多项选择题

下列资产中，流动性较强的有( )。

A．国库券
B．商业票据
C．现金
D．房地产

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多项选择题

大多数动态资产配置具有的共同特征包括( )。

A．一般是一种建立在一些分析工具基础之上的客观、量化的过程
B．资产配置主要受某种资产类别预期收益率客观测度的驱使，因此属于以价值为导向调整的过程
C．能够客观地测度出哪一种资产类别已经失去市场的注意力，并引导投资者进入不受人关注的资产类别
D．资产配置一般遵循线性均衡的原则，这是动态资产配置中的主要利润机制

多项选择题

下列因素中，会影响投资者风险承受能力和收益需求的有( )。

A．投资者的年龄或投资周期
B．投资者的资产负债状况
C．投资者的财务变动状况与趋势
D．投资者的财富净值和风险偏好

多项选择题

以下属于资产配置基本步骤的是( )。

A．明确投资目标和限制因素
B．确定有效资产组合的边界
C．明确资本市场的方差值
D．寻找最佳的资产组合

多项选择题

一般来说，情景综合分析法的预测区间在3-5年间原因在于( )。

A．可为短期投资组合决策提供适当的视角
B．不能超越季节因素和周期因素的影响
C．有效地着眼于社会、政治变化趋势及其对股票价格和利率的影响
D．为战术性资产配置提供了运行空间

多项选择题

资产配置的类型，从范围上看可分为( )。

A．全球资产配置
B．股票债券资产配置
C．行业风格资产配置
D．战略性资产配置

多项选择题

资产配置需要考虑的因素包括( )。

A．影响投资者风险承受能力和收益需求的各项因素
B．影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素
C．资产的流动性特征与投资者的流动性要求相匹配的问题
D．投资期限和税收考虑

多项选择题

在市场没有暴跌的情况下，下面投资策略中可以保证本金安全的有( )。

A．买入并持有策略
B．恒定混合策略
C．固定比例投资组合保险策略
D．以期权为基础的投资组合保险策略

多项选择题

资产配置的主要方法有( )。

A．历史数据法
B．系列数据法
C．情景综合分析法
D．预测数据法

多项选择题

对于买入并持有策略在市场变动的行动方向，说法错误的有( )。

A．不行动
B．下降时买入，上升时卖出
C．下降时卖出，上升时买入
D．买入和卖出视不同情况而定

多项选择题

买入并持有策略、恒定混合策略和投资组合保险策略有不同的特征，主要表现在 ( )。

A．支付模式
B．收益情况
C．有利的市场环境
D．对流动性的要求

多项选择题

投资组合保险策略在市场变动时的行动方向有( )。

A．下降时买入
B．上升时卖出
C．下降时卖出
D．上升时买入

多项选择题

下列关于资产的配置的说法，正确的有( )。

A．资产配置通常是将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收益证券之间进行分配
B．资产管理可以利用期货、期权等衍生金融产品来改善资产配置的效果
C．资产配置以资产类别的历史表现与投资者的风险偏好为基础
D．资产配置包括基金公司对基金投资方向和时机的选择

多项选择题

资产配置的目标在于以( )为基础，决定不同资产类别在投资组合中所占比重，从而降低风险，提高投资收益，消除投资人对收益所承担的不必要的额外风险。

A．资产类别的历史表现
B．资产类别的表现
C．投资人的风险偏好
D．投资人的风险规避

多项选择题

明确了风险和收益的正相关关系之后，资产管理者必须进一步确定和量化风险。可采用的方法包括( )。

A．方差度量法
B．收益预期范围度量法
C．下跌概率法
D．情景综合分析法

多项选择题

历史数据法中的有关历史数据包括( )。

A．各类型资产的收益率数据
B．以标准差衡量的风险水平数据
C．不同类型资产之间的相关性
D．预测数据

多项选择题

确定资产类别收益预期的主要方法有( )。

A．历史数据法
B．成本收益法
C．情景综合分析法
D．收益预测法

多项选择题

按时间跨度和风格类别不同，资产配置可分为( )。

A．全球资产配置
B．资产混合配置
C．战略性资产配置
D．战术性资产配置

多项选择题

运用动态资产配置的前提条件是( )。

A．资产管理人对风险的偏好
B．资产管理人对风险的规避
C．资产管理人能够准确地预测市场变化
D．资产管理人能够有效实施动态资产配置投资方案

多项选择题

运用情景综合分析法进行预测的基本步骤包括( )。

A．分析目前与未来的经济环境，确认经济环境可能存在的状态范围
B．预测在各种情景下，各类资产可能的收益与风险以及各类资产之间的相关性
C．确定各情景发生的概率
D．以情景的发生概率为权重，通过加权平均的方法估计各类资产的收益与风险

多项选择题

关于买入并持有策略，下列说法中正确的有( )。

A．构造了某个投资组合后，在诸如3～5年的适当持有期间内不改变资产配置状态
B．是消极型的长期再平衡方式
C．适用于有长期计划水平并满足于战略性资产配置的投资者
D．具有交易成本和管理费用较小的优势

多项选择题

下列资产中，流动性较强的有( )。

A．国库券
B．商业票据
C．现金
D．房地产

多项选择题

进行资产配置管理的原因有( )。

A．在半强势有效市场中，资产配置可以帮助降低风险、提高收益
B．资产配置可以帮助基金公司消除投资风险
C．资产配置可以帮助投资者降低单一资产的非系统性风险
D．资产配置可以吸引更多的资金进入基金市场

多项选择题

关于恒定混合策略，以下表述正确的有( )。

A．恒定混合策略市场变动时的行动方向是下降时买入，上升时卖出
B．恒定混合策略支付模式呈凸型
C．对恒定混合策略有利的市场环境是易变、波动性大的市场环境
D．恒定混合策略支付模式呈凹型

多项选择题

采用历史数据分析方法时，一般将投资者分为( )型。

A．风险厌恶
B．风险中性
C．风险偏好
D．流动性偏好

多项选择题

在现代投资管理体制下，投资一般分为( )三个阶段。

A．规划
B．实施
C．优化管理
D．投资评估

多项选择题

投资组合保险的形式包括( )。

A．固定比例投资组合保险
B．以期权为基础的投资组合保险
C．购买股票保险
D．浮动比例投资组合保险

多项选择题

战术性资产配置与战略性配置的不同体现在( )。

A．对投资者的风险承受的认识不同
B．对投资者的风险偏好认识不同
C．对投资者的风险偏好假设不同
D．对资产管理人把握资产投资收益变化的能力要求不同

多项选择题

确定具体的资产配置通常考虑的主要资产类型有( )。

A．现金
B．固定收益证券
C．股票
D．不动产

多项选择题

进行资产配置时，构造最优组合的内容有( )。

A．确定不同资产投资之间的相关程度
B．确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度
C．计算组合的期望收益率
D．计算资产配置的风险