建立( )数据库是对操作风险进行定量分析的基础。

最重大的操作风险在于( )及公司治理机制的失效。

假设资产组合初始投资额为100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为( )万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)

A．3.92
B．1.96
C．-3.92
D．-1.96

单项选择题

在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括( )。

A．即期净敞口头寸
B．远期净敞口头寸
C．期权敞口头寸
D．总敞口头寸

单项选择题

股票S的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为( )元。

A．5
B．7
C．-1.8
D．0

单项选择题

银行的存贷款业务应归( )账户。

A．基本
B．银行
C．交易
D．封闭

单项选择题

一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为( )万元。

A．3.6
B．36
C．2.4
D．24

单项选择题

风险评估的方法中不包括( )。

A．自我评估法
B．因果模型法
C．问卷调查法
D．工作交流法

单项选择题

从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指( )。

A．相对于无风险利率的差额
B．两种信用资产相对于无风险利率的比值
C．两种对信用敏感的资产之间的信用价差
D．相对于无风险利率的比率

单项选择题

按照《银行业监督管理法》的规定，对发生风险的银行业金融机构的处置方式不包括( )。

A．接管
B．重组
C．冻结
D．撤销

单项选择题

产品的购买者要从购买行为中获得利益，也要自己承担决策风险，这是( )的含义。

A．买者自负
B．资产隔离
C．客户自负
D．公平消费

单项选择题

在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括( )。

A．过分依赖于外部评级
B．没有考虑到不同资产间的相关性
C．对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性
D．与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性

单项选择题

在分析国家风险的方法中，( )是将有关的各种指标和变量系统地排列成清单，各个项目还可以根据其重要性加以权数，然后进行比较、分析，评定分数。

A．结构定性分析
B．完全定性分析
C．清单分析
D．定量分析

单项选择题

小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、15%，则小陈的投资组合年百分比收益率是( )。

A．25%
B．20%
C．21%
D．22%

单项选择题

下列( )越高，表示商业银行的流动性风险越高。

A．现金头寸指标
B．核心存款比例
C．易变负债与总资产的比率
D．流动资产与总资产的比率

单项选择题

操作风险识别与评估方法包括( )。

A．自我评估法、损失事件数据法、流程图
B．自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法
C．因果分析模型、流程图、损失事件数据法
D．流程图、自我评估法、因果分析模型

单项选择题

下列关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是( )。

A．置信水平采用99%的双尾置信区间
B．持有期为10个营业日
C．市场风险要素价格的历史观测期至少为1年
D．至少每3个月更新一次数据

单项选择题

商业银行的( )是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。

A．安全性
B．流动性
C．收益性
D．风险性

单项选择题

下列关于期权内在价值的理解，不正确的是( )。

A．内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润
B．买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值
C．卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值
D．价内期权和平价期权的内在价值为零

单项选择题

巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过( )来提高市场风险的监管资本要求。

A．设定附加因子
B．提高风险系数
C．设定乘数因子
D．提高置信水平

单项选择题

不属于客户、产品及业务操作事件类型的是( )。

A．咨询业务
B．不良的业务或市场行为
C．产品瑕疵
D．性别及种族歧视事件

单项选择题

在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，( )一般不具有实质性意义。

A．名义价值
B．市场价值
C．公允价值
D．市值重估价值

单项选择题

公司资本制度要求，公司增加或减少注册资本，须由股东大会作出决议，并由代表( )以上表决权的股东通过。

A．1/4
B．1/3
C．1/2
D．2/3

单项选择题

有关Credit Metrics TM，下列说法错误的是( )。

A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响
B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力
C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解法和蒙特卡洛模拟法
D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

单项选择题

商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是( )。

A．经济资本
B．监管资本
C．会计资本
D．实收资本

单项选择题

下列关于长期次级债务的说法，正确的是( )。

A．长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务
B．经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵(质)押的长期次级债务工具可列入附属资本
C．在距到期日前最后5年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20%
D．长期次级债务不能计入附属资本

单项选择题

市场风险要素价格的历史观测期至少为( )。

A．1年
B．6个月
C．3个月
D．2年

单项选择题

在违约模型中，处理贷款违约风险之间的相关性是采用( )。

A．假定为常数
B．假定为一个随时间变化的函数
C．蒙特卡洛模拟法
D．期权定价模型

单项选择题

建立( )数据库是对操作风险进行定量分析的基础。

A．风险诱因
B．历史损失
C．资本模型
D．风险指标

单项选择题

根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中资产收益率的计算公式为( )。

A．资产收益率=税后净利润/期初资产总额
B．资产收益率=税后净利润/平均资产总额
C．资产收益率=税后净利润/期末资产总额
D．资产收益率=息税前利润/期末资产总额

单项选择题

下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是( )。

A．期货
B．期权
C．货币互换
D．远期

单项选择题

交易商在做一个基于现金和S＆P 500期货套期保值合约，其主要的风险因素是( )。
①利率风险
②汇率风险
③权益价格风险
④红利收益率假设设置错误的风险

A．①②
B．①③
C．①③④
D．①②③④

单项选择题

下列关于监管规避的说法，不正确的是( )。

A．银行业从业人员在业务活动中，可以向客户明示规避金融、外汇监管规定
B．规避是指为逃避法律、法规中禁止性、义务性以及程序规定而采取的以合法形式逃避法定义务、掩盖非法或者违规事实的行为
C．法律法规的规定既包括授权性规定，也包括禁止性、义务性或程序性规定
D．银行违反禁止性、授权性或程序性规定将会对其产生直接不利的后果

单项选择题

假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAROC等于( )。

A．4%
B．4.08%
C．8%
D．8.16%

单项选择题

( )属于银行信息系统的系统安全。

A．环境安全
B．设备安全
C．媒介安全
D．应用系统安全

单项选择题

客户信用评级中，违约概率的估计包括( )。

A．单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B．单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率
C．某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D．单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

单项选择题

符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是( )。

A．客户评级和债项评级
B．债项违约损失程度，预期损失
C．每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率
D．时间维度和空间维度

单项选择题

下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是( )。

A．合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本
B．商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商
C．业务外包必须有严谨的合同或服务协议
D．一些关键过程和核心业务不应外包出去

单项选择题

( )是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。

A．资产流动性
B．负债流动性
C．资本流动性
D．贷款流动性

单项选择题

考虑VaR的有效性时，需要选择( )的置信水平。

A．中等
B．较低
C．较高
D．不确定

单项选择题

商业银行对外币的流动性风险管理不包括( )。

A．将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行
B．将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行
C．制订各币种的流动性管理策略
D．制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划

单项选择题

银行的流动性风险与( )没有关系。

A．资产负债期限结构
B．资产负债币种结构
C．资产负债分布结构
D．资产负债类别结构

单项选择题

在持有期为2天，置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合( )。

A．在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元
B．在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元
C．在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元
D．在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元

单项选择题

( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。

A．历史模拟法
B．方差—协方差法
C．蒙特卡洛模拟法
D．标准法

单项选择题

即期外汇交易的作用不包括（）。

A．满足客户对不同货币的需求
B．用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险
C．用来套期保值
D．用于外汇投机

单项选择题

利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和( )。

A．期限结构风险
B．期权性风险
C．流动性风险
D．价格风险

单项选择题

风险管理的最基本要求是( )。

A．风险计量
B．风险监测
C．风险识别
D．风险控制

单项选择题

操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括( )。

A．由内而外、自上而下和从已知到未知
B．由表及里、自下而上和从已知到未知
C．由内而外、自下而上和从已知到未知
D．由表及里、自上而下和从已知到未知

单项选择题

( )是承担具体风险的最终负责人。

A．董事长
B．监事会
C．银行行长
D．最大股东

单项选择题

下列关于超额备付金率的说法，正确的是( )。

A．外币超额备付金率不得低于3%
B．外币超额备付金率=(在中国人民银行超额外汇准备金存款+存入同业外汇款项+外汇现金)/外币各项存款期末余额×100%
C．在中国人民银行超额准备金存款是指银行存入中央银行的全部存款
D．人民币超额准备金率不得低于3%

单项选择题

按照由表及里的原则，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和( )。

A．控制派生风险
B．人力资源配置不当风险
C．系统性风险
D．操作失误风险

单项选择题

某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是( )。

A．140
B．150
C．120
D．230

单项选择题

下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是( )。

单项选择题

商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法( )

A．选定某一种方法，便一以贯之的采用
B．流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法
C．商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况
D．以上都不对

单项选择题

我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )。

A．75%；25%
B．75%；15%
C．50%；15%
D．50%；25%

单项选择题

下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是( )。

A．提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法
B．明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
C．风险权重由《巴塞尔新资本协议》给定
D．构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

单项选择题

下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。

A．对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
B．风险补偿是指损失发生以前对风险承担的价格补偿
C．风险转移只能降低非系统性风险
D．风险规避可分为保险规避和非保险规避

单项选择题

下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法中，不正确的是( )。

A．保险是西方商业银行操作风险管理的重要工具
B．对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释
C．目前还没有一种保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险
D．商业银行应该为各业务线尽可能全面地购买保险

单项选择题

某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在CAMELS综合评级中，该银行应属于( )。

A．综合评级1级
B．综合评级2级
C．综合评级3级
D．综合评级4级

单项选择题

( )是通过有效地授权审批和监督机制来防范法律风险并采取适当的措施来降低重大法律风险的过程。

A．法律风险的评估
B．法律风险的识别
C．法律风险的监测
D．法律风险的控制和缓释

单项选择题

( )构成商业银行成本核算、产品定价、风险管理和内部控制的有力支撑。

A．管理信息系统的管理和程序
B．管理信息系统的模块和质量
C．管理信息系统的规划和建设
D．管理信息系统的形式和内容

单项选择题

这种方法的有效性和可靠性完全取决于设计专家，因为该方法所选取的指标和每项指标的权重都靠专家的经验来决定，有比较强的主观性和随意性。这是对( )的评价。

A．内部衡量法
B．基本指标法
C．积分卡法
D．标准法

单项选择题

已知A项目的投资半年收益率为5%，B项目的年收益率为7%，C项目的季度收益率为3%，那么三个项目的年收益率排序为( )。

A．A＞B＞C
B．A＞C＞B
C．C＞A＞B
D．B＞A＞C

单项选择题

目前，普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括( )。

A．减少营业网点
B．强化声誉风险管理培训
C．确保及时处理投诉和批评
D．从投诉和批评中积累早期预警经验

单项选择题

监管部门进行现场检查工作时，规范的现场检查包括检查准备、( )五个阶段。

A．检查处理、检查报告、检查实施、检查档案整理
B．检查档案整理、检查处理、检查报告、检查实施
C．检查实施、检查报告、检查处理、检查档案整理
D．检查报告、检查处理、检查档案整理、检查实施

单项选择题

下列指标中，计算公式不正确的是( )。

A．不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%
B．预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%
C．单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额/贷款类资产总额×100%
D．贷款损失准备金率=贷款损失准备金余额/贷款类资产总额

单项选择题

下列关于市场准入的说法，不正确的是( )。

A．市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制
B．机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立
C．业务准入是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种
D．高级管理人员的准入，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可

单项选择题

融资缺口等于( )。

A．贷款平均额—存款平均额
B．核心贷款平均额—存款平均额
C．贷款平均额—核心存款平均额
D．核心贷款平均额—核心存款平均额

单项选择题

根据ERM框架，企业目标的内容包括( )。

A．战略目标、经营目标、报告目标和合规目标
B．战略目标、经营目标、风险目标和盈利目标
C．战略目标、经营目标、报告目标和盈利目标
D．战略目标、经营目标、报告目标和风险目标

单项选择题

银行必须对外部数据配合采用( )，求出严重风险事件下的风险暴露。

A．事后检验
B．敏感分析
C．情景分析
D．压力测试

单项选择题

下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。

A．流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算
B．流动性比例不得低于25%
C．核心负债比率不得低于60%
D．人民币超额准备金率不得低于5%

单项选择题

认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连锁的影Ⅱ向，这种观点属于( )。

A．利益冲突论
B．债权保护论
C．银行风险论
D．公共性质论

单项选择题

假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则累计总敞口头寸为( )。

A．150
B．110
C．40
D．260

单项选择题

银行面临的最主要的风险是( )。

A．市场风险
B．操作风险
C．信用风险
D．价格风险

单项选择题

下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是( )。

A．内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类
B．违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等
C．员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险
D．缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识技能匮乏造成风险的体现

单项选择题

中国银监会于2004年制定并发布了《商业银行资本充足率管理办法》，对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求，下列表述不正确的是( )。

A．商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责
B．资本充足率的信息披露，主要包括风险管理目标和政策、资本、资本充足率、信用风险和市场风险4个方面
C．商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度的后4个月内
D．商业银行资本充足率信息在披露前应报送银监会

单项选择题

根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》规定，其中对单一客户授信集中度中集团客户特征的表述，不正确的是( )。

A．在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人而非被其他企事业法人控制的
B．共同被第三方企事业法人所控制的
C．主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系)共同直接控制或间接控制的
D．存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的

单项选择题

在风险度量中，关于VaR，内容不正确的是( )。

A．VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平α下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B．在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水△p，任何VaR有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C．△p为金融资产在持有期△t内的损失
D．该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

单项选择题

下列关于留置的说法，不正确的是( )。

A．留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同
B．留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用
C．留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿
D．留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式

单项选择题

为加强商业银行的市场约束，规范商业银行的信息披露行为，有效维护存款人和相关利益人的合法权益，中国人民银行制定并发布了《商业银行信息披露暂行办法》，对于该法规的表述，不正确的是( )。

A．商业银行披露信息应当遵守法律法规、国家统一的会计制度和中国人民银行的有关规定
B．本办法规定为商业银行信息披露的最高要求
C．本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行
D．中国人民银行根据有关法律法规对商业银行的信息披露进行监督

建立( )数据库是对操作风险进行定量分析的基础。

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最重大的操作风险在于( )及公司治理机制的失效。

下列行为不构成伪造金融票证罪的是( )。

下列关于风险监管的说法，不正确的是( )。

监管部门对内部控制评价的内容不包括( )。

下列关于公允价值的说法，不正确的是( )。

下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是( )。

与综合发现风险报告不同，专项风险报告( )。

根据《巴塞尔新资本协议》的规定，内部评级体系( )。

在对贷款保证人进行分析中，下列不属于其考查范围的是( )。

商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于( )。

( )是现代信用风险管理的基础和关键环节。

假设资产组合初始投资额为100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为( )万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)

在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括( )。

股票S的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为( )元。

银行的存贷款业务应归( )账户。

一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为( )万元。

风险评估的方法中不包括( )。

从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指( )。

按照《银行业监督管理法》的规定，对发生风险的银行业金融机构的处置方式不包括( )。

产品的购买者要从购买行为中获得利益，也要自己承担决策风险，这是( )的含义。

在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括( )。

在分析国家风险的方法中，( )是将有关的各种指标和变量系统地排列成清单，各个项目还可以根据其重要性加以权数，然后进行比较、分析，评定分数。

小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、15%，则小陈的投资组合年百分比收益率是( )。

下列( )越高，表示商业银行的流动性风险越高。

操作风险识别与评估方法包括( )。

下列关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是( )。

商业银行的( )是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。

下列关于期权内在价值的理解，不正确的是( )。

巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过( )来提高市场风险的监管资本要求。

不属于客户、产品及业务操作事件类型的是( )。

在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，( )一般不具有实质性意义。

公司资本制度要求，公司增加或减少注册资本，须由股东大会作出决议，并由代表( )以上表决权的股东通过。

有关Credit Metrics TM，下列说法错误的是( )。

商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是( )。

下列关于长期次级债务的说法，正确的是( )。

市场风险要素价格的历史观测期至少为( )。

在违约模型中，处理贷款违约风险之间的相关性是采用( )。

建立( )数据库是对操作风险进行定量分析的基础。

根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中资产收益率的计算公式为( )。

下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是( )。

交易商在做一个基于现金和S＆P 500期货套期保值合约，其主要的风险因素是( )。 ①利率风险 ②汇率风险 ③权益价格风险 ④红利收益率假设设置错误的风险

下列关于监管规避的说法，不正确的是( )。

假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAROC等于( )。

( )属于银行信息系统的系统安全。

客户信用评级中，违约概率的估计包括( )。

符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是( )。

下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是( )。

( )是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。

考虑VaR的有效性时，需要选择( )的置信水平。

商业银行对外币的流动性风险管理不包括( )。

银行的流动性风险与( )没有关系。

在持有期为2天，置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合( )。

( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。

即期外汇交易的作用不包括（）。

利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和( )。

风险管理的最基本要求是( )。

操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括( )。

( )是承担具体风险的最终负责人。

下列关于超额备付金率的说法，正确的是( )。

按照由表及里的原则，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和( )。

某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是( )。

下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是( )。

商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法( )

我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )。

下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是( )。

下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。

下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法中，不正确的是( )。

某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在CAMELS综合评级中，该银行应属于( )。

( )是通过有效地授权审批和监督机制来防范法律风险并采取适当的措施来降低重大法律风险的过程。

( )构成商业银行成本核算、产品定价、风险管理和内部控制的有力支撑。

这种方法的有效性和可靠性完全取决于设计专家，因为该方法所选取的指标和每项指标的权重都靠专家的经验来决定，有比较强的主观性和随意性。这是对( )的评价。

已知A项目的投资半年收益率为5%，B项目的年收益率为7%，C项目的季度收益率为3%，那么三个项目的年收益率排序为( )。

目前，普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括( )。

监管部门进行现场检查工作时，规范的现场检查包括检查准备、( )五个阶段。

下列指标中，计算公式不正确的是( )。

下列关于市场准入的说法，不正确的是( )。

融资缺口等于( )。

根据ERM框架，企业目标的内容包括( )。

交易商在做一个基于现金和S＆P 500期货套期保值合约，其主要的风险因素是( )。
①利率风险
②汇率风险
③权益价格风险
④红利收益率假设设置错误的风险