某银行2008年的资本为1000亿元，计划2009年注入100亿元资本，若电...

A．完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险
B．加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息
C．设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用
D．加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平

单项选择题

远期合约不包括（）。

A．外汇期货合约
B．远期外汇合约
C．期权合约
D．未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约

单项选择题

下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。

A．公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值
B．公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格
C．若企业数据与市场预期不冲突，则可以用于计量公允价值
D．若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在

单项选择题

假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。

A．买入距到期日还有半年的债券
B．卖出永久债券
C．买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券
D．买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券

单项选择题

假设某商业银行的外汇敞口头寸如下：日元多头60，德国马克多头100，英镑多头250，法国法郎空头50，美元空头200，用短边法计算，其总敞口头寸为（）。

A．660
B．410
C．250
D．160

单项选择题

商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里所述的商品不包括（）。

A．农产品
B．石油
C．铜
D．黄金

单项选择题

在CreditMonitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看做该期权的（）。

A．期权费
B．时间价值
C．内在价值
D．执行价格

单项选择题

下列关于收益计量的说法，正确的是（）。

A．绝对收益是对投资成果的直接反映，也是很多报表中记录的数据
B．资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之积
C．资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率的加权平均数
D．百分比收益率衡量了基础收益

单项选择题

商业银行的内部控制应当以（）为出发点。

A．防范风险、审慎经营
B．防范风险、稳定经营
C．防范损失、自主经营
D．防范竞争、审慎经营

单项选择题

下列关于情景分析的说法，不正确的是（）。

A．分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于强化商业银行存款管理并充分利用各种融资渠道，以避免在某一时刻面临过高的资金需求
B．绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理能力和技术水平上存在致命的薄弱环节
C．商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业银行消除不确定性
D．与商业银行自身出现危机时相比，在发生整体市场危机时，商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害

单项选择题

在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。

A．0.1%
B．0.01%
C．0.3%
D．0.03%

单项选择题

假设某15年期债券当前的市场价格为100元，债券久期为12年，当前市场利率为4%。如果市场利率提高0.5%，则该债券的价格变化为（）。

A．8.53
B．5.77
C．9.00
D．9.20

单项选择题

下列关于流动性监管核心监管指标的说法，不正确的是（）。

A．流动性监管核心监管指标的计算按照本币和外币分别计算
B．流动性比率不得低于25%
C．核心负债比率不得低于60%
D．人民币超额准备金率不得低于5%

单项选择题

商业银行的核心竞争力的体现是（）。

A．吸存放贷
B．支付中介
C．货币创造
D．风险管理水平

单项选择题

某企业2012年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12%，2012年初所有者权益为40亿元人民币，2012年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为（）。

A．3.33%
B．3.86%
C．4.72%
D．5.05%

单项选择题

对大多数商业银行来说，（）是最大、最明显的信用风险来源。

A．应收账款
B．现金
C．存款
D．贷款

单项选择题

下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。

A．即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸
B．等于表内的即期负债减去即期资产
C．不包括变化较小的结构性资产或负债
D．不包括未到交割日的现货合约

单项选择题

风险管理的最高决策单位是董事会下设的（）。

A．风险管理委员会
B．最高风险管理委员会
C．风险管理专门机构
D．风险监管机构

单项选择题

正常情况下，金融产品的到期期限越长，其到期收益率（）。

A．越低
B．越高
C．为零
D．不确定

单项选择题

对特定交易工具的多头头寸或空头头寸加以限制的市场风险控制措施是（）。

A．止损限额
B．特殊限额
C．风险限额
D．总头寸限额

单项选择题

远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（）。

A．即期汇率
B．两种货币之间的利率差
C．期限
D．交易金额

单项选择题

可能影响商业银行声誉的事件不包括（）。

A．流动性恶化
B．出现重大操作失误
C．国家监管政策变化
D．由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化

单项选择题

《金融违法行为处罚办法》属于()。

A．法律
B．行政法规
C．部门规章
D．“指引”

单项选择题

下列指标计算公式中，不正确的是()。

A．不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款×100%
B．不良贷款拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）/贷款余额
C．关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×100%
D．预期损失率=预期损失/资产风险暴露×100%

单项选择题

我国商业银行员工违规行为导致的操作风险主要集中于内部人作案和（）作案两种。

A．内外勾结
B．失误
C．盗窃
D．抢劫

单项选择题

下列关于客户信用评级与债项评级的说法，不正确的是（）。

A．债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
B．客户信用评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户信用等级
C．在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级
D．在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

单项选择题

在违约概率模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

A．Altman的Z计分模型
B．RiskCalC模型
C．Credit Monitor模型
D．死亡率模型

单项选择题

根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。

A．10
B．20
C．5
D．17

单项选择题

从人员因素来看，员工操作失误、工作技能匮乏和缺乏工作责任心是导致（）的主要原因。

A．风险
B．监管无效
C．失误
D．内部控制漏洞

单项选择题

商业银行的股东拥有银行经营的决策权、（）、转让股份等权利。

A．投票权
B．出让权
C．批评权
D．建议权

单项选择题

下列关于交易账户的说法，正确的是（）。

A．为交易目的而持有的头寸是衍生工具头寸
B．记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多
C．银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合
D．银行账户记录的是银行为了交易或管理交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

单项选择题

（）主要用于转移利率波动的风险。

A．利率互换
B．期权互换
C．期货互换
D．股指互换

单项选择题

商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于（）。

A．可规避的操作风险
B．可降低的操作风险
C．可缓释的操作风险
D．应承担的操作风险

单项选择题

在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值与（）。

A．评估价值
B．公允价值
C．评审价值
D．社会价值

单项选择题

内部欺诈是指（）。

A．商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动
B．故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失
C．商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险
D．违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失

单项选择题

在用标准法计算操作风险监管资本时，表示商业银行各产品线的操作风险状况的β值代表（）。

A．特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系
B．特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关系
C．特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系
D．特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系

单项选择题

按照2001年我国监管当局出台的货款风险分类的指导原则，次级、可疑和损失三类合称为（）。

A．一般贷款
B．不良贷款
C．优质贷款
D．恶劣贷款

单项选择题

某银行2008年的资本为1000亿元，计划2009年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则电子行业以资本表示的组合限额为（）亿元。

A．5
B．45
C．50
D．55

单项选择题

商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于（）。

A．市场风险
B．操作风险
C．流动性风险
D．声誉风险

单项选择题

商业银行面临的外部风险不包括（）。

A．行业风险
B．应用风险
C．竞争对手风险
D．客户风险

单项选择题

个人信贷业务操作风险控制措施不包括（）。

A．实行个人信贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离
B．成立个人信贷业务中心，由中心进行统一调查和审批，实现专业化经营和管理
C．设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用
D．在建立责任制的同时配之以奖励制度，将客户经理的贷款发放质量与其收入挂钩

单项选择题

风险水平类指标不包括（）。

A．信用风险指标
B．操作风险指标
C．关注类贷款迁徙率
D．流动性风险指标

单项选择题

下列选项中对借款人历史数据的要求相当高的是（）。

A．专家判断法
B．违约概率模型
C．信用评分模型
D．死亡率模型

单项选择题

2010年起执行的（），将显著改变商业银行的经营管理方式。

A．《商业银行法》
B．《银行业监督管理法》
C．《中国人民银行法》
D．《巴塞尔新资本协议》

单项选择题

商业银行有效风险管理的基石是（）。

A．风险管理部门工作人员的尽职尽责
B．强大的技术支持
C．高级管理层的支持与承诺
D．外部监督者的有效监督

单项选择题

经济资本配置的（）法通常用于制订市场风险管理战略规划。

A．自上而下
B．自下而上
C．综合
D．分解

单项选择题

国际会计准则对金融资产划分的优点不包括（）。

A．它是基于会计核算的划分
B．按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准
C．直接面向风险管理
D．有强大的会计核算理论和银行流程架构、基础信息支持

单项选择题

关于计量操作风险监管资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为()大类业务条线。

A．5
B．6
C．7
D．8

单项选择题

下列哪项最能反映商业银行面临的操作风险（）.

A．交易对手提前执行互换合同
B．某国遭受恐怖袭击
C．美联储出人意料地将利率降低了100点
D．信用评级机构降低了一家银行对外国债的信用等级

单项选择题

法人信贷业务操作风险控制的业务环节不包括（）。

A．评级授信
B．贷前调查
C．信贷审查
D．账户开立

单项选择题

下列哪项不属于内部欺诈事件（）.

A．多户头支票欺诈
B．交易不报告
C．交易品种未经授权（存在资金损失）
D．银行内部发生的性别/种族歧视事件

单项选择题

计算机出现病毒是属于（）风险。

A．系统设计/开发
B．系统安全
C．数据/信息质量
D．系统的稳定性

单项选择题

《巴塞尔新资本协议》提出了两种计量信用风险资本的方法：标准法和（）。

A．检测法
B．高级计量法
C．内部评级法
D．计量法

单项选择题

下列哪项不属于政治风险（）.

A．极端组织的行动
B．财产征用
C．洗钱
D．公共利益集团的持续压力

单项选择题

由于贷款发放之后，客户可能立即提取，因此商业银行必须持有充足的资金，通常为（）现金。

A．100%
B．80%
C．40%
D．90%

单项选择题

（）是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。

A．租赁业务
B．贷款业务
C．柜台业务
D．存款业务

单项选择题

在商业银行的风险管理和控制措施中，下列哪项属于可降低的操作风险的管理策略（）.

A．减少某损失严重产品的交易
B．对出纳人员实行强制休假制度
C．购买保险
D．为操作风险计提风险资本金

单项选择题

下列不属于CAMELs评级六大要素的是（）。

A．市场风险敏感度
B．管理
C．盈利性
D．资产负债率

单项选择题

下列关于银行监管法律法规的说法，不正确的是（）。

A．法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分、效力等级最高
B．行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律
C．规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件
D．在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成

单项选择题

外部审计侧重于（），关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。

A．资产负债表审计
B．利润表审计
C．财务报表审计
D．现金流量表审计

单项选择题

下列对信息披露的要求的说法，不正确的是（）。

A．必须每季度披露风险管理政策
B．根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露
C．必须提高信息披露的相关性
D．必须保持合理频度

单项选择题

商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的平均存款作为（），为贷款提供融资来源。

A．核心资金
B．核心资本
C．优先资本
D．附属资本

单项选择题

根据监管机构的规定，操作风险包括（），但不包括声誉风险和战略风险。

A．效益风险
B．失误操作
C．法律风险
D．价值降低风险

单项选择题

商业银行的附属资本不得超过核心资本的（）。

A．100%
B．4%
C．50%
D．40%

单项选择题

下列哪项不属于目前国内商业银行界认为比较有效的声誉风险管理方法（）.

A．推行全面风险管理理念
B．预先做好防范危机的准备
C．利用精确的数量模型进行量化
D．确保各类风险得到正确识别和排序

单项选择题

银行的经营环境时刻都处在变化当中，或者说银行的外部环境存在很大的不确定性，但是不同银行受到的影响是不同的，这取决于银行经营对外部环境的依赖程度以及银行经营模式跟随外部经营环境变化而变化和调整的弹性。一家银行的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境，银行潜在的战略风险就越（）。

A．低
B．高
C．难以确定
D．不稳定

单项选择题

关于银行业风险监管的内容，下列表述错误的是（）。

A．建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制
B．建立风险评价的指标体系
C．监管机构应考虑向银行发布建立统一的公司治理方式并积极实践的指引
D．建立应对支付危机的处置体系

某银行2008年的资本为1000亿元，计划2009年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则电子行业以资本表示的组合限额为（）亿元。

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（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险是指（）。

定金是指当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的（）。

（）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

商业银行（）的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。

下列属于国家风险的评估指标的有（）。

正态分布的图形特征是（）。

甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）.

风险识别包括感知风险和（）两个环节。

大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。

下列关于担保的说法，不正确的是（）。

久期是用来衡量固定收益产品对（）的敏感性指标。

假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示： 则一年后投资股票市场的预期收益率为（）。

金融资产的市场价值是指（）。

（）一直是我国商业银行所面临的最主要风险。

《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行（）。

基准风险也叫（）。

商业银行计算资本充足率时，商誉应全部从（）中扣除。

战略风险管理的最有效办法是制定以（）为导向的战略规划，并定期进行修正。

一般而言，商业银行对市场风险的管理应当包括（）、高级管理层和相关部门三个层级。

下列关于财务比率的表述，正确的是（）。

（）是审慎银行监管的核心。

每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和是指（）。

柜台业务操作风险控制措施不包括（）。

远期合约不包括（）。

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假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。

假设某商业银行的外汇敞口头寸如下：日元多头60，德国马克多头100，英镑多头250，法国法郎空头50，美元空头200，用短边法计算，其总敞口头寸为（）。

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对大多数商业银行来说，（）是最大、最明显的信用风险来源。

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正常情况下，金融产品的到期期限越长，其到期收益率（）。

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我国商业银行员工违规行为导致的操作风险主要集中于内部人作案和（）作案两种。

下列关于客户信用评级与债项评级的说法，不正确的是（）。

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根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。

从人员因素来看，员工操作失误、工作技能匮乏和缺乏工作责任心是导致（）的主要原因。

商业银行的股东拥有银行经营的决策权、（）、转让股份等权利。

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商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于（）。

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内部欺诈是指（）。

在用标准法计算操作风险监管资本时，表示商业银行各产品线的操作风险状况的β值代表（）。

按照2001年我国监管当局出台的货款风险分类的指导原则，次级、可疑和损失三类合称为（）。

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2010年起执行的（），将显著改变商业银行的经营管理方式。

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假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：

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