下列属于银行操作风险内部流程类别的交易/定价错误示例的有（）。

多项选择题

下列属于企业经营活动现金流出的是（）。

A．购买货物
B．制造产品
C．广告宣传
D．缴纳税款
E．推销产品

多项选择题

商业银行风险管理部门的主要职责有（）。

A．监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B．在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告
C．负责核准复杂金融产品的风险定价
D．协助财务会计人员进行复杂金融产品价格评估
E．全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用

多项选择题

下列属于银行操作风险内部流程类别的交易/定价错误示例的有（）。

A．与同业交易对手方的争议
B．数据录入、维护或登载错误
C．超过最后期限或未履行义务
D．模型/系统误操作
E．担保品管理失效

多项选择题

非现场监管的程序包括（）。

A．制订监管计划
B．日常监管分析
C．风险评估
D．现场检查立项
E．监管评级

多项选择题

商业银行员工在工作中，由于知识/技能匮乏所造成的操作风险主要有（）。

A．自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际错误的方式工作
B．意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，未向管理层提出或声明其无法胜任
C．意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，不能正确处理面对的情况
D．意识到自己缺乏必要的知识/技能，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益
E．以越权放款或化整为零、短贷长用、借新还旧等方式规避上级行的监管

多项选择题

市场准入的主要目标包括（）。

A．提高银行的盈利能力
B．保护银行股东的利益
C．保证注册银行具有良好的品质
D．预防不稳定机构进入银行体系
E．保护存款者的利益

多项选择题

内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括（）。

A．财务/会计错误
B．文件/合同缺陷
C．产品设计缺陷
D．交易/定价错误
E．错误监控/报告

多项选择题

下列关于远期和期货的说法，正确的有（）。

A．远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产
B．期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产
C．远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的
D．远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险
E．远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓

多项选择题

内部审计部门应当定期（至少每年一次）对风险管理体系的组成部分和环节，进行（）的独立审查和评价。

A．及时性
B．有效性
C．准确性
D．可靠性
E．充分性

多项选择题

下列（）属于流动性最差的资产。

A．银行的房产
B．可出售的贷款组合
C．同业借款
D．在子公司的投资
E．无法出售的贷款

多项选择题

关于商业银行内部操作风险损失事件数据，说法正确的有（）。

A．内部相关损失数据包括公开数据和行业整合数据
B．内部操作风险损失数据应当是客观已经发生的操作风险的损失数据
C．内部操作风险损失数据应当包括预期的损失数据
D．内部操作风险损失事件数据包括操作风险损失事件发生后可以识别、计量和描述该风险事件的各项数据信息
E．发生时间、发现时间、原因分类等属于内部操作风险损失事件数据

多项选择题

内部欺诈或违法行为可能造成（）风险损失。

A．操作风险
B．信用风险
C．国家风险
D．法律风险
E．声誉风险

多项选择题

企业级风险管理信息系统极为复杂，具有（）的特点。

A．单向式
B．多向交互式
C．人工化
D．智能化
E．自动化

多项选择题

影响期权价值的主要因素有（）。

A．标的资产的市场价格
B．期权的执行价格
C．期权的到期期限
D．标的资产价格的波动率
E．标的资产的红利收益

多项选择题

（）是银行流动性风险的预警。

A．快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资
B．市场上出现关于商业银行的负面传言
C．银行所发行的股票价格下跌
D．银行所发行的可流通债券的买卖差价减小
E．融资交易对手开始要求抵(质)押物且不愿提供中长期融资

多项选择题

下列关于资本作用的说法，正确的有（）。

A．资本为商业银行提供融资
B．吸收和消化损失
C．支持商业银行过度业务扩张和风险承担
D．维持市场信心
E．为风险管理提供最根本的驱动力

多项选择题

巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括（）。

A．有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制
B．董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致
C．董事会成员应称职，清楚理解其在公司治理中的角色，有能力对商业银行的各项事务做出正确的判断
D．董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督
E．商业银行应保持公司治理的透明度

多项选择题

下列可能给某商业银行带来声誉风险的有（）。

A．关于银行高比例不良资产的媒体报道
B．银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度
C．市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息
D．银行工作人员长期对待客户态度粗暴
E．银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品

多项选择题

以下属于利率风险的是（）。

A．重新定价风险
B．外汇结构性风险
C．基准风险
D．收益率曲线风险
E．期权性风险

多项选择题

区域风险识别应当关注（）。

A．银行客户是否过度集中于某个地区
B．银行客户是否过度集中于某个行业
C．银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势
D．银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善或恶化
E．宏观经济因素

多项选择题

在具体操作层面，对本币的流动性风险管理可以简单分为（）。

A．设立相应的比率/指标，判断流动性变化趋势
B．根据趋势衡量流动性需求
C．计算特定时段内商业银行总的流动性需求
D．根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排
E．根据现金流量计算特定时段内商业银行的流动性缺口

多项选择题

目前，国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）。

A．CreditMetrics模型
B．ZETA模型
C．Credit Risk+模型
D．MP模型
E．Credit Portfolio View模型

多项选择题

商业银行的内部控制必须贯彻（）的原则。

A．全面
B．审慎
C．及时
D．有效
E．独立

多项选择题

下列各项中，属于银行监管的基本原则的是（）。

A．效率
B．自由
C．依法
D．公开
E．公正

多项选择题

有效的战略风险管理应当（）。

A．定期采取从上至下的方式进行
B．全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标
C．制订切实可行的实施方案
D．体现在商业银行的日常风险管理活动中
E．使得在实现战略发展目标的同时，将风险损失降到最低

多项选择题

商业银行对客户的财务分析主要包括（）。

A．企业经营成果
B．财务状况
C．主管财务的工作人员能否胜任
D．现金流量情况
E．公司治理结构是否完善

多项选择题

根据集团内部关联关系的不同，企业集团可以分为（）。

A．股份合作化企业集团
B．纵向一体化企业集团
C．横向多元化企业集团
D．有限责任企业集团
E．综合企业集团

多项选择题

关于流动性风险与各类主要风险的关系，下列说法正确的是（）。

A．持有的高信用风险资产越多，流动性风险越低
B．承担过高的市场风险可能增加流动性风险
C．当资金调拨与证券结算系统发生故障时，操作风险可能引发流动性风险
D．良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需资金，并确保在困难时期资金不会流失，这降低了商业银行的流动性风险
E．制定和实施新战略、推广新产品/业务之前，应当正确评估其对流动资金的影响，避免因战略决策失误造成流动性风险

多项选择题

系统安全包括外部系统安全、内部系统安全、对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护等。违反系统安全规定具体表现在（）。

A．突破存储限制
B．数据崩溃
C．第三方界面失败
D．系统信息传递/修改信息传送失败
E．系统无法完成任务

多项选择题

2007年底，美国爆发了次级债务危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债务危机就产生了。危机信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧，危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了（）等风险。

A．市场风险
B．信用风险
C．操作风险
D．流动性风险
E．声誉风险

多项选择题

下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有（）。

A．敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他
B．即期净敞口头寸=即期资产-即期负债
C．即期净敞口头寸=即期资产+即期负债
D．远期净敞口头寸=远期卖出-远期买入
E．远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出

多项选择题

下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法正确的有（）。

A．在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)
B．在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险和收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据
C．在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险和收益是否匹配
D．经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的
E．使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

多项选择题

下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有（）。

A．承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B．风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式
C．风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合
D．健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值
E．风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力

多项选择题

影响大额负债依赖度的是（）。

A．大额负债
B．短期投资
C．盈利资产
D．长期投资
E．亏损资产

多项选择题

行业风险预警属于中观层面的预警，以下属于行业环境风险因素的是（）。

A．经济周期因素
B．财政货币政策
C．国家产业政策
D．法律法规
E．产业依赖度

多项选择题

商业银行面临的风险因素中，比较容易通过信息系统自动捕捉和分析的是（）。

A．GDP指标
B．ＣPI指标
C．利率的波动
D．失业率指标
E．汇率的波动

多项选择题

风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，下列属于风险抵补类指标的是（）。

A．不良贷款迁徙率
B．资本充足程度
C．超额备付金比率
D．盈利能力
E．准备金充足程度

多项选择题

商业银行管理战略中的战略目标可以分解为（）。

A．战略愿景
B．阶段性战略目标
C．长远战略目标
D．主要发展指标
E．实现路径

多项选择题

商业银行对交易账户进行市值重估时常采用的方法有（）。

A．使用净现值
B．使用账面价值
C．盯住市场价格，按照当前市场价格计值
D．使用历史价值
E．按照有关模型计算价值

多项选择题

战略风险管理的基本假设是（）。

A．准确预测未来风险事件的可能性是存在的
B．预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
C．如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会
D．任何战略规划都不是无懈可击的
E．战略管理是企业经营的生命线

下列属于银行操作风险内部流程类别的交易/定价错误示例的有（）。

你可能感兴趣的试题

下列属于企业经营活动现金流出的是（）。

商业银行风险管理部门的主要职责有（）。

下列属于银行操作风险内部流程类别的交易/定价错误示例的有（）。

非现场监管的程序包括（）。

商业银行员工在工作中，由于知识/技能匮乏所造成的操作风险主要有（）。

市场准入的主要目标包括（）。

内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括（）。

下列关于远期和期货的说法，正确的有（）。

内部审计部门应当定期（至少每年一次）对风险管理体系的组成部分和环节，进行（）的独立审查和评价。

下列（）属于流动性最差的资产。

关于商业银行内部操作风险损失事件数据，说法正确的有（）。

内部欺诈或违法行为可能造成（）风险损失。

企业级风险管理信息系统极为复杂，具有（）的特点。

影响期权价值的主要因素有（）。

（）是银行流动性风险的预警。

下列关于资本作用的说法，正确的有（）。

巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括（）。

下列可能给某商业银行带来声誉风险的有（）。

以下属于利率风险的是（）。

区域风险识别应当关注（）。

在具体操作层面，对本币的流动性风险管理可以简单分为（）。

目前，国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）。

商业银行的内部控制必须贯彻（）的原则。

下列各项中，属于银行监管的基本原则的是（）。

有效的战略风险管理应当（）。

商业银行对客户的财务分析主要包括（）。

根据集团内部关联关系的不同，企业集团可以分为（）。

关于流动性风险与各类主要风险的关系，下列说法正确的是（）。

系统安全包括外部系统安全、内部系统安全、对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护等。违反系统安全规定具体表现在（）。

下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有（）。

下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法正确的有（）。

下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有（）。

影响大额负债依赖度的是（）。

行业风险预警属于中观层面的预警，以下属于行业环境风险因素的是（）。

商业银行面临的风险因素中，比较容易通过信息系统自动捕捉和分析的是（）。

风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，下列属于风险抵补类指标的是（）。

商业银行管理战略中的战略目标可以分解为（）。

商业银行对交易账户进行市值重估时常采用的方法有（）。

战略风险管理的基本假设是（）。