已知条件同上，市场连续复利率上升0.05%，那么该债券价格变为（）。

商业银行对新发放的30亿元贷款的流动性准备是（）。

A．24亿元
B．9亿元
C．4.5亿元
D．30亿元

应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为（）。

A．RAROC＝业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的经济资本
B．RAROC＝业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的经济资本
C．RAROC＝业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的资金成本
D．RAROC＝业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的资金成本

已知条件同上，市场连续复利率上升0.05%，那么该债券价格变为（）。

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商业银行对新发放的30亿元贷款的流动性准备是（）。

应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为（）。

银行信息系统安全包括（）。

下列不属于我国商业银行流动性风险管理的通常做法的是（）。

资产证券化的作用在于（）。

以下哪项属于对商业银行运作或声誉造成威胁的外部因素（）

商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是（）。

商业银行的资本可以定义为三类，其中，强调的是对资本的有偿占用，指商业银行用于弥补非预期损失的资本是（）。

已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。

按照圈际惯例，对企业信用评定采用的方法是（）。

巴塞尔委员会颁布的《有效银行监管的核心原则》是有效银行监管的（）。

货币互换交易与利率互换交易的不同点是（）。

我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（），流动性资产余额与流动性负债的比例不得低于（）。

久期是用来衡量金融工具的价格对（）冈素的敏感性指标。

（）是现代信用风险管理的基础和关键环节。

如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是4亿元，不良贷款是40.8亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。

（）是对随机变量偏离期望的离散程度的度量。

以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是（）。

下列关于贷款迁徙率指标计算的说法，不正确的是（）。

根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第39号》，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合（）

以下关于久期分析的缺陷的论述，不正确的是（）。

操作风险识别与评估方法主要包括（）。

已知5年期债券，票面价格为100元，息票率为5%，目前市场上1到5年的收益率换算成连续复利率分别为：5%，5.5%，5.8%，6%，6.2%。据债券价格计算公式，该债券当前的理论价格应当为（）。

假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值的方法是（）。

以下不属于商业银行获取资金，满足流动性需求的快捷通道的是（）。

从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为（）。

清晰的战略风险管理流程不包括（）。

信用转移矩阵所针对的对象是（）。

商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来（）。

以下不属于内部欺诈事件的是（）。

《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（）方法计量信用风险。

已知条件同上，该债券的久期为（）。

已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿元，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（）。

关于专有信息和保密信息的内容的表述，下面选项中不正确的是（）。

随机变量是用（）来表示随机事件的结果。

以下关于贷款转让的论述，正确的是（）。

我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是（）。

下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。

对声誉风险管理负有责任的部门是（）。

金融资产的市场价值是指（）。

已知条件同上，市场连续复利率上升0.05%，那么该债券价格变为（）。

战略风险属于一种（）。

商业银行的流动性需求的变化是（）。

银行从资产负债管理时代向风险管理时代过渡的标志是（）。

Credit Portfolio View模型是对（）关系进行建模。

远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（）。

在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由哪三个层级的法律规范构成（）

风险识别方法中常用的情景分析法是指（）。

对敏感性分析说法不正确的是（）。

CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况可以通过债务人的（）表示。

在贷款定价中，RAROC是根据（）公式计算出来的。

应当采用何种方法对操作风险模型进行压力测试（）

贷款定价中的风险成本是用来（）。

现金流量表的组成部分不包括（）。

根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足（）。

银行外汇存款和外汇贷款的币种头寸错配时，银行的（）就会增加。

由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银所面临的风险属于（）。

下列（）可用于银行评估未来发生挤兑流动性风险。

ROCA评级法主要针对哪种类型的银行（）

商业银行有效风险管理的基石是（）。

为了更有效地降低流动性风险，商业银行的资产和负债的分布应当（）。

风险中性定价理论的核心思想是（）。

以下哪一项不属于代理业务中的操作风险（）

利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和（）。

《巴塞尔资本协议》规定，商业银行核心资本充足率的指标不得低于（）。

Credit Monitor模型将企业的股东权益视为（）。

以下不属于核心资本的是（）。

巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是（）。

如果投资于国债，投资期限为5年，期初投资为10000元，期末本息一共18000元。该项投资在投资期间的平均年收益率大约为（）。

外部评级主要依靠（）。

以下属于客户评级的专家判断法的是（）。

关于个人客户的历史数据的特点是（）。

以下属于区域政策法规重大变化的相关警示信号的有（）。

利率期限结构变化风险也称为（）。

资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。

如果一家商业银行持有外汇敞口头寸为：日元资产50万，负债20万；美元资产100万，负债50万，远期多头200万，空头40万；欧元资产500万，负债300万。该商业银行的美元的敞口头寸为（）。

银监会公布的风险监管核心指标不包括（）。

根据我国现行《担保法》规定，订立抵押合同时，抵押权人和抵押人（）在合同中约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物所有权转为债权人所有。