多项选择题

历史模拟法在计算VaR时具有的优点是( )。

A．概念直观、计算简单
B．无需进行分布假设
C．可以捕捉各种风险
D．可以有效处理非对称和后尾问题

你可能感兴趣的试题

多项选择题

20世纪70年代以后，衍生产品定价理论取得重大突破，尤为突出的是( )的期权定价理论。

A．休尔斯
B．詹森
C．拉巴波特
D．布莱克

多项选择题

全价报价的优点有( )。

A．所见即所得
B．比较方便
C．能更好地反映出债券价格的波动程度
D．能更好地反映出债券价格涨跌的真实原因

多项选择题

下列有关净价报价的说法，正确的是( )。

A．优点是把利息累积因素从债券价格中剔除，能更好地反映债券价格的波动程度
B．优点是所见即所得，比较方便
C．缺点是含混了债券价格涨跌的真实原因
D．缺点是双方需要计算实际支付价格

多项选择题

目前，国际金融市场中比较常见且相对成熟的行为金融投资策略包括( )等。

A．动量投资策略
B．反向投资策略
C．小盘股策略
D．大盘股策略

多项选择题

作为虚拟资本载体的有价证券，其价格的运动形式具体表现为( )。

A．其市场价值由证券的预期收益和市场利率决定，不随职能资本价值的变动而变动
B．其市场价值与预期收益的多少成正比，与市场利率的高低成反比
C．其价格波动，既决定于有价证券的供求，也决定于货币的供求
D．其风险大小，既决定于投资者的管理能力，也决定于市场的总体情况

多项选择题

下列有关可转换证券价值的说法，正确的有( )。

A．可转换证券的投资价值是指当它作为不具有转股选择权的一种证券的价值
B．可转换证券的理论价值一般保持在可转换证券的投资价值和转换价值之上
C．可转换证券的转换价值是指实施转换时得到的标的股票的市场价值
D．可转换证券的价值可分为投资价值、转换价值、理论价值及市场价值四种

多项选择题

下列选项中，有关权证的说法正确的是( )。

A．认股权证的持有人有权买入标的证券，认沽权证的持有人有权卖出标的证券
B．按权证的内在价值，可将其分为平价权证、价内权证和价外权证
C．美式权证的持有人在到期日前的任意时刻都有权买卖标的证券，而欧式权证的持有人只有在约定的到期日才有权买卖标的证券
D．现金结算权证行权时，发行人仅对标的证券的市场价与行权价格的差额部分进行现金结算；实物交割权证行权时则涉及标的证券的实际转移

多项选择题

根据产生有价证券市场价格的证券交易发生时间，我们通常将其分为( )。

A．历史价格
B．当前价格
C．预期市场价格
D．收盘价格

多项选择题

马柯威茨提出和建立的现代证券投资组合理论，其核心思想要解决的根本性问题有( )。

A．虽然证券市场客观上存在着大量的证券组合投资，但为何要进行组合投资，组合投资究竟具有何种机制和效应
B．证券市场的投资者除了通过证券组合来降低风险外，将如何根据有关信息进一步实现证券市场投资的最优选择
C．证券市场的投资者如何通过证券组合来消除风险
D．进行证券组合投资的作用

多项选择题

证券投资分析理论是围绕( )而发展起来的一套理论体系。

A．证券价格变化特征
B．证券估值
C．证券投资收益预测
D．风险控制

多项选择题

证券投资分析的三个基本要素是( )。

A．价格
B．信息
C．步骤
D．方法

多项选择题

金融期货的标的物包括( )。

A．股票
B．外汇
C．利率
D．债券

多项选择题

下列有关内在价值的说法，正确的是( )。

A．内在价值是一种相对“客观”的价格
B．受投资者情绪波动的影响较显著
C．由证券自身的内在属性或者基本面因素决定
D．受短期供求关系变动的影响较明显

多项选择题

以下关于安全边际的说法，正确的是( )。

A．任何投资活动均以安全边际为基础
B．证券的市场价格低于其内在价值的部分为安全边际
C．对债券或优先股而言，安全边际通常代表盈利能力超过利率或者必要红利率
D．对普通股而言，安全边际代表了计算出的内在价值高于市场价格的部分

多项选择题

投资分析师道德规范的三大原则是( )。

A．诚实守信原则
B．公平对待已有客户和潜在客户原则
C．独立性和客观性原则
D．信托责任原则

多项选择题

在具体实施投资决策之前，投资者应当正确认识每一种证券在( )等方面的特点，借此选择同自己的要求相匹配的投资对象，并制定相应的投资策略。

A．风险性
B．收益性
C．流动性
D．时间性

多项选择题

进行宏观经济分析的意义是( )。

A．把握证券市场的总体变动趋势
B．判断整个证券市场的投资价值
C．掌握宏观经济政策对证券市场的影响力度与方向
D．了解中国股市表现和宏观经济相背离的原因

多项选择题

根据《证券公司信息隔离墙制度指引》的规定，下列说法正确的有( )。

A．规模较小的证券公司可以不建立信息隔离墙制度
B．信息隔离墙制度应当覆盖相互存在利益冲突的各项业务
C．信息隔离墙制度是指证券公司为控制敏感信息在相互存在利益冲突的业务之间不当流动和使用而采取的一系列措施
D．本指引所称敏感信息，是指证券公司在业务经营过程中掌握或知悉的内幕信息或者可能对投资决策产生重大影响的尚未公开的其他信息

多项选择题

下列经济指标中属于国民经济总体指标的是( )。

A．国内生产总值
B．工业增加值
C．货币供应量
D．国际收支

多项选择题

决定股票市场需求的政策因素有( )。

A．市场准入
B．利率变动情况
C．证券市场的增资扩股及融资渠道的拓宽
D．银证合作的前景

多项选择题

我国的国际储备主要由( )构成。

A．黄金
B．外汇储备
C．特别提款权
D．在国际货币基金组织的储备头寸

多项选择题

产业政策的核心是( )。

A．产业结构政策
B．产业组织政策
C．产业技术政策
D．产业布局政策

多项选择题

最常见的时间数列预测方法有( )。

A．算术平均法
B．趋势外推法
C．移动平均法
D．指数平滑法

多项选择题

对战略产业的扶植政策主要包括( )。

A．财政投资
B．倾斜金融
C．倾斜税收
D．行政性干预

多项选择题

资产重组时，采用市场价值法评估资产的优点有( )。

A．市场价值法简单易懂，容易使用
B．能为买卖双方所接受
C．比较充分地考虑了资产的损耗，评估结果更加公平合理
D．从统计的角度总结出相同类型公司的财务特征，得出结论有一定的可靠性

多项选择题

规范的股权结构的含义包括( )。

A．降低股权集中度
B．流通股股权适度集中
C．股权的流通性
D．董事会权力的合理界定与约束

多项选择题

公司法人治理结构有狭义和广义两种定义。广义上的法人治理结构包括( )。

A．人力资源管理
B．收益分配和激励机制
C．财务制度
D．内部制度和管理

多项选择题

企业相关利益者包括( )。

A．员工
B．竞争对手
C．债权人
D．客户

多项选择题

影响行业兴衰的主要因素有( )。

A．技术进步
B．产业政策
C．社会习惯改变
D．经济全球化

多项选择题

下列关于不同主体使用财务报表进行分析的目的，说法正确的是( )。

A．公司的经理人员分析财务报表为了进一步改善经营管理
B．公司的现有投资者及潜在投资者分析财务报表以决定是否需要追加抵押和担保
C．公司的债权人分析财务报表以决定是否提前收回债权
D．专业的财务人员(机构)分析财务报表以决定自己的投资策略

多项选择题

一般来说，一条支撑线或压力线对当前市场走势影响的重要性取决于( )。

A．股价在这个区域停留时间的长短
B．在这个区域伴随的成交量大小
C．支撑线或压力线所处的下跌或上涨趋势的阶段
D．这个支撑区域或压力区域发生的时间距离当前这个时期的远近

多项选择题

以下属于反转突破形态的有( )。

A．头肩形态
B．三角形
C．圆弧顶形态
D．喇叭形态

多项选择题

中期MA(移动平均线)通常是指( )日。

A．10
B．30
C．60
D．250

多项选择题

道氏理论的主要原理有( )。

A．证券价格的波动是随机的
B．证券市场波动具有某种趋势
C．趋势必须得到交易量的确认
D．一个趋势形成后将持续，直到趋势出现明显的反转信号

多项选择题

资本资产定价模型的假设条件可概括为( )。

A．资本市场对资本和信息自由流动没有阻碍
B．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
C．投资者都依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
D．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

多项选择题

债券资产的主动管理类型中，债券掉换的方法有( )。

A．替代掉换
B．市场内部价差掉换
C．利率预期掉换
D．纯收益率掉换

多项选择题

套利定价理论的基本假设包括( )。

A．资本市场中资本和信息是自由流动的
B．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
C．所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
D．投资者能够发现市场是否存在套利机会，并利用该机会进行套利

多项选择题

在风险管理与控制中，VaR法具有的优势是( )。

A．VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化
B．VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源
C．VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
D．VaR考虑了不同组合的风险分散效应

多项选择题

历史模拟法在计算VaR时具有的优点是( )。

A．概念直观、计算简单
B．无需进行分布假设
C．可以捕捉各种风险
D．可以有效处理非对称和后尾问题

多项选择题

金融工程运作的步骤包括( )。

A．诊断
B．分析
C．定价
D．商品化