下列有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设，说法错误的是( )。

A．资本市场线描述了无风险资产F与市场组合M构成的所有有效组合
B．有效组合的期望收益率由两部分构成：一部分是无风险利率r<SUB>F</SUB>，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿
C．另一部分是E的补偿，通常被称为“风险溢价”，与承担风险的大小成正比
D．资本市场线揭示了有效组合的收益风险均衡关系，也给出了任意证券或组合的收益风险关系

单项选择题

马柯威茨的“不满足假设”是指( )。

A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合
B．如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合
C．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联件具有完全相同的预期
D．如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合、

单项选择题

某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的标准差为1。那么，根据夏普指数来评价，该证券组合的绩效（）。

A．不如市场绩效好
B．与市场绩效一样
C．好于市场绩效
D．无法评价

单项选择题

A公司今年每股股息为0.6元，预期今后每股股息将稳定不变。当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.10，A公司股票的β值为1，那么，A公司股票当前的合理价格P₀是（）元。

A．5
B．6
C．9
D．10

单项选择题

经实验测定后得知，证券市场在某一时期的证券市场线近似于E_P=0.06+0.09β_P，基金A和B在该期间内的经营结果为：
基金A的实际收益率=10%，基金A的β系数=0.8；
基金B的实际收益率=15%，基金B的β系数=1.2。
那么，（）。

A．从收益水平的绝对数值看，基金A的收益水平高于市场平均收益水平
B．从收益水平的绝对数值看，基金B的收益水平高于市场平均收益水平
C．根据特雷诺指标，基金A的业绩优于市场平均业绩
D．根据特雷诺指标，基金B的业绩优于市场平均业绩

单项选择题

关于证券市场线，下列说法错误的是（）。

A.A
B.B
C.C
D.D

单项选择题

资本资产定价模型最核心的应用是搜寻市场中具有投资价值的证券，运用该模型进行分析的时候，零β证券的预期收益率是( )。

A．市场收益率
B．零收益率
C．负收益率
D．无风险收益率

单项选择题

下列关于资本配置线、资本市场线和证券市场线的说法，错误的是( )。

A．资本配置线描述的是无风险资产和任意风险资产形成的资产组合的风险与收益的关系
B．资本市场线描述的是由无风险资产和市场组合形成的资产组合的风险与收益的关系
C．证券市场线反映了均衡条件下，任意单一资产或者资产组合的预期收益与总风险之间的关系
D．资本市场线反映了有效资产组合的预期收益与总风险的关系

单项选择题

某证券组合今年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。则该证券组合的特雷诺指数为（）。

A．0.06
B．0.08
C．0.10
D．0.12

单项选择题

马柯威茨的“风险厌恶假设”是指( )。

A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合
B．如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合
C．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D．如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合

单项选择题

当( )时，市场时机选择者将选择高β值的证券组合。

A．预期市场行情上升
B．预期市场行情下跌
C．市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
D．市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

单项选择题

下列有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设，说法错误的是( )。

A．信息向市场中的每个人自由流动
B．任何证券的交易单位都是无限可分的
C．市场只有一个无风险借贷利率
D．在借贷和卖空上有限制

单项选择题

某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）。

A．不如市场绩效好
B．与市场绩效一样
C．好于市场绩效
D．无法评价

单项选择题

一只个股的贝塔系数为1.5，这表示( )。

A．当整个市场组合上涨1%时，这只个股下跌1.5%
B．当整个市场组合下跌1%时，这只个股上涨1.5%
C．当整个市场组合上涨1%时，这只个股上涨1.5%
D．当整个市场组合下跌1%时，这只个股下跌1.5%

单项选择题

根据资本资产定价模型理论(CAPM)的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受( )因素的影响。

A．系统性风险
B．投资分配比例
C．证券种类的选择
D．非系统性风险

单项选择题

衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿的指标是( )。

A．β系数
B．詹森指数
C．夏普指数
D．特雷诺指数

单项选择题

根据CAPM模型，一个证券定价合理时，( )。

A．贝塔值为正
B．阿尔法值为零
C．贝塔值为负
D．阿尔法值为正

单项选择题

统一绩效衡量法的原则包括使用时间加权平均收益率法计算收益，并以季度为基础，在对期间收益率的( )基础上进行衡量。

A．算术平均
B．移动平均
C．加权平均
D．几何平均

单项选择题

在资本资产定价模型假设下，如果投资者甲的风险容忍度比投资者乙的风险容忍度低，那么在均值标准差平面上，( )。

A．投资者甲的最优投资组合一定比投资者乙的最优投资组合好
B．投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线的弯曲程度小
C．投资者甲比投资者乙更偏爱有效边界上的位于市场组合右边的投资组合
D．投资者甲的最优投资组合一定位于投资者乙的最优投资组合的左边

单项选择题

某股票的市场价格为50元，期望收益率为14%，无风险利率为6%，市场风险溢价为8.5%。如果该证券与市场资产组合的协方差加倍(其他变量保持不变)，该证券的市场价格为( )元。(假定该股票预期会永远支付固定红利)

A．30.56
B．31.82
C．32.64
D．33.88

单项选择题

某投资者的基金投资选项如表6-3所示。表6-3 基金投资的收益与标准差

A．
B．基金A
C．基金B
D．年平均净值增长率
E．20%
F．15%
G．收益率标准差
H．10%
I．5%

单项选择题

投资者要通过股票组合取得更好的降低非系统风险的效果，应( )。

A．选择每股收益差别很大的股票
B．选择同一行业的股票
C．选择相关性较小的股票
D．选择不同行业的股票

单项选择题

当一养老基金规模庞大并且有很多管理者时，对评估单个管理者来说，测度比较好，而测度对评估只有一个管理者负责投资的小基金管理者比较好。( )

A．夏普；夏普
B．夏普；特雷诺
C．特雷诺；夏普
D．特雷诺；特雷诺

单项选择题

根据下列信息，回答49～51题：
某股票基金与市场组合的有关数据如表6-1所示。假设无风险收益率为7%。
表6-1 股票与市场组合的收益率表

股票基金

市场组合

期望收益率(%)

18

15

收益率标准差(%)

25

20

β系数

1.25

1.00
股票基金的夏普指数为( )。

A．1.00%
B．8.80%
C．44.00%
D．50.00%

单项选择题

根据下面材料，回答81～82题：
假如有一家大型制造公司，其净税后现金流的项目如表6-5所示。
表6-5 ××制造公司净税后现金流项目表(单位：100万元)

年份

税后现金流

0

-40

1～10

15
项目的β值为1.8，假定r_f=8%，E(r_M)=16%，则项目的净现值为( )。

A．11.15
B．12.76
C．16.30
D．18.09

单项选择题

假定无风险利率为6%，市场收益率是16%。
××股票今天的售价为50元，在年末将支付每股6元的红利。贝塔值为1.2。预期在年末该股票售价为( )元。

A．45
B．53
C．60
D．78

单项选择题

有两种股票X和Y，某投资公司的研究部门已经获得了其相关信息，如表6-6所示。假定无风险利率为5.0%。
表6-6 两只股票的相关信息

期望收益(%)

标准差(%)

贝塔值

股票X

14.0

36

0.8

股票Y

17.0

25

1.5

市场指数

14.0

15

1.0
两只股票的期望收益率分别为( )。

A．11.4%；18.5%
B．11.4%；21.3%
C．12.2%；18.5%
D．12.2%；21.3%

单项选择题

根据下面材料，回答72～78题：
假设资本资产定价模型成立，表6-4中的数字是相互关联的。根据要求计算表中①～⑩位置的数字。
表6-4 各种证券的相关信息

证券名称

期望报酬率

标准差

与市场组合的相关系数

β值

无风险资产

①

0

②

③

市场组合

④

0.1

⑤

⑥

A股票

0.22

⑦

0.65

1.3

B股票

0.16

0.15

⑧

0.9

C股票

0.31

⑨

0.2

⑩
利用表中其他信息，可知②和③的值分别为( )。

A．1和0
B．0和1
C．0和0
D．1和1

单项选择题

根据下列信息，回答49～51题：
某股票基金与市场组合的有关数据如表6-1所示。假设无风险收益率为7%。
表6-1 股票与市场组合的收益率表

股票基金

市场组合

期望收益率(%)

18

15

收益率标准差(%)

25

20

β系数

1.25

1.00
股票基金的特雷诺指数为( )。

A．1.00%
B．8.80%
C．44.00%
D．50.00%

单项选择题

假定无风险利率为6%，市场收益率是16%。
投资者购入某企业的股票，其预期的永久现金流为1000元，但因有风险而不确定。如果投资者认为企业的贝塔值是0.5，当贝塔值实际为1时，投资者愿意支付的金额比该企业实际价值高出( )元。

A．2840.91
B．3025.22
C．3756.35
D．4817.82

单项选择题

根据下面材料，回答81～82题：
假如有一家大型制造公司，其净税后现金流的项目如表6-5所示。
表6-5 ××制造公司净税后现金流项目表(单位：100万元)

年份

税后现金流

0

-40

1～10

15
在其净现值变成负数之前，项目可能的最高β估计值为( )。

A．1.25
B．2.76
C．3.47
D．4.31

单项选择题

根据下面材料，回答72～78题：
假设资本资产定价模型成立，表6-4中的数字是相互关联的。根据要求计算表中①～⑩位置的数字。
表6-4 各种证券的相关信息

证券名称

期望报酬率

标准差

与市场组合的相关系数

β值

无风险资产

①

0

②

③

市场组合

④

0.1

⑤

⑥

A股票

0.22

⑦

0.65

1.3

B股票

0.16

0.15

⑧

0.9

C股票

0.31

⑨

0.2

⑩
表中⑤和⑥的值为( )。

A．0和0
B．0和1
C．1和0
D．1和1

单项选择题

有两种股票X和Y，某投资公司的研究部门已经获得了其相关信息，如表6-6所示。假定无风险利率为5.0%。
表6-6 两只股票的相关信息

期望收益(%)

标准差(%)

贝塔值

股票X

14.0

36

0.8

股票Y

17.0

25

1.5

市场指数

14.0

15

1.0
两只股票的α值分别为( )。

A．1.2%；-1.5%
B．1.8%；-0.5%
C．1.2%；0.5%
D．1.8%；-1.5%

单项选择题

根据下列信息，回答49～51题：
某股票基金与市场组合的有关数据如表6-1所示。假设无风险收益率为7%。
表6-1 股票与市场组合的收益率表

股票基金

市场组合

期望收益率(%)

18

15

收益率标准差(%)

25

20

β系数

1.25

1.00
股票基金的詹森指数为( )。

A．-0.75%
B．1.25%
C．3.67%
D．4.52%

单项选择题

根据下面材料，回答72～78题：
假设资本资产定价模型成立，表6-4中的数字是相互关联的。根据要求计算表中①～⑩位置的数字。
表6-4 各种证券的相关信息

证券名称

期望报酬率

标准差

与市场组合的相关系数

β值

无风险资产

①

0

②

③

市场组合

④

0.1

⑤

⑥

A股票

0.22

⑦

0.65

1.3

B股票

0.16

0.15

⑧

0.9

C股票

0.31

⑨

0.2

⑩
表中①和④的值为( )。

A．0.025和0.175
B．0.045和0.175
C．0.025和0.195
D．0.045和0.195

单项选择题

假定无风险利率为6%，市场收益率是16%。
某股票期望收益率为4%，其贝塔值是( )。

A．-2.4
B．-1.2
C．-0.8
D．-0.2

单项选择题

根据下面材料，回答72～78题：
假设资本资产定价模型成立，表6-4中的数字是相互关联的。根据要求计算表中①～⑩位置的数字。
表6-4 各种证券的相关信息

证券名称

期望报酬率

标准差

与市场组合的相关系数

β值

无风险资产

①

0

②

③

市场组合

④

0.1

⑤

⑥

A股票

0.22

⑦

0.65

1.3

B股票

0.16

0.15

⑧

0.9

C股票

0.31

⑨

0.2

⑩
根据表中其他信息可以得出⑦的值，即A股票的标准差为( )。

A．0.15
B．0.2
C．0.25
D．0.4

单项选择题

根据下面材料，回答72～78题：
假设资本资产定价模型成立，表6-4中的数字是相互关联的。根据要求计算表中①～⑩位置的数字。
表6-4 各种证券的相关信息

证券名称

期望报酬率

标准差

与市场组合的相关系数

β值

无风险资产

①

0

②

③

市场组合

④

0.1

⑤

⑥

A股票

0.22

⑦

0.65

1.3

B股票

0.16

0.15

⑧

0.9

C股票

0.31

⑨

0.2

⑩
根据表中其他信息可以得出⑧的值，即B股票与市场组合的相关系数为( )。

A．0.2
B．0.4
C．0.6
D．0.8

单项选择题

根据下面材料，回答72～78题：
假设资本资产定价模型成立，表6-4中的数字是相互关联的。根据要求计算表中①～⑩位置的数字。
表6-4 各种证券的相关信息

证券名称

期望报酬率

标准差

与市场组合的相关系数

β值

无风险资产

①

0

②

③

市场组合

④

0.1

⑤

⑥

A股票

0.22

⑦

0.65

1.3

B股票

0.16

0.15

⑧

0.9

C股票

0.31

⑨

0.2

⑩
根据表中其他信息可以得出⑩的值，即C股票的β值为( )。

A．0.9
B．1.5
C．1.9
D．2.4

单项选择题

根据下面材料，回答72～78题：
假设资本资产定价模型成立，表6-4中的数字是相互关联的。根据要求计算表中①～⑩位置的数字。
表6-4 各种证券的相关信息

证券名称

期望报酬率

标准差

与市场组合的相关系数

β值

无风险资产

①

0

②

③

市场组合

④

0.1

⑤

⑥

A股票

0.22

⑦

0.65

1.3

B股票

0.16

0.15

⑧

0.9

C股票

0.31

⑨

0.2

⑩
根据表中其他信息可以得出⑨的值，即C股票的标准差为( )。

A．0.85
B．0.95
C．1.2
D．1.5

下列有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设，说法错误的是( )。

你可能感兴趣的试题

由于资本市场线通过无风险资产[点(0，rf)]及市场组合M[点(σM，E(rM)]，于是资本市场线的方程可以表示为： 则下列说法正确的是()。

证券市场线描述的是( )。

证券市场线与资本市场线的区别为( )。

资本资产定价模型一般不用于( )。

XYZ股票期望收益率为12%，β值为1，而ABE股票期望收益率为13%，β值为1.5。当市场期望收益率为11%，无风险利率为5时，投资者应购买( )。

证券特征线描述的是( )。

对于经典的资本资产定价模型所得到的一系列结论中，下列关于风险与收益的说法不正确的是( )。

资本资产定价模型认为资产组合收益可以由( )得到最好的解释。

证券市场线表明，在市场均衡条件下，证券（或组合）的收益由两部分组成，一部分是无风险受益，另一部分是（）。

如果一项资产的市场定价是合理的，则下列关于该项资产的说法正确的是( )。

如果rf=6%，E(rM)=14%，E(rP)=18%，那么资产组合的β值等于( )。

无风险收益率为5%，市场期望收益率为12%的条件下：A证券的期望收益率为10%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为17%，β系数为1.2。则投资者可以买进( )。

下列说法错误的是( )。

下列不属于资本资产定价模型的假设条件的是( )。

证券的α系数大于零表明( )。

关于系数β值，下面的说法正确的是( )。

假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%，标准差为22%，如果一资产组合由25%的通用汽车公司股票(β=1.10)和75%的福特公司股票(β=1.25)组成，那么这一资产组合的风险溢价是( )。

一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合的右边，那么该投资者将( )。

假定市场资产组合的期望收益率为17%，而零贝塔资产组合的期望收益率为8%。贝塔值为0.6的资产组合的期望收益率为( )。

( )为组合业绩评估者提供了实现“既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小”的基本原则的多种途径。

关于资本资产定价模型CAPM的假设条件，下列说法错误的是( )。

当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T与市场组合M的关系是( )。

反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是( )。

下列不属于积极的投资组合管理的是( )。

关于表6-2所示组合的夏普指数和特雷诺指数，下列说法正确的是( )。 表6-2 投资组合的相关数据表

某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效( )。

( )以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的平均收益率与证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。

下列有关资本市场线的叙述，错误的是( )。

所有投资者有相同资本市场线的原因是( )。

资本资产定价模型假设( )。

假定无风险利率为8%，市场资产组合的期望收益率为16%，某投资项目的贝塔估计值为1.3，则这一项目可接受的收益率为( )。

无风险收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。如果某证券的期望收益率为0.12，β系数为1.3，那么，客户应该( )。

( )采用系统风险与收益对比的方法来衡量投资组合的收益，投资组合的系统风险用该组合的贝塔系数来衡量。

A公司股票的β值为1.5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06。那么，A公司股票的期望收益率是( )。

某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。则该证券组合的詹森指数为( )。

假设无风险收益率为6%，某一资产组合贝塔值为1.5，阿尔法值为3%，平均收益率为18%，根据詹森测度，市场资产组合的收益率为( )。

资本资产定价模型主要用于( )。

下列不属于资本资产定价模型的假设条件的是( )。

与市场组合相比，夏普指数高表明( )。

β系数是( )。

在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可视为( )。

理财规划师小刘帮助投资者王先生对于他所持有的某证券进行特征线模型分析时，得到的结论为该证券的α系数为正，说明( )。

按照资本资产定价模型，假定市场期望收益率为15%，无风险利率为8%；XYZ证券的期望收益率为17%，XYZ的贝塔值为1.25。下列说法正确的是( )。

特雷诺比率大于市场指数组合的超额收益表示( )。

根据CAPM模型，下列说法错误的是( )。

从形式上，资本市场线可以用点斜式直线方程表示。资本市场线在纵轴上的截距是( )。

下列有关市场组合的说法正确的是( )。

根据资本资产定价模型理论，当市场处于均衡状态时，( )。

现有两个投资者的业绩：小王的平均收益率为19%，而小张的平均收益率为16%。但是前者的贝塔值为1.5，后者的贝塔值为1。如果国库券利率为6%，这一期间市场收益率为14%，则两者的超常收益分别为( )。

在无需确知投资者偏好之前，就可以确定风险资产最优组合的特性被称为( )。

关于资本市场线，下列说法不正确的是（）。

马柯威茨的“不满足假设”是指( )。

某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的标准差为1。那么，根据夏普指数来评价，该证券组合的绩效（）。

A公司今年每股股息为0.6元，预期今后每股股息将稳定不变。当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.10，A公司股票的β值为1，那么，A公司股票当前的合理价格P0是（）元。

经实验测定后得知，证券市场在某一时期的证券市场线近似于EP=0.06+0.09βP，基金A和B在该期间内的经营结果为： 基金A的实际收益率=10%，基金A的β系数=0.8； 基金B的实际收益率=15%，基金B的β系数=1.2。 那么，（）。

关于证券市场线，下列说法错误的是（）。

资本资产定价模型最核心的应用是搜寻市场中具有投资价值的证券，运用该模型进行分析的时候，零β证券的预期收益率是( )。

下列关于资本配置线、资本市场线和证券市场线的说法，错误的是( )。

某证券组合今年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。则该证券组合的特雷诺指数为（）。

马柯威茨的“风险厌恶假设”是指( )。

当( )时，市场时机选择者将选择高β值的证券组合。

下列有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设，说法错误的是( )。

某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）。

一只个股的贝塔系数为1.5，这表示( )。

根据资本资产定价模型理论(CAPM)的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受( )因素的影响。

衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿的指标是( )。

根据CAPM模型，一个证券定价合理时，( )。

统一绩效衡量法的原则包括使用时间加权平均收益率法计算收益，并以季度为基础，在对期间收益率的( )基础上进行衡量。

在资本资产定价模型假设下，如果投资者甲的风险容忍度比投资者乙的风险容忍度低，那么在均值标准差平面上，( )。

某股票的市场价格为50元，期望收益率为14%，无风险利率为6%，市场风险溢价为8.5%。如果该证券与市场资产组合的协方差加倍(其他变量保持不变)，该证券的市场价格为( )元。(假定该股票预期会永远支付固定红利)

某投资者的基金投资选项如表6-3所示。 表6-3 基金投资的收益与标准差

投资者要通过股票组合取得更好的降低非系统风险的效果，应( )。

当一养老基金规模庞大并且有很多管理者时，对评估单个管理者来说，______测度比较好，而______测度对评估只有一个管理者负责投资的小基金管理者比较好。( )

假定无风险利率为6%，市场收益率是16%。××股票今天的售价为50元，在年末将支付每股6元的红利。贝塔值为1.2。预期在年末该股票售价为( )元。

假定无风险利率为6%，市场收益率是16%。某股票期望收益率为4%，其贝塔值是( )。

由于资本市场线通过无风险资产[点(0，r_f)]及市场组合M[点(σ_M，E(r_M)]，于是资本市场线的方程可以表示为：

则下列说法正确的是()。

如果r_f=6%，E(r_M)=14%，E(r_P)=18%，那么资产组合的β值等于( )。

关于表6-2所示组合的夏普指数和特雷诺指数，下列说法正确的是( )。表6-2 投资组合的相关数据表

A公司今年每股股息为0.6元，预期今后每股股息将稳定不变。当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.10，A公司股票的β值为1，那么，A公司股票当前的合理价格P₀是（）元。

经实验测定后得知，证券市场在某一时期的证券市场线近似于E_P=0.06+0.09β_P，基金A和B在该期间内的经营结果为：
基金A的实际收益率=10%，基金A的β系数=0.8；
基金B的实际收益率=15%，基金B的β系数=1.2。
那么，（）。

某投资者的基金投资选项如表6-3所示。表6-3 基金投资的收益与标准差

当一养老基金规模庞大并且有很多管理者时，对评估单个管理者来说，测度比较好，而测度对评估只有一个管理者负责投资的小基金管理者比较好。( )

假定无风险利率为6%，市场收益率是16%。
××股票今天的售价为50元，在年末将支付每股6元的红利。贝塔值为1.2。预期在年末该股票售价为( )元。

假定无风险利率为6%，市场收益率是16%。
某股票期望收益率为4%，其贝塔值是( )。