问答题

某企业有甲、乙两个投资项目，计划投资额均为1 000万元，其收益率的概率分布如表2．4所示：
要求： (1)分别计算甲乙两个项目收益率的期望值。 (2)分别计算甲乙两个项目收益率的标准差。 (3)比较甲乙两个投资项目风险的大小。 (4)如果无风险收益率为6％，甲项目的风险价值系数为10％，计算甲项目投资的总收益率。

答案：正确答案：(1)甲项目收益率的期望值=0．3×20％+0．5×10％+0．2×5％=12％乙项目收益率的期望值=0．3...

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答案：正确答案：(1)A股票的β＞1，说明该股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险(或A股票所承担的系统风险等于市场投资组...

假定甲、乙两只股票最近3年收益率的有关资料如下表2．5：
市场组合的收益率为12％，无风险收益率为5％，假设市场达到均衡。要求：(1)计算甲、乙两只股票的预期收益率； (2)计算甲、乙两只股票收益率的标准差； (3)计算甲、乙两只股票的收益率的标准离差率； (4)假定资本资产定价模型成立，计算甲、乙两只股票β值； (5)投资者将全部资金按照30％和70％的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合，计算该组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率。

答案：正确答案：(1)甲、乙两只股票的期望收益率：甲股票的期望收益率=(10％+6％+8％)／3=8％乙股票的期望收益率=...