单项选择题

假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，一年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为( )。

A．8．3％
B．7．3％
C．9．5％
D．10％

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单项选择题

下列各项属于银行信贷所涉及的担保方式的是( )。

A．汇兑
B．信用证
C．质押
D．保理

单项选择题

资产组合的信用风险通常应( )单个资产信用风险的加总。

A．等于
B．大于
C．小于
D．无关

单项选择题

假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，一年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为( )。

A．8．3％
B．7．3％
C．9．5％
D．10％

单项选择题

商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元。该客户在第一年的违约率是0．8％，第二年的违约率是1．4％，第三年的违约率是2．1％。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。该笔贷款预计到期可收回的金额为( )万元。

A．1455．00
B．1455．41
C．957．57
D．960．26

单项选择题

下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是( )。

A．预期损失是信用风险损失分布的数学期望
B．预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失
C．预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D．预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失

单项选择题

下列关于RiskCalc模型的说法，正确的是( )。

A．不适用于非上市公司
B．运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约概率
C．核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D．核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

单项选择题

下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是( )。

A．违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性
B．在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0．05％中的较高者
C．计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致
D．违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性

单项选择题

在内部评级法下，表内净额结算的风险缓释作用体现为( )的下降。

A．违约概率
B．违约频率
C．违约损失率
D．违约风险暴露

单项选择题

下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是( )。

A．单笔不超过100万元授信的个人信用卡
B．某银行发放一笔50万元，期限1年的微小企业贷款
C．以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款
D．某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信

单项选择题

下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是( )。

A．Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型
B．Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
C．Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
D．Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一

单项选择题

从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，下列各项属于综合报告内容的是( )。

A．辖内各类风险总体状况及变化趋势
B．重大风险事项描述
C．发展趋势及风险因素分析
D．已采取和拟采取的应对措施

单项选择题

下列关于资本转换因子的说法，不正确的是( )。

A．某组合风险越大，其资本转换因子越高
B．同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越低
C．根据资本转换因子，将以计划授信额表示的组合限额转换为以资本表示的组合限额
D．资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险

单项选择题

根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业批量转让不良资产的范围不包括( )。

A．抵债资产
B．按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款
C．个人贷款
D．已核销的账销案存资产

单项选择题

某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％，则本年度电子行业资本分配的限额为( )亿元。

A．30
B．50
C．300
D．250