多项选择题

在代理业务中，可能引发操作风险的行为包括( )。

A．业务人员贪污或截留手续费
B．不当利用重要内幕信息建议他人买卖证券
C．挪用客户资金
D．内部人员盗窃客户资料谋取私利
E．推销理财产品时只单方面宣传产品收益，不对风险进行提示

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多项选择题

下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有( )。

A．外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配
B．当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口
C．在进行敞口分析时，银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口
D．银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分
E．对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制

多项选择题

在代理业务中，可能引发操作风险的行为包括( )。

A．业务人员贪污或截留手续费
B．不当利用重要内幕信息建议他人买卖证券
C．挪用客户资金
D．内部人员盗窃客户资料谋取私利
E．推销理财产品时只单方面宣传产品收益，不对风险进行提示

多项选择题

根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择( )来计量操作风险监管资本。

A．标准法
B．替代标准法
C．高级计量法
D．专家判断法
E．信用评分模型

多项选择题

根据2001年我国监管当局出台的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于( )。

A．关注类贷款
B．次级类贷款
C．可疑类贷款
D．损失类贷款
E．不良贷款

多项选择题

声誉危机管理规划的主要内容包括( )。

A．制定战略性的危机沟通机制
B．危机现场处理
C．危机处理过程中的持续沟通
D．管理危机过程中的信息交流
E．模拟训练和演习

多项选择题

个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括( )。

A．经销商风险
B．假按揭风险
C．由于房产价值下跌导致超额押值不足
D．借款人的经济财务状况恶化的风险
E．同家对房市采取宏观调控措施

多项选择题

商业银行风险监测的具体内容包括( )。

A．开发风险计量模型
B．监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势
C．监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势
D．报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果
E．调整高风险授信限额

多项选择题

企业的速动比率具有局限性，没有考虑的相关因素有( )。

A．应收账款收回的可能性
B．应收账款收回的时间预期
C．速动资产总额
D．流动负债合计
E．存货

多项选择题

产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在( )等方面存在不完善、不健全等问题。

A．业务管理框架
B．数据信息质量
C．风险管理要求
D．权利义务结构
E．内部系统安全

多项选择题

下列关于因果分析模型的说法，不正确的有( )。

A．由邓肯·威尔逊开发
B．用于分析检验损失事件与风险诱因
C．是定性分析
D．运用了VaR技术对操作风险进行计量
E．不能确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度

多项选择题

由于许多集团客户之间的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意( )。

A．分别制定标准，实施个体控制
B．掌握充分信息，避免过度授信
C．尽量多用保证，争取少用抵押
D．授信协议约定，关联交易必报
E．主办银行牵头，协调信贷业务

多项选择题

远期净敞口头寸中的远期合约包括( )。

A．远期外汇合约
B．外汇期货合约
C．未到交割日的现货合约
D．已到交割日但尚未结算的现货合约
E．外汇期权合约

多项选择题

国际主流的信用风险计量方法经历了哪几个主要发展阶段( )

A．专家判断法
B．信用评分模型
C．违约概率模型
D．VaR模型
E．高级计量法

多项选择题

银行监管的必要性原理可以概括为( )。

A．公共性质论
B．利益冲突论
C．债券保护论
D．银行风险论
E．适度竞争论

多项选择题

担保是商业银行控制信用风险的主要方式之一，其形式主要包括( )。

A．保证
B．抵押
C．质押
D．留置
E．定金

多项选择题

参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括( )。

A．风险监控和分析能力
B．数量分析能力
C．价格核准能力
D．模型创建能力
E．系统开发、集成能力

多项选择题

下列关于RAROC的说法，正确的有( )。

A．RAROC=税后净利润/账面资本
B．RAROC＝税后净利润/经济资本
C．RAROC是经风险调整的收益率
D．RAROC是未经风险调整的收益率
E．RAROC＝税后净利润-资本成本

多项选择题

商业银行风险管理流程包括( )。

A．风险识别
B．风险计量
C．风险监测
D．风险控制
E．风险对冲

多项选择题

商业银行的流动性风险预警信号有( )。

A．商业银行所发行的股票价格下跌
B．所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大
C．商业银行的外部评级上升
D．快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资
E．债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足

多项选择题

下列关于风险管理策略的说法，正确的有( )。

A．风险分散与风险对冲都可以管理系统性风险和非系统风险
B．商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲
C．风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险
D．根据多样化投资分散风险原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人
E．风险规避策略是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略

多项选择题

按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有( )。

A．市场上的投资者都是理性的
B．市场上的投资者是风险巾性的
C．存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
D．无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合
E．理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合

多项选择题

对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括( )。

A．现金流量分析
B．盈利能力比率分析
C．效率比率分析
D．杠杆比率分析
E．流动比率分析

多项选择题

商业银行内部控制的主要目标包括( )。

A．确保遵守国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行
B．建立健全监事会为核心的监督机制
C．确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现
D．确保风险管理体系的有效性
E．确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整

多项选择题

下列关于信用价差的说法，正确的有( )。

A．以无风险利率为基准的信用价差贷款的收益率—对应的无风险债券的收益率
B．信用价差增加表明贷款信用状况恶化
C．信用价差减少表明贷款信用状况恶化
D．信用价差增加表明贷款信用状况改善
E．信用价差减少表明贷款信用状况改善

多项选择题

贷款定价通常南( )等因素决定。

A．资本成本
B．经营成本
C．风险成本
D．债务成本
E．股权成本

多项选择题

商业银行进行贷款转让的目的有( )。

A．转移信用风险
B．增加收益
C．实现资产单一化
D．提高经济资本配置效率
E．集中风险

多项选择题

银行监管方法包括( )。

A．资金监管
B．市场准入
C．风险评级
D．监督检查
E．外部审计

多项选择题

根据多样化投资分散风险的原理，下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的有( )。

A．不应集中于同一业务的借款人
B．不应集中于同一性质的借款人
C．不应集中于同一国家的借款人
D．可以与其他商业银行组成银团贷款
E．应当使自己的授信对象多样化

多项选择题

贷款重组可以采取的措施有( )。

A．减少贷款额度
B．调整贷款利率
C．增加控制措施
D．调整信贷产品
E．调整信贷业务的期限

多项选择题

内部控制作为一个有机系统，包括的环节有( )。

A．决策
B．建设与管理
C．执行与操作
D．监督与评价
E．改进

多项选择题

对企业信用风险分析的5Cs指标包括哪些方面( )

A．品德
B．资本
C．还款能力
D．抵押
E．经营环境

多项选择题

在声誉风险评估巾，商业银行通常需要作出预先评估的风险事件包括( )。

A．市场对商业银行的盈利预期
B．商业银行影响客户或公众的政策性变化
C．商业银行改革重组的成本和收益
D．监管机构责令整改的不利信息和事件
E．市场利率短期内剧烈波动

多项选择题

可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有( )。

A．预期收益率
B．标准差
C．方差
D．中位数
E．众数

多项选择题

战略风险来自( )。

A．商业银行战略目标缺乏整体兼容性
B．商业银行经营目标不能按时实现
C．为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷
D．为实现目标所需要的资源匮乏
E．整个战略实施过程的质量难以保证

多项选择题

债券收益率曲线通常表现的形态包括( )。

A．正向收益率曲线
B．反向收益率曲线
C．波动收益率曲线
D．水平收益率曲线
E．垂直收益率曲线

多项选择题

我国商业银行信用风险监管指标包括( )。

A．不良资产率
B．不良贷款率
C．贷款损失准备率
D．单一客户授信集中度
E．预期损失率

多项选择题

下列关于衍生产品与市场风险关系的说法，正确的有( )。

A．衍生产品可用来防范市场风险
B．衍生产品会产生新的市场风险
C．衍生产品的杠杆作用可以完全消灭市场风险
D．衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用
E．衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失

多项选择题

下列关于VaR的说法，正确的有( )。

A．均值VaR度量的是资产价值的相对损失
B．均值VaR度量的是资产价值的绝对损失
C．零值VaR度量的是资产价值的相对损失
D．零值VaR度量的是资产价值的绝对损失
E．VaR只用作市场风险计量与监控

多项选择题

2001年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为五类。下列定义正确的有( )。

A．正常贷款：借款人能够履行合同，没有足够理南怀疑贷款本息不能按时足额偿还
B．关注贷款：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素
C．次级贷款：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失
D．可疑贷款：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失
E．损失贷款：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分

多项选择题

建立高效的风险管理部门应当同守的两个基本准则是( )。

A．风险管理部门是财务部门的辅助机构
B．风险管理部门必须具备高度独立性
C．风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权
D．风险管理部门是风险管理策略的唯一执行部门
E．风险管理部门包含商业银行风险管理的所有核心要素