客户信用评级中，违约概率的估计包括( )两个层面。

单项选择题

假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在 95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为( )万元。 (标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96。)

A．3.92
B．1.96
C．-3.92
D．-1.96

单项选择题

按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是( )。

A．在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券
B．无法出售的贷款
C．可以出售、但在不利情况下可能会丧失流动性的证券
D．商业银行可出售的贷款组合

单项选择题

根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于( )。

A．操作风险
B．战略风险
C．国家风险
D．信用风险

单项选择题

战略风险管理的基本假设不包括( )。

A．准确预测未来风险事件的可能性是存在的
B．预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
C．如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会
D．风险可以完全避免

单项选择题

根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为 6.00%，第一年的边际死亡率为2.50%，则隐含的第二年边际死亡率为( )。

A．3.50%
B．3.59%
C．3.69%
D．6.00%

单项选择题

在用基本指标法计量操作风险资本的公式K_BIA＝[×a]/n中，巴塞尔委员会规定固定比例为（）。

A．8%
B．12%
C．15%
D．18%

单项选择题

关于操作风险报告的说法，正确的是( )。

A．不能使用外部人员撰写的报告
B．除高级管理层外，报告不应发送给相应的各级管理层
C．内审部门应直接参与业务部门的操作风险管理
D．业务部门可以单独向高级管理层汇报，不一定需要经过风险管理部门

单项选择题

某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是( )。

A．140
B．150
C．120
D．230

单项选择题

融资缺口等于( )。

A．贷款平均额-存款平均额
B．核心贷款平均额-存款平均额
C．贷款平均额-核心存款平均额
D．核心贷款平均额-核心存款平均额

单项选择题

“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是( )。

A．风险分散
B．风险对冲
C．风险转移
D．风险补偿

单项选择题

( )通常指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。

A．董事会
B．高级管理层
C．监事会
D．风险管理总监

单项选择题

下列关于商业银行流动性监管辅助指标的说法，不正确的是( )。

A．经调整资产流动性比例＝调整后流动性资产余额/调整后流动性负债余额×100%
B．最大十户存款比例：最大十户存款总额/各项存款×100%
C．存贷款比例不得超过75%
D．存贷款比例＝各项存款余额/各项贷款余额

单项选择题

与单一法人客户相比，( )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

A．财务报表真实性较好
B．连环担保普遍
C．风险识别难度大
D．贷后监督难度大

单项选择题

下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法中，不正确的是( )。

A．保险是西方商业银行操作风险管理的重要工具
B．对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释
C．目前还没有一种保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险
D．商业银行应该为各业务线尽可能全面地购买保险

单项选择题

客户信用评级是商业银行对客户( )的计量和评价，反映客户( )的大小。

A．偿债能力和偿债意愿，违约风险
B．盈利能力和偿债能力，违约风险
C．收入水平和资产质量，流动风险
D．偿债能力和偿债意愿，流动风险

单项选择题

某银行2006年末关注类贷款余额为2 000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1 000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60 000亿元，则该银行不良贷款率为( )。

A．1.33%
B．2.33%
C．3.00%
D．3.67%

单项选择题

假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变陡，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。

A．买入期限较长的金融产品
B．卖出期限较短的金融产品
C．买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品
D．买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品

单项选择题

用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。

A．2
B．3
C．4
D．5

单项选择题

某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101.00元，市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。

A．上涨2.96%
B．下跌2.96%
C．上涨3.20%
D．下跌3.20%

单项选择题

下列关于声誉危机管理规划的说法，不正确的是( )。

A．商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击
B．声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南
C．危机现场处理是声誉危机管理的主要内容之一
D．危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略

单项选择题

下列关于资本监管的说法，不正确的是( )。

A．商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失；二是随时可以动用
B．按照《商业银行资本充足率管理办法》，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%
C．未分配利润属于核心资本
D．少数股权属于附属资本

单项选择题

商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于( )。

A．风险转移
B．风险补偿
C．风险分散
D．风险规避

单项选择题

房地产公司开发一套住房耗资“亿元，其中公司自有资金6亿元，向银行贷款10亿元。若未来该套房屋的市场价值小于10亿元，就成为一个烂尾工程，房地产公司可能出于自身利益考虑而不归还贷款。这种情况下，银行相当于( )期权。

A．买入一个看涨
B．卖出一个看涨
C．买入一个看跌
D．卖出一个看跌

单项选择题

系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由 ( )的变动反映出来。

A．借款人管理层因素
B．借款人的生产经营状况
C．借款人所在行业因素
D．宏观经济因素

单项选择题

下列关于企业现金流量分析的表述，不正确的是( )。

A．企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值
B．企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长
C．对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力
D．对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息

单项选择题

用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比，( )。

A．较大
B．一样
C．较小
D．无法确定

单项选择题

国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。

A．股本收益率(RO
B．资产收益率(RO
C．风险调整的业绩评估方法(RAP
D．风险价值(Va

单项选择题

下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。

A．债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
B．客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级
C．在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级
D．在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

单项选择题

以下是抵押贷款证券化的步骤，其顺序正确的是( )。 (1)建立一个独立的SPV来发行证券，SPV与原始权益人实行“破产隔离” (2)SPV负责向债务人收取每期现金流并将其转入购买抵押贷款证券的投资者账户 (3)SPV将出售抵押贷款证券的收益按合约转入原债权人的账户 (4)SPV购买抵押贷款证券化的资产组合(贷款池) (5)采用各种信用增级方法提高发行证券的信用等级 (6)评级机构为资产池的资产提供信用评级 (7)SPV向投资者出售抵押贷款证券

A．(1) (5) (4) (6) (7) (2) (3)
B．(1) (5) (6) (7) (3) (2) (4)
C．(1) (4) (6) (5) (7) (3) (2)
D．(1) (4) (7) (2) (3) (5) (6)

单项选择题

某商业银行目前的资本金为20亿元，信用风险加权资产为 50亿元，根据《商业银行资本充足率管理办法》，若要使资本充足率为8%，则市场风险资本要求为( )亿元。

A．1.6
B．8
C．0.8
D．16

单项选择题

商业银行划分了银行账户和交易账户之后，以下说法不正确的是( )。

A．有助于银行加强自身的风险管理
B．商业银行自营交易的盈亏将由暗变明
C．交易人员可以广泛进行“寻利性交易”
D．交易员基本不可能再利用银行账户，将交易类证券转到投资类证券以隐瞒交易损失

单项选择题

假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑：19000美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于( )区间。

A．(1.8750，1.9250)
B．(1.8000，10000)
C．(1.8500，1.9500)
D．(1.8250，1.9750)

单项选择题

一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为 ( )万元。

A．3.6
B．36
C．2.4
D．24

单项选择题

下列关于信用评分模型的表述，不正确的是( )。

A．信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型
B．信用评分模型对金融数据的要求比较高
C．信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定
D．信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上

单项选择题

20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入( )。

A．全面风险管理模式阶段
B．资产风险管理模式阶段
C．负债风险管理模式阶段
D．资产负债风险管理模式阶段

单项选择题

2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4 000多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于( )引发的风险。

A．人员因素
B．系统缺陷
C．内部流程
D．外部事件

单项选择题

下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号( )。

A．存货周转率变小
B．显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据
C．流动资产比例大幅下降
D．业务性质变化

单项选择题

如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是( )。

单项选择题

下列情况会引发基准风险的是( )。

A．利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈
B．利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率较稳定
C．利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率变动一致
D．利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率不同步变化

单项选择题

下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是( )。

A．行业盈亏系数
B．行业产品产销率
C．行业销售利润率
D．行业资本积累率

单项选择题

下列关于留置的说法，不正确的是( )。

A．留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同
B．留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用
C．留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿
D．留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式

单项选择题

商业银行最高风险管理/决策机构是( )。

A．董事会
B．监事会
C．风险管理部门
D．财务控制部门

单项选择题

A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则( )。

A．债券A的久期大于债券B的久期
B．债券A的久期小于债券B的久期
C．债券A的久期等于债券B的久期
D．无法确定债券A和B的久期大小

单项选择题

假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则用短边法计算的总敞口头寸为( )。

A．150
B．110
C．40
D．260

单项选择题

根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确的是( )。

A．交易和销售对应的β值为8%
B．商业银行业务对应的β值为12%
C．支付和结算对应的β值为15%
D．公司金融对应的β值为18%

单项选择题

根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是( )。

A．持有待售类资产
B．持有到期的投资
C．贷款
D．应收款

单项选择题

下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是( )。

A．银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成
B．信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一
C．市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一
D．市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险

单项选择题

某银行2006年对A公司的一笔贷款收入为1 000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于( )。

A．4.38%
B．6.25%
C．5.00%
D．5.63%

单项选择题

某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保。该幼儿园( )。

A．若有超过贷款额的资金可以提供担保
B．可以提供担保
C．不能提供担保
D．经银行同意即可提供担保

单项选择题

某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为 90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性( )。

A．加强
B．减弱
C．不变
D．无法确定

单项选择题

下列关于操作风险分类的说法，正确的是( )。

A．高管欺诈属于可降低的风险
B．交易差错和记账差错属于可规避的风险
C．火灾和抢劫属于可规避的风险
D．改变市场定位属于可规避风险

单项选择题

现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为( )。

A．(现金头寸+应收存款)/总资产
B．现金头寸/总资产
C．现金头寸/总负债
D．(现金头寸+应收存款)/总负债

单项选择题

下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是( )。

A．国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露
B．跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动
C．转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险
D．商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露

单项选择题

根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是( )。

单项选择题

下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是( )。

A．风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员
B．先进的企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构
C．风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误
D．风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息

单项选择题

某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在CAMEL_s综合评级中，该银行应属于( )。

A．综合评级1级
B．综合评级2级
C．综合评级3级
D．综合评级4级

单项选择题

商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的( )作为流动性储备。

A．15%
B．30%
C．50%
D．80%

单项选择题

在对操作风险进行评估过程中，使用外部数据必须配合采用的方法是( )。

A．敏感性分析
B．专家的情景分析
C．基本指标法
D．标准法

单项选择题

市场风险内部模型法的局限性不包括( )。

A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C．不能计量非交易业务中的市场风险
D．不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

单项选择题

下列关于商业银行战略风险管理的表述，正确的是( )。

A．战略风险识别可以从宏观、中观、微观三个层面入手
B．经济资本配置是战略风险管理的基本工具之一
C．战略规划应当从宏观层面开始，深入贯彻并落实到微观操作层面
D．最有效的方法是制定以收益为导向的战略规划和实施方案

单项选择题

在下列行为中，( )是由于银行内部流程而引发的操作风险。

A．某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失1 000万元
B．办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款
C．某商业银行网上支付系统遭黑客攻击，上千用户信息泄露
D．银行员工小王联合某无业人员，偷窃银行重要空白凭证

单项选择题

客户信用评级中，违约概率的估计包括( )两个层面。

A．单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B．单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率
C．某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D．单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

单项选择题

下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是( )。

A．当市场利率上升时，银行资产价值下降
B．当市场利率上升时，银行负债价值上升
C．资产的久期越长，资产的利率风险越大
D．负债的久期越长，负债的利率风险越大

单项选择题

假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0.3和0.1，则该CAP曲线对应的AR值等于( )。

A．3
B．0.33
C．0.75
D．0.25

单项选择题

假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为( )亿元。

A．12.5
B．10
C．2.5
D．1.25

单项选择题

操作风险与内部控制自我评估常用的方法不包括( )。

A．流程分析法
B．德尔菲法
C．引导会议法
D．随机法

单项选择题

期权费由期权的( )两部分组成。

A．市场价值和内在价值
B．市场价值和时间价值
C．内在价值和时间价值
D．时间价值和利率水平

单项选择题

下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是( )。

A．合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本
B．商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商
C．业务外包必须有严谨的合同或服务协议
D．一些关键过程和核心业务不应外包出去

单项选择题

下列关于市场风险的说法，不正确的是( )。

A．市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险
B．市场风险具有明显的非系统性特征
C．市场风险与其他风险相比，容易计量
D．银行表内外都存在市场风险

单项选择题

下列关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是( )。

A．置信水平采用99%的双尾置信区间
B．持有期为10个营业日
C．市场风险要素价格的历史观测期至少为1年
D．至少每3个月更新一次数据

单项选择题

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A＝1 000亿元，负债L＝800亿元，资产久期为D_A＝5年，负债久期为D_L＝4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化对商业银行的资产价值影响AV_A为( )亿元。

A．23.81
B．-23.81
C．25
D．-25

单项选择题

风险管理的最基本要求是( )。

A．适时、准确地识别风险
B．准确、详细地计量风险
C．适时、完整地监测风险
D．迅速、有效地控制风险

单项选择题

某5年期债券，面值为100元，票面利率为10%，单利计息，市场利率为8%，到期一次还本付息，则该债券的麦考利久期为( )年。

A．1
B．2.05
C．3.5
D．5

单项选择题

在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

A．Altman的Z计分模型
B．RiskCalc模型
C．Credit Monitor模型
D．死亡率模型

单项选择题

外汇结构性风险来源于( )。

A．自营外汇买卖
B．代客外汇买卖
C．远期外汇买卖
D．银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配

单项选择题

不良贷款拨备覆盖率计算公式为( )。

A．(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款)
B．(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)
C．(一般准备+专项准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)
D．(一般准备+专项准备)/(次级类贷款+可疑类贷款)

客户信用评级中，违约概率的估计包括( )两个层面。

你可能感兴趣的试题

下列关于压力测试的说法，不正确的是( )。

下列关于风险管理文化的表述，正确的是( )。

下列关于信用风险的表述，不正确的是( )。

自我评估法有助于( )。

假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在 95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为( )万元。 (标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96。)

按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是( )。

根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于( )。

战略风险管理的基本假设不包括( )。

根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为 6.00%，第一年的边际死亡率为2.50%，则隐含的第二年边际死亡率为( )。

在用基本指标法计量操作风险资本的公式KBIA＝[×a]/n中，巴塞尔委员会规定固定比例为（）。

关于操作风险报告的说法，正确的是( )。

某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是( )。

融资缺口等于( )。

“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是( )。

( )通常指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。

下列关于商业银行流动性监管辅助指标的说法，不正确的是( )。

与单一法人客户相比，( )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法中，不正确的是( )。

客户信用评级是商业银行对客户( )的计量和评价，反映客户( )的大小。

某银行2006年末关注类贷款余额为2 000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1 000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60 000亿元，则该银行不良贷款率为( )。

假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变陡，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。

用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。

某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101.00元，市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。

下列关于声誉危机管理规划的说法，不正确的是( )。

下列关于资本监管的说法，不正确的是( )。

商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于( )。

系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由 ( )的变动反映出来。

下列关于企业现金流量分析的表述，不正确的是( )。

用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比，( )。

国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。

下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。

某商业银行目前的资本金为20亿元，信用风险加权资产为 50亿元，根据《商业银行资本充足率管理办法》，若要使资本充足率为8%，则市场风险资本要求为( )亿元。

商业银行划分了银行账户和交易账户之后，以下说法不正确的是( )。

假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑：19000美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于( )区间。

一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为 ( )万元。

下列关于信用评分模型的表述，不正确的是( )。

20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入( )。

2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4 000多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于( )引发的风险。

下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号( )。

如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是( )。

下列情况会引发基准风险的是( )。

下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是( )。

下列关于留置的说法，不正确的是( )。

商业银行最高风险管理/决策机构是( )。

A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则( )。

假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则用短边法计算的总敞口头寸为( )。

根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确的是( )。

根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是( )。

下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是( )。

某银行2006年对A公司的一笔贷款收入为1 000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于( )。

某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保。该幼儿园( )。

某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为 90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性( )。

下列关于操作风险分类的说法，正确的是( )。

现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为( )。

下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是( )。

根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是( )。

下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是( )。

某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在CAMELs综合评级中，该银行应属于( )。

商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的( )作为流动性储备。

在对操作风险进行评估过程中，使用外部数据必须配合采用的方法是( )。

市场风险内部模型法的局限性不包括( )。

下列关于商业银行战略风险管理的表述，正确的是( )。

在下列行为中，( )是由于银行内部流程而引发的操作风险。

客户信用评级中，违约概率的估计包括( )两个层面。

下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是( )。

假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0.3和0.1，则该CAP曲线对应的AR值等于( )。

假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为( )亿元。

操作风险与内部控制自我评估常用的方法不包括( )。

期权费由期权的( )两部分组成。

下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是( )。

下列关于市场风险的说法，不正确的是( )。

下列关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是( )。

风险管理的最基本要求是( )。

某5年期债券，面值为100元，票面利率为10%，单利计息，市场利率为8%，到期一次还本付息，则该债券的麦考利久期为( )年。

在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

外汇结构性风险来源于( )。

不良贷款拨备覆盖率计算公式为( )。

在用基本指标法计量操作风险资本的公式K_BIA＝[×a]/n中，巴塞尔委员会规定固定比例为（）。

某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在CAMEL_s综合评级中，该银行应属于( )。