巴塞尔委员会对市场风险内部模型要求至少每( )个月更新一次数据。

单项选择题

在的分子项中，风险所造成的（）被量化为当期成本。

A．灾难损失
B．经济资本
C．非预期损失
D．预期损失

单项选择题

商业银行危机现场处理方法不包括( )。

A．根据预先制订的危机管理规划，迅速成立危机管理小组
B．评估危机可能造成的风险损失规模
C．制定管理层的危机沟通机制；开通危机时刻的救援/帮助热线
D．正确区分并处理声誉危机和不可抗力事件(如自然灾害)

单项选择题

置信水平的选取应当视( )而定。

A．资产组合的特征
B．模型的用途
C．模型的使用者
D．持有期

单项选择题

银行通常使用( )来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响。

A．收益率曲线
B．风险价值
C．久期缺口
D．风险缺口

单项选择题

风险管理中关联方通常采用( )的形式申请银行贷款。

A．单一担保
B．连环担保
C．部分担保
D．独立担保

单项选择题

对于持有大量金融工具的商业银行，当中央银行上调基准利率后，其市场价值( )。

A．上升
B．降低
C．不变
D．不确定

单项选择题

采用经风险调整的( )来综合考量商业银行的赢利能力和风险水平，已经成为国际先进银行的通行做法。

A．风险评估方法
B．业绩评估方法
C．成本评估方法
D．资产评估方法

单项选择题

资本充足率是指资本与风险加权资产的比率，这里的资本是在商业银行( )的基础上再加上其他资本工具计算而来。

A．资本公积
B．盈余公积
C．实收资本
D．信托赔偿准备

单项选择题

当前，我国商业银行信息披露主要存在的问题不包括( )。

A．披露方式不规范
B．信息披露内容不全面
C．风险信息披露不充分
D．信息披露监控机制仍需进一步完善

单项选择题

下列选项中，属于个人生产经营贷款的违规事项的是( )。

A．内外勾结编造客户资料骗取商业银行贷款
B．质物持有人在权利上有缺陷
C．内部人员编造、窃取客户资料，假名、冒名骗取贷款
D．贷款抵押物被恶意抽走或变更，形成无效抵押或抵押不足

单项选择题

激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，( )的品牌管理质量直接影响商业银行的赢利能力和发展空间。

A．技术/市场
B．产品/服务
C．产品/营销
D．技术/服务

单项选择题

商业银行操作风险评估应遵循的原则不包括( )。

A．由局部到整体
B．自下而上
C．从已知到未知
D．由表及里

单项选择题

当前，全球金融期货的交易量占整个期货市场交易量的( )。

A．90%以上
B．80%以上
C．70%以上
D．60%以上

单项选择题

根据巴塞尔委员会的规定，在市场风险监督资本的计算公式中，其附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在( )。

A．0～1
B．1～2
C．2～3
D．3～4

单项选择题

资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就，整体的利率风险敞口也。( )

A．越高越小
B．越低越大
C．越高越大
D．越低越小

单项选择题

各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法是( )。

A．现金流分析法
B．缺口分析法
C．流动性比率/指标法
D．久期分析法

单项选择题

在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可以通过限制某些业务的( )配置来实现。

A．风险管理
B．资源
C．经济资本
D．经营风险

单项选择题

违约损失率估计应基于经济损失，下列选项不属于其经济损失范围的是( )。

A．债务人违约造成的较大的直接或间接损失或成本
B．违约债项回收金额的时间价值
C．银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响
D．债务人的企业发生重大变故对还款能力的影响

单项选择题

商业银行风险管理内部控制应当具有高度的( )。

A．风险性
B．独立性
C．权威性
D．制度性

单项选择题

如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，则置信水平应该取监管机构所要求的( )。

A．80%
B．85%
C．90%
D．99%

单项选择题

国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少( )重新检查一次。

A．一个月
B．半年
C．一年
D．三年

单项选择题

风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对( )造成的最大损失。

A．资产价值
B．市场价值
C．成本价值
D．信用价值

单项选择题

下列关于风险报告的职责叙述错误的是( )。

A．使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息
B．实施并支持多种的风险语言/术语
C．保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
D．利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持

单项选择题

JP摩根的统计分析显示：当风险产生后才进行事后处理，其降低风险损失的效力低于( )。

A．10%
B．15%
C．20%
D．25%

单项选择题

商业银行在进行市值重估时通常采用的盯市是按( )计价。

A．市场价格
B．上月交易价格
C．当月交易价格
D．模型

单项选择题

为了达到有效银行监管的目的，( )必须强化信息披露的日常监管机制和惩罚机制，并且承担更多的责任。

A．董事会
B．监管当局
C．高级管理层
D．外部审计机构

单项选择题

下列不属于《有效银行监管的核心原则》内容的是( )。

A．风险管理程序
B．目标、独立性、权力、透明度和合作
C．依法、公开、公正和效率
D．大额风险暴露限额

单项选择题

下列( )不属于银行类金融机构所面临的风险状况。

A．行业整体风险状况
B．中央银行风险状况
C．区域风险状况
D．银行机构自身的风险状况

单项选择题

对商业银行而言，风险管理的一个重要内容就是对所承担的风险进行( )。

A．合理补偿
B．合理定价
C．合理分配
D．合理处置

单项选择题

商业银行法人信贷业务不包括( )。

A．银行承兑汇票
B．贴现业务
C．法人客户贷款业务
D．第三方保证业务

单项选择题

商业银行的( )是衡量商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。

A．安全性
B．流动性
C．效益性
D．实用性

单项选择题

巴塞尔委员会对市场风险内部模型要求至少每( )个月更新一次数据。

A．1
B．3
C．6
D．12

单项选择题

反映整个货币组合的外汇风险的是( )。

A．远期净敞口头寸
B．单币种敞口头寸
C．期权敞口头寸
D．总敞口头寸

单项选择题

商品价格风险中所述的商品不包括( )。

A．黄金
B．矿产品
C．农产品
D．贵金属

单项选择题

下列( )不是商业银行常用的市场风险限额。

A．价值限额
B．止损限额
C．交易限额
D．风险限额

单项选择题

在某一时点上，投资期限越长，收益率越高，这是收益率曲线形态中的( )。

A．波动收益率曲线
B．反向收益率曲线
C．水平收益率曲线
D．正向收益率曲线

单项选择题

下列不属于商业银行员工引起操作风险的内部欺诈行为的是( )。

A．故意错误估价
B．差别待遇事件
C．贿赂/回扣
D．盗用资产

单项选择题

《巴塞尔新资本协议》规定，国际活跃银行的整体资本充足率不得低于，其中核心资本充足率不得低于。( )

A．8% 4%
B．8% 6%
C．10% 5%
D．7% 3%

单项选择题

下列不属于商业银行特定时段内存款分类的是( )。

A．敏感负债
B．脆弱资金
C．核心存款
D．不良贷款

单项选择题

在信用风险管理领域，商业银行应当借助风险管理信息系统，对每一项信贷资产进行风险分析，并在( )上进行分类汇总。

A．管理层面
B．组合层面
C．监控层面
D．风险层面

单项选择题

所有外币多头总额与空头总额之差称为( )。

A．累计总敞口头寸
B．远期净敞口头寸
C．单币种敞口头寸
D．净总敞口头寸

单项选择题

贷款定价不仅受客户风险的影响，还受商业银行当前( )的影响。

A．行业结构
B．区域结构
C．资产组合结构
D．客户规模

单项选择题

企业级风险管理信息系统极为复杂，具有( )的特点。

A．多向交互式、程序化
B．单向交互式、独立化
C．单向动态式、智能化
D．多向交互式、智能化

单项选择题

在商业银行业务条线分类中，交易和销售业务的β系数是( )。

A．12%
B．18%
C．15%
D．10%

单项选择题

中国人民银行从( )年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度。

A．2004
B．2005
C．2006
D．2007

单项选择题

商业银行内部审计的主要内容不包括( )。

A．内部控制的健全性和有效性
B．与风险相关的资本评估系统情况
C．是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动
D．风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性

单项选择题

下列关于信用风险的叙述有误的是( )。

A．信用风险在传统上又被称为违约风险
B．债务人或交易对手信用质量下降时，资产的价格上升导致风险损失
C．投资组合会因交易对手违约造成损失
D．对商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源

单项选择题

按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可划分为( )。

A．企业客户与机构客户
B．一般客户与特殊客户
C．抵押客户与信用客户
D．法人客户与个人客户

单项选择题

按照监管机构的要求，商业银行的核心资本充足率不得低于，资本充足率不得低于8%，附属资本最高不得超过核心资本的。( )

A．5% 80%
B．4% 100%
C．4% 90%
D．10% 100%

单项选择题

下列( )不属于商业银行面临的项目风险。

A．产品研发失败
B．经济恶化
C．系统建设失败
D．进入新市场失败

单项选择题

造成商业银行案件频发的直接原因是( )。

A．信息系统不完善
B．内部控制失效
C．规章制度不健全
D．审核监管不到位

单项选择题

下列不属于商业银行操作风险报告内容的是( )。

A．风险状况
B．资本金水平
C．关键风险指标
D．资金利用情况

单项选择题

违约概率模型对历史数据的要求高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少( )的数据。

A．2年
B．3年
C．5年
D．8年

单项选择题

采用内部评级法高级法的银行，应建立估计表外项目违约风险暴露的程序，规定每笔表外项目采用的( )。

A．违约概率估计值
B．违约风险暴露估计值
C．违约金额估计值
D．违约损失率估计值

单项选择题

资产负债表内的即期资产减去即期负债所得的是( )。

A．远期净敞口头寸
B．即期净敞口头寸
C．单币种敞口头寸
D．期权敞口头寸

单项选择题

下列选项不属于商业银行的操作风险计量系统应使用的外部数据的是( )。

A．实际损失金额
B．损失事件的原因和背景
C．总损失中收回部分
D．发生损失事件的业务规模

单项选择题

战略管理风险是在( )的基础上，进一步考虑商业银行的战略规划和战略实施方案中的潜在风险，准确预测这些风险可能造成的影响并提前做好准备。

A．市场管理
B．战略管理
C．风险分散
D．内部防控

单项选择题

下列关于违约概率的叙述有误的是( )。

A．计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最短时间完全一致，使监管当局在推行内部评级法时保持更高的一致性，而基于贷款期限就无法做到这一点
B．《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率时，只可以使用一项技术
C．针对信息和技术的局限性，银行可运用专家判断对估值结果进行调整
D．违约概率是借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

巴塞尔委员会对市场风险内部模型要求至少每( )个月更新一次数据。

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巴塞尔委员会于( )正式发布对国际银行业具有深远影响的《巴塞尔新资本协议》。

商业银行每位员工完成风险识别工作后，填制员工操作风险识别报告表属于操作风险自我评估流程( )阶段的任务和目标。

资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力，而其所承担的风险究竟能否带来实际收益，最终取决于商业银行的( )。

( )不是商业银行对保证担保应重点关注的事项。

( )应当被看做商业银行的核心资产。

在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值被称为( )。

下列属于商业银行操作风险可能影响声誉的因素是( )。

巴塞尔委员会根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因所作的分类不包括( )。

商业银行的附属资本不得超过核心资本的______；计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的______。( )

《巴塞尔新资本协议》将信用风险、市场风险和操作风险同步纳入银行资本计量与监管的范围，标志着( )已经成为商业银行全面风险管理体系的重要组成部分。

商业银行为了获取赢利而在正常范围内建立的( )的资产负债期限结构(或持有期缺口)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。

由于市场和监管机构对商业银行来说属于不可控的因素，所以许多商业银行把注意力集中于商业银行内部的( )。

在商业银行的风险管理中，关于监事会的职责叙述有误的是( )。

外国银行分行外汇业务营运资金的______应在以______个月以上的外币定期存款作为外汇生息资产。( )

下列关于风险管理资产分类中交易账户的叙述错误的是( )。

下列关于外部审计的说法正确的是( )。

在内部评级法下，( )的风险缓释作用体现为违约风险暴露的下降。

商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门职责不清晰，相关的数据/信息不全面、不及时、不准确，未履行必要的汇报义务或对外部汇报不准确是指( )。

对于( )的单一法人客户，商业银行需要对资金来源及使用情况、预期资产负债情况、损益情况、项目建设进度及营运计划等作出预测和分析。

承担对市场风险管理实施监控的最终责任的是( )。

客户信用评级是商业银行对客户( )的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

购房人采取“假按揭”的方式购房时，其向开发商支付______的首付款，而商业银行要向购房人提供售房总价______的借款。( )

银行监管原则中的( )是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。

商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的( )。

商业银行未经( )的批准不得随意变更操作风险监管资本计量方法。

通过设定( )，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面，从而有效控制组合信用风险。

商业银行风险管理部门应定期审核定价模型的( )。

内部评级法初级法和高级法的区分只适用于( )。

监管机构对商业银行的综合评级的结果数字越大表明级别______和监管关注程度______。( )

绝对收益是( )的直接反映，也是实际生活中对投资收益最直接和直观的计量方式。

下列指标中不属于行业财务风险分析指标体系的是( )。

商业银行存贷款基准利率连续累计上调/下调( )个基点时，商业银行可根据自身业务特色和需要对其造成的影响进行压力测试。

在的分子项中，风险所造成的（）被量化为当期成本。

商业银行危机现场处理方法不包括( )。

置信水平的选取应当视( )而定。

银行通常使用( )来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响。

风险管理中关联方通常采用( )的形式申请银行贷款。

对于持有大量金融工具的商业银行，当中央银行上调基准利率后，其市场价值( )。

采用经风险调整的( )来综合考量商业银行的赢利能力和风险水平，已经成为国际先进银行的通行做法。

资本充足率是指资本与风险加权资产的比率，这里的资本是在商业银行( )的基础上再加上其他资本工具计算而来。

当前，我国商业银行信息披露主要存在的问题不包括( )。

下列选项中，属于个人生产经营贷款的违规事项的是( )。

激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，( )的品牌管理质量直接影响商业银行的赢利能力和发展空间。

商业银行操作风险评估应遵循的原则不包括( )。

当前，全球金融期货的交易量占整个期货市场交易量的( )。

根据巴塞尔委员会的规定，在市场风险监督资本的计算公式中，其附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在( )。

资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就______，整体的利率风险敞口也______。( )

各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法是( )。

在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可以通过限制某些业务的( )配置来实现。

违约损失率估计应基于经济损失，下列选项不属于其经济损失范围的是( )。

商业银行风险管理内部控制应当具有高度的( )。

如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，则置信水平应该取监管机构所要求的( )。

国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少( )重新检查一次。

风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对( )造成的最大损失。

下列关于风险报告的职责叙述错误的是( )。

JP摩根的统计分析显示：当风险产生后才进行事后处理，其降低风险损失的效力低于( )。

商业银行在进行市值重估时通常采用的盯市是按( )计价。

为了达到有效银行监管的目的，( )必须强化信息披露的日常监管机制和惩罚机制，并且承担更多的责任。

下列不属于《有效银行监管的核心原则》内容的是( )。

下列( )不属于银行类金融机构所面临的风险状况。

对商业银行而言，风险管理的一个重要内容就是对所承担的风险进行( )。

商业银行法人信贷业务不包括( )。

商业银行的( )是衡量商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。

巴塞尔委员会对市场风险内部模型要求至少每( )个月更新一次数据。

反映整个货币组合的外汇风险的是( )。

商品价格风险中所述的商品不包括( )。

下列( )不是商业银行常用的市场风险限额。

在某一时点上，投资期限越长，收益率越高，这是收益率曲线形态中的( )。

下列不属于商业银行员工引起操作风险的内部欺诈行为的是( )。

《巴塞尔新资本协议》规定，国际活跃银行的整体资本充足率不得低于______，其中核心资本充足率不得低于______。( )

下列不属于商业银行特定时段内存款分类的是( )。

在信用风险管理领域，商业银行应当借助风险管理信息系统，对每一项信贷资产进行风险分析，并在( )上进行分类汇总。

所有外币多头总额与空头总额之差称为( )。

贷款定价不仅受客户风险的影响，还受商业银行当前( )的影响。

企业级风险管理信息系统极为复杂，具有( )的特点。

在商业银行业务条线分类中，交易和销售业务的β系数是( )。

中国人民银行从( )年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度。

商业银行内部审计的主要内容不包括( )。

商业银行的附属资本不得超过核心资本的；计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的。( )

外国银行分行外汇业务营运资金的应在以个月以上的外币定期存款作为外汇生息资产。( )

购房人采取“假按揭”的方式购房时，其向开发商支付的首付款，而商业银行要向购房人提供售房总价的借款。( )

监管机构对商业银行的综合评级的结果数字越大表明级别和监管关注程度。( )

资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就，整体的利率风险敞口也。( )

《巴塞尔新资本协议》规定，国际活跃银行的整体资本充足率不得低于，其中核心资本充足率不得低于。( )

按照监管机构的要求，商业银行的核心资本充足率不得低于，资本充足率不得低于8%，附属资本最高不得超过核心资本的。( )