巴塞尔委员会为了规范最低资本要求，将总收人定义为( )。

单项选择题

( )可以通过采取更为有力的内部控制措施来降低风险发生的频率。

A．可规避的操作风险
B．可消除的操作风险
C．可降低的操作风险
D．可缓释的操作风险

单项选择题

( )是创造公共透明度，维护商业银行声誉的一个重要层面。社会责任感不是提高声誉的万能药，但是的确可以提高员工的凝聚力，提高投资者的信心，吸引更多优质客户。要创造更加友善的机构/人文环境。

A．强化声誉风险管理培训
B．确保实现承诺
C．确保及时处理投诉和批评
D．将社会责任感和经营目标结合起来

单项选择题

某商业银行为了追讨某项贷款，共花费银行10万元人民币，最终回收金额为90万元人民币，该笔违约贷款的违约风险暴露为100万元人民币，则该笔贷款的违约损失率为( )。

A．5%
B．15%
C．20%
D．25%

单项选择题

从监管实践看，风险监管包括两个阶段，( )。

A．第一阶段是以合规监管，第二阶段是风险监管阶段
B．第一阶段是以风险为本的监管，第二阶段是“骆驼”评级监管阶段
C．第一阶段是“骆驼”评级监管阶段，第二阶段是以风险为本的监管
D．第一阶段是风险监管阶段，第二阶段是合规监管

单项选择题

违约概率模型分析属于现代信用风险分析计量方法，下列模型不属于违约概率模型分析的选项是( )。

A．RiskCale模型
B．Logit模型
C．CreditMonitor模型
D．KPMG模型

单项选择题

假定某企业2007年的销售成本为50万元，销售收入为100万元，年初资产总额为170万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为( )。

A．23%
B．36%
C．56%
D．64%

单项选择题

连续四次投掷一枚硬币的基本时间有( )件。

A．6
B．8
C．16
D．24

单项选择题

下列关于商业银行现金流分类，说法不正确的是( )。

A．经营活动的现金流是指用于销售商品或提供劳务，经营性租赁等所收到的现金
B．投资活动的现金流是指收回投资，分得股利、处置固定资产、无形资产等
C．融资活动现金流是指导致企业资本及债务规模和构成发生变化的活动，它包括分配股利，偿还债务，融资租赁所支付现金，进行权益性或债权性投资等所支付的现金
D．以上说法都不正确

单项选择题

正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为( )。

A．50%
B．32%
C．95%
D．68%

单项选择题

( )是指把违法、非法所得变成合法的过程。

A．业务外包
B．洗钱
C．内部欺诈
D．外部欺诈

单项选择题

某交易部门持有三种资产，头寸分别为1000万元、2000万元和1000万元，对应的年资产百分比收益率分别为5%、10%、15%，投资期为1年，则该部门总的资产百分比收益率为 ( )。

A．10%
B．12%
C．15%
D．20%

单项选择题

根据我国目前流动性监管要求，存贷款比率，不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过( )。

A．65%和35%
B．70%和30%
C．75%和25%
D．80%和20%

单项选择题

在对单一法人客户进行信用风险识别时，按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为( )。

A．法人客户和个人客户
B．企业类客户和机构类客户
C．单一法人客户和集团法人客户
D．企业单一客户和机构类客户

单项选择题

风险是指( )。

A．损失的大小
B．收益的大小
C．未来结果的不确定性
D．资产与负债的比例

单项选择题

( )可以管理系统性风险和非系统性风险，还可以根据投资者的风险承担能力和偏好，通过对冲比率的调节将风险降到预期水平。

A．风险分散
B．风险对冲
C．风险转移
D．风险规避

单项选择题

期权费有两部分组成，即( )。

A．外在价值和时间价值
B．外在价值和风险价值
C．内在价值和风险价值
D．内在价值和时间价值

单项选择题

代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，通过代理收付款进行洗钱活动属于( )操作风险点。

A．人员因素
B．外部事件
C．内部流程
D．系统缺陷

单项选择题

使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总下列( )损失来得出监管资本要求。

A．预期收益和非预期风险
B．预期损失和非预期损失
C．预期资本和非预期资本
D．预期风险和非预期风险

单项选择题

在对操作风险进行评估的过程中，使用外部数据必须配合采用的方法是( )。

A．敏感性分析
B．专家的情景分析
C．基本指标法
D．标准法

单项选择题

( )是指将可能面临的风险逐一列举，并根据不同的标准进行分类的风险识别方法。

A．制作风险清单
B．情景分析法
C．专家调查列举法
D．失误树分析方法

单项选择题

财务分析是通过对企业的经营成果，财务状况以及现金流量情况的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩；经营效率，进而识别企业信用风险的目的。财务分析是一项系统工程，下列选项不包括( )。

A．财务报表分析
B．财务风险分析
C．财务比率分析
D．现金流量分析

单项选择题

( )是指银行在把资金贷款给企业或者是借款者之后，贷款资金的实际支配权掌握在借款者手中，因为银行无法监督借款人，从而使得商业银行的风险度提高，由借款人给银行带来的潜在的风险。

A．逆向选择性
B．道德风险
C．正外部性
D．负外部性

单项选择题

( )是商业银行为特定的金融产品申请者量身定做的，能够更准确、全面地反映商业银行客户的特殊性，而且可以利用更多的信息对客户将来的信用表现进行预测。

A．信用局评分
B．行为评分
C．申请评分
D．RiskCalc评分

单项选择题

不属于我国银行监管领域所依托的主要法律是( )。

A．《银行业监督管理法》
B．《中国人民银行法》
C．《商业银行法》
D．《巴塞尔新资本协议》

单项选择题

已知某商业银行的核心存款额为400亿元，流动性资产为100亿元，贷款平均额为800亿元，则该银行的融资需求为( )亿元。

A．400
B．500
C．100
D．-100

单项选择题

商业银行财务比率中( )用来判断企业归还短期债务能力，分析企业当前现金偿付能力和应付突发事件和困境的能力。

A．盈利能力比率
B．流动比率
C．杠杆比率
D．效率比率

单项选择题

在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑( )因素。

A．组合在战略层面的重要性
B．经济前景
C．收益率(ROE)
D．过去的组合集中情况

单项选择题

关于商业银行的整体风险水平与经济资本的关系说法正确的选项有( )。

A．商业银行的整体风险水平与经济资本成正相关
B．商业银行的整体风险水平与经济资本成反相关
C．商业银行的整体风险水平与经济资本不相关
D．以上说法都不正确

单项选择题

商业银行在操作风险中的报告路径顺序为( )。

单项选择题

商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是( )的责任。

A．风险管理部门
B．监事会
C．高级管理层
D．董事会

单项选择题

( )是指开发商以本单位职工或其他关系人冒充客户作为购房人，通过假冒销售的方式套取银行贷款的行为。

A．抵押
B．假按揭
C．次贷
D．担保

单项选择题

( )就是银行在加强内控体系的基础之上，通过开展一种全员的风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从损失金额和发生概率两个角度来评估风险大小。

A．内部评估法
B．外部评估法
C．专家情景法
D．自我评估法

单项选择题

在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RiskAdjustedReturnOnCapital，RAROC)，其计算公式如下：RAROC=(收益-预期损失)/经济资本(或非预期损失)，整个公式衡量的是经济资本的使用收益，正常情况下其结果应当( )商业银行的资本成本。

A．小于
B．大于
C．等于
D．无法判断

单项选择题

某2年期贷款，第一年死亡率为5%，第二年为8%，则2年的累计死亡率为( )。

A．11%
B．12%
C．12.6%
D．14

单项选择题

( )是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律相关规定以该财产折价或者拍卖，变卖该财产的价款优先受偿。

A．保证
B．抵押
C．质押
D．留置

单项选择题

银行从资产负债管理时代向全面风险管理时代过渡的标志是( )。

A．《巴塞尔资本协议》
B．《巴塞尔新资本协议》
C．《商业银行风险监管核心指标》
D．《有效银行监管的核心原则》

单项选择题

企业集团随着业务扩张，巨额资本形成很长的资金链条在各成员单位之间不断流传，一旦资金链条中的某一环节发生问题或者断裂，就可能引起“多米诺骨牌式”的崩溃，引发系统性风险并造成严重的信用风险损失，这体现了集团法人客户的信用风险( )明显特征。

A．内部关联交易频繁
B．连环担保十分普遍
C．财务报表真实性差
D．系统性风险较高

单项选择题

按照国际管理，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用( )。

A．评级方法和评分方法
B．评级方法和评级方法
C．评分方法和评级方法
D．评分方法和评分方法

单项选择题

在商业银行经营管理过程中，直接决定了商业银行的竞争能力和盈利能力的是 ( )。

A．商业信誉
B．风险定价
C．风险管理
D．创新金融产品

单项选择题

X，Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为 0.09，Y的标准差为0.70，则X，Y的相关系数为( )。

A．0.127
B．0.347
C．1.27
D．3.47

单项选择题

关于久期缺口，以下的叙述中正确的是( )。

A．久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化敏感度越大，风险暴露率越大
B．当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加
C．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少
D．久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额

单项选择题

根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是( )。

单项选择题

下列选项关于定金描述，不正确的是( )。

A．定金是指当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保
B．债务人履行债务后，定金应当抵作价款，无权收回
C．给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金
D．收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金

单项选择题

下列选项不属于风险转移的具体方法是( )。

A．MBS
B．自我对冲
C．存款保险公司
D．资产支持证券ABS

单项选择题

《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行( )。

A．必须自行估计每笔债项的违约损失率
B．由监管当局根据资产类别给定违约损失率
C．参照中国人民银行相关规定给出违约损失率
D．由信用评级机构给出违约损失率

单项选择题

在针对半个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的( )。

A．最低债务承受能力
B．最高债务承受能力
C．平均债务承受能力
D．以上皆不正确

单项选择题

在操作风险关键指标中交易结果和财务结果差异过大意味着( )。

A．工作人员缺乏职业素养和职业道德
B．存在管理报表和决策基础不稳的风险
C．前台和后台在执行和管理交易订单时不准确
D．信息系统出现故障

单项选择题

( )负责商业银行的风险信息的收集、分析和报告。

A．风险管理委员会
B．风险管理部门
C．高级管理层
D．其他风险控制部门

单项选择题

下列选项关于信用风险和市场风险、操作风险的辨析，说法正确的是( )。

A．信用风险具有明显的系统风险特征
B．市场风险具有数据有数和易于计量的特点，具有明显的非系统风险特征，难以通过分散化投资完全消除
C．操作风险具有非营利性，容易引发市场风险和信用风险
D．以上说法皆不正确

单项选择题

VaR是指在一定的持有期和给定的( )下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。

A．置信水平
B．敏感水平
C．统计分布
D．潜在风险

单项选择题

按照国际实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施为( )。

A．从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式
B．从基层业务单位到高级管理层的是二级管理方式
C．从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式
D．从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再从基层业务单位到高级管理层的三级管理方式

单项选择题

下列选项关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是( )。

A．商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面
B．商业银行战略是商业银行前进、发展的指示灯，指引商业银行的前进方向以及如何达到目的地
C．战略目标决定实现路径
D．战略目标一旦发生改变，商业银行的各项工作仍然可以有序展开

单项选择题

正常贷款迁徙率计算公式是由( )中变为不良贷款的金额与正常贷款的比值，正常贷款包括正常贷款和关注贷款两种。

A．关注类贷款
B．可疑类贷款
C．正常类贷款
D．次级类贷款

单项选择题

商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是 ( )。

A．经济前景
B．资本收益率
C．过去的组合集中情况
D．组合在战略层面的重要性

单项选择题

压力测试通常使用( )方法。

A．敏感性分析和情景分析
B．敏感性分析和假设性分析
C．假设性分析和情景分析
D．以上皆不正确

单项选择题

( )仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度。

A．核心存款比例
B．大额负债依赖度
C．贷款总额与总资产的比率
D．现金头寸指标

单项选择题

在资本监管要点里，关于资本充足率的信息披露应该由商业银行董事会负责，未设置董事会的，由( )负责。

A．高级管理层
B．行长
C．风险管理部门
D．监管会

单项选择题

我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于( )，属于多发危险。

A．内部人作案
B．内外勾结
C．外部人作案
D．内部人作案和内外勾结作案

单项选择题

员工人均培训费用公式为：年度员工培训费用/员工人数，它反映出商业银行在以提高员工工作技能方面所作出的努力。如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着( )，可能会留下操作隐患。

A．员工培训效率下降
B．多数员工没有受到应有的培训
C．员工培训效率上升
D．部分员工没有受到应有的培训

单项选择题

若借款人甲、乙内部评级重年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义二者的违约概率分别为( )。

A．0.04%和0.04%
B．0.03%和0.03%
C．0.02%和0.02%
D．0.03%和0.04%

单项选择题

CreditPortfolio View模型在计算违约率时，取决的因素不包括( )。

A．宏观变量的历史数据
B．债务人的信用状况
C．对整个经济体系产生影响的冲击或政策
D．仅影响单个宏观变量的冲击或改革

单项选择题

如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却会随着利率的上升而增加，从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。这意味着银行面临( )。

A．汇率风险
B．基准风险
C．期权性风险
D．重新定价风险

单项选择题

市场风险中最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异是指( )。

A．重新定价风险
B．收益率曲线风险
C．基准风险
D．期权性风险

单项选择题

( )类集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组。

A．纵向一体化集团
B．多元化集团
C．横向一体化集团
D．跨国公司

单项选择题

下列选项的风险管理数理计算方式中，不适合对于不同规模的投资效果进行直接比较的是( )。

A．绝对收益
B．百分比收益率
C．对数收益率
D．预期收益率

单项选择题

巴塞尔委员会认为( )是对付操作风险的第一道防线。

A．资本约束
B．风险防范
C．内部控制
D．公司治理

单项选择题

根据我国相关法律规定，商业银行应该为所选的风险指标设定门槛值，如上下不超过 ( )，不超过( )元人民币。

A．5%，1000
B．3%，1000
C．5%，5000
D．3%，5000

单项选择题

代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，为获得客户允许代理扣划资金或进行交易，属于( )操作风险点。

A．人员因素
B．外部事件
C．内部流程
D．系统缺陷

单项选择题

( )对于提高商业银行风险管理效率和质量有着非常重要的作用，直接体现了商业银行的风险管理水平和研究/开发能力。

A．风险识别
B．风险计量
C．风险监测
D．风险控制

单项选择题

《巴塞尔新资本协议》对操作风险经济资本计量的三种方法其中在复杂性和风险敏感性方面最强的是( )。

A．基本指标法
B．标准法
C．内部评级法
D．高级计量法

单项选择题

错误监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。它指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行的汇报义务或者( )不准确。

A．汇报义务
B．监管职责
C．操作规范
D．风险管理

单项选择题

随着中国经济的高速增长，中国未来对能源和初级产品的进口需求将有增无减，而这无疑将推高全球能源和初级产品价格，为此，国家投资公司可以购买全球主要能源和初级产品供应商的部分股票，国家投资公司在市场风险控制中，运用了( )。

A．限额管
B．风险监测
C．风险对冲
D．期货投资

单项选择题

( )是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排，是商业银行内部组织结构和权力分配体系的具体表现形式。

A．商业银行公司治理
B．商业银行风险管理
C．商业银行战略管
D．商业银行内部控制

单项选择题

全面风险管理有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )。

A．企业的目标
B．企业的各个层级
C．企业的资产负债结构
D．全面风险管理要素

单项选择题

流动性监管核心指标包括：流动性比例、超额备付金比率、核心负债比例和流动性缺口比率，其中流动性指标的计算公式是( )。

A．流动性资产余额/负债余额×100%
B．流动性资产余额/流动性负债余额×100%
C．流动性负债余额/流动性资产余额
D．流动性资产余额平均值/流动性负债平均值×100%

单项选择题

当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失就很大了，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以( )方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。

A．IMF贷款
B．共同投资
C．国别限额
D．银团贷款

单项选择题

提交给高级管理层的风险报告中首先要列明经评估后商业银行的风险状况，风险评估结果通常以风险图、风险表的形式来展示。下列关于风险表说法正确的是( )。

A．颜色越深表示风险越严重
B．表中的“1”表示好转
C．表中的“0”表示恶化
D．无数值表示无风险

单项选择题

清晰的战略风险管理不包括( )。

A．战略风险规划
B．战略风险识别
C．战略风险评估
D．应急方案

单项选择题

在法律风险管理体系中，法律风险管理部门应承担的职责有( )。

A．识别、评估和监测法律风险
B．拟定法律风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审查批准
C．参与操作风险管理程序，并及时向董事会和高级管理层提供独立的风险报告
D．以上都是

单项选择题

下列关于信用评分模型进行风险分析基本过程，排序正确的选项是( )。
1．根据历史数据进行回归分析，得出各相关权重以体现其对这一类借款人违约的影响程度
2．根据相关经验或相关性分析，确定某一类别借款人的信用风险主要与哪些经济或财务因素有关，模拟出特定形式的函数关系式
3．根据计算出的数值，衡量潜在借款人的信用风险水平，给予借款人相应评级并决定贷款与否
4．将属于此类别的潜在借款人的相关因素数值带人函数关系式或计算出一个数值

A．1-2-4-3
B．1-4-2-3
C．2-1-4-3
D．2-4-1-3

单项选择题

根据我国《商业银行风险监管核心指标》管理条约规定，操作风险指标衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险，表示为操作风险损失率，其计算公式为( )。

A．操作风险损失率=操作造成的损失额：前一期净利息收入+非利息收入平均值之比
B．操作风险损失率=操作造成的损失额：前三期净利息收入+非利息收入平均值之比
C．操作风险损失率=操作造成的损失额：前一期净利息收入+利息收入平均值之比
D．操作风险损失率=操作造成的损失额：前三期净利息收入+利息收入平均值之比

单项选择题

下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的定性标准，说法错误的是( )。

A．商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设立和实施商业银行的操作风险管理框架
B．商业银行必须在全行范围内对主要业务条线分配操作风险资本
C．商业银行必须表明操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件
D．商业银行必须以正式文件形式制定内部操作风险管理政策、制度和流程，并在文件中明确规定对违规的处理办法

单项选择题

随机变量X的概率分布表如下：

k

1

4

10

p

20%

40%

40%

则随机变量X的期望是( )。

A．5.8
B．5.6
C．4.5
D．4.8

单项选择题

截至2005年6月底，中国投资于美国证券的资金为5237亿美元，占当时中国外汇储备的74%，仅次于日本和英国；投资于美国长期债券的金额为4850亿美元，占当时中国外汇储备的68%，其中投资于美国财政部国债的比率为57%，投资于美国政府机构债券的比率为 36%、投资于美国企业债券的比率为7%。截至2006年12月末，中国国家外汇储备余额为 10663亿美元，同比增长30.22%，增幅比上年下降4个百分点。全年外汇储备增加2473亿美元，同比多增加384亿美元。下列选项分析不正确的是( )。

A．我国外汇储备美元所占比重较大
B．我国外汇储备投资于美元一味强调的是安全性，然而忽视了盈利性
C．为防止美元下跌带来损失，可以先卖出一部分美元，买人欧元、日元等其他国际主要储备货币
D．我国外汇储备投资应强调投机性以带来高额回报率

单项选择题

巴塞尔委员会为了规范最低资本要求，将总收人定义为( )。

A．总收入=净利息收入+净非利息收入，不包括保险收入、银行账户上出售证券实现的盈利
B．总收入=净利息收入-净非利息收入，不包括保险收入、银行账户上出售证券实现的盈利
C．总收入=净利息收入+净非利息收入，包括保险收入、银行账户上出售证券实现的盈利
D．总收入=净利息收入-净非利息收入，包括保险收入、银行账户上出售证券实现的盈利

巴塞尔委员会为了规范最低资本要求，将总收人定义为( )。

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( )可以通过采取更为有力的内部控制措施来降低风险发生的频率。

( )是创造公共透明度，维护商业银行声誉的一个重要层面。社会责任感不是提高声誉的万能药，但是的确可以提高员工的凝聚力，提高投资者的信心，吸引更多优质客户。要创造更加友善的机构/人文环境。

由于商业银行信誉危机带来的存款人挤兑行为，直接会导致商业银行面临( )。

自下而上风险评估原则要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为( )。

( )是根据贷款或者债权的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或者债权的违约概率。

关于百分比收益率的理解，下列选项不正确的是( )。

操作风险评估遵照的原则是( )。

某商业银行为了追讨某项贷款，共花费银行10万元人民币，最终回收金额为90万元人民币，该笔违约贷款的违约风险暴露为100万元人民币，则该笔贷款的违约损失率为( )。

从监管实践看，风险监管包括两个阶段，( )。

违约概率模型分析属于现代信用风险分析计量方法，下列模型不属于违约概率模型分析的选项是( )。

假定某企业2007年的销售成本为50万元，销售收入为100万元，年初资产总额为170万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为( )。

连续四次投掷一枚硬币的基本时间有( )件。

下列关于商业银行现金流分类，说法不正确的是( )。

正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为( )。

( )是指把违法、非法所得变成合法的过程。

某交易部门持有三种资产，头寸分别为1000万元、2000万元和1000万元，对应的年资产百分比收益率分别为5%、10%、15%，投资期为1年，则该部门总的资产百分比收益率为 ( )。

根据我国目前流动性监管要求，存贷款比率，不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过( )。

在对单一法人客户进行信用风险识别时，按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为( )。

风险是指( )。

( )可以管理系统性风险和非系统性风险，还可以根据投资者的风险承担能力和偏好，通过对冲比率的调节将风险降到预期水平。

期权费有两部分组成，即( )。

使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总下列( )损失来得出监管资本要求。

在对操作风险进行评估的过程中，使用外部数据必须配合采用的方法是( )。

( )是指将可能面临的风险逐一列举，并根据不同的标准进行分类的风险识别方法。

财务分析是通过对企业的经营成果，财务状况以及现金流量情况的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩；经营效率，进而识别企业信用风险的目的。财务分析是一项系统工程，下列选项不包括( )。

( )是指银行在把资金贷款给企业或者是借款者之后，贷款资金的实际支配权掌握在借款者手中，因为银行无法监督借款人，从而使得商业银行的风险度提高，由借款人给银行带来的潜在的风险。

( )是商业银行为特定的金融产品申请者量身定做的，能够更准确、全面地反映商业银行客户的特殊性，而且可以利用更多的信息对客户将来的信用表现进行预测。

不属于我国银行监管领域所依托的主要法律是( )。

已知某商业银行的核心存款额为400亿元，流动性资产为100亿元，贷款平均额为800亿元，则该银行的融资需求为( )亿元。

商业银行财务比率中( )用来判断企业归还短期债务能力，分析企业当前现金偿付能力和应付突发事件和困境的能力。

在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑( )因素。

关于商业银行的整体风险水平与经济资本的关系说法正确的选项有( )。

商业银行在操作风险中的报告路径顺序为( )。

商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是( )的责任。

( )是指开发商以本单位职工或其他关系人冒充客户作为购房人，通过假冒销售的方式套取银行贷款的行为。

( )就是银行在加强内控体系的基础之上，通过开展一种全员的风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从损失金额和发生概率两个角度来评估风险大小。

某2年期贷款，第一年死亡率为5%，第二年为8%，则2年的累计死亡率为( )。

( )是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律相关规定以该财产折价或者拍卖，变卖该财产的价款优先受偿。

银行从资产负债管理时代向全面风险管理时代过渡的标志是( )。

按照国际管理，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用( )。

在商业银行经营管理过程中，直接决定了商业银行的竞争能力和盈利能力的是 ( )。

X，Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为 0.09，Y的标准差为0.70，则X，Y的相关系数为( )。

关于久期缺口，以下的叙述中正确的是( )。

根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是( )。

下列选项关于定金描述，不正确的是( )。

下列选项不属于风险转移的具体方法是( )。

《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行( )。

在针对半个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的( )。

在操作风险关键指标中交易结果和财务结果差异过大意味着( )。

( )负责商业银行的风险信息的收集、分析和报告。

下列选项关于信用风险和市场风险、操作风险的辨析，说法正确的是( )。

VaR是指在一定的持有期和给定的( )下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。

按照国际实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施为( )。

下列选项关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是( )。

正常贷款迁徙率计算公式是由( )中变为不良贷款的金额与正常贷款的比值，正常贷款包括正常贷款和关注贷款两种。

商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是 ( )。

压力测试通常使用( )方法。

( )仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度。

在资本监管要点里，关于资本充足率的信息披露应该由商业银行董事会负责，未设置董事会的，由( )负责。

我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于( )，属于多发危险。

员工人均培训费用公式为：年度员工培训费用/员工人数，它反映出商业银行在以提高员工工作技能方面所作出的努力。如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着( )，可能会留下操作隐患。

若借款人甲、乙内部评级重年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义二者的违约概率分别为( )。

CreditPortfolio View模型在计算违约率时，取决的因素不包括( )。

如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却会随着利率的上升而增加，从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。这意味着银行面临( )。

市场风险中最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异是指( )。

( )类集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组。

下列选项的风险管理数理计算方式中，不适合对于不同规模的投资效果进行直接比较的是( )。

巴塞尔委员会认为( )是对付操作风险的第一道防线。

根据我国相关法律规定，商业银行应该为所选的风险指标设定门槛值，如上下不超过 ( )，不超过( )元人民币。

( )对于提高商业银行风险管理效率和质量有着非常重要的作用，直接体现了商业银行的风险管理水平和研究/开发能力。

《巴塞尔新资本协议》对操作风险经济资本计量的三种方法其中在复杂性和风险敏感性方面最强的是( )。

错误监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。它指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行的汇报义务或者( )不准确。

( )是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排，是商业银行内部组织结构和权力分配体系的具体表现形式。

全面风险管理有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )。

流动性监管核心指标包括：流动性比例、超额备付金比率、核心负债比例和流动性缺口比率，其中流动性指标的计算公式是( )。

当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失就很大了，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以( )方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。

提交给高级管理层的风险报告中首先要列明经评估后商业银行的风险状况，风险评估结果通常以风险图、风险表的形式来展示。下列关于风险表说法正确的是( )。

清晰的战略风险管理不包括( )。

随机变量X的概率分布表如下：

k

1

4

10

p

20%

40%

40%

则随机变量X的期望是( )。