多项选择题

对小企业进行信用风险分析时，应关注( )等风险点。

A．产品多样化
B．可能出现逃债现象
C．自有资金匮乏
D．很少开具发票
E．经不起原材料价格波动

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多项选择题

在代理业务中，可能引发操作风险的行为包括( )。

A．业务人员贪污或截留手续费
B．不当利用重要内幕信息建议他人买卖证券
C．挪用客户资金
D．内部人员盗窃客户资料谋取私利
E．推销理财产品时只单方面宣传产品收益，不对风险进行提示

多项选择题

某中国出口商将于3个月后收到货款100万美元。为规避汇率风险。该出口商可以在当前利用的金融衍生工具为( )。

A．远期外汇交易合约
B．货币期货
C．货币互换
D．期权
E．即期外汇交易

多项选择题

行业经营风险恶化的预警指标有( )。

A．行业出现整体亏损
B．产能明显过剩
C．经济萧条对行业发展产生影响
D．市场需求明显下降
E．行业整体衰退

多项选择题

下列关于流动性风险与各类主要风险关系的说法，正确的有( )。

A．流动性风险是信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果
B．承担过高的市场风险可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险
C．承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险
D．和其他风险相比，操作风险对流动性状况产生的影响较小
E．任何涉及商业银行的负面消息都可能影响其声誉，进而削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机

多项选择题

下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有( )。

A．承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B．风险管理从根本上改变了商业银行经营模式
C．风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合
D．健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值
E．风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

多项选择题

国际上，商业银行可通过购买( )等保险产品来缓释操作风险。

A．出口信用保险
B．错误与遗漏保险
C．经理与高级职员责任险
D．未授权交易保险
E．营业中断保险

多项选择题

我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求的主要内容包括( )。

A．完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
B．明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务
C．建立、健全以监事会为核心的监督机制
D．建立完善的信息报告和信息披露制度
E．建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

多项选择题

单个债务的信用风险预期损失( )。

A．预期损失等于违约概率乘以违约风险暴露
B．预期损失等于违约概率乘以违约损失率乘以违约风险暴露
C．预期损失可以估计
D．预期损失是未来损失的最大值
E．预期损失是信用风险损失分布的数学期望

多项选择题

2001年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为五类。下列定义正确的有( )。

A．正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还
B．关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素
C．次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失
D．可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失
E．损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分

多项选择题

信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括( )。

A．拖延支付利息，信用卡透支状况严重
B．关键的人事变动
C．业务性质改变
D．存款账户余额下降
E．主要产品供应商流失

多项选择题

计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取( )。

A．标准法
B．内部模型法
C．高级计量法
D．内部评级初级法
E．内部评级高级法

多项选择题

下列金融工具中，能划分为违约风险暴露中的股权风险暴露的有( )。

A．优先股
B．发行方可无限期推迟清偿的债务
C．须由发行方通过发行固定数量的股票来清偿的债务
D．可转换债券
E．普通股

多项选择题

盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，主要有( )。

A．销售毛利率
B．销售净利率
C．资产负债率
D．净资产收益率
E．总资产周转率

多项选择题

下列关于客户评级和债项评级的说法，正确的有( )。

A．是反映信用风险水平的两个维度
B．债务人的信用水平决定债项评级
C．债务人的信用水平决定客户评级
D．同一客户有多个客户评级
E．同一个公司不同的债券可以有不同的债项评级

多项选择题

下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的表述，正确的有( )。

A．有居民房产抵押的零售类资产给予50%的权重
B．表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露
C．商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释
D．无居民房产抵押的零售类资产给予25%的权重
E．商业银行的信贷资产包括表外债权

多项选择题

“9·11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意( )。

A．灾难备份
B．强制员工休假
C．明确在中断事件中恢复服务的备用机制
D．制定应急和连续营业方案
E．购买保险

多项选择题

个人客户信用风险主要表现在( )。

A．客户作为债务人在信贷业务中违约
B．商业银行员工失职违规
C．客户在表外业务中自行违约
D．商业银行员工知识/技能匮乏
E．客户作为保证人为其他债务人提供担保过程中的违约

多项选择题

商业银行附属资本包括( )。

A．存款
B．一般准备
C．盈余公积
D．未分配利润
E．长期次级债务

多项选择题

市场风险可分为( )。

A．结算风险
B．利率风险
C．汇率风险
D．股票价格风险
E．商品价格风险

多项选择题

国家风险管理的常用措施包括( )。

A．充分提高对国家风险的认识，将国家风险纳入全面风险管理体系
B．制定国家限额，即对可以给予信用、开展贸易投资的国家设定最高额度
C．理性地进行产品定价，根据国家风险分类收取相应的风险补偿费率
D．专注于某一行业或某一国家/地区的业务，避免行业多样化和国别/地区多样化
E．投保国家风险保险

多项选择题

某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9%，假设市场利率突然上升到10%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。

A．下降2.11%
B．下降2.50%
C．下降2.22元
D．下降2.625元
E．上升2.625元

多项选择题

( )会使得资产负债期限结构发生变化。

A．每日客户存取款
B．贷款发放/归还
C．存款基准利率的调整
D．资金交易
E．贷款基准利率的调整

多项选择题

操作风险的人员因素包括( )造成损失或者不良影响而引起的风险。

A．外部欺诈
B．失职违规
C．员工的知识/技能匮乏
D．内部欺诈
E．核心雇员流失

多项选择题

下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法，正确的有( )。

A．能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失
B．能够确保产品和服务的溢价水平
C．能够减少进入新市场的阻碍
D．能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力
E．能够完全避免风险事件和未来损失

多项选择题

对小企业进行信用风险分析时，应关注( )等风险点。

A．产品多样化
B．可能出现逃债现象
C．自有资金匮乏
D．很少开具发票
E．经不起原材料价格波动

多项选择题

商业银行除了要对客户的财务状况进行风险识别和分析外，还应当分析( )等非财务因素。

A．管理者的品德与诚信度
B．行业的周期性
C．企业现金流量
D．劳资关系
E．产品研发

多项选择题

商业银行内部风险管理中，授信权限管理通常应遵循的原则包括( )。

A．给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准
B．集团内各机构在进行信用决策时应根据自身情况设置不同标准
C．债项的每一个重要改变应得到一定权力层次的批准
D．交易对方风险限额的确定应建立在风险一收益分析基础之上
E．将信用授权分配给审批人并定期进行考核

多项选择题

信用风险缓释中常用于转移或降低信用风险的工具包括( )。

A．抵押品
B．质押品
C．净额结算
D．保证
E．信用衍生工具

多项选择题

下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有( )。

A．某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法
B．某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法
C．某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法
D．某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法
E．某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法

多项选择题

相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有( )。

A．内部关联交易频繁
B．连环担保十分普遍
C．真实财务状况难以掌握
D．系统性风险较低
E．风险识别和贷后管理难度较大

多项选择题

对于表内信用资产风险权重赋予权重为0的有( )。

A．我国中央政府的债权
B．中央政府投资的公用企业的债权
C．政策性银行债权
D．商业银行之间原始期限4个月以内的债权
E．国有金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券

多项选择题

债券收益率曲线通常表现的形态包括( )。

A．正向收益率曲线
B．反向收益率曲线
C．波动收益率曲线
D．水平收益率曲线
E．垂直收益率曲线

多项选择题

全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法包括( )。

A．全球的风险管理体系
B．全面的风险管理范围
C．全程的风险管理过程
D．全新的风险管理方法
E．全员的风险管理文化

多项选择题

商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，包括( )。

A．网络中心
B．消费信贷业务有关客户身份的核对
C．银行卡营销
D．法律事务
E．账户系统

多项选择题

声誉危机管理规划的主要内容包括( )。

A．预先制定战略性的危机沟通机制
B．危机现场处理
C．危机处理过程中的持续沟通
D．管理危机过程中的信息交流
E．模拟训练和演习

多项选择题

和远期相比，期货合约的差别在于( )。

A．灵活多变
B．是标准化的
C．内容可商定
D．一般在交易所交易
E．可在到期前随时平仓

多项选择题

影响违约损失率的因素包括( )。

A．项目因素
B．公司因素
C．行业因素
D．地区因素
E．宏观经济周期因素

多项选择题

风险管理信息系统应当( )。

A．建立错误承受程序
B．设置灾难恢复以及应急操作程序
C．随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录
D．设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵
E．为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志

多项选择题

商业银行流动性风险预警信号有( )。

A．商业银行所发行的股票价格下跌
B．所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大
C．商业银行的外部评级上升
D．快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资
E．债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足

多项选择题

系统缺陷引发的操作风险具体表现为( )。

A．数据/信息质量
B．系统的稳定性、兼容性、适宜性方面存在问题
C．产品设计缺陷
D．违反系统安全规定
E．错误监控报告

多项选择题

下列关于行业财务风险分析指标的说法，正确的有( )。

A．行业盈亏系数越低，说明行业风险越大
B．行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求
C．行业销售利润率越高，说明行业产品的附加值越低
D．行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好
E．行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平

多项选择题

2007年年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，产生了次级债危机。危机使信用衍生品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了( )等风险。

A．市场风险
B．信用风险
C．操作风险
D．流动性风险
E．声誉风险

多项选择题

下列选项中，属于ISDA(International Swaps and Derivatives Association，国际互换与衍生产品协会)列出的信用衍生工具规定的信用事件的有( )。

A．破产事件
B．债务加速到期
C．债务到期未能支付
D．延期还款
E．重组

多项选择题

商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有( )。

A．适度分散客户种类和资金到期日
B．制定风险集中限额
C．以零售资金作为银行负债的主要来源
D．使资金来源集中于个别对手、产品或市场
E．以批发性质的资金作为银行负债的主要来源

多项选择题

市场风险内部模型的优点包括( )。

A．可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VaR值)来表示
B．是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法
C．有利于银行进行风险监测和管理
D．简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平
E．涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件

多项选择题

银行监管方法包括( )。

A．资本监管
B．市场准入
C．风险评级
D．监督检查
E．外部审计

多项选择题

下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有( )。

A．外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配
B．当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口
C．在进行敞口分析时，银行只需分析单一币种的外汇敞口，而无须分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口
D．银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分
E．对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制

多项选择题

下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有( )。

A．是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B．如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果
C．可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应
D．不存在模型风险
E．计算量很大，且准确性的提高速度较慢

多项选择题

( )的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。

A．零售客户
B．小额存款人
C．个人存款人
D．公司存款人
E．机构存款人

多项选择题

下列关于VaR的说法，正确的有( )。

A．置信水平越高，VaR越高
B．置信水平越高，VaR越低
C．持有期越长，VaR越高
D．持有期越长，VaR越低
E．VaR与置信水平无关，与持有期有关