单项选择题

6月5日某投机者以95.45点的价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EU-RIBOR)期货合约，6月20日该投机者以95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是( )美元。

A．1250
B．-1250
C．12500
D．-12500

你可能感兴趣的试题

单项选择题

2月10日，某投资者以150点的权利金买入一张3月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看涨期权，同时，他又以100点的权利金卖出一张3月份到期、执行价格为 10200点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是 ( )点。

A．50
B．100
C．150
D．200

单项选择题

假设某时某期货品种的买报价为2400，买报价为2380，而前一成交价为2390，则成交价为( )；如果前一成交价为2370，则成交价为( )；如果前一成交价为2450，则成交价为( )。

A．2390，2380，2400
B．2000，2400，2400
C．2380，2370，2500
D．2 400，1900，2500

单项选择题

某投资者在5月份以4.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，又以4美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为500美元/盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价格498美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么当合约到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是( )美元/盎司。

A．0
B．0.5
C．1
D．1.5

单项选择题

假定投资者6月份有300万资金，拟买入A、B、C三种股票，每种股票投资100万，如果6月份相应的期货指数为 1 500点，每点100元，三种股票的 β系数分别为3、2.6、 1.6，为规避股票价格上涨的风险，该投资者应买进指数期货合约( )份。

A．192
B．96
C．48
D．24

单项选择题

6月5日某投机者以95.45点的价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EU-RIBOR)期货合约，6月20日该投机者以95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是( )美元。

A．1250
B．-1250
C．12500
D．-12500

单项选择题

某投资者在5月份以4美元/盎司的价格买入1份执行价格为360美元/盎司、6月份到期的黄金看跌期货期权，以3.5美元/盎司的价格卖出1份执行价格为360美元/盎司、6月份到期的黄金看涨期货期权，以358美元/盎司的价格买入1份6月份到期的黄金期货。则在期权到期时，该投资者的净收益为( )美元/盎司。

A．-1.5
B．0.5
C．1.5
D．2.5

单项选择题

某投资者在2004年3月份以180点的权利金买进一张5月份到期、执行价格为9600点的恒指看涨期权，同时以240点的权利金卖出一张5月份到期、执行价格为9300点的恒指看涨期权。在5月份合约到期时，恒指期货价格为9280点，则该投资者的收益情况为( )点。

A．净获利80
B．净亏损80
C．净获利60
D．净亏损60

单项选择题

6月5日某投机者以95.45的价格买进10份9月份到期的3个月欧元利率(EURIBOR)期货合约，6月20日该投机者以95.40的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下。该投机者的净收益是( )欧元。

A．1 250
B．-1 250
C．12 500
D．-12 500

单项选择题

2008年9月20日，某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为 10200点的恒生指数看跌期权，同时又以150点的权利金卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是( )点。

A．160
B．170
C．180
D．190

单项选择题

2008年2月10日，某投资者以120点的权利金买入一张3月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看涨期权，同时，又以180点的权利金卖出一张3月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的盈亏平衡点(不考虑其他费用)是( )点。

A．10000
B．10060
C．10100
D．10200