下列关于两种风险资产形成的有效集的说法中，正确的是（）。

单项选择题下列关于两种风险资产形成的有效集的说法中，正确的是（）。

A．有效集上的资产组合风险一定最小
B．有效集的形状与两种风险资产的相关系数无关
C．有效集是可行集的一部分
D．有效集由收益率最高的投资机会组成

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1.单项选择题张先生希望在风险资产和国库券上配置100000元，风险资产的预期收益率为10%，标准差为12%，国库券的收益率为6%，如果张先生希望获得8%以上的目标收益率，同时标准差控制在8%以下，那么下列说法正确的是（）。

A．张先生可达到其投资目标，在风险资产上投资80000元，在国库券上投资20000元
B．张先生可达到其投资目标，在风险资产上投资40000元，在国库券上投资60000元
C．张先生可达到其投资目标，在风险资产上投资60000元，在国库券上投资40000元
D．张先生不能达到其投资目标

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2.单项选择题你的客户希望在一项风险资产和国库券上配置10000元，风险资产的预期收益率为12%，标准差为15%，国库券的收益率为8%。如果他希望获得9%的目标收益率，那么，你建议他在风险资产上的投资和在国库券上的投资分别为（）

A．8500元和1500元
B．2500元和7500元
C．6700元和3300元
D．5700元和4300元

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3.单项选择题证券A的预期收益率是10%，方差为0.0324；证券B的预期收益率是15%，方差为0.0484。如果两个证券之间的相关系数为0.6，它们的协方差为（）。

A．0.0090
B．0.0238
C．0.0396
D．0.0154

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4.单项选择题金融理财师张芳研究了某股票型基金，根据历史收益率数据计算出该基金的预期收益率为11%，标准差为5.5%，如果已知历年收益率数据呈正态分布。张芳结合客户王丽的风险态度及风险承受能力，将基金推荐给她。下列说法正确的是（）。

A．客户保本的概率大概为95.00%
B．客户保本的概率大概为97.50%
C．客户亏损超过5.5%的概率是2.50%
D．客户盈利超过22%的概率是1.25%

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5.单项选择题投资者把其财富的30%投资于一项预期收益率为15%、方差为4%的风险资产，70%投资于收益率为6%的国库券，则他的资产组合的预期收益率和标准差分别为（）。

A．11.4%和12%
B．8.7%和6%
C．29.5%和12%
D．8.7%和12%

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6.单项选择题某投资者自有资金10000元，并以5%的无风险利率借入资金2000元，他将12000元资金中的8000元，投入预期收益率为20%的资产A上，剩下的资金投入预期收益率为15%的资产B上，则投资组合的预期收益率为（）。

A．18.40%
B．18.33%
C．23.00%
D．21.00%

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7.单项选择题 考虑项目A和项目B，二者的收益率和标准差如下：

如果以变异系数为标准，则投资者做出的正确决策是（）。

A．选择项目A
B．选择项目B
C．二者无差异
D．信息不足，无法选择

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8.单项选择题投资者投资某种资产，预期在一年后可能获得的收益率是：-4%、3%、8%和15%，且每种收益发生的概率相同，均为25%，则该投资的预期收益率和标准差是（）。

A．5.5%和6.95%
B．5.5%和7.97%
C．6.5%和7.97%
D．6.5%和6.95%

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9.单项选择题 下列关于变异系数的说法，正确的是（）。
（1）变异系数用来衡量单位预期收益率所承担的风险
（2）变异系数越大，表示投资项目越好，越应该进行投资
（3）项目A的预期收益率为8%，标准差6%，则其变异系数为0.75
（4）项目B的预期收益率为7.5%，方差0.01，则其变异系数为0.75

A．（1）（3）
B．（2）（4）
C．（1）（4）
D．（2）（3）

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10.单项选择题经济萧条、正常、繁荣可能发生的概率分别为25%、55%、20%，有一种风险资产组合在三种情况下的收益率分别为1%、5%、12%。目前，市场上股票型基金、国库券、债券型基金分别可向投资者提供10.6%、5.4%、7.8%的收益率。则理性的投资者是否会投资于该风险资产组合，为什么（）。

A．会，可以获得2.4%的风险溢价。
B．会，可以获得5.2%的风险溢价。
C．不会，不能获得风险溢价。
D．会，因为该资产组合无风险。

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