多项选择题

一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有（）。

A．利率水平提高
B．扩张的货币政策
C．借款人财务杠杆提高
D．经济转入萧条
E．借款人收益波动性变大

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多项选择题

全面风险管理模式阶段的特点有（）。

A．不同类型的业务纳入统一的风险管理范围
B．从单一的资本充足约束，转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束三个方面的共同约束
C．提出了一系列监管原则
D．继续以资本充足率为核心
E．从单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举

多项选择题

可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有（）。

A．预期收益率
B．中位数
C．方差
D．标准差
E．众数

多项选择题

以下不属于资产负债风险管理模式阶段的特点的有（）。

A．通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散
B．重视对资产业务的风险管理
C．加大商业银行经营的风险
D．重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理
E．金融衍生产品的广泛应用

多项选择题

下列关于监事会职责的说法正确的是（）。

A．监事会从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作
B．监事会应当与董事会及内部审计、风险管理等相关委员会和有关职能部门的工作联系
C．监事会对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营活动，以及董事、高级管理人员的工作表观，进行监督与测评
D．跟踪监督董事会和高级管理层为完善内部控制所做的相关工作
E．监事会有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险

多项选择题

公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要体现在下列（）方面。

A．董事会是商业银行的最高风险管理机构
B．董事会负责识别、计量、监测和控制各种风险
C．董事会是我国商业银行所特有的机构
D．风险管理总监应当是董事会成员
E．董事会负责确定商业银行可以承受的总体风险水平

多项选择题

商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括（）。

A．良好的企业精神与控制文化
B．科学、有效的激励机制
C．信息交流
D．监督与评价
E．建立内部控制措施

多项选择题

某2年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.0元，市场利率为9%，假设市场利率突然上升1%，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

A．下降2.1%
B．下降2.5%
C．下降2.2元
D．下降2.5元
E．上升2.5元

多项选择题

为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银行可以采取（）等一系列全新的风险管理技术和方法，防范和转移种类风险。

A．人员培训
B．总体组合限额
C．资产证券化
D．信用衍生产品
E．授信集中度限额

多项选择题

以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中，不属于非财务因素分析的是（）。

A．管理层风险分析
B．地区风险分析
C．生产和经营风险分析
D．微观经济分析
E．自然环境分析

多项选择题

下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的是（）。

A．贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B．将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
C．将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
D．相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素
E．贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性

多项选择题

以下说法中，正确的有（）。

A．违约概率即通常所称的违约损失的概率
B．违约概率和违约频率不是同一个概念
C．违约概率和违约频率通常情况下是不相等的
D．违约频率是分析模型作出的事前预测
E．违约频率可作为内部评级的直接依据

多项选择题

一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有（）。

A．利率水平提高
B．扩张的货币政策
C．借款人财务杠杆提高
D．经济转入萧条
E．借款人收益波动性变大

多项选择题

权利质押的范围包括（）。

A．汇票
B．支票
C．本票
D．债券
E．存款单

多项选择题

保证法律责任一般包括（）。

A．部分责任保证
B．连带责任保证
C．一般责任保证
D．全部责任保证
E．完全责任保证

多项选择题

企业的行业风险分析的主要内容是（）。

A．企业的战略规划
B．行业的竞争力
C．行业监管政策
D．企业的长远规划
E．行业周期性分析

多项选择题

按照企业集团内部关联的关系，企业集团可以分为（）。

A．有限责任制企业集团
B．股份合作化企业集团
C．纵向一体化企业集团
D．横向一体化企业集团
E．综合企业集团

多项选择题

下列属于“假按揭”表现形式的是（）。

A．开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款
B．以个人住房贷款按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款
C．开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制
D．房地产商未获得销售许可证便销售房屋
E．商业银行信贷人员向不具有真实购房行为的借款人发放高成数的个人住房按揭贷款

多项选择题

能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法是（）。

A．期限弹性分析
B．持续期分析
C．敏感分析
D．外汇敞口分析
E．风险价值分析

多项选择题

利率互换的主要作用是（）。

A．规避利率波动的风险
B．降低生产成本
C．交易双方可以降低各自的融资成本
D．规避市场价格下跌
E．有助于风险管理

多项选择题

投资组合选择是投资者进行金融经营活动所必须面对的最基本的问题之一，也是金融经济学研究的核心问题，下列描述正确的是（）。

A．现代投资组合理论是研究如何将可供投资的资金分配于更多的资产上
B．现代投资组合理论寻求不同类型投资者所能接受的收益和风险水平相匹配的最适当、最满意的资产组合的系统方法
C．马柯维茨认为最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界的交点
D．马柯维茨提出的历史模拟法描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架
E．均值一方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法

多项选择题

有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容主要包括（）。

A．按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸
B．按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平
C．对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议
D．市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况
E．市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理

多项选择题

市场风险内部模型的优点包括（）。

A．可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VaR值)来表示
B．是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法
C．有利于进行风险监测和管理
D．简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平
E．涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件

多项选择题

收益率曲线通常表现的形态包括（）。

A．正向收益率曲线
B．正态收益率曲线
C．垂直收益率曲线
D．水平收益率曲线
E．波动收益率曲线

多项选择题

下列银行活动中，存在汇率风险的有（）。

A．为客户提供外汇即期交易
B．为客户提供外汇远期交易
C．为客户提供外汇期货交易
D．进行自营外汇交易
E．吸收外币存款

多项选择题

公允价值的计量方式包括（）。

A．不可以直接使用可获得的市场价格
B．如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格
C．直接使用名义价值
D．实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)
E．允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

多项选择题

下列属于商业银行产品线的是（）。

A．交易和销售
B．零售银行业务
C．公开市场业务
D．资产管理
E．贴现率

多项选择题

目前比较流行的高级计量法主要有（）。

A．内部衡量法
B．外部衡量法
C．损失分布法
D．记分卡
E．损失概率法

多项选择题

法人信贷业务的流程环节包括（）。

A．信贷审查
B．信贷审批
C．贷款发放
D．贷后管理
E．信贷复核

多项选择题

自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。其主要策略是（）。

A．改变企业文化
B．制定与业务战略目标配套的评估机制
C．建立良好的操作风险管理氛围
D．规避监管，在内部解决问题
E．商业银行内部追求盈利高于控制风险

多项选择题

在风险评估时，商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板收集损失数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括（）。

A．总损失数额信息
B．损失的影响程度
C．损失事件发生的时间、发生单位的信息
D．总损失中收回部分信息
E．损失事件发生的主要原因的描述信息

多项选择题

商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列属于引发操作风险的外部事件是（）。

A．洗钱
B．错误监控、报告
C．政治风险
D．违反用工法
E．自然灾害

多项选择题

以下（）属于银行内部流程中的流程无效因素。

A．缺乏必要的流程
B．依赖手工录入
C．设计不完善
D．管理信息不准确
E．项目资金不足

多项选择题

在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要原因是（）。

A．财会制度不完善
B．管理流程不清晰
C．财会系统建设存在缺陷
D．结算/支付系统延迟
E．文件/合同缺陷

多项选择题

流动性风险是（）长期积聚、恶化的综合作用结果。

A．信用风险
B．汇率风险
C．操作风险
D．战略风险
E．声誉风险

多项选择题

下列属于国际会计准则对金融资产划分的优点的是（）。

A．有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持
B．按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之问变动、终止的量化标准
C．直接面对风险管理的各项要求
D．是基于会计核算的划分
E．维持良好的公共关系

多项选择题

流动性风险预警信号中的融资信号包括（）。

A．商业银行内部有关风险水平
B．债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足
C．存款人提前兑付
D．所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升
E．所发行股票价格下跌

多项选择题

下列可能给某商业银行带来声誉风险的有（）。

A．关于银行高比例不良资产的媒体报道
B．银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度
C．银行呆账收回率大幅减小
D．银行工作人员眼务态度恶劣
E．银行不能按时完成客户的兑现要求

多项选择题

假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5%，则利率变化对商业银行的可能影响是（）。

A．损失13亿
B．盈利13亿
C．资产负债结构变化
D．流动性增强
E．流动性下降

多项选择题

市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。广义上讲，银行的市场准入不包括（）。

A．机构准入
B．业务准入
C．高级管理人员准入
D．资质准入
E．风险控制水平

多项选择题

风险为本的监管框架是由若干个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程，除了规划监管行动和风险评估，其他的流程有（）。

A．了解机构
B．准备风险为本的现场检查
C．对监管结果汇总报告
D．实施风险为本的现场检查并确定评级
E．监管措施、效果评价和持续的非现场监测