单项选择题

风险管理中对于______，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款。

A.短期贷款
B.中长期贷款
C.长期贷款
D.担保贷款

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单项选择题

在ΔV_A=-[D_A×V_A×ΔR/(1+R)]中，R表示______。

A.总资产的加权平均久期
B.总负债的加权平均久期
C.市场利率
D.总资产

单项选择题

商业银行的不良贷款包括______。

A.正常贷款、次级贷款、可疑贷款
B.关注贷款、次级贷款、可疑贷款
C.次级贷款、可疑贷款、损失贷款
D.关注贷款、次级贷款、损失贷款

单项选择题

风险管理中对于______，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款。

A.短期贷款
B.中长期贷款
C.长期贷款
D.担保贷款

单项选择题

______是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程。

A.贷款担保
B.贷款重组
C.贷款发放
D.贷款清收

单项选择题

高级管理层可以通过______清楚地掌握金融机构在每个资产类别中所持有的头寸规模，并关注那些明显的或可疑的市场变化。

A.最佳投资组合报告
B.投资组合报告
C.最佳风险对冲策略报告
D.风险分解“热点报告”

单项选择题

《巴塞尔协议Ⅱ》正式提出并规定，______作为第三支柱，是对最低资本要求和监督检查的补充。

A.公司治理
B.风险管理
C.市场约束
D.内部控制

单项选择题

下列关于外部审计的说法正确的是______。

A.国际上，监管者与外部审计机构主要通过电话视频的形式进行信息沟通
B.外部审计有利于提高信息披露质量
C.适度发挥外部审计对银行的监督作用，有利于大幅降低代理成本，提高企业经营者与所有者的信息对称
D.外部审计采用非现场检查的方式

单项选择题

商业银行内部控制的目标不包括______。

A.确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行
B.确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现
C.确保风险管理体系的有效性
D.确保内部控制的绩效监测和意外事件的及时处置

单项选择题

自我评估法以商业银行的______为基础来评估操作风险的重要程度。

A.外部监管制度
B.内部控制体系
C.市场发展前景
D.风险管理组织

单项选择题

下列关于风险转移叙述错误的是______。

A.是将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择
B.保险转移是指商业银行购买保险，将风险转移给承保人
C.非保险转移是指通过担保可以将风险转移至第三方
D.备用信用证不具有将风险转移给第三方的作用

单项选择题

决定客户债务承受能力的主要因素是客户信用等级和______。

A.所有者权益
B.长期偿债能力
C.最高债务承受额
D.资金来源

单项选择题

下列指标中不属于行业财务风险分析指标体系的是______。

A.预期损失率
B.销售利润率
C.产品产销率
D.行业盈亏系数

单项选择题

应优先识别和评估对业务目标和管理目标有重大影响的操作风险，体现了操作风险评估的______原则。

A.重要性
B.深入性
C.全面性
D.审慎性

单项选择题

内部评级法分为初级法和高级法，高级法要求商业银行运用自身______体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。

A.客户评级
B.信用评级
C.二维评级
D.三维评级

单项选择题

下列选项中，属于法人信贷业务操作风险成因的是______。

A.内控制度不完善、业务流程有漏洞
B.交易员专业知识匮乏
C.客户监管难度加大，信息技术手段不健全
D.业务管理分散，缺乏统筹管理

单项选择题

商业银行应当将______作为内部管理和决策的组成部分。

A.内部资本充足评估程序
B.预期风险损失和财务分析
C.风险管理流程与组合管理活动
D.资本规划与银行经营状况

单项选择题

下列选项中，______不是监管部门对资本不足银行的纠正措施。

A.对商业银行股东实施的纠正措施
B.对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施
C.对商业银行员工采取的监督措施
D.对商业银行机构采取的监管措施

单项选择题

资金交易业务流程中，中台风险管理的违规事项/风险点不包括______。

A.交易协议审查不严或不力，签订不利于己方的合同条款
B.对交易的风险评估不及时、不准确
C.交易结算不及时
D.在跨国交易中，对国际惯例、法律和条款把握不准

单项选择题

商业银行资金交易业务操作风险的成因不包括______。

A.电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统和风险管理系统等
B.风险防范意识不足，认为资金交易业务主要是市场风险，操作风险不大
C.系统运行不稳定，员工工作技能匮乏
D.内部控制薄弱，部门及岗位设置不合理，规章制度滞后

单项选择题

下列选项中，______不属于行业环境风险因素。

A.国家产业政策
B.产业成熟度
C.经济周期因素
D.财政货币政策

单项选择题

银行股东取得控制权的方式不包括______。

A.在该银行董事会占多数表决权
B.根据章程，有权控制该银行的财务和经营决策
C.有权任免该银行董事会或同类机构的多数成员
D.直接拥有该银行的5%的表决权股份

单项选择题

风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，需要收集的风险信息/数据通常分为______。

A.内部数据和外部数据
B.中间计量数据和组合结果数据
C.宏观数据和微观数据
D.历史数据和年度数据

单项选择题

商业银行提高日常解决问题能力的方法不包括______。

A.预先识别潜在危机，并制定相应的反应策略
B.公共关系和投资者关系部门应当密切协作，以采取更恰当的对外回应
C.在机构内部明确危机管理原则，并尽可能告知所有利益持有者
D.定期测试危机沟通方案以及应对措施

单项选择题

行业经营风险因素不包括______。

A.出现重大的技术变革
B.金融危机，对行业发展产生的影响
C.行业相关的法律法规出现重大调整
D.行业出现整体亏损

单项选择题

期权的______是指期权价值高于其内在价值的部分。

A.时间价值
B.权利价值
C.经济价值
D.远期价值

单项选择题

下列选项中，______是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。

A.内部控制
B.外部管理
C.市场监督
D.宏观调控

单项选择题

下列关于风险管理资产分类中交易账户的叙述错误的是______。

A.自营头寸是为交易目的而持有的头寸
B.交易账户中的项目通常按模型定价
C.记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制
D.交易账户记录的是银行为了交易或管理交易账户其他项目的风险而持有的可自由交易的金融工具和商品头寸

单项选择题

下列选项中，关于商业银行声誉危机的危机现场处理说法错误的是______。

A.根据预先制订的危机管理计划，迅速成立危机管理小组
B.制定管理层的危机沟通机制
C.采用口头或书面方式与媒体保持积极合作
D.开通危机时刻的救援/帮助热线

单项选择题

下列不属于商业银行操作风险报告内容的是______。

A.风险状况
B.资本金水平
C.关键风险指标
D.资金利用情况

单项选择题

商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和______，并在两者之间寻求最佳的风险收益平衡点。

A.贷款偿还可能性
B.负债的稳定性
C.资金使用效率
D.资产质量水平

单项选择题

商业银行对于敏感负债应保持较强的流动性储备，可持有其总额的______。

A.30%
B.50%
C.60%
D.80%

单项选择题

按照市场价格对头寸的计值至少应逐日进行，其收盘价的信息来源不包括______。

A.网上报价
B.交易所报价
C.电子屏幕报价
D.经纪人提供的报价

单项选择题

市场风险管理及内部模型法计算市场风险监管资本的重要基础是______。

A.资本价值
B.风险价值
C.资产价值
D.信用价值

单项选择题

商业银行总的市场风险限额以及限额种类和结构应当提交______批准。

A.董事会
B.监管局
C.外部审计机构
D.高级管理层

单项选择题

留置这一担保形式，其主要应用的主合同不包括______。

A.租货合同
B.保管合同
C.运输合同
D.加工承揽合同

单项选择题

从报告的使用者来看，风险报告可分为______。

A.内部报告和外部报告
B.单项报告和多项报告
C.复合报告和专题报告
D.独立报告和综合报告

单项选择题

任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其______，进而削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机。

A.市场
B.战略部署
C.声誉
D.信用

单项选择题

通过设定______，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面，从而有效控制组合信用风险。

A.组合限额
B.信用等级
C.国家风险限额
D.单一客户授信限额

单项选择题

下列关于风险管理对于商业银行经营模式的改变叙述错误的是______。

A.商业银行可以根据对未来的客观预期，从宏观层次和微观层次主动、动态地管理潜在风险
B.从侧重于对不同风险分散管理的模式，向集中进行全面风险管理的模式转变
C.从以定性分析为主的传统管理方式，向以定量分析为主的风险管理模式转变
D.从传统上全面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向收益为本的精细化管理模式转变

单项选择题

______是一种复杂的非线性衍生产品，是现代金融创新的重要基础性工具。

A.远期
B.期货
C.期权
D.互换

单项选择题

规范和检验银行监管工作的标杆是______。

A.准确的监管目标
B.良好的监管标准
C.监管的基本原则
D.风险监管的理念

单项选择题

商业银行操作风险管理的基础是______。

A.内部管理组织和信息系统
B.信息系统和公司治理
C.内部控制体系和合规文化
D.合规文化和调控措施

单项选择题

资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力，而其所承担的风险究竟能否带来实际收益，最终取决于商业银行的______。

A.投资规模
B.资产价值
C.资本金规模
D.风险管理水平

单项选择题

风险价值蒙特卡洛模拟计算法的优点不包括______。

A.产生大量的路径模拟情景，比历史模拟法更精确和可靠
B.通过设置削减因子，使模拟结果对近期市场变化更快地作出反应
C.是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
D.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，因此不存在模型风险

单项选择题

在内部评级法下，______的风险缓释作用体现为违约风险暴露的下降。

A.表内净额结算
B.回购交易净额结算
C.信用衍生工具
D.抵(质)押品