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单项选择题

( )是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

A．敏感性分析
B．久期分析
C．外汇敞口分析
D．风险价值方法
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单项选择题

某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次：该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括( )。

A．期权性风险
B．基准风险
C．重新定价风险
D．汇率风险
单项选择题

下列不属于商业银行市场风险控制措施的是( )。

A．利用经济资本配置限制高风险业务
B．采用自我评估法评估交易风险和预期损失
C．利用金融衍生品对冲或转移市场风险
D．对总交易头寸或净交易头寸设定限额
单项选择题

下列关于收益率曲线的描述，错误的是( )。

A．债券的到期收益率通常不等于票面利率
B．收益率曲线对应着各类期限的贷款利率
C．收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低
D．收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线
单项选择题

某2年期债券久期为1．8年，债券目前价格为105．00元，市场利率为3％，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格( )。

A．上涨0．874％
B．下跌0．917％
C．下跌0．874％
D．上涨0．917％
单项选择题

下列关于交易账户的说法，正确的是( )。

A．银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合
B．记人交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多
C．为交易目的而持有的头寸是自营头寸
D．银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸
单项选择题

一家银行1年期的浮动利率贷款与1年期的浮动利率存款同时发生，贷款按月根据美国联邦债券利率浮动，存款按月根据LIBOR浮动，当联邦债券利率和LIBOR浮动不一致的时候，利率风险表现出( )。

A．基准风险
B．期权性风险
C．重新定价风险
D．收益率曲线风险
单项选择题

下列关于银行资产计价的说法，不正确的是( )。

A．存贷款业务归入银行账户
B．按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值
C．交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价
D．银行账户中的项目通常按市场价格计价
单项选择题

用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是( )。

A．违约概率
B．非预期损失
C．预期损失
D．风险价值
单项选择题

某银行资产负债表如表4-1所示。由于银行的资产负债管理人员事先无法预知欧元兑美元的汇率年底会发生什么样的变化，所以这笔相当于3亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种( )。

A．交易性外汇敞口
B．非交易性外汇敞口
C．基准风险
D．收益率曲线风险
单项选择题

( )用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。具体而言，就是将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段。

A．流动性比率／指标法
B．现金流分析法
C．缺口分析法
D．久期分析法
单项选择题

( )是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

A．敏感性分析
B．久期分析
C．外汇敞口分析
D．风险价值方法
单项选择题

下列关于VaR的描述，正确的是( )。

A．风险价值与损失的任何特定事件相关
B．风险价值是即将发生的真实损失
C．风险价值是指可能发生的最大损失
D．风险价值并非是指可能发生的最大损失
单项选择题

某项头寸的累计损失达到或接近( )限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。

A．止损
B．头寸
C．敞口
D．交易
单项选择题

下列关于商业银行市场风险限额管理的说法。不正确的是( )。

A．商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额
B．制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分
C．市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理
D．管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整
单项选择题

对商业银行而言，下列情形中重新定价风险最大的是( )。

A．以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的资金来源
B．以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源
C．以短期存款作为短期流动资金贷款的资金来源
D．以短期存款作为长期浮动利率贷款的资金来源
单项选择题

商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险被称为商品价格风险。商品价格风险不包括( )。

A．小麦
B．黄金
C．棉花
D．石油
单项选择题

场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括( )。

A．违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产
B．信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
C．违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
D．违约风险加权资产和信用点差风险加权资产
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