单项选择题

2003年11月20日，某基金管理者持有2000万美元的美国政府债券，他担心市场利率在未来6个月内将剧烈波动，因此他希望卖空2004年6月到期的长期国债期货合约，该合约目前市价为94.1875美元，该合约规模为10万美元面值的长期国债，因此每份合约价值94187.50美元。假设需保值的债券平均久期为8年，长期国债期货合约的平均久期为10.3年。则为进行套期保值，他应卖空的期货合约数为______份。

A.150
B.165
C.135
D.120

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单项选择题

在信用衍生品中，如果信用风险保护的买方向信用风险保护卖方定期支付固定费用或一次性支付保险费，当信用事件发生时，卖方向买方赔偿因信用事件所导致的基础资产面值的损失部分，则该种信用衍生品是______。

A.信用违约互换(CDO)
B.信用违约互换(CDS)
C.债务担保凭证(CDO)
D.债务担保凭证(CDS)

单项选择题

能在金融市场上简便快捷地转让变现而不致遭受损失是金融工具的______特性。

A.期限性
B.收益性
C.流动性
D.风险性

单项选择题

以人民币为面值、外币为认购和交易币种、在上海和深圳证券交易所上市交易的普通股票是______股票。

A.A股
B.B股
C.H股
D.F股

单项选择题

______表明股价反映了全部与公司有关的信息，甚至包括尚未公开的或者原本属于保密的内部信息。

A.弱式有效市场
B.半强式有效市场
C.强式有效市场
D.任何有效市场

单项选择题

假定预期当年1年期债券的年利率为9%，预期下一年1年期债券的年利率为11%，根据预期理论，则当前2年期债券的年利率是______。

A.9%
B.10%
C.11%
D.20%

单项选择题

古典学派认为，利率是某些经济变量的函数，即______。

A.货币供给增加，利率水平上升
B.储蓄增加，储蓄大于投资，利率水平上升
C.货币需求增加，利率水平上升
D.投资增加，投资大于储蓄，利率水平上升

单项选择题

某债券的面值为100元，10年期，名义收益率为8.5%。市价为96元，此时本期收益率为______。

A.8.85%
B.8%
C.7.8%
D.9%

单项选择题

如果某投资者拥有一份期权合约，使其有权在某一确定时间内以确定的价格购买相关的资产，则该投资者是______。

A.看跌期权的卖方
B.看涨期权的卖方
C.看跌期权的买方
D.看涨期权的买方

单项选择题

设P为债券价格，F为面值，r为到期收益率，n是债券期限。如果按年复利计算，零息债券到期收益率的计算公式为______。

A.r=(P/F)^1/n-1
B.r=(F/P)^1/n-1
C.r=(P/F-1)^1/n
D.r=(F/P-1)^1/n

单项选择题

弱式有效市场假说认为，市场价格已充分反映出所有过去历史的证券价格信息，包括______。

A.成交量
B.财务信息
C.内幕信息
D.公司管理状况

单项选择题

金融中介有专门的信息处理能力，具有信息搜寻和核实优势，可以有效解决信息生产中的可信度，这体现了金融中介的______职能。

A.促进资金融通
B.降低交易成本
C.减少信息成本
D.转移和管理风险

单项选择题

最典型的间接金融机构是______。

A.证券公司
B.商业银行
C.投资银行
D.保险公司

单项选择题

目前大多数国家中央银行的资本结构都是______。

A.国有形式
B.无资本金形式
C.多国共有形式
D.混合所有形式

单项选择题

信托的本质是______。

A.项目融资
B.吸收存款，融通资金
C.规避风险，发放贷款
D.受人之托，代人理财

单项选择题

中国人民银行作为最后贷款人，在商业银行资金不足时，向其发放贷款，因此是______。

A.银行的银行
B.发行的银行
C.结算的银行
D.政府的银行

单项选择题

商业银行的经营是对其开展的各种业务活动的______。

A.组织和营销
B.调整与监督
C.控制与监督
D.计划与组织

单项选择题

2003年修改通过的《中华人民共和国商业银行法》规定，商业银行以安全性、流动性和______为经营原则。

A.政策性
B.公益性
C.效益性
D.审慎性

单项选择题

在商业银行资产负债管理方法中，用来衡量银行资产与负债之间重定价期限和现金流量到期期限匹配情况的方法是______分析法。

A.敞口限额
B.久期
C.情景模拟
D.缺口

单项选择题

现代商业银行财务管理的核心是基于______的管理。

A.利润最大化
B.效率最大化
C.价值
D.核心资本增值

单项选择题

下列收入中属于商业银行营业外收入的是______。

A.违约金
B.投资收益
C.赔偿金
D.罚没收入

单项选择题

为客户提供各种票据、证券以及现金之间的互换机制，投资银行所发挥的作用是______。

A.期限中介
B.风险中介
C.信息中介
D.流动性中介

单项选择题

根据《中华人民共和国证券法》第二十八条规定，我国证券公司承销证券采用______方式。

A.赊销或者代销
B.余额包销或者赊销
C.余额代销或者余额包销
D.包销或者代销

单项选择题

以下不属于证券经纪业务基本要素的是______。

A.证券经纪商
B.证券交易的标的物
C.委托人
D.证券交易方式

单项选择题

我国法律规定首次公开发行新股在______以上的，发行人及其承销商可以在发行方案中采用超额配售选择权。

A.2亿股
B.3亿股
C.4亿股
D.5亿股

单项选择题

收购公司通常事先与目标公司经营者接触，愿意给目标公司提出比较公道的价格，提供较好的条件，双方在相互认可的基础上协商制定收购计划的并购方式被称为______。

A.白衣骑士
B.黑衣骑士
C.要约收购
D.杠杆收购

单项选择题

信托公司的筹建期为批准决定之日起______。

A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月

单项选择题

商业银行持有的、符合有关规定的一级资本净额与商业银行调整后的表内外资产余额的比率是______。

A.资本充足率
B.不良贷款率
C.并表和未并表的杠杆率
D.正常类贷款迁徙率

单项选择题

2010年9月《信托公司净资本管理办法》发布，这标志着我国信托业的行业监管转变为______。

A.窗口指导
B.行政调控
C.市场调控
D.计划调控

单项选择题

标的资产现价高于执行价的看涨期权是______。

A.实值期权
B.平价期权
C.虚值期权
D.市价期权

单项选择题

2003年11月20日，某基金管理者持有2000万美元的美国政府债券，他担心市场利率在未来6个月内将剧烈波动，因此他希望卖空2004年6月到期的长期国债期货合约，该合约目前市价为94.1875美元，该合约规模为10万美元面值的长期国债，因此每份合约价值94187.50美元。假设需保值的债券平均久期为8年，长期国债期货合约的平均久期为10.3年。则为进行套期保值，他应卖空的期货合约数为______份。

A.150
B.165
C.135
D.120