更能观察借款方资金成本的利率是( )。

单项选择题

假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元，期权的行权价为4.5元，期限为1年，股价年波动率为0.3，无风险利率为6%，则该看涨期权的价值为( )元。(已知累积正态分布表N(0.42)=0.6628，N(0.12)=0.5478)

A．0.96
B．0.54
C．0.66
D．0.72

单项选择题

某投资者5年后有一笔投资收入为30万元，投资的年利率为10%，用复利方法计算的该项投资现值介于( )之间。

A．17.00万元至17.50万元
B．17.50万元至18.00万元
C．18.00万元至18.50万元
D．18.50万元至19.00万元

单项选择题

设P为债券价格，F为面值，r为到期收益率，n是债券期限。如果按年复利计算，零息债券到期收益率的计算公式为（）。

A.A
B.B
C.C
D.D

更能观察借款方资金成本的利率是( )。

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在我国正在市场化的利率有( )。

有价证券的价格是以一定的市场利率和预期收益为基础计算得出的( )。

金融资产的到期收益率等于其票面收益及其( )与买入价格的比率。

债券价格、必要收益率与息票利率之间存在以下( )的关系。

某投资者用10000元进行为期一年的投资，假定市场年利率为6%，利息按半年复利计算，该投资者投资的期末价值为( )元。

某债券的面值为1000元，票面利率为5%，剩余期限为10年，每年付息一次，同类债券的预期收益率始终为5%，那么，预计( )。

资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。

某债券为一年付息一次的息票债券，票面值为1000元，息票利率为8%，期限为10年，当市场利率为7%时，该债券的发行价格应为( )元。

我国利率市场化的切入点是( )。

若市场利率低于债券收益率时，债券为( )发行。

现有一张永久债券，其市场价格为20元，永久年金为2元，该债券的到期收益率为( )。

甲股票的每股税后盈利为1元，市盈率水平为15，估算该股票的发行价格为( )元。

在物价下跌的条件下，要保持实际利率不变，应把名义利率( )

( )认为当前对未来利率的预期作为决定当前利率期限结构的关键因素。

1996年以后我国同业拆借市场利率属于( )。

债券本期收益率的计算公式是( )。

利息的实质是( )

如果某证券的β值为1.5，若市场投资组合的风险溢价水平为10%，则该证券的风险溢价水平为( )。

更能观察借款方资金成本的利率是( )。

在( )中，投资者无法凭借可公开获得的信息获取超额收益。

目前我国利率市场化改革最大的任务就是( )。

目前我国银行的存贷款利率由( )决定。

假设某公司在未来无限时期支付的每股股利为5元，必要收益率为10%。当前股票市价为45元，则对于该股票投资价值的说法正确的是( )。

某债券面值100元，每年按5元付息，10年还本，则其名义收益率是( )。

我国利率市场化改革采取渐进模式，其步骤是( )。

凯恩斯认为，利率由( )等因素共同决定。

采用布莱克—斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是C=SN(d1)-Xe-r(T-t)N(d2)，公式中的符号X代表( )。

从2004年1月1日起，我国农村信用社贷款利率在中国人民银行制定的贷款基准利率基础上，浮动区间上限扩大到贷款基准利率的( )倍。

利率的期限结构反映的相关关系是收益率与债券的( )。

( )反映了风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。

当通货膨胀率上升快于名义利率上升并超过名义利率时，实际利率( )。

实际利率是由名义利率扣除( )后的利率。

利率是( )的价格。

按借贷协议在一定时期可以变动的利率是( )。

资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理论基础上提出的，下列不属于其假设条件的是( )。

不可能通过资产组合来消除的风险是( )。

利率与有价证券价格呈( )。

我国放开外币贷款利率的时间是( )年。

理性投资者投资的目的是( )。

以一年期贷款为例。现行基准利率为5.31%，扩大贷款利率浮动区间后，商业银行、城市信用社按市场原则自主确定贷款利率的区间是( )。

票据交易价格主要取决于( )。

如果当前的证券价格反映了历史价格信息和所有公开的价格信息，则该市场属于( )。

古典学派认为，利率是某些经济变量的函数，即( )。

古典学派的储蓄投资理论认为，当S＜I时，利率会( )。

1959年首次提出用于描述信息类型的术语的是( )。

在资产定价模型中，β值为1的证券被称为具有( )。

若本金为P，年利率为r，每年的计息次数为m，则n年末该投资的期值计算公式为( )。

如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%，某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大( )。

假定某投资者按1000元的价格购买了年利息收入为80元的债券，并持有2年后以1060元的价格卖出，那么该投资者的实际收益率为( )。

假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元，期权的行权价为4.5元，期限为1年，股价年波动率为0.3，无风险利率为6%，则该看涨期权的价值为( )元。(已知累积正态分布表N(0.42)=0.6628，N(0.12)=0.5478)

某投资者5年后有一笔投资收入为30万元，投资的年利率为10%，用复利方法计算的该项投资现值介于( )之间。

设P为债券价格，F为面值，r为到期收益率，n是债券期限。如果按年复利计算，零息债券到期收益率的计算公式为（）。

采用布莱克—斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是C=SN(d₁)-Xe^-r(T-t)N(d₂)，公式中的符号X代表( )。