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单项选择题

根据1988年《巴塞尔资本协议》的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是______。

A.0
B.50%
C.75%
D.100%
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单项选择题

下列指标计算公式中，不正确的是______。

A.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比
B.拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/贷款余额
C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
D.市值敏感度为修正持续期缺口乘以1%/年
单项选择题

根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是______。

A.非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加
B.非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低
C.资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失
D.期限调整随期限增加而调整幅度增大
单项选择题

下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是______。

A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成
B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一
C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一
D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险
单项选择题

有效资本监管的起点是商业银行______。

A.监管部门的有效监管
B.风险处置体系
C.自身严格的资本约束
D.合理风险评级体系的建立
单项选择题

按照由表及里的原则，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和______。

A.控制派生风险
B.人力资源配置不当风险
C.系统性风险
D.操作失误风险
单项选择题

对于商业银行来说，市场风险中最重要的是______。

A.利率风险
B.股票风险
C.商品风险
D.汇率风险
单项选择题

马柯维茨提出的______描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。

A.均值方差模型
B.资本资产定价模型
C.套利定价理论
D.二叉树模型
单项选择题

健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括哪些内容______

A.强化内控意识，树立内控优先理念
B.完善激励约束机制
C.提高内控制度的执行力
D.以上都是
单项选择题

久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标______

A.利率
B.汇率
C.股票指数
D.商品价格指数
单项选择题

若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为______。

A.0.02%，0.04%
B.0.03%，0.03%
C.0.02%，0.03%
D.0.03%，0.04%
单项选择题

在进行现金流量分析的时候往往还需要分析考虑不同发展时期的现金流特性，这是因为______。

A.企业的领导人可能随着时间的变化而发生变更
B.企业的经营状况在一年四季都会有不同的变化
C.企业发展可能处于开发期、成长期、成熟期或者衰退期等不同时期
D.企业的贷款和还贷有着时间上的高峰和低潮
单项选择题

以下不属于银行监管原则中公开原则内容的是______。

A.监管程序和流程标准公开
B.临管立法和政策标准公开
C.监管执法和行为标准公开
D.行政复议的依据、标准、程序公开
单项选择题

声誉风险管理的最佳实践操作是______。

A.推行全面的风险管理理念和确保各类风险被正确识别、优先排序
B.制定声誉风险应急处理计划并努力保证实施效果
C.改善声誉风险监测指标体系并定期提交声誉风险报告
D.定期进行自我评估，综合采用因果分析法、情景分析法等对声誉风险进行分析评估
单项选择题

下列关于EAD(违约风险暴露)说法错误的是（）。

A.EAD是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。
B.EAD包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用额度的预期提款数量以及可能发生的相关费用
C.如果客户尚未违约，则违约风险暴露为其债务的账面价值
D.违约风险暴露可分为公司风险暴露、零售风险暴露、其他主要风险暴露
单项选择题

绝对信用价差是指______。

A.不同债券或贷款的收益率之间的差额
B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额
C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额
D.以上都不对
单项选择题

按标的物划分金融期货包括三大类______。

A.利率期货、货币期货、商品期货
B.货币期货、商品期货、指数期货
C.利率期货、商品期货、指数期货
D.利率期货、货币期货、指数期货
单项选择题

以下关于市值重估方法的表述中错误的是______。

A.商业银行在进行市场重估时通常采用盯市和盯模两种方法
B.盯市是指按市场价格计值，其对市值头寸的计算应当每小时计算一次
C.盯模是指当市场价格出现困难时，银行应当按照数理模型确定的价值计值
D.在进行市值重估时，商业银行应尽可能按照市场价值计值
单项选择题

根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为______。

A.确定型随机变量和不确定型随机变量
B.跳跃型随机变量和连贯型随机变量
C.离散型随机变量和跳跃型随机变量
D.离散型随机变量和连续型随机变量
单项选择题

下列情况会引发基准风险的是______。

A.利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈
B.利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率较稳定
C.利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率变动一致
D.利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率不同步变化
单项选择题

______限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。

A.净头寸
B.总头寸
C.交易
D.头寸
单项选择题

以下关于流动性分析方法中缺口分析法的说法中错误的是______。

A.融资缺口由未来特定时段内的贷款平均额和核心存款平均额之间的差额构成
B.如果缺口为正，商业银行通常需要出售流动性资产或在资金市场进行融资，即融资缺口=-借入资金+流动性资产
C.借入资金=贷款平均额-核心存款平均额+流动性资产
D.融资缺口扩大可能意味着商业银行的存款流失增加，贷款因客户增加而上升
单项选择题

以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是______。

A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者
B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容
C.实体公正要求平等对待监管对象
D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序
单项选择题

担保业务计入外汇敞口头寸的条件不包括______。

A.以外币计价
B.可能被动使用
C.数额较大
D.不可撤销
单项选择题

货币互换交易与利率互换交易的不同点是______。

A.货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金
B.货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金
C.货币互换需要在期初和期末交换本金
D.以上都不对
单项选择题

如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构______

A.将短期借款与长期贷款匹配
B.将长期借款与长期贷款匹配
C.将短期借款与短期贷款匹配
D.资产和负债的期限结构比较平衡
单项选择题

以下关于信用联动票据的论述，正确的是______。

A.信用联动票据可以人为安排没有信用等级的贷款资产，并承担这些资产的信用风险
B.商业银行是信用联动票据的中介
C.如果商业银行资产发生违约，那么损失由SPV承担
D.信用联动票据不能够分散商业银行资产的信用风险
单项选择题

现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金指标的计算公式为______。

A.(现金头寸+应收存款)/总资产
B.现金头寸/总资产
C.现金头寸/总负债
D.(现金头寸+应收存款)/总负债
单项选择题

采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于______。

A.前5年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值
B.前5年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值
C.前3年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值
D.前3年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值
单项选择题

融资缺口的公式是______。

A.贷款平均额—存款平均额
B.核心贷款平均额—存款平均额
C.贷款平均额—核心存款平均额
D.核心贷款平均额—核心存款平均额
单项选择题

根据1988年《巴塞尔资本协议》的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是______。

A.0
B.50%
C.75%
D.100%
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