口÷到期流动性资产×100%

单项选择题

计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。

A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B．风险度量的结果受制于历史周期的长短
C．无法充分度量非线性金融工具的风险
D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

单项选择题

下列关于表外项目的处理的说法，不正确的是( )。

A．表外项目的处理，按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产
B．首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产
C．对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算
D．利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市值乘以固定系数获得

单项选择题

在Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期，股东初始股权投资可以看做该期权的( )。

A．期权费
B．时间价值
C．内在价值
D．执行价格

单项选择题

银监会提出的银行监管理念不包括( )。

A．管法人
B．管风险
C．管内控
D．管存款

单项选择题

商业银行贷给同一借款人的贷款余额不得超过银行资本余额的( )。

A．10%
B．20%
C．30%
D．40%

单项选择题

下列关于信用评分模型的说法，正确的是( )。

A．信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上
B．信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
C．信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
D．信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化

单项选择题

银行监管应当遵循的基本原则不包括( )。

A．利益原则
B．公开原则
C．公正原则
D．效率原则

单项选择题

有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下：

若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是()。

A．B、C组合是风险最佳对冲组合
B．A、C组合风险最小
C．A、B组合风险最小
D．A、C组合风险最分散

单项选择题

如下表，G_1-8，表示8类产品线中各产品线过去3年的年均总收入。β_1-8，表示由巴塞尔委员会设定的固定百分数。

用标准法计算，则2009年操作风险资本为()。

A．3.3
B．5
C．10
D．15

单项选择题

某商业银行2006年、2007年、2008年各项收入如下表所示：

固定比例仅为重15%，则按基本指标法，2009年操作风险资本为()。

A．5
B．10.5
C．13.5
D．7.5

单项选择题

假设外汇交易部门年收益/损失如下，则该交易部门的经济增加值(EVA)为()万元。

A．1000
B．500
C．-500
D．-1000

盈利能力监管指标不包括( )。

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由经济学家坎托和帕克提出的C.P模型用于( )。

下列关于情景分析的说法，不正确的是( )。

盈利能力监管指标不包括( )。

下列不属于CAMELS评级六大要素的是( )。

某银行2008年的银行资本为1000亿元，计划2009年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则以资本表示的电子行业限额为( )亿元。

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担保业务计入外汇敞口头寸的条件不包括( )。

根据1988年《巴塞尔资本协议》的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是( )。

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假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。

风险评级的程序是( )。

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商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于( )。

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巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是( )，中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。

商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )。

对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是( )。

下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是( )。

下列关于商业银行资本的说法，不正确的是( )。

下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是( )。

（）是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。

下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是( )。

操作风险识别与评估方法包括( )。

下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是( )。

下列关于商业银行资本的说法，不正确的是( )。

下列属于外资银行流动性监管指标的是( )。

某银行2008年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2008年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。

某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请( )。

下列关于贷款迁徙率指标计算的说法，不正确的是( )。

外部审计的基本特点是( )。

下列关于风险监管的说法，不正确的是( )。

某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为( )年。

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下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( )。

银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括( )。

某1年期零息债券的年收益率为18.2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

下列指标计算公式中，不正确的是( )。

某企业2008年销售收入为6亿元，销售成本为3亿元，2007年末应收账款为1.4亿元，2008年末应收账款为1.0亿元，则该企业2008年应收账款周转天数为( )天。

下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是( )。

《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行( )。

下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。

全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )。

企业购买远期利率协议的目的是( )。

下列关于资本监管的说法，不正确的是( )。

如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于( )。

商业银行通过制订一系列制度、程序和方法，对风险进行( )。

在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的β值代表( )。

柜台业务操作风险控制要点不包括( )。

依据银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》(试行)，风险监管核心指标的主要类别不包括( )。

下列指标计算公式中，不正确的是( )。

马柯维茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。

假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换2.0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为( )。

在银行风险管理中，银行( )的主要职责是负责执行风险管理政策，制订风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等。

在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与( )中的较高者。

下列对于久期公式的理解，不正确的是( )。

下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是( )。

下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。

( )用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是( )。

在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是( )。

假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则累计总敞口头寸为( )。

银行贷款利率或产品定价应覆盖( )。

下列关于财务比率的表述，正确的是( )。

下列关于红色预警法的说法，不正确的是( )。

风险文化的精神核心是( )。

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使银行的价值变化( )亿元。

目前，( )是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。

下列关于事后检验的说法，不正确的是( )。

内部欺诈是指( )。

20世纪60年代，商业银行的风险管理进入( )。

下列关于市场约束参与方的作用的说法，不正确的是( )。

贷款转让按转让的资金流向可以分为( )。

下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。

下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是( )。

有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下：

若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是()。

如下表，G_1-8，表示8类产品线中各产品线过去3年的年均总收入。β_1-8，表示由巴塞尔委员会设定的固定百分数。

用标准法计算，则2009年操作风险资本为()。

某商业银行2006年、2007年、2008年各项收入如下表所示：

固定比例仅为重15%，则按基本指标法，2009年操作风险资本为()。