A.若套利者预期不同交割月的合约价差将扩大,则进行买进套利
B.建仓时计算价差,用远期合约价格减去近期合约价格
C.某套利者进行买进套利,若价差变大,则该套利者亏损
D.在价差交易中,交易者要同时在相关合约上进行交易方向相反的交易
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A.当该合约市场价格下跌到4 460元/吨时,下达1份止损单,价格定于4 470元/吨
B.当该合约市场价格上涨到4 510元/时,下达1份止损单,价格定于4 520元/吨
C.当该合约市场价格上涨到4 530元/吨时,下达1份止损单,价格定于4 520形吨
D.当该合约市场价格下跌到4 480元/吨时,立即将该合约卖出
A.7月份合约4 350元/吨,9月份合约4450元/吨
B.7月份合约4050元/吨,9月份合约4 000元/吨
C.7月份合约4 000元/吨,9月份合约4 200元/吨
D.7月份合约4 300元/吨,9月份合约4450元/吨
A.套利行为有助于价格发现功能的有效发挥
B.套利行为的存在增大了期货市场的交易量
C.套利行为促进交易的流畅化
D.套利行为有效降低了市场风险
A.跨商品套利可以利用没有关联的商品的期货合约进行套利
B.跨商品套利同时买入和卖出不同交割月份的商品期货
C.跨商品套利可以分为相关商品间的套利和原料与成品间套利两种情况
D.大豆和豆粕之间的套利属于跨商品套利中的相关商品间套利
A.空头投机者预计未来期货合约价格将会下降,则买进期货合约
B.多头投机者预计未来期货合约价格将会上升,则买进期货合约
C.多头投机者预计未来期货合约价格将会下降,则卖出期货合约
D.空头投机者预计未来期货合约价格将会上升,则卖出期货合约
A.投机者
B.商品经营者
C.套期保值者
D.商品生产者
A.买入1手11月份小麦期货合约,同时卖出1手11月份玉米期货合约
B.卖出1手11月份小麦期货合约,同时买入1手11月份玉米期货合约
C.买入1手11月份小麦期货合约,同时卖出1手8月份玉米期货合约
D.卖出1手11月份小麦期货合约,同时买入1手8月份玉米期货合约
A.利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易
B.可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种
C.正向市场上的套利称为牛市套利
D.若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关,进行牛市套利是没有意义的
A.获得无风险利润
B.获得价差收益
C.规避现货市场的风险
D.规避期货市场的风险
A.卖出现有的11月份大豆期货合约10手
B.买入11月份大豆期货合约20手
C.卖出现有的11月份大豆期货合约7手
D.买入11月份大豆期货合约5手
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