( )在多因素模型的基础上突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论...

单项选择题

价值发现型投资理念是一种( )的市场投资理念。

A．收益相对分散
B．风险相对分散
C．投资收益共享型
D．投资风险共担型

单项选择题

若通货膨胀率为（），则今天的100元所代表的购买力比明年的100元要大。

A．正数
B．负数
C．0
D．1

单项选择题

某证券组合2011年实际平均收益率为18%，当前的无风险利率为6%，市场组合的期望收益率为15%，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为( )。

A．0.06
B．0.08
C．0.10
D．0.12

单项选择题

下列因素中，与久期之间呈相同关系的是( )。

A．票面利率
B．到期期限
C．市场利率
D．到期收益率

单项选择题

( )是指从事国民经济中同性质的生产或其他经济社会活动的经营单位和个体等构成的组织结构体系。

A．行业
B．产业
C．企业
D．工业

单项选择题

我国股票市场作为一个新兴市场，股价在很大程度上由( )决定。

A．市盈率
B．股票的内在价值
C．资本收益率水平
D．股票的供求关系

单项选择题

证券市场线方程表明：单个证券的期望收益率与( )存在着线性关系。

A．标准差
B．方差
C．β
D．相关系数

单项选择题

在计算股票内在价值中，下列关于可变增长模型的说法中不正确的是( )。

A．与不变增长模型相比，其假设更符合现实情况
B．可变增长模型包括二元增长模型和多元增长模型
C．可变增长模型的计算较为复杂
D．可变增长模型考虑了购买力风险

单项选择题

著名的有效市场假说理论是由( )提出的。

A．沃伦·巴菲特
B．尤金·法玛
C．凯恩斯
D．本杰明·格雷厄姆

单项选择题

关于套利组合，下列说法中，不正确的是( )。

A．该组合中各种证券的权数满足x₁+x₂+…+x_n=1
B．该组合因素灵敏度系数为零，即x₁b₁+x₂b₂+…+x_nb_n=0
C．该组合具有正的期望收益率，即x₁E(r₁)+x₂E(r₂)+…x_nE(r_n)＞0
D．如果市场上不存在(即找不到)套利组合，那么市场就不存在套利机会

单项选择题

研究投资者在投资过程中产生的心理障碍以及如何保证正确的观察视角的证券投资分析流派是( )。

A．学术分析流派
B．心理分析流派
C．技术分析流派
D．基本分析流派

单项选择题

金融期权与金融期货的不同点不包括( )。

A．标的物不同，且一般而言，金融期权的标的物多于金融期货的标的物
B．投资者权利与义务的对称性不同，金融期货交易的双方权利与义务对称，而金融期权交易双方的权利与义务存在着明显的不对称性
C．履约保证不同，金融期货交易双方均需开立保证金账户，并按规定缴纳履约保证金，而金融期权交易中，只有期权出售者才需开立保证金账户
D．从保值角度来说，金融期权通常比金融期货更为有效

单项选择题

依据宏观经济形势、行业特征及上市公司的基本财务数据来进行投资分析的分析方法称为( )。

A．定量分析
B．基本分析
C．定性分析
D．技术分析

单项选择题

将半年期利率y(或称“周期性收益率”)乘以2得到的年到期收益率与实际年收益率的关系是( )。

A．一样大
B．没有相关关系
C．前者较小
D．前者较大

单项选择题

( )可以近似看作无风险证券，其收益率可被用作确定基础利率的参照物。

A．短期政府债券
B．短期金融债券
C．短期企业债券
D．长期政府债券

单项选择题

市盈率的计算公式为( )。

A．每股价格乘以每股收益
B．每股收益加上每股价格
C．每股价格除以每股收益
D．每股收益除以每股价格

单项选择题

以下关于经济周期的说法中，不正确的是( )。

A．防守型行业主要依靠技术的进步、新产品推出及更优质的服务，使其经常呈现出增长形态
B．防守型行业的产品需求相对稳定，需求弹性小，经济周期处于衰退阶段对这种行业的影响也比较小
C．当经济处于上升时期时，周期性行业会紧随其扩张；当经济衰退时，周期性行业也相应衰落，且该类型行业收益的变化幅度往往会在一定程度上夸大经济的周期性
D．在经济高涨时，高增长行业的发展速度通常高于平均水平；在经济衰退时期，其所受影响较小甚至仍能保持一定的增长

单项选择题

高通胀下的GDP增长，将促使证券价格( )。

A．快速上涨
B．下跌
C．平稳波动
D．呈慢牛态势

单项选择题

( )是考察公司短期偿债能力的关键。

A．营运能力
B．变现能力
C．盈利能力
D．固定资产的规模

单项选择题

一般来说，当其他影响变量保持不变时，无风险利率的增加将导致( )。

A．认股权证的价值不变
B．认股权证的价值减少
C．认沽权证的价值增加
D．认沽权证的价值减少

( )在多因素模型的基础上突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)，进一步丰富了证券组合投资理论。

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价值发现型投资理念是一种( )的市场投资理念。

若通货膨胀率为（），则今天的100元所代表的购买力比明年的100元要大。

从( )形态看，国内生产总值是所有常住居民在一定时期内最终使用的货物和服务价值与货物和服务净出口价值之和。

技术高度密集型行业一般属于( )市场。

在过去的几十年内，计算机和复印机行业表现了( )行业的形态。

所谓“小QFII”是指( )。

工业总产值采用“工厂法”计算，即以工业企业作为一个整体，按企业工业生产活动的最终成果来计算，( )不允许重复计算。

公平交易要求投资者投资行为所产生的现金流的净现值( )零。

通过对证券基本财务要素的计算和处理得出该证券的绝对金额的方法称为( )。

( )又称“价格收益比”或“本益比”，是每股价格与每股收益之间的比率。

价值培养型投资理念是一种( )的投资理念。

证券的风险通常由收益率的( )来衡量。

( )市场是相对少量的生产者在某种产品的生产中占据很大的市场份额，从而控制了这个行业供给的市场结构。

垄断竞争型市场特点不包括( )。

从( )形态看，国内生产总值是所有常住居民在一定时期内生产的全部货物和服务价值超过同期中间投入的全部非固定资产货物和服务价值的差额。

( )反映消费者为购买消费品而付出的价格的变动情况。

《上市公司行业分类指引》将上市公司共分成( )个门类。

( )负责《上市公司行业分类指引》的具体执行，包括上市公司类别变更等日常管理工作和定期向中国证监会报备对上市公司类别的确认结果。

( )基于群体心理理论与逆向思维理论，旨在解决投资者如何在研究投资市场过程中保证正确的观察视角问题。

( )是按当年不变价格计算的国民生产总值与按基年不变价格计算的国民生产总值的比率。

证券组合分析的理论基础之一是证券或证券组合的收益由它的( )表示。

( )适用于持续经营的企业计算资产价值。

债券交易中，报价是指每( )元面值债券的价格。

对于停止经营的企业一般采用( )来计算其资产价值。

( )在多因素模型的基础上突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)，进一步丰富了证券组合投资理论。

1959年提出的( )，指出市场价格是市场对随机到来的事件信息作出的反应，投资者的意志并不能主导事态的发展，从而建立了投资者“整体理性”这一经典假设。

在证券研究领域已经确立一定市场地位的证券投资咨询机构，主要有三种收入实现方式，但不包括( )。

在实际运用中，股票内在价值的计算模型较为接近实际情况的是( )。

中央银行规定的金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中央银行的存款占其存款总额的比例是( )。

LIBOR是指( )。

下列影响股票投资价值的因素中，属于外部因素的是( )。

某公司的可转换债券，面值为1000元，转换价格为20元，当前市场价格为1250元，其标的股票当前的市场价格为24元，则该债券转换升水( )元。

法定利率的公布、实施由( )负责。

金融期货的标的物不包括( )。

下列关于机构投资者的说法，不正确的是( )。

( )也被称为“酸性测试比率”。

利用货币乘数的作用，达到控制商业银行信贷规模的目的需要调节( )。

一般来说，免税债券的到期收益率比类似的应纳税债券的到期收益率( )。

( )是指同一财务报表的不同项目之间、不同类别之间、在同一年度不同财务报表的有关项目之间，各会计要素的相互关系。

某证券组合2011年实际平均收益率为18%，当前的无风险利率为6%，市场组合的期望收益率为15%，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为( )。

下列因素中，与久期之间呈相同关系的是( )。

( )是指从事国民经济中同性质的生产或其他经济社会活动的经营单位和个体等构成的组织结构体系。

我国股票市场作为一个新兴市场，股价在很大程度上由( )决定。

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在计算股票内在价值中，下列关于可变增长模型的说法中不正确的是( )。

著名的有效市场假说理论是由( )提出的。

关于套利组合，下列说法中，不正确的是( )。

研究投资者在投资过程中产生的心理障碍以及如何保证正确的观察视角的证券投资分析流派是( )。

金融期权与金融期货的不同点不包括( )。

依据宏观经济形势、行业特征及上市公司的基本财务数据来进行投资分析的分析方法称为( )。

将半年期利率y(或称“周期性收益率”)乘以2得到的年到期收益率与实际年收益率的关系是( )。

( )可以近似看作无风险证券，其收益率可被用作确定基础利率的参照物。

市盈率的计算公式为( )。

以下关于经济周期的说法中，不正确的是( )。

高通胀下的GDP增长，将促使证券价格( )。

( )是考察公司短期偿债能力的关键。

一般来说，当其他影响变量保持不变时，无风险利率的增加将导致( )。