下列关于收益计量的说法，正确的是______。

单项选择题

某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。该银行所面临的市场风险不包括______。

A.基准风险
B.期权性风险
C.重新定价风险
D.汇率风险

单项选择题

商业银行面临的______要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。

A.客户风险
B.技术风险
C.项目风险
D.品牌风险

单项选择题

关于理解风险与收益的关系，下列说法错误的是______。

A.有利于商业银行对损失可能性和盈利可能性的管理
B.有利于银行在经营管理活动中利用经济资本配置、经风险调整的业绩评估等现代风险管理办法
C.有利于商业银行在经营管理活动中主动承担风险
D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利

单项选择题

某商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为500万元，期限为1年，到期支付贷款本金和利息。商业银行经内部评级系统测算该客户的违约概率为0.5%，该债项违约损失率为30%，需配置的经济资本为10万元；经内部绩效考核系统测算该笔贷款的资金成本为6%，包括经营成本、税收成本在内的各种费用为2%，股东要求的资本回报率为12%。则该笔贷款的定价至少为______。

A.7.54%
B.8.39%
C.6%
D.12%

单项选择题

根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足______。

A.相关系数等于1
B.相关系数小于1
C.相关系数等于0
D.相关系数小于0

单项选择题

下列各项中，不属于压力测试假设情况的是______

A.持有主要外币相对于本币升值/贬值20%
B.市场收益率提高/降低50%
C.某客户违约
D.存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点

单项选择题

与单一法人客户相比，______不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

A.财务报表真实性较好
B.连环担保普遍
C.风险识别难度大
D.贷后监督难度大

单项选择题

商业银行在计算资产流动性时，均应从各类资产中扣除______。

A.在子公司的投资
B.政府债券
C.股票
D.抵押给第三方的资产

单项选择题

______能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。

A.经风险调整的资本收益率(RAROC)
B.股本收益率(ROE)
C.资本充足率(CAR)
D.资产收益率(ROA)

单项选择题

下列选项中，不属于个人住房按揭贷款违规事项的是______。

A.房地产开发商与客户串通，骗取个人住房贷款
B.信贷人员未尽职调查客户资料而发放个人住房按揭贷款
C.未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款
D.未对质押物进行真实性验证

单项选择题

某商业银行的核心资本为50亿元，附属资本为40亿元，信用风险加权资产为900亿元，市场风险价值(VaR)为8亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为______。

A.9%
B.10%
C.8%
D.11%

单项选择题

全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是______。

A.全新的风险管理办法
B.完全的风险规避制度
C.全程的风险管理过程
D.全面的风险管理范围

单项选择题

某商业银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金融之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款向下迁徒率为______。

A.11.3%
B.15%
C.17.1%
D.12%

单项选择题

商业银行操作风险管理的基础是______。

A.内部管理组织和信息系统
B.信息系统和公司治理
C.内部控制体系和合规文化
D.合规文化和调控措施

单项选择题

在正常的市场条件下，市场风险报告通常______向高级管理层报告一次。

A.每天
B.每周
C.每月
D.每季度

单项选择题

在信用评分法中，______是用来测量一种信贷产品对客户吸引力的行为评分模型。

A.核销评分模型
B.追讨评分模型
C.响应评分模型
D.账户管理评分模型

单项选择题

A银行2010年贷款应提准备为1300亿元，贷款损失准备充足率为70%，则贷款实际计提准备为______亿元。

A.910
B.1375
C.1100
D.1000

单项选择题

下列关于收益计量的说法，正确的是______。

A.相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量
B.资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和
C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和
D.百分比收益率衡量了绝对收益

单项选择题

商业银行可以根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型，包括损失分布模型、打分卡模型等，模型的置信度区间应设定为，观测期为。

A.99.99%，1年
B.99%，1年
C.99.99%，半年
D.99%，半年

单项选择题

下列关于交易账户的说法，不正确的是______。

A.银行的存贷款业务不能归入该账户
B.计入该账户的头寸在交易方面都不受任何条款限制
C.银行应对该账户的头寸进行准确估值
D.该账户中的项目通常按市场价格计价

单项选择题

已知某商业银行现金头寸为5000万，应收存款为1亿，该商业银行总资产为50亿，那么该商业银行的现金头寸指标为______。

A.0.01
B.0.02
C.0.03
D.0.5

单项选择题

下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是。

A.CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析
B.CreditMetfics模型本质上是一个VaR模型
C.CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险
D.CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

下列关于收益计量的说法，正确的是______。

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随机变量的______是对随机变量不确定性程度进行刻画的一种常用指标。

全球系统重要性金融机构的评估标准包括规模、关联性、复杂性、可替代性及全球活跃程度等五大方面指标，我国第一家入选全球系统重要性银行的是______。

“5C”方法属于______评级方法。

某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。该银行所面临的市场风险不包括______。

商业银行面临的______要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。

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全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是______。

某商业银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金融之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款向下迁徒率为______。

商业银行操作风险管理的基础是______。

在正常的市场条件下，市场风险报告通常______向高级管理层报告一次。

在信用评分法中，______是用来测量一种信贷产品对客户吸引力的行为评分模型。

A银行2010年贷款应提准备为1300亿元，贷款损失准备充足率为70%，则贷款实际计提准备为______亿元。

下列关于收益计量的说法，正确的是______。

商业银行可以根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型，包括损失分布模型、打分卡模型等，模型的置信度区间应设定为______，观测期为______。

下列关于交易账户的说法，不正确的是______。

已知某商业银行现金头寸为5000万，应收存款为1亿，该商业银行总资产为50亿，那么该商业银行的现金头寸指标为______。

下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是 。

商业银行可以根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型，包括损失分布模型、打分卡模型等，模型的置信度区间应设定为，观测期为。

下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是。